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中国城镇化发展与农民收入增长关系的动态计量经济分析 被引量:197
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作者 宋元梁 肖卫东 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2005年第9期30-39,共10页
本文在建立向量自回归模型的基础上,运用脉冲响应函数和预测方差分解来刻画城镇化发展与农民收入增长之间的动态相关性。研究结论表明,我国城镇化发展与农民收入增长之间存在着较强的正向交互响应作用,而且其长期的响应作用程度更显著... 本文在建立向量自回归模型的基础上,运用脉冲响应函数和预测方差分解来刻画城镇化发展与农民收入增长之间的动态相关性。研究结论表明,我国城镇化发展与农民收入增长之间存在着较强的正向交互响应作用,而且其长期的响应作用程度更显著、更稳定。因此,在当前条件下,加速推进城镇化进程是持续增加农民收入的根本路径选择和重要途径。在采用城镇化发展促进农民收入增长的政策选择上,应采取长期政策而非短期政策。 展开更多
关键词 城镇化农民收入增长 向量自回归 脉冲响应函数方差分解
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货币政策冲击的识别及我国货币政策有效性的实证分析 被引量:157
2
作者 刘斌 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2001年第7期1-9,共9页
本文基于货币政策操作会产生什么样的货币政策冲击及经济对货币政策冲击如何反应的分析思路 ,通过建立向量自回归模型 ,在估计无约束向量自回归模型后 ,施加识别条件对货币政策冲击进行识别并得到结构向量自回归模型 ,然后在蒙特卡罗随... 本文基于货币政策操作会产生什么样的货币政策冲击及经济对货币政策冲击如何反应的分析思路 ,通过建立向量自回归模型 ,在估计无约束向量自回归模型后 ,施加识别条件对货币政策冲击进行识别并得到结构向量自回归模型 ,然后在蒙特卡罗随机模拟的基础上对货币政策冲击进行冲击响应分析。实证研究表明 ,货币政策冲击在短期会对实体经济部门产生影响 ,在长期不会对实体经济部门产生影响 ,但货币政策冲击对物价、货币供应量及贷款等会产生永久性影响 ,而且货币政策冲击短期内对实体经济部门的持续作用时间不超过 40个月。 展开更多
关键词 货币政策 有效性 实证分析 中国
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区间时间序列向量自回归模型在短期电力负荷预测中的应用 被引量:88
3
作者 万昆 柳瑞禹 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2012年第11期77-81,共5页
电力负荷数据通常随着时间的不同而呈现一定的波动性。针对电力负荷随着时间波动呈现出一个范围波动的特点,采用区间时间序列估计与向量自回归相结合的方法对短期电力负荷进行预测,预测结果拟合良好,提高了电网公司对电力负荷的预测精确... 电力负荷数据通常随着时间的不同而呈现一定的波动性。针对电力负荷随着时间波动呈现出一个范围波动的特点,采用区间时间序列估计与向量自回归相结合的方法对短期电力负荷进行预测,预测结果拟合良好,提高了电网公司对电力负荷的预测精确度,为电网公司制定负荷预报曲线提供精准数据信息,为电网公司编制电力负荷计划提供理论支持和有效的方法。 展开更多
关键词 区间时间序列 向量自回归 电力负荷 预测
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小时风速的向量自回归模型及应用 被引量:75
4
作者 孙春顺 王耀南 李欣然 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第14期112-117,共6页
短期风速预测对并网风力发电系统的运行有重要意义。该文简述了短期风速预测的价值和方法,分析了小时风速的日变化特点。在此基础上,提出将单变量小时风速时间序列向量化,以消除日周期非平稳,进而建立了向量自回归(vector autoregressio... 短期风速预测对并网风力发电系统的运行有重要意义。该文简述了短期风速预测的价值和方法,分析了小时风速的日变化特点。在此基础上,提出将单变量小时风速时间序列向量化,以消除日周期非平稳,进而建立了向量自回归(vector autoregression,VAR)模型,并用于小时风速预测。算例表明,正常天气条件下,该模型可以预测提前72 h的短期风速。该文提出的方法和模型具有一定的普适性,可用于其它领域的时间序列建模与预测。 展开更多
