期刊文献+
共找到85篇文章
< 1 2 5 >
每页显示 20 50 100
响应变量随机缺失的相依函数型单指标模型的k近邻估计
1
作者 何文然 黄振生 《重庆工商大学学报(自然科学版)》 2023年第6期105-110,共6页
针对具有α混合结构的函数型时间序列数据,当响应变量随机缺失时,利用函数型单指标模型进行统计建模,并采用k近邻方法对模型中未知参数和未知函数进行估计,与经典核方法相比,其数据适用性更强,可以提高估计效率;通过数值模拟和厄尔尼诺... 针对具有α混合结构的函数型时间序列数据,当响应变量随机缺失时,利用函数型单指标模型进行统计建模,并采用k近邻方法对模型中未知参数和未知函数进行估计,与经典核方法相比,其数据适用性更强,可以提高估计效率;通过数值模拟和厄尔尼诺海平面温度数据,将k近邻方法和经典核方法进行比较,讨论k近邻方法与经典核方法对未知参数和未知函数的估计效果;从模拟结果可以看到:k近邻方法对未知参数和未知函数的估计精度以及随样本增加的改善效果要优于经典核方法,在真实数据分析中,k近邻对真实数据的精度拟合以及趋势拟合都表现优异;这些结果表明:在响应变量随机缺失的时间序列单指标模型中,采用k近邻方法对未知参数和未知函数进行估计,在精度上要优于经典核方法,同时在真实数据分析中,相比经典核方法,k近邻方法能更好地拟合数据。 展开更多
关键词 函数型单指标模型 α混合 k近邻估计 随机缺失
下载PDF
左截断相依数据下非参数回归的局部M估计 被引量:2
2
作者 王江峰 梁汉营 范国良 《中国科学:数学》 CSCD 北大核心 2012年第10期995-1015,共21页
本文对左截断模型,利用局部多项式的方法构造了非参数回归函数的局部M估计.在观察样本为平稳α-混合序列下,建立了该估计量的强弱相合性以及渐近正态性.模拟研究显示回归函数的局部M估计比Nadaraya-Watson型估计和局部多项式估计更稳健.
关键词 局部M估计 渐近正态性 相合性 左截断 α-混合序列
原文传递
基于混合样本的污染线性模型的非参数估计
3
作者 杨筱菡 柴根象 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第12期1495-1500,共6页
研究污染线性模型 :yi=(1 -ε)xTiβ +zi,1≤i≤n .设误差序列 {zi}是平稳的α 混合序列 ,fε(x)为其公共的未知密度函数 ,在假定Ez2 i<∞的情况下 ,讨论了基于残差的 fε(x)核估计的相合性及其收敛速度 .并构造了污染系数ε及回归参... 研究污染线性模型 :yi=(1 -ε)xTiβ +zi,1≤i≤n .设误差序列 {zi}是平稳的α 混合序列 ,fε(x)为其公共的未知密度函数 ,在假定Ez2 i<∞的情况下 ,讨论了基于残差的 fε(x)核估计的相合性及其收敛速度 .并构造了污染系数ε及回归参数 β的非参数估计 ,建立了估计量的强相合性及强收敛速度 . 展开更多
关键词 污染系数 α-混合 核估计 相合性 收敛速度
下载PDF
期权定价模型的离散化矩估计
4
作者 张琳琳 《价值工程》 2010年第2期114-115,共2页
在本文中,把期权定价模型中的漂移项为一个常数,波动率假定为一个Ornstein-Uhlenbeck过程,在一定的条件下,把模型转变成唯一个双线性自回归EV模型,然后对其中的m(·)函数进行离散化后,通过矩估计的方法估计m(·)函数的系数,从... 在本文中,把期权定价模型中的漂移项为一个常数,波动率假定为一个Ornstein-Uhlenbeck过程,在一定的条件下,把模型转变成唯一个双线性自回归EV模型,然后对其中的m(·)函数进行离散化后,通过矩估计的方法估计m(·)函数的系数,从而得到波动率σ的矩估计。 展开更多
关键词 随机扩散过程 波动率 平稳遍历 矩估计 α混合
下载PDF
α混合样本下多核正则分类器的学习速率
5
作者 邢星 曹飞龙 《中国计量学院学报》 2010年第4期349-352,共4页
给出了Tikhonov正则算法的多核正则分类器在α混合样本下的错分误差的界.利用α混合样本的Bernstein不等式,得到了α混合样本情况下的两个相关结果,然后将这两个结果应用到误差分解,并得到学习速率的估计.
