巴拿马型船舶航运市场价格波动的VAR模型分析 被引量：7

1

作者 王建华 吕靖 +1 位作者 谭威 常征 《上海海事大学学报》 北大核心 2009年第2期78-83,共6页

为研究巴拿马型船舶航运市场的期租水平与其他相关市场的相互影响关系,运用定量的向量自回归(VectorAuto Regression,VAR)模型,模拟巴拿马型船舶的期租价格水平的趋势.该方法用脉冲响应函数考察出相关市场的变动冲击对航运期租价格的影... 为研究巴拿马型船舶航运市场的期租水平与其他相关市场的相互影响关系,运用定量的向量自回归(VectorAuto Regression,VAR)模型,模拟巴拿马型船舶的期租价格水平的趋势.该方法用脉冲响应函数考察出相关市场的变动冲击对航运期租价格的影响;再通过VAR模型,分析航运市场的期租价格与相关市场的经济变量间的GRANGER因果关系、协整关系.巴拿马型船舶期租租金与各自的指数、二手船价格都构成双向的GRANGER因果关系,但是与原油价格、钢铁产量没有GRANGER因果关系;巴拿马型船舶期租价格对指数和船价市场保持一定的正向趋势. 展开更多

关键词 巴拿马型船舶航运市场 向量自回归模型 脉冲响应函数 GRANGER因果关系

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中国外汇储备规模与CPI波动动态关系实证研究 被引量：2

2

作者 刘晓兰 谭璐 伍昱铭 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2012年第5期24-29,共6页

从二维视角出发,选取月度数据对中国外汇储备规模与CPI波动的动态关系进行了实证研究。结果表明,我国外汇储备与CPI波动互为因果,且二者存在长期的协整关系;短期内,外汇储备对CPI波动存在正向的冲击效应,外汇储备和CPI波动关系的阶段特... 从二维视角出发,选取月度数据对中国外汇储备规模与CPI波动的动态关系进行了实证研究。结果表明,我国外汇储备与CPI波动互为因果,且二者存在长期的协整关系;短期内,外汇储备对CPI波动存在正向的冲击效应,外汇储备和CPI波动关系的阶段特征呈现出与我国外汇体制变迁阶段相契合的规律性。为此,提出了削弱外汇储备对物价影响的政策建议。 展开更多

关键词 外汇储备 协整分析 VAR模型 误差修正模型

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澳门回归20年博彩产业与旅游发展、国民经济的动态关系 被引量：2

3

作者 周春山 罗利佳 《华南师范大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2019年第5期32-40,189,共10页

澳门回归20年来国民经济发展迅速,明确未来发展思路,合理优化产业结构对澳门发展意义重大。利用澳门统计数据,建立向量自回归VAR模型,利用脉冲响应函数和方差分解方法,对澳门回归20年发展进程中“博彩—旅游—经济”的动态关系进行实证... 澳门回归20年来国民经济发展迅速,明确未来发展思路,合理优化产业结构对澳门发展意义重大。利用澳门统计数据,建立向量自回归VAR模型,利用脉冲响应函数和方差分解方法,对澳门回归20年发展进程中“博彩—旅游—经济”的动态关系进行实证分析,研究结果表明:旅游者人数增加是博彩业发展的格兰杰原因,而博彩业对经济、旅游并未体现格兰杰关系;博彩业能短期促进经济增长和旅游人数增加,但缺乏长期效应;国民经济对博彩业的影响主要是通过宏观调控、政策指引等手段,后期国民经济的良性增长与适度多元化产业发展相关;旅游人数与国民经济的交互影响表现为冲击同频,两者呈现长期互促特征。澳门要实现经济良性增长,单靠博彩业难以维持,应遵循世界旅游中心的定位,依托优势产业,构建多元化产业体系。 展开更多

关键词 博彩业 旅游发展 国民经济 VAR 模型 澳门

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绿色增长与油气资源型企业成长耦合互动关系研究 被引量：1