关键词 风力发电 小时风速 向量自回归 预测
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股票价格具有货币政策指示器功能吗——来自中国1997~2006年的经验证据 被引量:56
5
作者 王虎 王宇伟 范从来 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2008年第6期94-108,共15页
本文运用VAR模型考察了以股票价格为代表的金融资产价格对我国通货膨胀的影响。实证分析表明,我国股票价格的变动对产出缺口存在一定的正向影响,但是这种影响不太稳定,说明我国股票价格通过总需求渠道对未来通货膨胀产生的影响比较微弱... 本文运用VAR模型考察了以股票价格为代表的金融资产价格对我国通货膨胀的影响。实证分析表明,我国股票价格的变动对产出缺口存在一定的正向影响,但是这种影响不太稳定,说明我国股票价格通过总需求渠道对未来通货膨胀产生的影响比较微弱。同时,我国股票价格的变动能引起未来CPI和WPI的同向变化,尤其与CPI的关系非常稳定,说明股票价格在一定程度上包含了我国未来通货膨胀的信息。因此,我国股票价格可以作为一个帮助判断未来经济走势和通货膨胀变动趋势的货币政策指示器。 展开更多
关键词 股票价格 通货膨胀 向量自回归模型 货币政策指示器
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中国贸易弹性的估计及其政策启示 被引量:33
6
作者 许统生 涂远芬 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2006年第12期14-22,共9页
本文利用向量自回归模型及其相关检验估计了中国1994-2005年贸易单性,并对中国为实现“十一五”规划提出的“国际收支基本平衡”的目标提出了一些政策建议。研究结果表明,进出口贸易需求关于汇率弹性都是缺乏弹性的,而出口需求关于... 本文利用向量自回归模型及其相关检验估计了中国1994-2005年贸易单性,并对中国为实现“十一五”规划提出的“国际收支基本平衡”的目标提出了一些政策建议。研究结果表明,进出口贸易需求关于汇率弹性都是缺乏弹性的,而出口需求关于国外收入和世界价格弹性的绝对值都大于2,进口的国内收入弹性稍大于1,因此,仅靠人民币汇率的升值很难缩小贸易顺差。 展开更多
关键词 向量自回归(VAR) 贸易弹性 汇率变化
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基于多变量时间序列及向量自回归机器学习模型的水驱油藏产量预测方法 被引量:26
7
作者 张瑞 贾虎 《石油勘探与开发》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2021年第1期175-184,共10页
提出了一种基于多变量时间序列(MTS)及向量自回归(VAR)机器学习模型的水驱油藏产量预测方法,并进行了实例应用。该方法在井网分析的基础上通过MTS分析对注采井组数据进行优选,并将井组内不同采出井产油量及注入井注水量作为彼此相关的... 提出了一种基于多变量时间序列(MTS)及向量自回归(VAR)机器学习模型的水驱油藏产量预测方法,并进行了实例应用。该方法在井网分析的基础上通过MTS分析对注采井组数据进行优选,并将井组内不同采出井产油量及注入井注水量作为彼此相关的时间序列,通过建立VAR模型从多个时间序列中提取出相互作用规律,挖掘注采井间流量的依赖关系从而进行产量预测。水驱油藏历史生产数据分析结果表明,与数值模拟历史拟合结果相比,机器学习模型产量预测结果具有更高精度,同时不确定性分析提升了预测结果的安全性。通过脉冲响应分析对注入井的采油贡献量进行评价,可为注水开发方案调整提供理论指导。 展开更多
关键词 水驱油藏 产量预测 机器学习 多变量时间序列 向量自回归 不确定性分析
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中国货币政策独立性和有效性检验——基于1994-2004年数据 被引量:15
8
作者 孙华妤 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2006年第7期26-32,共7页
