期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
不允许卖空情况下均值-方差和均值-VaR投资组合比较研究
被引量：
37
1
作者
张鹏
《中国管理科学》
CSSCI
2008年第4期30-35,共6页
文章研究了不允许卖空情况的均值-方差和均值-VaR两种投资组合模型,并运用不等式组的旋转算法并结合序列二次规划法进行求解。最后,通过实证研究验证了上述算法的有效性。计算结果还表明,在不允许卖空情况下,均值-VaR投资组合的有效前...
文章研究了不允许卖空情况的均值-方差和均值-VaR两种投资组合模型,并运用不等式组的旋转算法并结合序列二次规划法进行求解。最后,通过实证研究验证了上述算法的有效性。计算结果还表明,在不允许卖空情况下,均值-VaR投资组合的有效前沿为均值-方差投资组合有效前沿的子集;置信度越低,投资者越倾向于选择收益率大而风险也大的投资组合。
展开更多
关键词
投资组合
不允许卖空
均值-VAR
序列二次规划
旋转算法
下载PDF
职称材料
题名
不允许卖空情况下均值-方差和均值-VaR投资组合比较研究
被引量：
37
1
作者
张鹏
机构
武汉科技大学管理学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
2008年第4期30-35,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471077)
武汉科技大学校基金项目(2008XY33)
文摘
文章研究了不允许卖空情况的均值-方差和均值-VaR两种投资组合模型,并运用不等式组的旋转算法并结合序列二次规划法进行求解。最后,通过实证研究验证了上述算法的有效性。计算结果还表明,在不允许卖空情况下,均值-VaR投资组合的有效前沿为均值-方差投资组合有效前沿的子集;置信度越低,投资者越倾向于选择收益率大而风险也大的投资组合。
关键词
投资组合
不允许卖空
均值-VAR
序列二次规划
旋转算法
Keywords
portfolio
selection
without
short
sales
mean-VaR
sequence
of
quadratic
programming
pivoting
algorithm
分类号
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
不允许卖空情况下均值-方差和均值-VaR投资组合比较研究
张鹏
《中国管理科学》
CSSCI
2008
37
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