关键词 分类算法 多核正则分类 学习速率 α混合
下载PDF
α混合随机变量序列部分和乘积的几乎处处中心极限定理 被引量:1
6
作者 冯凤香 吴群英 《应用数学》 CSCD 北大核心 2011年第1期131-136,共6页
利用子序列等方法,获得α混合随机变量序列部分和乘积的几乎处处中心极限定理的更优结果,改进了相关文献的结果.
关键词 α混合随机变量序列 部分和乘积 几乎处处中心极限定理
下载PDF
删失样本α混合序列递归核密度估计的一致强相合性及速度
7
作者 刘振 吴群英 叶彩园 《湖北大学学报(自然科学版)》 CAS 2013年第4期408-414,共7页
在删失数据α混合序列下,用递归核密度估计改进密度函数f的窗宽固定的核密度估计量,并在一定条件下证明改进后的估计量fn的一致强相合性,并给出一致强相合速度;同时也得到与fn相应的风险率函数λ的估计量n的一致强相合性及一致强相合... 在删失数据α混合序列下,用递归核密度估计改进密度函数f的窗宽固定的核密度估计量,并在一定条件下证明改进后的估计量fn的一致强相合性,并给出一致强相合速度;同时也得到与fn相应的风险率函数λ的估计量n的一致强相合性及一致强相合速度. 展开更多
关键词 α混合序列 递归核密度估计 一致强相合性 风险率估计
下载PDF
金融风险管理中ES度量的非参数方法的比较及其应用 被引量:17
8
作者 刘晓倩 周勇 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2011年第4期631-642,共12页
预期不足(ES)是近几年发展起来的用于测量和控制金融风险的量化工具.在金融时间序列中,将两步核估计应用于两步ES非参数估计之中,得到了ES模型的两步核光滑估计.通过计算其期望和方差,比较了两步核光滑ES估计与ES完全经验估计及一步核... 预期不足(ES)是近几年发展起来的用于测量和控制金融风险的量化工具.在金融时间序列中,将两步核估计应用于两步ES非参数估计之中,得到了ES模型的两步核光滑估计.通过计算其期望和方差,比较了两步核光滑ES估计与ES完全经验估计及一步核光滑估计的优劣,得到了有趣的结论:与VaR模型不同,两步光滑化并不能减小ES估计的方差,反而会增大其方差,并通过计算机模拟证实了理论获得的结论.对国内沪深两市中的封闭式基金进行了实证分析,计算了样本基金的ES完全经验估计、一步核光滑估计和两步核光滑估计,并计算了样本基金基于周收益率和ES的两步核光滑估计的风险调整收益(RAROC),以此对样本基金的业绩做出了评价.实证分析表明:在不同的置信水平下,基于周收益率和ES计算的风险调整收益排名比基于周收益率和VaR计算的风险调整收益排名要更加稳定. 展开更多
关键词 预期不足(ES) 风险价值(VaR) α-混合 两步核光滑ES估计 风险调整收益(RAROC)
原文传递
风险度量ES的非参数估计 被引量:7
9
作者 刘静 杨善朝 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第4期577-585,共9页
期望损失(Expected Shortfall,ES)是当今最流行的金融资产风险度量的工具之一,是一个理想的一致性风险度量。本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数的条件下,讨论了风险度量ES的样本估计量的性质,得到估计量的Bahadur表示以及渐近正态性。
关键词 风险值(VaR) 期望损失(ES) 非参数估计 渐近正态性 α-混合
下载PDF
金融风险管理中VaR度量的光滑估计效率 被引量:7
10
作者 刘晓倩 周勇 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2011年第4期752-768,共17页
本文研究了金融风险管理理论中风险价值(VaR)的非参数核光滑估计和经验估计的效率问题.对非独立的时间序列损失/收益样本,在均方误差(MSE)准则的意义下引入"亏量"的概念,亏量越大表明估计效率越低.并利用亏量对VaR模型的核光... 本文研究了金融风险管理理论中风险价值(VaR)的非参数核光滑估计和经验估计的效率问题.对非独立的时间序列损失/收益样本,在均方误差(MSE)准则的意义下引入"亏量"的概念,亏量越大表明估计效率越低.并利用亏量对VaR模型的核光滑估计和基于样本分位数的经验估计进行了比较,在理论上证明了VaR模型的核光滑估计优于经验估计.同时,通过计算机模拟证实了理论获得的结论.本文还对国内沪深两市上的证券投资基金进行了实证分析,计算了样本基金的VaR风险度量的经验估计和核光滑估计,并计算了样本基金基于周收益率和VaR估计的风险调整收益(RAROC)值,以此对样本基金的业绩做出了有用的评价. 展开更多
关键词 α-混合 亏量 经验估计 核光滑估计 风险价值(VaR)
原文传递
相依样本下污染线性模型的最近邻估计 被引量:6