基于葛兰杰因果方法对1994-2004年中国货币政策独立性和有效性进行的检验结果显示:在独立性方面,利率不是货币数量的葛兰杰原因,说明考察期内中国货币政策总体上保持了对外独立性,否定了钉住汇率制度是造成中国货币政策不独立的先验判断... 基于葛兰杰因果方法对1994-2004年中国货币政策独立性和有效性进行的检验结果显示:在独立性方面,利率不是货币数量的葛兰杰原因,说明考察期内中国货币政策总体上保持了对外独立性,否定了钉住汇率制度是造成中国货币政策不独立的先验判断;在有效性方面,仅显示货币数量M0对物价有肯定的正向影响,货币数量M1和利率对产出及物价的影响力均不显著。这意味着货币政策效果不理想的主要原因是中国金融体系发育不成熟、企业治理结构不完善、市场机制不健全等内部因素,而不应归咎于传统钉住汇率制度的外部制约。因此,提高货币政策效果的策略应该是加速金融体系的发展,完善企业治理结构,而不是放弃保持汇率基本稳定的汇率管理方针。 展开更多
关键词 货币政策的独立性(Monetary POLICY Autonomy) 货币政策的效果(Effects of MONETARY Policy) 葛兰杰因果(Granger Causality):向量自回归(vector autoregression)
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我国金融资产价格与通货膨胀的关联性检验 被引量:12
9
作者 王虎 陈峥嵘 冯彩 《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2008年第3期31-39,共9页
解答货币政策是否应干预金融资产价格的膨胀和波动这一问题的关键,就是要判断一国的金融资产价格与通货膨胀有何关联性。本文运用向量自回归模型实证考察了以股票价格为代表的金融资产价格对我国通货膨胀的影响。实证分析表明,我国股票... 解答货币政策是否应干预金融资产价格的膨胀和波动这一问题的关键,就是要判断一国的金融资产价格与通货膨胀有何关联性。本文运用向量自回归模型实证考察了以股票价格为代表的金融资产价格对我国通货膨胀的影响。实证分析表明,我国股票价格的变动对产出缺口存在一定的正面影响,但是这种影响不太稳定,说明我国股票价格通过总需求渠道对未来通货膨胀产生的影响比较微弱。同时,我国股票价格的变动能引起未来CPI和WPI的同向变化,说明股票价格在一定程度上包含了我国未来通货膨胀的信息。因此,央行可以将金融资产价格作为参考指标,用以帮助判断未来的经济走势和通货膨胀变动趋势,从而充分发挥金融资产价格的指示器作用。 展开更多
关键词 金融资产价格 通货膨胀 向量自回归模型 货币政策指示器
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蛋鸡生产与鸡蛋价格动态变化关系 被引量:16
10
作者 周荣柱 秦富 《中国农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第10期145-154,共10页
为了解蛋鸡生产和鸡蛋价格间的动态变化,运用协整检验和向量自回归模型,利用我国蛋鸡主产省2009—2014年的月度数据,就产蛋鸡存栏、鸡蛋产量和鸡蛋价格之间的动态变化关系进行实证分析。研究表明:产蛋鸡存栏、鸡蛋产量和鸡蛋价格之间... 为了解蛋鸡生产和鸡蛋价格间的动态变化,运用协整检验和向量自回归模型,利用我国蛋鸡主产省2009—2014年的月度数据,就产蛋鸡存栏、鸡蛋产量和鸡蛋价格之间的动态变化关系进行实证分析。研究表明:产蛋鸡存栏、鸡蛋产量和鸡蛋价格之间存在长期均衡关系;三者之间在不同时期存在动态变化关系,当期产蛋鸡存栏、鸡蛋产量、鸡蛋价格变化主要取决于滞后了2期各变量的变化。三者在滞后1~7期、12期和17期时存在格兰杰因果关系或明显的脉冲响应值、方差贡献率等动态变化;实证结果与商品蛋雏鸡饲养5个月左右开产,6~7个月产蛋率趋于稳定及蛋鸡产蛋周期为12个月、饲养周期为17个月的生物学规律相吻合。 展开更多
关键词 产蛋鸡存栏 鸡蛋产量 鸡蛋价格 协整检验 向量自回归
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基于EEMD-VAR的余额宝收益率影响因素研究 被引量:14
11
作者 何建敏 白洁 《现代财经(天津财经大学学报)》 CSSCI 北大核心 2015年第8期80-89,共10页
通过构造EEMD-VAR结构对余额宝收益率的影响因素进行实证研究。结果表明:余额宝收益率与其影响因素间所构成的关系系统是稳定的;银行间同业拆借利率和广义货币供应量对余额宝收益率的影响程度和方差贡献度最大,表明国内市场资金面和货... 通过构造EEMD-VAR结构对余额宝收益率的影响因素进行实证研究。结果表明:余额宝收益率与其影响因素间所构成的关系系统是稳定的;银行间同业拆借利率和广义货币供应量对余额宝收益率的影响程度和方差贡献度最大,表明国内市场资金面和货币政策的松紧程度对余额宝收益率的变动起着重要作用;汇率水平和银行存贷比均与余额宝收益率呈负相关,但影响程度并不显著。 展开更多