4

作者 王艳秋 李圆 巩艳芬 《中国石油大学学报（社会科学版）》 2021年第6期71-78,共8页

运用耦合协调度模型分析绿色增长与油气资源型企业成长间的耦合协调关系,探讨二者的耦合作用机制,厘清二者间的耦合协调等级,阐明二者间内在机理和发展状态。采用向量自回归模型、脉冲响应函数模型与预测方差分解模型测量绿色增长与油... 运用耦合协调度模型分析绿色增长与油气资源型企业成长间的耦合协调关系,探讨二者的耦合作用机制,厘清二者间的耦合协调等级,阐明二者间内在机理和发展状态。采用向量自回归模型、脉冲响应函数模型与预测方差分解模型测量绿色增长与油气资源型企业成长之间的动态作用关系。选取2005—2017年间绿色增长与油气资源型企业成长相关指标和数据,进行实证分析,验证了耦合协调度模型应用于绿色增长与油气资源型企业成长耦合互动关系的可行性和适用性。结果表明:绿色增长与油气资源型企业成长互动关系存在两种状态。一是相互牵制,其表现为二者在较短时间内处于制约波动的状态,即短期内绿色增长使企业成长发展变缓,同时企业成长的突发事件会影响绿色增长的实施;二是相互促进,从长远来看,企业成长推动绿色增长的实施,同时在绿色增长的促进作用下企业成长也会迈进更新、更高的发展阶段。最终二者进入良性互动发展状态。 展开更多

关键词 绿色增长 油气资源型企业成长 耦合协调度模型 向量自回归模型 耦合互动

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基于VAR的金融业支持对新疆中小企业发展的影响分析 被引量：1

5

作者 黄国勇 张敏 夏永 《价值工程》 2011年第4期146-147,共2页

采用1980～2009年的时序数据,通过建立向量自回归模型分析新疆金融业水平与新疆中小企业发展之间的动态影响关系,并在对VAR模型进行残差检验和稳定性检验的基础上,运用脉冲响应函数和预测方差方法进行经济计量分析。研究结果表明:新疆... 采用1980～2009年的时序数据,通过建立向量自回归模型分析新疆金融业水平与新疆中小企业发展之间的动态影响关系,并在对VAR模型进行残差检验和稳定性检验的基础上,运用脉冲响应函数和预测方差方法进行经济计量分析。研究结果表明:新疆中小企业发展对银行业规模冲击有正向响应,并趋向稳定,对银行业活跃程度有负向响应然后转向正向响应,对金融效率冲击有正向响应。 展开更多

关键词 新疆 金融业支持 中小企业 向量自回归模型

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金融服务与高技术产业发展的共生性——基于广东省与全国层面的数据分析

6

作者 崔彩周 《特区经济》 2017年第9期41-47,共7页

金融服务对我国高技术产业发展有重要的促进作用,但通过对经济发展模式有一定示范引导性的广东省的数据以及全国层面数据建立的SVAR模型分析,发现金融服务在高技术产业发展中的作用并不像高技术产业对金融服务影响那样突出。因此,改进... 金融服务对我国高技术产业发展有重要的促进作用,但通过对经济发展模式有一定示范引导性的广东省的数据以及全国层面数据建立的SVAR模型分析,发现金融服务在高技术产业发展中的作用并不像高技术产业对金融服务影响那样突出。因此,改进金融服务的方式,促进金融服务与高技术研发活动的有机结合成为当前我国面临的一个主要任务;同时也要发挥高技术产业的引领作用,促进互联网金融与金融安全工作,更好带动金融服务产业的发展。 展开更多

关键词 金融服务 高技术产业 结构向量自回归模型 新型制造业 共生性

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海南省农民收入与信息消费的实证研究

7

作者 刘海清 方佳 +1 位作者 李光辉 李海亮 《热带农业科学》 2012年第7期79-83,共5页

利用自回归模型、脉冲响应函数和预测方差分解分析了海南省1988～2008年农民收入与信息消费之间的关系。结果表明,农民收入与信息消费之间存在着较强的互动关系,增加信息消费能有效的促进农民收入的持续增长,而农民收入的增加也促进农... 利用自回归模型、脉冲响应函数和预测方差分解分析了海南省1988～2008年农民收入与信息消费之间的关系。结果表明,农民收入与信息消费之间存在着较强的互动关系,增加信息消费能有效的促进农民收入的持续增长,而农民收入的增加也促进农村信息消费的发展。但目前农村信息消费水平低,对农民收入影响不是很显著,应建立长期有效的信息消费激励机制,以促进农民收入的持续稳定增长。 展开更多