11
作者 柴根象 吴月琴 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2006年第3期542-554,共13页
考虑一般线性模型,设误差序列{ei}是平稳的α-混合序列,具有公共未知密度,f(x).本文首先讨论了基于残差的f(x)的最近邻估计的相合性及收敛速度,然后把结论推广到污染线性模型,讨论了污染系数ε,误差的主体分布及回归系数β的估计的相合... 考虑一般线性模型,设误差序列{ei}是平稳的α-混合序列,具有公共未知密度,f(x).本文首先讨论了基于残差的f(x)的最近邻估计的相合性及收敛速度,然后把结论推广到污染线性模型,讨论了污染系数ε,误差的主体分布及回归系数β的估计的相合性,收敛速度以及(β|^)的渐近正态性. 展开更多
关键词 污染线性模型 α-混合 最近邻估计 相合性 收敛速度 渐近正态性
原文传递
α-混合误差下回归函数加权核估计的强相合性 被引量:5
12
作者 于德明 王勤 王珍娥 《浙江工业大学学报》 CAS 2006年第4期470-472,共3页
设{yi}是固定在点{xi}的观察值,适合模型yi=g(xi)+iε.其中g(x)是[0,1]上的未知函数,{iε}是均值为0的随机误差序列.文献[1]中,在{iε}为独立同分布的条件下,通过构造新的函数gn(x),对g(x)进行了估计.笔者将{iε}推广至α-混合误差序列... 设{yi}是固定在点{xi}的观察值,适合模型yi=g(xi)+iε.其中g(x)是[0,1]上的未知函数,{iε}是均值为0的随机误差序列.文献[1]中,在{iε}为独立同分布的条件下,通过构造新的函数gn(x),对g(x)进行了估计.笔者将{iε}推广至α-混合误差序列的情形,通过附加适当的条件和精细的计算,获得了用gn(x)估计g(x)的同样结论. 展开更多
关键词 α-混合 加权核估计 强相合
下载PDF
线性随机场的α-混合性质的判定条件及其在空间计量模型上的应用
13
作者 许杏柏 李龙飞 《计量经济学报》 CSCD 2024年第1期26-57,共32页
混合性(Mixing)在时间序列和空间计量经济学研究中起着重要的作用,许多时间序列文献都假设其模型中的变量服从混合过程.然而,目前尚无关于判定空间计量经济模型所生成数据是否满足混合性质的准则.基于Doukhan(1994)的思想,基于若干常见... 混合性(Mixing)在时间序列和空间计量经济学研究中起着重要的作用,许多时间序列文献都假设其模型中的变量服从混合过程.然而,目前尚无关于判定空间计量经济模型所生成数据是否满足混合性质的准则.基于Doukhan(1994)的思想,基于若干常见假设,我们建立了一系列准则,用于判定不规则格点上的线性空间过程是否满足α-混合性.我们将这些准则应用于建立由空间自回归模型、空间误差模型、矩阵指数空间模型以及基于潜在被解释变量的空间计量经济模型(例如空间样本选择模型)所生成被解释变量的α-混合性质.利用α-混合性质,我们建立了Flores-Lagunes et al.(2012)提出的空间样本选择模型的估计量的大样本性质. 展开更多
关键词 α-混合 空间自回归模型 空间误差模型 空间样本选择模型
原文传递
Uncertainty Comparison Between Value-at-Risk and Expected Shortfall
14
作者 Qing Liu Weimin Liu +1 位作者 Liang Peng Gengsheng Qin 《Communications in Mathematical Research》 CSCD 2024年第1期102-124,共23页
Value-at-Risk(VaR)and expected shortfall(ES)are two key risk measures in financial risk management.Comparing these two measures has been a hot debate,and most discussions focus on risk measure properties.This paper us... Value-at-Risk(VaR)and expected shortfall(ES)are two key risk measures in financial risk management.Comparing these two measures has been a hot debate,and most discussions focus on risk measure properties.This paper uses independent data and autoregressive models with normal or t-distribution to examine the effect of the heavy tail and dependence on comparing the nonparametric inference uncertainty of these two risk measures.Theoretical and numerical analyses suggest that VaR at 99%level is better than ES at 97.5%level for distributions with heavier tails. 展开更多
