Cayley树上奇偶马氏链场的一类小偏差定理

1

作者 王丽英 张杰 《应用数学》 CSCD 北大核心 2004年第S2期79-84,共6页

本文建立了Cayley树上奇偶马氏链场关于状态序偶出现的一类小偏差定理,证明中将研究马氏链强极限定理的一种新的分析方法推广到树上奇偶马氏链场的情形.

关键词 Cayley树上奇偶马氏链场 小偏差定理 强偏差定理 强极限定理

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股票投资模型中的一个强偏差定理 被引量：1

2

作者 胡光军 程成 《安庆师范学院学报（自然科学版）》 2015年第1期20-22,共3页

利用广义似然比以及广义渐进相对对数似然比作投资股票之间相依程度的一种随机性度量和研究随机序列强极限的分析方法,研究股票市场中投资者进行随机决策时,其收益向量的真实分布与其关于边缘分布平均收益率之间的偏差,在适当的条件下... 利用广义似然比以及广义渐进相对对数似然比作投资股票之间相依程度的一种随机性度量和研究随机序列强极限的分析方法,研究股票市场中投资者进行随机决策时,其收益向量的真实分布与其关于边缘分布平均收益率之间的偏差,在适当的条件下给出偏差的上下界。 展开更多

关键词 Markov不等式 BOREL-CANTELLI引理 收益率 强偏差定理 投资组合

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序列投资组合模型中的强偏差定理 被引量：1

3

作者 李文汉 刘志强 刘义臣 《河北工业大学学报》 CAS 北大核心 2011年第6期63-65,共3页

结合上鞅的性质,采用分析方法,研究了投资者关于收益向量的估计分布和真实分布之间偏差的一些极限性质,得到了有关序列投资组合的一类强偏差定理.

关键词 投资组合 上鞅 似然比 强偏差定理

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投资模型中关于收益率的强偏差定理 被引量：1

4

作者 李文汉 刘志强 孙红岩 《河北工业大学学报》 CAS 北大核心 2012年第2期23-26,共4页

利用似然比的概念,结合上鞅的性质,研究了投资者关于收益率向量的估计分布和真实分布之间偏差的一些极限性质,得到了不等式表示的有关收益率一类强偏差定理.证明过程中给出了将条件矩母函数方法应用于研究收益率偏差的一种途径.

关键词 收益率 条件矩母函数 上鞅 强偏差定理

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连续型随机变量序列出现频率的强偏差定理 被引量：1

5

作者 王玉津 刘文 《天津商学院学报》 2001年第5期61-64,共4页

利用刘文教授提出的研究随机变量序列强极限定理的分析方法 ,引入似然比作为随机变量序列之间的偏差的一种度量 ,通过限制此偏差 ,确定了概率空间的某子集 。

关键词 强偏差定理 似然比 上鞅 连续型随机变量序列

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关于可列非齐次马氏泛函的一类强偏差定理

6

作者 王豹 杨卫国 《徐州工程学院学报（社会科学版）》 2007年第12期52-56,63,共6页

引入样本相对熵率作为任意随机变量序列相对于可列非齐次马氏链的强偏差的一种度量来研究任意随机变量序列的极限性质,同时引入了一种全新的概率研究方法——分析法,得到了一类用不等式表示的强极限定理,即强偏差定理.

关键词 可列非齐次马氏链泛函 样本相对熵率 强偏差定理 鞅收敛定理

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对任意离散信源普遍成立的极限性质

7

作者 檀亦丽 万星火 吴然 《河北理工学院学报》 2006年第3期108-112,共5页

相对熵密度fn(ω)=-1nlnp(X1,…,Xn)的极限性质是信息论中的一个重要问题。本文利用相对于无记忆信源熵密度偏差的概念,研究任意离散信源相对熵密度的极限性质,得到了一个用不等式表示的强极限定理(称之为强偏差定理)。

关键词 熵密度 熵密度偏差 随机条件熵 强偏差定理

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关于任意信源的一类强偏差定理

8

作者 赵静 魏杰 陈淑珍 《河北工业大学学报》 CAS 2003年第6期108-113,共6页

设{Xn,n≥0}是字母集为S={1,2,…,m}的任意信源,其联合分布为p(x1,…,xn),利用相对于非齐次马氏信源熵密度偏差的概念,研究任意离散信源的极限性质,得到了一类用不等式表示的强极限定理(称之为强偏差定理).

