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基于极值理论和Copula函数的条件VaR计算
被引量：
14
1
作者
傅强
邢琳琳
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009年第5期531-537,共7页
针对金融市场中某种资产不同风险的非线性和非对称尾部的特性,将极值理论和Copula函数应用于资产风险的研究以及条件VaR的估计.经过对深证成指的实证研究表明,极值理论能更好地拟合具有厚尾分布的收益率和日内波幅的边缘分布,Gumbel Cop...
针对金融市场中某种资产不同风险的非线性和非对称尾部的特性,将极值理论和Copula函数应用于资产风险的研究以及条件VaR的估计.经过对深证成指的实证研究表明,极值理论能更好地拟合具有厚尾分布的收益率和日内波幅的边缘分布,Gumbel Copula函数也能更好地反映两者之间的相关关系.由Gumbel Copula函数拟合的联合分布计算出的在一定日内波幅条件下的市场风险VaR能给投资者在进行风险分析以及构建投资组合时提供有用的信息.
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关键词
条件VAR
COPULA函数
收益率
日内波幅
POT模型
下载PDF
职称材料
中国股票市场的日内波动特征研究
2
作者
刘东艳
张艳辉
陈超
《浙江万里学院学报》
2009年第5期17-21,共5页
采用沪深300指数的日内数据,运用方差分析并进行方差检验的方法,对各个时点间隔24小时的收益率波动情况进行分析,发现在交易期间收益率方差呈现"W"型变化,且交易时段的收益波动要大于非交易时段的收益波动。
关键词
日内波动
收益率
开盘价
收盘价
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职称材料
题名
基于极值理论和Copula函数的条件VaR计算
被引量：
14
1
作者
傅强
邢琳琳
机构
重庆大学经济与工商管理学院
重庆大学数理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009年第5期531-537,共7页
文摘
针对金融市场中某种资产不同风险的非线性和非对称尾部的特性,将极值理论和Copula函数应用于资产风险的研究以及条件VaR的估计.经过对深证成指的实证研究表明,极值理论能更好地拟合具有厚尾分布的收益率和日内波幅的边缘分布,Gumbel Copula函数也能更好地反映两者之间的相关关系.由Gumbel Copula函数拟合的联合分布计算出的在一定日内波幅条件下的市场风险VaR能给投资者在进行风险分析以及构建投资组合时提供有用的信息.
关键词
条件VAR
COPULA函数
收益率
日内波幅
POT模型
Keywords
condition
VaR
Copula
function
rate
of
earnings
volatility
of
days
POT
model
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
中国股票市场的日内波动特征研究
2
作者
刘东艳
张艳辉
陈超
机构
河北工业大学
浙江万里学院
出处
《浙江万里学院学报》
2009年第5期17-21,共5页
基金
国家自然科学基金(编号:70873113)
文摘
采用沪深300指数的日内数据,运用方差分析并进行方差检验的方法,对各个时点间隔24小时的收益率波动情况进行分析,发现在交易期间收益率方差呈现"W"型变化,且交易时段的收益波动要大于非交易时段的收益波动。
关键词
日内波动
收益率
开盘价
收盘价
Keywords
volatility
in
one
day
income
rate
opening
price
closing
price
分类号
TP393.02 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于极值理论和Copula函数的条件VaR计算
傅强
邢琳琳
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009
14
下载PDF
职称材料
2
中国股票市场的日内波动特征研究
刘东艳
张艳辉
陈超
《浙江万里学院学报》
2009
0
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职称材料
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参考文献
引证文献
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