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住房消费需求、投资需求与租买选择差异研究 被引量：16
1
作者 王振坡 郗曼 王丽艳 《上海经济研究》 CSSCI 北大核心 2017年第8期10-20,共11页
租买结构失衡是制约我国住房市场健康发展的关键问题,探究其内在作用机理十分必要。该文基于租买选择效用最大化模型分析城市居民住房消费行为,引入租售比作为衡量住房租售市场均衡发展的指标,结果表明租买效用差异、住房及其他金融投... 租买结构失衡是制约我国住房市场健康发展的关键问题,探究其内在作用机理十分必要。该文基于租买选择效用最大化模型分析城市居民住房消费行为,引入租售比作为衡量住房租售市场均衡发展的指标,结果表明租买效用差异、住房及其他金融投资增值预期是影响居民租买选择的主要因素。在此基础上,分析其对美国住房市场发展的适用性,对比我国住房租买现状,进而从租买差异和房价预期两方面剖析我国租买结构失衡的动因及作用机理。最后,从加强房地产长效机制建设、稳定房地产市场预期两个层面提出对策建议,以期推动我国住房市场租买平衡发展。 展开更多
关键词 租买选择 住房消费需求 住房投资需求 效用最大化模型 住房租赁市场
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不同借贷利率下的投资组合选择——基于均值和VaR的效用最大化模型 被引量：11
2
作者 姚海祥 李仲飞 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2009年第1期22-28,共7页
用VaR代替方差来度量风险,从而把基于均值和方差的效用函数拓展为基于均值和VaR的一般二元效用函数(关于均值递增,关于VaR递减),进而研究含无风险资产且具有不同借贷利率时投资组合选择的效用最大化模型.利用均值-VaR模型有效边界的性质... 用VaR代替方差来度量风险,从而把基于均值和方差的效用函数拓展为基于均值和VaR的一般二元效用函数(关于均值递增,关于VaR递减),进而研究含无风险资产且具有不同借贷利率时投资组合选择的效用最大化模型.利用均值-VaR模型有效边界的性质,得到了一般效用函数下最大效用存在的条件及最优解的本质特征,并给出了求解的具体方法和数值算法.最后作为结论的直接应用和说明,利用中国股票市场数据给出了一个实例分析. 展开更多
关键词 投资组合选择 不同借贷利率 均值-VAR模型 效用最大化模型
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基于均值和CVaR的效用最大化模型研究 被引量：6
3
作者 姚海祥 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2010年第5期913-920,共8页
本文利用CVaR方法代替方差或VaR来度量风险,建立了关于期望和CVaR的效用最大化模型,研究了n种风险资产的投资决策问题。在效用函数是凹的假设下,首先得到了无差异曲线的特征及均值-CVaR模型有效边界的性质,然后利用这些结论得到了效用... 本文利用CVaR方法代替方差或VaR来度量风险,建立了关于期望和CVaR的效用最大化模型,研究了n种风险资产的投资决策问题。在效用函数是凹的假设下,首先得到了无差异曲线的特征及均值-CVaR模型有效边界的性质,然后利用这些结论得到了效用最大值存在的条件及其最优解的性质特征,给出了求解的具体步骤和算法,并分析了最大效用点的经济含义.最后,一个基于中国股票市场真实数据的数值算例说明了本文的结论及应用。 展开更多
关键词 均值-条件风险价值模型 有效边界 效用最大化模型 无差异曲线
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新时代背景下家庭户生态需求模型及实证检验 被引量：1
4
作者 韩秀华 陈雪松 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2020年第11期112-120,共9页