关键词 余额宝收益率 影响因素 集成经验模态分解 向量自回归
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基于DEA-Malmquist的工业绿色全要素生产率测算及分析——以湖北省为例 被引量:12
12
作者 张虎 宫舒文 《江西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2017年第5期529-534,共6页
采用DEA模型的Malmquist指数方法测度了2000—2013年湖北省工业绿色全要素生产率.结果表明:湖北省工业绿色全要素生产率处于缓慢增长状态,其增长率约为6.7%,且主要是工业绿色技术进步推动.然后选取2000—2013年的统计数据,基于VAR模型... 采用DEA模型的Malmquist指数方法测度了2000—2013年湖北省工业绿色全要素生产率.结果表明:湖北省工业绿色全要素生产率处于缓慢增长状态,其增长率约为6.7%,且主要是工业绿色技术进步推动.然后选取2000—2013年的统计数据,基于VAR模型运用广义脉冲响应函数和方差分解分析了湖北省工业绿色TFP的主要影响因素.结果表明:城市化率对工业绿色TFP增长短期具有显著作用,长期趋于稳定;产业结构及科研创新对于工业绿色TFP增长短期促进作用较弱,但从长期来看2者是工业绿色发展和转型的重要驱动力. 展开更多
关键词 DEA-MALMQUIST 工业绿色TFP 向量自回归
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向量自回归模型拟合与预测效果评价 被引量:11
13
作者 倪延延 张晋昕 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2014年第1期53-56,共4页
目的本文旨在利用多元时间序列的模拟数据,拟合向量自回归模型,评价其筛选模型的能力,并和一元自回归模型进行拟合效果和预测效果的比较。方法利用SAS产生平稳的多元时间序列,分别拟合向量自回归(VAR)模型和一元自回归(AR)模型,采用筛... 目的本文旨在利用多元时间序列的模拟数据,拟合向量自回归模型,评价其筛选模型的能力,并和一元自回归模型进行拟合效果和预测效果的比较。方法利用SAS产生平稳的多元时间序列,分别拟合向量自回归(VAR)模型和一元自回归(AR)模型,采用筛选正确率来评价选择模型的能力,采用样本内平均绝对误差和参数估计标准误进行两模型拟合效果的比较,采用绝对预测误差进行预测效果的比较。结果四元时间序列的模型筛选正确率明显高于二元时间序列;经配对符号秩和检验VAR模型的样本内平均绝对误差小于AR模型,但是参数估计标准误VAR模型大于AR模型;VAR模型的预测效果优于AR模型,尤其对于四元时间序列。结论 VAR模型参数估计标准误较大,模型稳健性不及AR模型,但可以提供更为精确的预测结果。 展开更多
关键词 多元时间序列模拟 向量自回归模型 预测
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中国1991—2018年经济发展和婴儿死亡率变化动态响应分析 被引量:10
14
作者 樊俏荣 周鹏飞 +7 位作者 童思 张妍 王燕 黄娟 黄楠 李晨露 杨小龙 刘建正 《中华疾病控制杂志》 CAS CSCD 北大核心 2021年第2期198-203,共6页
目的探讨我国经济发展与婴儿死亡率之间的相互影响关系,预测我国婴儿死亡率的变化趋势。方法依据我国1991―2018年国民生产总值(gross domestic product, GDP)、卫生总费用(total expenditure on health, TEH)和婴儿死亡率(infant morta... 目的探讨我国经济发展与婴儿死亡率之间的相互影响关系,预测我国婴儿死亡率的变化趋势。方法依据我国1991―2018年国民生产总值(gross domestic product, GDP)、卫生总费用(total expenditure on health, TEH)和婴儿死亡率(infant mortality rate, IMR)数据,构建向量自回归(vector autoregression, VAR)模型,并以此预测我国2030年婴儿死亡率水平。结果 VAR(4)模型R^(2)=0.86, AIC=-20.37, SBC=-18.44;GDP是IMR降低和TEH增长的格兰杰原因(χ^(2)=20.97,P<0.001),IMR和GDP是TEH增长的格兰杰原因(χ^(2)=18.07,P<0.001);GDP、TEH的新息冲击对婴儿健康水平产生正向中长期响应,12期时对IMR变化的贡献度分别是11.04%和69.49%。GDP受IMR和TEH新息冲击产生正向响应。预测至2030年时我国的IMR为2.13‰(95%CI:0.93‰~4.90‰)。结论经济发展和卫生投入的增加使我国婴儿死亡率有效下降,而相应地,婴儿死亡率下降和卫生投入的增加也促进了我国经济发展。 展开更多