关键词 农民收入 信息消费 向量自回归 脉冲响应函数 方差分解

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安徽省经济开放度对经济增长非线性效应的研究——基于经济开放度多维度度量指标

8

作者 陈志奇 张雪婷 高茜 《皖西学院学报》 2015年第1期80-84,共5页

借助向量自回归模型(VAR),基于经济开放度的三维度量指标考察了安徽省经济开放度与经济增长之间的内在联系。计量回归结果表明:货物贸易是推动安徽省经济增长的主要动力,服务贸易与经济增长存在显著的双向因果关系,但外资的利用对安徽... 借助向量自回归模型(VAR),基于经济开放度的三维度量指标考察了安徽省经济开放度与经济增长之间的内在联系。计量回归结果表明:货物贸易是推动安徽省经济增长的主要动力,服务贸易与经济增长存在显著的双向因果关系,但外资的利用对安徽省的经济增长无显著的效应。基于实证结论,本文就进一步完善外向型经济体制、促进地区经济增长提出了有针对性的政策建议。 展开更多

关键词 经济开放度 经济增长 非线性效应 向量自回归模型 安徽省

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高技术产业创新速度与效益的互动机制研究 被引量：9

9

作者 俞立平 钟昌标 王作功 《科研管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第7期1-8,共8页

本文提出产业创新速度的概念,分析了高技术产业创新速度与效益的互动机制并进行了实证。采用面板数据分析创新速度对效益的作用大小及作用规律,采用面板向量自回归模型分析高技术产业创新速度与效益的互动关系。研究结果表明,高技术产... 本文提出产业创新速度的概念,分析了高技术产业创新速度与效益的互动机制并进行了实证。采用面板数据分析创新速度对效益的作用大小及作用规律,采用面板向量自回归模型分析高技术产业创新速度与效益的互动关系。研究结果表明,高技术产业创新速度与效益之间呈现良性互动关系,创新速度每增加1%,会带来利润增加0.114%,短期内提高企业创新速度是企业获取利润的最有效手段。高技术产业创新速度与利润之间呈现U型曲线,当创新速度中等时利润最低。劳动力的弹性系数大于资本和创新速度,我国高技术产业的运行质量有待提高。 展开更多

关键词 高技术产业 创新速度 效益 面板向量自回归模型

原文传递

基于省级面板数据的数字技术与旅游产业竞争力关系研究 被引量：1

10

作者 冀雁龙 《贵州商学院学报》 2023年第4期49-59,共11页

测算2011—2021年中国省级层面数字技术发展与旅游产业竞争力水平,并综合运用面板向量自回归模型探讨数字技术与旅游产业竞争力之间的关系。研究发现两者存在双向影响:一方面,数字技术对旅游产业竞争力具有长期促进作用。另一方面,在短... 测算2011—2021年中国省级层面数字技术发展与旅游产业竞争力水平,并综合运用面板向量自回归模型探讨数字技术与旅游产业竞争力之间的关系。研究发现两者存在双向影响:一方面,数字技术对旅游产业竞争力具有长期促进作用。另一方面,在短期内旅游产业竞争力先抑制后促进数字技术发展;在长期内则表现出抑制作用,说明旅游产业可能存在创新溢出功能欠缺和知识创新能力不足问题。此外,通过建立动态面板模型探讨短期动态效应,发现数字技术正向调节旅游产业效率和旅游产业结构,进而提升旅游产业竞争力。因此,在推进旅游产业高质量发展过程中,应充分发挥数字技术对旅游产业竞争力的促进作用,注重短期效果与长期效果之间的相互协调。 展开更多