关键词 相对熵密度 熵密度偏差 强偏差定理 强极限定理 非齐次马氏信源

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关于离散随机变量序列的一类强偏差定理

9

作者 杨卫国 王豹 吴小太 《江苏大学学报（自然科学版）》 EI CAS 北大核心 2007年第2期176-179,共4页

引入极限相对对数似然比的概念,作为离散相依随机变量序列与独立随机变量序列的偏差的一种度量,并利用它来研究离散相依随机变量序列的极限性质.引入一种全新的概率研究方法——分析法,得到了一类用不等式表示的强极限定理,即强偏差定理... 引入极限相对对数似然比的概念,作为离散相依随机变量序列与独立随机变量序列的偏差的一种度量,并利用它来研究离散相依随机变量序列的极限性质.引入一种全新的概率研究方法——分析法,得到了一类用不等式表示的强极限定理,即强偏差定理,其偏差界依赖于此极限相对对数似然比.作为推论得到了经典的独立随机变量序列的强大数定理,进一步发展和完善了状态空间离散有限的随机变量序列关于乘积分布的强偏差定理. 展开更多

关键词 离散相依随机变量序列 强偏差定理 极限相对对数似然比

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有界值赌博系统的强极限定理

10

作者 张振荣 陈爽 《河北工业大学学报》 CAS 2006年第1期108-111,共4页

在刘文教授所创的分析方法基础上,结合公平赌博系统的知识通过构造收敛鞅,讨论了取值于[0,]的有界随机变量公平赌博系统的强极限定理.作为推论,讨论二值赌博系统的强极限定理.

关键词 鞅 公平赌博系统 强极限定理

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Cayley树图上关于奇偶马氏链场的一类强偏差定理

11

作者 杨卫国 魏洁 《江苏大学学报（自然科学版）》 EI CAS 北大核心 2008年第2期177-180,共4页

在介绍树上奇偶马氏链场的概念的基础上,引入似然比,并构造一个非负鞅,来研究Cayley树图上关于奇偶马氏链场的强偏差定理.采用鞅方法并结合Doob鞅收敛定理和一系列重要不等式进行研究,得到了一些Cayley树图上关于奇偶马氏链场的状态及... 在介绍树上奇偶马氏链场的概念的基础上,引入似然比,并构造一个非负鞅,来研究Cayley树图上关于奇偶马氏链场的强偏差定理.采用鞅方法并结合Doob鞅收敛定理和一系列重要不等式进行研究,得到了一些Cayley树图上关于奇偶马氏链场的状态及状态序偶出现频率的强偏差定理. 展开更多

关键词 CAYLEY树 奇偶马氏链场 鞅 强偏差定理

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关于非负整值赌博系统的强偏差定理

12

作者 白云芬 《应用数学》 CSCD 北大核心 2004年第S2期127-132,共6页

本文引入投资组合的概念,利用上鞅的性质,研究赌徒对随机变量序列的估计分布与真实分布之间的权限关系,得到了一类用不等式表示的强偏差定理.从而得到在公平赌博的前提下,不论赌徒采取什么样的投资组合,都不能改变赌徒的命运,即在公平... 本文引入投资组合的概念,利用上鞅的性质,研究赌徒对随机变量序列的估计分布与真实分布之间的权限关系,得到了一类用不等式表示的强偏差定理.从而得到在公平赌博的前提下,不论赌徒采取什么样的投资组合,都不能改变赌徒的命运,即在公平赌博的前提下,必胜法是不存在的. 展开更多

关键词 强偏差定理 投资组合 似然比 上鞅

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无限随机赌金系统下手续费收取的合理性

13

作者 白云芬 张俊显 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2010年第23期82-87,共6页

利用上鞅的性质,讨论赌博中赌徒的随机选择系统(赌金)在[0,∞)上取值时,赌徒对随机变量序列的估计分布与真实分布之间的极限关系,得到了用不等式表示的强偏差定理,从而得到在随机变量独立情况下庄家合理收取入场费的条件.