推进绿色发展,践行绿色生产方式和生活方式,是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容,生态需求是绿色生活方式的重要组成部分。研究家庭户的生态需求,以消费者偏好理论为基础,构建以家庭户为基本单位的效用最大化模型,推导出生态... 推进绿色发展,践行绿色生产方式和生活方式,是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容,生态需求是绿色生活方式的重要组成部分。研究家庭户的生态需求,以消费者偏好理论为基础,构建以家庭户为基本单位的效用最大化模型,推导出生态需求函数,在此基础上运用比较静态的分析方法,探讨生态需求的各种影响因素,以期对家庭户的生态行为有更深入的观察。理论模型表明,收入水平和基本消费品的价格都是影响生态需求的重要因素。若政府对生态产品和服务征收从价税,会抑制家庭的生态需求,导致家庭生态产品和服务的消费减少。利用2010年中国综合社会调查(CGSS)数据,进一步实证检验了收入水平对生态需求的影响。实证结果表明,在其他因素不变的情况下,随着收入水平的增加,个体对生态产品和服务的需求也会随之增加。为了结果的稳健性,从因变量的度量方式和估计方法等方面进行了检验,也得到了相似的结论。 展开更多
关键词 生态需求 消费者偏好 家庭户 效用最大化模型 需求函数
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基于非参数估计框架的期望效用最大化最优投资组合 被引量：15
5
作者 姚海祥 李仲飞 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2014年第1期1-9,共9页
本文基于期望效用最大化和非参数估计框架研究了最优投资组合选择问题。和以往大多文献假定资产收益率服从某些特定分布不同资产收益率的分布类型无需作任何假设。首先在一般效用函数下,利用组合收益率密度函数的非参数核估计给出了期... 本文基于期望效用最大化和非参数估计框架研究了最优投资组合选择问题。和以往大多文献假定资产收益率服从某些特定分布不同资产收益率的分布类型无需作任何假设。首先在一般效用函数下,利用组合收益率密度函数的非参数核估计给出了期望效用的基本非参数估计公式,并建立了期望效用最大化投资组合选择问题的基本框架。然后,在投资者具有幂效用函数的假定下,给出了期望效用具体的非参数计算公式,并给出了求解最大期望效用的数值算法。最后,利用中国证券交易所11支股票日收益率的真实数据给出了一个数值算例。本文提出的非参数估计框架具有一般性,还可以进一步用来研究各种现实条件下(如各种现实不等式约束和具有交易成本)的投资组合管理问题。 展开更多
关键词 投资组合选择 幂效用函数 期望效用最大化模型 非参数估计 最优投资策略
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不确定环境下期望效用最大化模型在投资组合的应用 被引量：1
6
作者 侯为波 李帅鹏 《吉林师范大学学报（自然科学版）》 2019年第2期63-67,共5页
金融研究中一个重要领域是投资者将面临在不确定条件下进行决策的重大挑战.在著名的"套利定价理论"中,我们将研究不确定环境下期望效用最大化模型的应用.
关键词 不确定环境 投资组合 期望效用最大化模型
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基于动态因素的居民租车出行选择行为研究 被引量：1
7
作者 杨亚璪 姜伟 刘玉印 《科学技术与工程》 北大核心 2017年第12期288-293,共6页
为研究居民租车出行意愿以及车型选择,提高租车出行选择行为的预测模型精度,使用相关性分析筛选与居民出行租车选择行为密切相关的影响因素,确定租车出行选择的动态因素(即季节和过往租车选择因素),在MNL模型的基础上建立居民租车出行... 为研究居民租车出行意愿以及车型选择,提高租车出行选择行为的预测模型精度,使用相关性分析筛选与居民出行租车选择行为密切相关的影响因素,确定租车出行选择的动态因素(即季节和过往租车选择因素),在MNL模型的基础上建立居民租车出行选择动态模型。在大量问卷调查基础上,对参照模型和动态模型进行参数标定和对比预测。结果表明,动态因素对居民租车出行选择具有显著影响,所建立的动态模型的拟合优比度和预测准确率较MNL模型有较大提高,能够较准确地预测居民租车出行选择行为。 展开更多
关键词 交通工程 出行意愿 车型选择 随机效用最大理论 动态模型
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