关键词 数字技术 旅游产业竞争力 面板向量自回归模型 动态面板模型

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高校科研投入、人力资本与经济增长——基于面板VAR模型的动态检验 被引量：2

11

作者 王树乔 王惠 《淮阴工学院学报》 CAS 2016年第2期74-78,共5页

收集2000年~2013年中国30个省、市、自治区的面板数据,通过面板VAR模型考察人力资本、高校科研经费投入与经济增长三者之间的长期影响机制和短期动态变化。结果表明：经济增长与高校科研经费投入相互促进;人力资本对经济增长的正向影响... 收集2000年~2013年中国30个省、市、自治区的面板数据,通过面板VAR模型考察人力资本、高校科研经费投入与经济增长三者之间的长期影响机制和短期动态变化。结果表明：经济增长与高校科研经费投入相互促进;人力资本对经济增长的正向影响并未显现,存在一定的滞后性;通过脉冲响应和方差分解可以看出,高校科研与经济增长之间的互动关系要弱于人力资本与经济增长的关系,人力资本对经济增长的影响更为显著,且贡献率持续增大。 展开更多

关键词 高校科研经费 面板向量自回归模型 经济增长 人力资本

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希腊债务危机关键影响因素的实证分析——基于财政支出结构的视角

12

作者 刘世宁 谭建立 《太原理工大学学报（社会科学版）》 2016年第3期59-63,共5页

基于希腊政府的债务及支出数据,根据《稳定与增长公约》的标准对希腊政府财政危机的持续时间进行判断,再运用协整检验、向量误差修正(VECM)和自回归模型(VAR)对希腊债务危机关键影响因素进行实证分析。数据分析结果表明,1989年希腊政府... 基于希腊政府的债务及支出数据,根据《稳定与增长公约》的标准对希腊政府财政危机的持续时间进行判断,再运用协整检验、向量误差修正(VECM)和自回归模型(VAR)对希腊债务危机关键影响因素进行实证分析。数据分析结果表明,1989年希腊政府财政已经陷入危机;VECM实证结果表明,政府开支与政府债务正相关,并有显著影响;脉冲响应函数的结果表明,减少教育开支是缓解希腊政府债务危机的有效方式之一。 展开更多

关键词 希腊债务危机 关键影响因素 政府支出 向量误差修正模型 向量自回归模型

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美国量化宽松货币政策退出对亚太经济体的影响 被引量：15

13

作者 刘澜飚 文艺 《南开学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2014年第2期142-150,共9页

随着美国国内经济形势的好转,量化宽松(QE)货币政策退出已被提上议程,可以根据历史数据研判美国QE退出对亚太经济体可能造成的影响及其传导渠道。脉冲响应结果表明,对于美国QE货币政策的退出,亚太经济体在长期内会表现出货币量收缩、资... 随着美国国内经济形势的好转,量化宽松(QE)货币政策退出已被提上议程,可以根据历史数据研判美国QE退出对亚太经济体可能造成的影响及其传导渠道。脉冲响应结果表明,对于美国QE货币政策的退出,亚太经济体在长期内会表现出货币量收缩、资产价格下跌、实际汇率贬值和贸易余额上升。方差分解结果进一步显示,这一政策退出对亚太经济体的外溢效应主要体现在货币政策和金融市场,对实际汇率和贸易余额的影响则相对有限。作为美国QE货币政策退出冲击的应对措施,亚太国家需要重点防范金融风险。 展开更多