关键词 婴儿死亡率 国内生产总值 卫生总费用 向量自回归 动态响应
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基于改进RNN和VAR的船舶设备故障预测方法 被引量:10
15
作者 曾友渝 谢强 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2021年第6期184-189,共6页
针对现有的多变量时间序列预测方法不能适用于船舶多设备故障预测的问题,提出一种基于改进的循环神经网络和向量自回归的船舶设备故障预测方法。该方法既能够学习多个变量之间的相互依赖关系和时间序列的长期依赖关系,又有助于减轻传统... 针对现有的多变量时间序列预测方法不能适用于船舶多设备故障预测的问题,提出一种基于改进的循环神经网络和向量自回归的船舶设备故障预测方法。该方法既能够学习多个变量之间的相互依赖关系和时间序列的长期依赖关系,又有助于减轻传统神经网络对预测时间序列的输入尺度不敏感性。首先,从船舶历史数据库中提取出正常状态数据和故障状态数据,将其多变量时间序列转化为监督学习问题的输入;然后,通过注意力机制捕获船舶多变量之间复杂的相关性;接着,将注意力机制的输出同时作为循环神经网络和向量自回归的输入,分别捕获船舶时间信号的非线性关系和线性关系;最后,将循环神经网络组件和向量自回归组件的输出进行处理后作为最终预测的结果。实验结果表明,提出的预测方法在船舶设备故障预测中训练过程的稳定性高,测试结果的均方根误差低于1.2,从而能更精确地预测船舶设备属性的趋势并避免故障的发生。 展开更多
关键词 注意力机制 循环神经网络 向量自回归 故障预测 船舶设备
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Prophet-VAR组合优化模型在高值卷烟销量预测中的应用 被引量:5
16
作者 康静 姚春玲 《中国烟草学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期127-134,共8页
针对高值卷烟销量时间序列的非平稳性、趋势性、周期性和节假日性等特点,同时考虑到高值卷烟销量受行业政策的影响,结合Prophet模型、VAR模型和单箱结构因子法,构建了Prophet-VAR组合优化模型。选用2011—2021年全国高值卷烟销量数据分... 针对高值卷烟销量时间序列的非平稳性、趋势性、周期性和节假日性等特点,同时考虑到高值卷烟销量受行业政策的影响,结合Prophet模型、VAR模型和单箱结构因子法,构建了Prophet-VAR组合优化模型。选用2011—2021年全国高值卷烟销量数据分析检验Prophet-VAR组合模型,结果表明,单独Prophet和单独VAR的预测精度分别是87.97%和84.30%,Prophet-VAR组合模型的预测误差值约为4%,精度接近96%,比单一模型的预测效果提高了约10个百分点。考虑单箱结构等行业政策因素的影响,运用单箱结构因子法对预测结果进行优化,使得预测精度达到了98.75%。因此,优化后的组合模型较单一的模型能更好地表现高值卷烟销量时间序列的变化趋势,给出更好的预测结果。 展开更多
关键词 高值卷烟销量 时间序列 向量自回归 VAR PROPHET
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人口城镇化与区域经济发展质量对房价的影响研究——以郑州市为例 被引量:9
17
作者 王旭 李俊杰 +1 位作者 李明宝 张赢丹 《价格理论与实践》 北大核心 2019年第10期153-156,共4页
