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金融状况指数对通货膨胀的动态时变预测--基于马尔科夫机制转换视角 被引量：5
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作者 廖信林 封思贤 谢启超 《现代财经（天津财经大学学报）》 CSSCI 北大核心 2012年第8期13-22,共10页
通过运用广义脉冲响应函数方法,构建了我国的金融状况指数(FCI),并基于马尔科夫区制转换模型对我国的通货膨胀进行了两区制转换,将其划分高、低通胀区制,最后基于不同区制运用FCI对通货膨胀进行了预测。发现:相对于低通胀区制,FCI在高... 通过运用广义脉冲响应函数方法,构建了我国的金融状况指数(FCI),并基于马尔科夫区制转换模型对我国的通货膨胀进行了两区制转换,将其划分高、低通胀区制,最后基于不同区制运用FCI对通货膨胀进行了预测。发现:相对于低通胀区制,FCI在高通胀区制下对通货膨胀具有更好的解释与预测作用。这表明在高通胀阶段,FCI指标可以作为通胀的辅助指标纳入央行货币政策的关注范围。 展开更多
关键词 马尔科夫机制转换 FCI 通货膨胀 时变关系 预测
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