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多元条件高阶矩波动性建模
被引量：
24
1
作者
许启发
张世英
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2007年第1期1-8,33,共9页
类似于二阶矩风险(方差风险)的时变性,高阶矩风险也具有时变性.同时,为讨论多个市场或多个金融资产对应高阶矩风险之间的关系,需要建立多元条件高阶矩波动模型.提出了多元GARCHSK模型并给出其向量表达,用独立成分分解技术来解决多元GARC...
类似于二阶矩风险(方差风险)的时变性,高阶矩风险也具有时变性.同时,为讨论多个市场或多个金融资产对应高阶矩风险之间的关系,需要建立多元条件高阶矩波动模型.提出了多元GARCHSK模型并给出其向量表达,用独立成分分解技术来解决多元GARCHSK建模中的“维数灾难”问题,给出多元条件高阶矩波动率的估计方法.最后,利用该模型对我国股市4个主要股指的高阶矩风险进行了动态描述.
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关键词
高阶矩
多元GARCHSK模型
Gram-Charlier展开
独立成分分解
时变风险
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职称材料
题名
多元条件高阶矩波动性建模
被引量：
24
1
作者
许启发
张世英
机构
天津大学管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2007年第1期1-8,33,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471050)
航空基金资助项目(05D53022)
文摘
类似于二阶矩风险(方差风险)的时变性,高阶矩风险也具有时变性.同时,为讨论多个市场或多个金融资产对应高阶矩风险之间的关系,需要建立多元条件高阶矩波动模型.提出了多元GARCHSK模型并给出其向量表达,用独立成分分解技术来解决多元GARCHSK建模中的“维数灾难”问题,给出多元条件高阶矩波动率的估计方法.最后,利用该模型对我国股市4个主要股指的高阶矩风险进行了动态描述.
关键词
高阶矩
多元GARCHSK模型
Gram-Charlier展开
独立成分分解
时变风险
Keywords
higher
moments
multivariate
GARCHSK
model
Gram-Charlire
series
expansion
independent
component
analysis
time
-
varying
riskz
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多元条件高阶矩波动性建模
许启发
张世英
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2007
24
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