期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
Hurst指数及股市的分形结构
被引量：
25
1
作者
庄新田
庄新路
田莹
《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第9期862-865,共4页
基于R/S分析的Hurst指数揭示了自然界系统可观测量的幂函数关系,并在证券市场波动的复杂性研究中得到应用,但存在计算效率问题·作者利用标准差时间序列改进Hurst指数计算方法,并应用于国内沪深股市研究·结果表明,改进后的Hurs...
基于R/S分析的Hurst指数揭示了自然界系统可观测量的幂函数关系,并在证券市场波动的复杂性研究中得到应用,但存在计算效率问题·作者利用标准差时间序列改进Hurst指数计算方法,并应用于国内沪深股市研究·结果表明,改进后的Hurst指数在计算效率上得到较大提高,沪深股市收益率均不服从正态分布,Hurst指数大于0 5,在跨时间尺度的股价指数之间存在着相关性,市场具有分形结构特征·
展开更多
关键词
HURST指数
标准差时间序列
证券市场
重标极差分析
分形结构
下载PDF
职称材料
题名
Hurst指数及股市的分形结构
被引量：
25
1
作者
庄新田
庄新路
田莹
机构
东北大学工商管理学院
东北师范大学信息传播与管理学院
出处
《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第9期862-865,共4页
基金
中国博士后科学基金资助项目(2002031148).
文摘
基于R/S分析的Hurst指数揭示了自然界系统可观测量的幂函数关系,并在证券市场波动的复杂性研究中得到应用,但存在计算效率问题·作者利用标准差时间序列改进Hurst指数计算方法,并应用于国内沪深股市研究·结果表明,改进后的Hurst指数在计算效率上得到较大提高,沪深股市收益率均不服从正态分布,Hurst指数大于0 5,在跨时间尺度的股价指数之间存在着相关性,市场具有分形结构特征·
关键词
HURST指数
标准差时间序列
证券市场
重标极差分析
分形结构
Keywords
Hurst
index
time
series
of
standard
deviation
securities
market
rescaled
range
analysis
fractal
structure
分类号
F941.4 [经济管理]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Hurst指数及股市的分形结构
庄新田
庄新路
田莹
《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003
25
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