随着房地产市场供给侧结构性改革的推进,房地产市场渐趋平稳。本文研究人口城镇化与经济发展质量对郑州市房价的影响,选择郑州市城镇常住人口比重、郑州市经济发展质量的综合得分、郑州市住宅商品房平均价格作为三个变量建立向量自回归... 随着房地产市场供给侧结构性改革的推进,房地产市场渐趋平稳。本文研究人口城镇化与经济发展质量对郑州市房价的影响,选择郑州市城镇常住人口比重、郑州市经济发展质量的综合得分、郑州市住宅商品房平均价格作为三个变量建立向量自回归模型进行实证分析。研究表明:人口城镇化水平与经济发展质量均会对郑州市房价产生影响,前者的影响程度较小,后者的影响程度较为显著。提高人口城镇化水平,会对郑州市的房价产生长期的积极影响,促进郑州市的房价上涨;提高郑州市经济发展质量,前期会促进房价上涨,但经过短期的过渡之后反而会对郑州市房价产生长期的抑制作用。 展开更多
关键词 人口城镇化 区域经济 房价 熵权 向量自回归
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用时间序列方法预测股票价格初探 被引量:4
18
作者 谢衷洁 王弛 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2004年第5期68-77,共10页
本文提出了描述股价变动的一种模型,讨论了模型建立、模型预测的一整套方法及改进算法,比较了算法与改进算法间的优劣,并通过实证分析说明整套理论有一定的可行性。大部分在本文中讨论的算法对于可用核模型描述的其他时间序列的预测问... 本文提出了描述股价变动的一种模型,讨论了模型建立、模型预测的一整套方法及改进算法,比较了算法与改进算法间的优劣,并通过实证分析说明整套理论有一定的可行性。大部分在本文中讨论的算法对于可用核模型描述的其他时间序列的预测问题也同样适用。 展开更多
关键词 时间序列方法 股票价格 向量自回归 成交量 非参数估计 滤波
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城市间大气污染相互影响的VAR模型分析 被引量:9
19
作者 伍复胜 管东生 《环境科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2013年第6期57-61,共5页
基于以往研究多采用大气数值模式分析污染物在不同城市之间的输送规律及内外源的贡献率,现从时间序列角度引入一个新方法,应用向量自回归模型的格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数及方差分解技术,对广州、佛山、肇庆2003-2012年逐日空气... 基于以往研究多采用大气数值模式分析污染物在不同城市之间的输送规律及内外源的贡献率,现从时间序列角度引入一个新方法,应用向量自回归模型的格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数及方差分解技术,对广州、佛山、肇庆2003-2012年逐日空气污染指数进行模拟演算,得到城市间大气污染相互影响效应及其贡献。结果表明,广佛地区污染源对肇庆空气质量影响突出,肇庆并未成为广州和佛山的主要污染源。城市间大气污染相互影响存在明显的滞后效应,前7期累积作用较明显,污染物的累积效应容易导致区域性灰霾天气出现。佛山对广州的污染贡献达到了10.9%,广州对佛山的污染贡献相对偏小,佛山对肇庆的污染贡献接近30%,广佛肇经济圈应形成区域性大气污染联防联治机制。 展开更多
关键词 城市 大气污染 灰霾 相互影响 向量自回归
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利用时间序列分析股票价格和会计盈利的动态关系 被引量:4
20
作者 周家 《现代财经(天津财经大学学报)》 CSSCI 2004年第2期35-40,共6页
本文应用最近发明的时间序列的计量经济学方法来检测股票价格和会计利润的动态关系,应用向量式的自回归模型,把它用于构建22家取自英国金融时报指数的英国顶级公司的股票价格和会计利润的信息的模型。力求建立一个多元的向量式自回归模... 本文应用最近发明的时间序列的计量经济学方法来检测股票价格和会计利润的动态关系,应用向量式的自回归模型,把它用于构建22家取自英国金融时报指数的英国顶级公司的股票价格和会计利润的信息的模型。力求建立一个多元的向量式自回归模型系统,并在此基础上建立一个向量式纠正误差模式,来模拟股票和盈利间的长短期关系,以此来确定它们中究竟哪个可作为内生变量和外生变量。然后利用方差的分解分析模型来确定一个单位的标准差的振动对这个系统的影响。同时本文还使用另一种方法做向量自回归系统的短期动态分析,即应用广义刺激反应模型进行分析。 展开更多
关键词 向量式自回归模型 约翰逊协整检验 格朗日因果关系 向量式纠正误差模型 广义刺激反应模型分析
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