关键词 α-mixing asymptotic variance expected shortfall VALUE-AT-RISK
原文传递
Identification of Linear Systems Using Binary Sensors with Random Thresholds
15
作者 HUANG Zhiyong SONG Qijiang 《Journal of Systems Science & Complexity》 SCIE EI CSCD 2024年第3期907-923,共17页
In this paper,the problem of identifying autoregressive-moving-average systems under random threshold binary-valued output measurements is considered.With the help of stochastic approximation algorithms with expanding... In this paper,the problem of identifying autoregressive-moving-average systems under random threshold binary-valued output measurements is considered.With the help of stochastic approximation algorithms with expanding truncations,the authors give the recursive estimates for the parameters of both the linear system and the binary sensor.Under reasonable conditions,all constructed estimates are proved to be convergent to the true values with probability one,and the convergence rates are also established.A simulation example is provided to justify the theoretical results. 展开更多
关键词 α-mixing binary sensor quantized system stochastic approximation stochastic thresh-old strongly consistent system identification
原文传递
相依样本下半参数变系数期望分位数风险度量模型统计推断 被引量:4
16
作者 王子剑 周勇 曾凡平 《中国科学:数学》 CSCD 北大核心 2021年第9期1377-1406,共30页
本文在α-混合序列假设下,基于半参数变系数模型研究条件期望分位数风险价值(expectile-based value at risk,EVaR)的风险度量.此模型不仅考虑了风险因素的影响,还可以动态描述风险影响及交互效应.同时,EVaR比经典的风险在险价值(quanti... 本文在α-混合序列假设下,基于半参数变系数模型研究条件期望分位数风险价值(expectile-based value at risk,EVaR)的风险度量.此模型不仅考虑了风险因素的影响,还可以动态描述风险影响及交互效应.同时,EVaR比经典的风险在险价值(quantile-based value at risk,QVaR)具有更直观、更易于计算的良好性质,而且对于资产分布的尾部损失更加敏感,在度量极端风险情形下,相对于QVaR更为有效和方便.本文采用三阶段估计的方法,分别对变系数部分和常系数部分的参数进行估计,并且给出3个阶段中每个估计的相合性和渐近正态性.为了节省计算时间,提高计算效率,本文采用一步估计的算法,减少迭代所需的时间.由于时间序列样本是非独立样本,建立这些统计量的大样本性质时带来了更大的困难.有别于独立同分布的观察数据,本文利用大小块分割方法发展α-混合序列的极限理论,获得了基于金融时间序列数据建立的模型参数和非参数估计的统计渐近性质.在数值模拟中,本文给出3个模型假设下变系数曲线估计和常系数估计的结果,无论是估计的精确度还是估计的稳健性,模拟结果都表明本文所提出的估计方法有优良的性质.实例则展示了本文所提出模型在上证指数的实际应用. 展开更多
