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中国证券市场分割的VAR模型检验
被引量:
6
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作者
范钛
张明善
刘彤
《华东经济管理》
2003年第5期99-101,共3页
中国证券市场作为我国经济体制改革探索时期建立并迅速成长的新兴产物,以其特有的复杂股权结构、市场结构和投资者结构,形成了A、B、H股等多个子市场并存的市场分割体制。由于证券市场分割直接影响到中国资本市场的长期可持续发展,对这...
中国证券市场作为我国经济体制改革探索时期建立并迅速成长的新兴产物,以其特有的复杂股权结构、市场结构和投资者结构,形成了A、B、H股等多个子市场并存的市场分割体制。由于证券市场分割直接影响到中国资本市场的长期可持续发展,对这一问题的研究将为未来我国资本市场战略管理决策提供重要参考。本文通过VAR(向量自回归)模型,对我国A、B、H股证券市场的价量关系进行葛兰杰因果关系检验,最终对中国证券市场分割的市场有效性程度和信息不对称现象进行了系统研究,为中国证券市场分割的理论与决策提供了重要参考。
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关键词
中国
证券市场
市场分割体制
VAR模型检验
价量关系
向量自回归
股权结构
市场结构
投资者结构
资本市场
葛兰杰因果关系检验
信息不对称
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题名
中国证券市场分割的VAR模型检验
被引量:
6
1
作者
范钛
张明善
刘彤
机构
西南民族大学经济与管理学院
出处
《华东经济管理》
2003年第5期99-101,共3页
基金
四川省杰出青年学科带头人培养基金(川科发2001[2]号文件)。
文摘
中国证券市场作为我国经济体制改革探索时期建立并迅速成长的新兴产物,以其特有的复杂股权结构、市场结构和投资者结构,形成了A、B、H股等多个子市场并存的市场分割体制。由于证券市场分割直接影响到中国资本市场的长期可持续发展,对这一问题的研究将为未来我国资本市场战略管理决策提供重要参考。本文通过VAR(向量自回归)模型,对我国A、B、H股证券市场的价量关系进行葛兰杰因果关系检验,最终对中国证券市场分割的市场有效性程度和信息不对称现象进行了系统研究,为中国证券市场分割的理论与决策提供了重要参考。
关键词
中国
证券市场
市场分割体制
VAR模型检验
价量关系
向量自回归
股权结构
市场结构
投资者结构
资本市场
葛兰杰因果关系检验
信息不对称
Keywords
stock
market
segmentation
trading
price
-
volume
relationship
VAR
model
vector
auto
regression
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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被引量
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1
中国证券市场分割的VAR模型检验
范钛
张明善
刘彤
《华东经济管理》
2003
6
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