关键词 量化宽松 亚太经济体 面板向量自回归模型

原文传递

高技术产业创新效率对创新质量作用机制研究 被引量：13

14

作者 俞立平 邱栋 +1 位作者 彭长生 张再杰 《宏观质量研究》 CSSCI 2021年第2期29-42,共14页

创新效率与创新质量是高技术产业创新水平的重要体现,关于两者关系的研究一直比较缺乏。在分析创新效率与创新质量互动机制的基础上,首先采用基于松弛的超效率模型测度创新效率,然后综合采用面板数据模型、面板门槛回归模型、格兰杰因... 创新效率与创新质量是高技术产业创新水平的重要体现,关于两者关系的研究一直比较缺乏。在分析创新效率与创新质量互动机制的基础上,首先采用基于松弛的超效率模型测度创新效率,然后综合采用面板数据模型、面板门槛回归模型、格兰杰因果检验、贝叶斯向量自回归模型研究了创新效率对创新质量的影响。研究结果表明:创新效率对创新质量具有较低的正向贡献;创新效率较高时其对创新质量的弹性较低;当创新质量水平较低时,创新效率对创新质量的弹性较高;创新效率与创新质量尚未形成良好的协调机制;高技术产业创新质量水平总体还不高,应注重提高创新质量,同时注重深层次的创新效率提升。 展开更多

关键词 创新效率 创新质量 门槛效应 面板数据 贝叶斯向量自回归模型

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我国房地产业发展与宏观经济互动关系实证研究 被引量：12

15

作者 魏巍 崔立丽 魏玮 《企业经济》 北大核心 2012年第3期129-132,共4页

近年来房地产业的飞速发展及房价的快速上涨,引起社会各界的广泛关注,中央政府对房地产领域的相关宏观调控政策频繁出台。本文针对如何保持房地产与宏观经济协调发展,在分析房地产业与宏观经济互动机理的基础上,选用1998年第1季度至200... 近年来房地产业的飞速发展及房价的快速上涨,引起社会各界的广泛关注,中央政府对房地产领域的相关宏观调控政策频繁出台。本文针对如何保持房地产与宏观经济协调发展,在分析房地产业与宏观经济互动机理的基础上,选用1998年第1季度至2008年第4季度之间的相关季度指标,使用向量自回归(VAR)模型,通过数据平稳性检验、Jo-hansen协整检验和Granger因果关系检验,实证分析了房地产开发投资与宏观经济具体指标之间的互动关系,并给出政策性建议。 展开更多

关键词 房地产 宏观经济 互动关系 VAR模型 JOHANSEN协整检验

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基于VAR模型的PM2.5与其它空气污染物的动态关系分析 被引量：11

16

作者 汪官镇 刘金培 +3 位作者 陈华友 肖鹏 蒋一聪 杜博文 《大气与环境光学学报》 CAS CSCD 2016年第2期91-102,共12页

通过建立向量自回归（VAR）模型,综合运用格兰杰因果关系检验、广义脉冲响应函数和方差分解法,分析PM2.5与其它空气污染物的动态关系,探讨其它空气污染物对PM2.5的影响,利用西安市2013年1月1日-2014年12月31日有关环境空气质量的数据进... 通过建立向量自回归（VAR）模型,综合运用格兰杰因果关系检验、广义脉冲响应函数和方差分解法,分析PM2.5与其它空气污染物的动态关系,探讨其它空气污染物对PM2.5的影响,利用西安市2013年1月1日-2014年12月31日有关环境空气质量的数据进行了研究。结果表明：PM2.5与其它空气污染物所构成的空气质量系统是稳定的,SO2、NO2、CO浓度值的增加会引起PM2.5浓度值持续较长时间的增加,其中SO2对PM2.5影响作用最大;O3浓度值的增加则会使PM2.5浓度值降低。 展开更多

关键词 PM2.5 VAR模型 广义脉冲响应 空气污染治理

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基于向量自回归模型的水质异常检测研究 被引量：10

17

作者 秦文虎 付亚涛 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第4期1560-1563,共4页

水质异常检测对保障用水安全具有重大意义。为了准确有效地判断水质异常,提出基于向量自回归（VAR）模型的多参数融合水质异常检测算法。VAR模型是自回归（AR）模型的一种扩展。通过AR模型和VAR模型跟踪和预测水质背景数据,计算预测残差... 水质异常检测对保障用水安全具有重大意义。为了准确有效地判断水质异常,提出基于向量自回归（VAR）模型的多参数融合水质异常检测算法。VAR模型是自回归（AR）模型的一种扩展。通过AR模型和VAR模型跟踪和预测水质背景数据,计算预测残差,与设定阈值比较判断水质是否异常。结果表明,与基于AR模型的水质异常检测算法相比,基于多参数融合的VAR模型在水质背景数据跟踪上具有更好的准确性,能够实现较高的异常检出率和较低的异常误报率。 展开更多