关键词 α-混合 半参数 变系数 期望分位数 在险价值 三阶段估计
原文传递
相依误差下非线性模型的M估计 被引量:3
17
作者 邱瑾 《杭州大学学报(自然科学版)》 CSCD 1997年第4期290-296,共7页
对于非线性模型Yi=f(xi,θ)+ei,i=1,2,…n.当(ei,i=1,2,…,n}为α混合序列时,本文在适当条件下证明了θ的M估计量具有一致相合性和渐近正态性。
关键词 α混合 M估计 非线性模型 参数回归 回归
下载PDF
相依样本下线性模型误差分布的相合估计 被引量:2
18
作者 杨筱菡 柴根象 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2002年第4期536-547,共12页
对于线性模型 yi=xi′β+ei,i=1 ,… ,n,设误差序列 { ei}是平稳的 α-混合序列 ,f(x)为其公共的未知密度函数 ,我们讨论了基于残差的 f(x)的核估计 fn(x) =1nan∑ni=1K (eni - xan )的弱相合性、逐点强相合性、一致强相合性及其收... 对于线性模型 yi=xi′β+ei,i=1 ,… ,n,设误差序列 { ei}是平稳的 α-混合序列 ,f(x)为其公共的未知密度函数 ,我们讨论了基于残差的 f(x)的核估计 fn(x) =1nan∑ni=1K (eni - xan )的弱相合性、逐点强相合性、一致强相合性及其收敛速度 ,其中 eni为 L .S. 展开更多
关键词 线性模型 α-混合 核估计 L.S.估计 相合性 收敛速度
下载PDF
KERNEL ESTIMATION OF HIGHER DERIVATIVES OF DENSITY AND HAZARD RATE FUNCTION FOR TRUNCATED AND CENSORED DEPENDENT DATA 被引量:3
19
作者 陈清平 戴永隆 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2003年第4期477-486,共10页
Based on left truncated and right censored dependent data, the estimators of higher derivatives of density function and hazard rate function are given by kernel smoothing method. When observed data exhibit α-mixing d... Based on left truncated and right censored dependent data, the estimators of higher derivatives of density function and hazard rate function are given by kernel smoothing method. When observed data exhibit α-mixing dependence, local properties including strong consistency and law of iterated logarithm are presented. Moreover, when the mode estimator is defined as the random variable that maximizes the kernel density estimator, the asymptotic normality of the mode estimator is established. 展开更多
关键词 Truncated and censored data α-mixing strong consistency law of iterated logarithm MODE
下载PDF
相依时序逐日盯市条件尾期望的经验估计
20
作者 陈皓钰 彭作祥 《西南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2023年第5期30-36,共7页
Chen等提出了逐日盯市在险价值,并在严平稳ρ混合相依情形下,证明了其经验估计量的大样本性质.基于逐日盯市在险价值,定义了逐日盯市条件尾期望,并在时序满足严平稳强混合条件时,分别证明了经验估计量的强相合性及渐近正态性.
关键词 逐日盯市条件尾期望 强相合性 渐近正态性 经验估计 强混合
下载PDF
上一页 1 2 5 下一页 到第
使用帮助 返回顶部