关键词 强偏差定理 随机选择系统 似然比 上鞅

原文传递

关于连续型随机变量序列在任意区间中出现频率的强偏差定理

14

作者 刘文 王玉津 《沈阳化工学院学报》 2001年第3期225-229,共5页

利用文献 [1 ]与 [2 ]中提出的分析方法研究连续型随机变量序列在任意区间中出现频率的极根性质 。

关键词 强偏差定理 似然比 上鞅 连续型随机变量序列

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非齐次树上马氏双链转移矩阵的一个强偏差定理

15

作者 金少华 杨会明 《应用数学》 北大核心 2023年第2期497-503,共7页

该文研究非齐次树上马氏双链转移矩阵的一个强偏差定理.首先给出非齐次树上马氏双链的定义和样本散度的概念,然后利用构造非负辅助鞅的方法,给出了关于非齐次树上马氏双链转移矩阵的一个强偏差定理.

关键词 强偏差定理 马氏双链 非齐次树 鞅 样本散度

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非齐次树指标连续状态马氏链泛函的一个强偏差定理

16

作者 金少华 陈秀引 +2 位作者 王丽君 赵秀梅 王卓佳 《数学的实践与认识》 2023年第10期204-209,共6页

强极限定理是概率论中的重要问题之一.通过引入样本相对熵率的概念,给出了非齐次树指标连续状态马氏链泛函的一个强偏差定理.

关键词 非齐次树 马氏链 强偏差定理 鞅 样本相对熵率

原文传递

关于树指标马氏双链随机矩阵的一个强偏差定理

17

作者 金少华 田雪然 王丽君 《应用数学》 北大核心 2023年第4期922-928,共7页

本文研究树指标马氏双链随机矩阵的一个强偏差定理.首先给出非齐次树指标马氏双链样本相对熵率的概念,然后利用构造非负辅助鞅的方法,给出关于非齐次树指标马氏双链随机矩阵的一个强偏差定理.

关键词 强偏差定理 马氏双链 非齐次树 鞅 样本相对熵率

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关于非齐次树上马氏双链的一个强偏差定理

18

作者 金少华 王丽君 《高校应用数学学报（A辑）》 北大核心 2023年第1期18-26,共9页

该文研究了非齐次树上马氏双链的一个强偏差定理.首先给出了非齐次树上马氏双链的定义和样本散度的概念,然后利用构造非负鞅的方法,给出了关于非齐次树上马氏双链的一个强偏差定理.

关键词 非齐次树 马氏双链 强偏差定理 鞅 样本散度

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非负整值随机变量序列的一类强偏差定理 被引量：2

19

作者 刘文 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 1997年第4期375-381,共7页

设是在中取值的一列随机变量，其联合分布为是S上的一个分布，该文研究对数似然比与之间的若干极限关系，得到了一类用不等式表示的强极限定理（称之为强偏差定理），其偏差界依赖于样本点．证明中结合区间刻分法，提出了将母函数的工... 设是在中取值的一列随机变量，其联合分布为是S上的一个分布，该文研究对数似然比与之间的若干极限关系，得到了一类用不等式表示的强极限定理（称之为强偏差定理），其偏差界依赖于样本点．证明中结合区间刻分法，提出了将母函数的工具应用于强极限定理研究的一种途径． 展开更多

关键词 强偏差定理 强极限定理 随机变量序列 非负值

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关于树指标非齐次马氏链的一个强偏差定理 被引量：2

20

作者 金少华 王卓佳 《应用数学》 CSCD 北大核心 2022年第3期571-575,共5页

本文通过引入滑动似然比的概念和构造非负鞅,给出关于树指标非齐次马氏链的一个强偏差定理.

关键词 强偏差定理 非齐次树 鞅 Γ-分布 滑动似然比

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