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题名基于存量与增量全部组合收益最大的贷款优化决策模型
被引量：8
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作者
洪忠诚
迟国泰
吴灏文
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机构
大连理工大学管理学院
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出处
《运筹与管理》
CSCD
2008年第1期114-121,共8页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70471055)
高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)
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文摘
在既定组合收益范围内,以VaR风险控制为约束条件,以0-1规划为工具,建立了存量与增量全部贷款组合累计收益最大的决策优化模型。模型的主要特点一是综合反映贷款存量与增量组合累计收益最大对贷款决策的直接影响,合理地考虑了贷款存量组合与贷款增量组合的关系,真正地控制了银行全部贷款的组合风险和收益,改变了现有研究仅仅优化增量贷款组合的现状,开拓了金融资产组合优化理论的新思路。二是以VaR风险控制作为约束条件,用组合的VaR收益率最大损失来控制贷款收益率风险限额,直接反映了商业银行的风险承受能力。三是在贷款组合过程中,使用上下界限制,使得商业银行既能较好地进行风险控制,又可以充分利用贷款头寸。
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关键词
贷款存量组合
贷款增量组合
全部贷款组合
贷款决策
组合优化
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Keywords
initial loan＇s portfolio
incremental loan＇s portfolio
whole loan＇s portfolio
decision-making of loan＇ s risk
optimization of portfolio.
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分类号
C934
[经济管理—管理学]
F832.4
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题名基于存量与增量全部组合风险最小的贷款优化决策模型
被引量：5
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作者
迟国泰
洪忠诚
许文
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机构
大连理工大学管理学院
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出处
《管理科学》
CSSCI
2007年第3期84-90,共7页
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基金
国家自然科学基金(70471055)
高等学校博士学科点专项科研基金(20040141026)
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文摘
以0-1规划为工具,以VaR风险控制为约束条件,建立基于存量与增量全部组合风险最小的贷款优化决策模型,模型综合反映贷款存量组合累计风险对贷款决策的直接影响,合理地考虑贷款存量组合与贷款增量组合的关系,真正地控制银行全部贷款组合风险,改变现有研究仅优化增量贷款组合的现状,开拓金融资产组合优化理论的新思路;将VaR作为防范贷款风险的一道防线,用组合的VaR来控制贷款收益率风险限额,直接反映商业银行的风险承受能力;在贷款组合过程中,使用上下界限制,使商业银行既能较好地进行风险控制,又可以充分利用贷款头寸,使贷款总额保持阶梯型分布,这样商业银行可以尽量做到负债到期时有相应数量的资产相互匹配。
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关键词
贷款存量组合
贷款增量组合
全部贷款组合
贷款决策
组合优化
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Keywords
initial loan＇s portfolio
incremental loan＇s portfolio
whole loan＇s portfolio
loan decision-making
optimize of portfolio
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分类号
C931
[经济管理—管理学]
F830.59
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