关键词 环境工程学 水质异常检测 向量自回归模型 多参数融合

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基于时间序列分析的北京地区PM2.5浓度研究 被引量：8

18

作者 李为东 李莉 徐岩 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2018年第2期115-126,共12页

基于中国环境监测总站公布的实时空气质量监测数据,利用时间序列模型对PM2.5指标的数据进行了平稳性、纯随机性检验,同时进行了模型阶数、未知参数估计以及模型显著性检验与优化.最终在此基础上建立了指标预测的数学模型,并对未来三天的... 基于中国环境监测总站公布的实时空气质量监测数据,利用时间序列模型对PM2.5指标的数据进行了平稳性、纯随机性检验,同时进行了模型阶数、未知参数估计以及模型显著性检验与优化.最终在此基础上建立了指标预测的数学模型,并对未来三天的PM2.5浓度值进行预测.进一步地,基于向量自回归(VAR)模型,对北京市万寿西宫站PM2.5数据进行相关性分析,研究空气中污染物SO_2、NO_2、CO、O_3.PM10与PM2.5的动态影响关系.研究发现当天的PM2.5浓度会受到前几天PM2.5、PM10、O_3.SO_2等污染物浓度的影响,其中PM10对PM2.5的影响最为明显且持续时间最长,O_3、SO_2对PM2.5浓度的影响在二、三期最为明显. 展开更多

关键词 PM2.5 时间序列 VAR模型

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基于VAR的我国房地产宏观调控政策对房地产市场的影响分析 被引量：5

19

作者 覃事娅 伊长亮 《湖南财政经济学院学报》 2012年第6期34-40,共7页

为了平抑房地产市场过热现象,近年我国政府出台了土地、信贷、税收、产业等一系列宏观调控政策。通过构建向量自回归模型和脉冲响应函数,分析宏观调控政策对商品房销售面积、房地产投资额、商品房销售价格指数的影响,发现国家宏观调控... 为了平抑房地产市场过热现象,近年我国政府出台了土地、信贷、税收、产业等一系列宏观调控政策。通过构建向量自回归模型和脉冲响应函数,分析宏观调控政策对商品房销售面积、房地产投资额、商品房销售价格指数的影响,发现国家宏观调控政策对房地产市场的影响具有一定时滞性和周期性,且对房地产市场的供给和需求两方面的影响具有差异性。政府应当主要采用土地政策和信贷政策适度干预房地产市场的发展。 展开更多

关键词 宏观调控政策 向量自回归模型 脉冲响应函数 房地产

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基于自回归推广模型的海风预测方法分析

20

作者 张超群 张帆 +1 位作者 罗伟强 周磊 《上海船舶运输科学研究所学报》 2024年第5期16-21,共6页

为准确预测海上风速和风向数据,提升船舶海上航行的安全性,针对现有海风预测方法存在的预测精度不高的问题,提出一种基于自回归(Auto-Regressive,AR)推广模型的海风预测方法。将风速和风向看作风矢量的2部分,在确定2组数据的依赖性之后... 为准确预测海上风速和风向数据,提升船舶海上航行的安全性,针对现有海风预测方法存在的预测精度不高的问题,提出一种基于自回归(Auto-Regressive,AR)推广模型的海风预测方法。将风速和风向看作风矢量的2部分,在确定2组数据的依赖性之后,分别采用差分整合移动平均自回归(Auto-Regressive Integrated Moving Average,ARIMA)模型和向量自回归(Vector Auto-Regressive,VAR)模型这2种AR推广模型对风矢量进行预测。试验结果表明,VAR模型的预测结果中有34.17%的数据落在误差允许范围内,而ARIMA模型的预测结果中有61.25%的数据落在误差允许范围内,该方法可供海上风速和风向预测参考。 展开更多

关键词 风向风速预测 差分整合移动平均自回归(ARIMA)模型 向量自回归(VAR)模型

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