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多因子模型下担保债务凭证拉普拉斯定价方法
1
作者
马卫锋
张峻嘉
孙丽华
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第2期260-263,280,共5页
担保债务凭证(CDOs)的基础资产池复杂相关性通常需要多因子Copula模型拟合,但Monte Carlo模拟对于多因子模型的计算效率不高,难以准确估计大额损失事件的发生概率及预期损失.Laplace逆变换数值方法适用于风险管理中的多因子Copula模型,...
担保债务凭证(CDOs)的基础资产池复杂相关性通常需要多因子Copula模型拟合,但Monte Carlo模拟对于多因子模型的计算效率不高,难以准确估计大额损失事件的发生概率及预期损失.Laplace逆变换数值方法适用于风险管理中的多因子Copula模型,通过逆变换数值方法计算资产条件损失的Laplace变换卷积,得到资产池损失分布,对任意阈值y,该方法同时适用于估计违约概率P(L>y)及期望值E[L∧y],数值实验表明该方法对小概率事件的估计效率有很大提升.
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关键词
担保债务凭证
多因子Copula模型
LAPLACE变换
数值逆变换
方差缩减
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职称材料
题名
多因子模型下担保债务凭证拉普拉斯定价方法
1
作者
马卫锋
张峻嘉
孙丽华
机构
同济大学经济与管理学院
出处
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第2期260-263,280,共5页
文摘
担保债务凭证(CDOs)的基础资产池复杂相关性通常需要多因子Copula模型拟合,但Monte Carlo模拟对于多因子模型的计算效率不高,难以准确估计大额损失事件的发生概率及预期损失.Laplace逆变换数值方法适用于风险管理中的多因子Copula模型,通过逆变换数值方法计算资产条件损失的Laplace变换卷积,得到资产池损失分布,对任意阈值y,该方法同时适用于估计违约概率P(L>y)及期望值E[L∧y],数值实验表明该方法对小概率事件的估计效率有很大提升.
关键词
担保债务凭证
多因子Copula模型
LAPLACE变换
数值逆变换
方差缩减
Keywords
collateralizedmultifactor
Copula
models
inversion
variance
reduction
debt
obligations
（
cdos
）
Laplace
transform
numerical
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
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1
多因子模型下担保债务凭证拉普拉斯定价方法
马卫锋
张峻嘉
孙丽华
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
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