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基于收益率与风险比率的期货套期保值策略研究 被引量：2
1
作者 安俊英 张卫国 +1 位作者 蒋祥林 张睿 《上海理工大学学报》 EI CAS 北大核心 2008年第4期357-360,共4页
引入目标收益率作为衡量套期保值行为盈亏的界线,建立基于改进的收益率与风险比率相对数最大化的期货套期保值优化决策模型.使得单位风险下组合期望收益率大于目标收益率的收益程度最大,从理论上推导出空头和多头套期保值的最优套期比率... 引入目标收益率作为衡量套期保值行为盈亏的界线,建立基于改进的收益率与风险比率相对数最大化的期货套期保值优化决策模型.使得单位风险下组合期望收益率大于目标收益率的收益程度最大,从理论上推导出空头和多头套期保值的最优套期比率,并与传统套期比作比较,求出了空头和多头在传统最优套期比基础上的调整量.给出了当目标收益率满足一定条件时,空头和多头套期保值的最优套期比公式. 展开更多
关键词 套期保值 目标收益率 收益率与风险的比率
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