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干扰条件下变破产下限多元风险模型的破产概率
被引量：
2
1
作者
于文广
黄玉娟
《山东大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第3期58-62,68,共6页
近年来许多文献在研究风险模型的破产概率时假设破产下限为0,而在实际保险实务中,当保险公司的盈余过程低于某一限度时,保险公司就面临着破产。针对该问题,本文研究了干扰条件下多元风险模型在假定变破产下限的破产概率,得出了破产概率...
近年来许多文献在研究风险模型的破产概率时假设破产下限为0,而在实际保险实务中,当保险公司的盈余过程低于某一限度时,保险公司就面临着破产。针对该问题,本文研究了干扰条件下多元风险模型在假定变破产下限的破产概率,得出了破产概率所满足的不等式和具体表达式,并且在破产下限为某些特征函数时,讨论了调节系数方程和调节系数的上下界。
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关键词
破产下限
破产概率
干扰
鞅
调节系数
停时
原文传递
稀疏过程下变破产下限多元相依风险模型的破产概率
被引量：
1
2
作者
黄玉娟
于文广
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2012年第6期1-6,共6页
研究了稀疏过程下多元相依风险模型在假定变破产下限的破产概率,其中索赔产生时依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔的ρ-稀疏过程.运用鞅方法得到了当破产下限为某些特征函数时破产概率所满足的不等式或破产概率的具...
研究了稀疏过程下多元相依风险模型在假定变破产下限的破产概率,其中索赔产生时依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔的ρ-稀疏过程.运用鞅方法得到了当破产下限为某些特征函数时破产概率所满足的不等式或破产概率的具体表达式.
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关键词
多元风险模型
稀疏过程
破产下限
破产概率
干扰
鞅
原文传递
题名
干扰条件下变破产下限多元风险模型的破产概率
被引量：
2
1
作者
于文广
黄玉娟
机构
山东经济学院统计与数学学院
山东交通学院数理系
出处
《山东大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第3期58-62,68,共6页
基金
教育部人文社会科学研究项目(09YJC910004
10YJC630092
+5 种基金
08JA910003)
山东省自然科学基金项目(ZR2010GL013)
山东省高等学校人文社会科学研究项目(J10WF84)
山东省统计科研重点课题基金项目(KT1060
KT1025)
山东交通学院院科研项目(Z201031)
文摘
近年来许多文献在研究风险模型的破产概率时假设破产下限为0,而在实际保险实务中,当保险公司的盈余过程低于某一限度时,保险公司就面临着破产。针对该问题,本文研究了干扰条件下多元风险模型在假定变破产下限的破产概率,得出了破产概率所满足的不等式和具体表达式,并且在破产下限为某些特征函数时,讨论了调节系数方程和调节系数的上下界。
关键词
破产下限
破产概率
干扰
鞅
调节系数
停时
Keywords
the
limit
of
ruin
the
probabilty
of
ruin
diffusion
martingle
adjustment
coefficient
stopping
time
分类号
F840 [经济管理—保险]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
稀疏过程下变破产下限多元相依风险模型的破产概率
被引量：
1
2
作者
黄玉娟
于文广
机构
山东交通学院理学院
山东财经大学保险学院
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2012年第6期1-6,共6页
基金
国家自然科学基金(11171187
10921101)
+5 种基金
教育部人文社会科学研究项目基金(10YJC630092
09YJC910004)
山东省自然科学基金(ZR2010GL013)
山东省高等学校人文社会科学研究项目(J10WF84)
山东省统计科研重点课题(KT11069和KT11061)
山东交通学院院科研项目(Z201031)
文摘
研究了稀疏过程下多元相依风险模型在假定变破产下限的破产概率,其中索赔产生时依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔的ρ-稀疏过程.运用鞅方法得到了当破产下限为某些特征函数时破产概率所满足的不等式或破产概率的具体表达式.
关键词
多元风险模型
稀疏过程
破产下限
破产概率
干扰
鞅
Keywords
the
multidimensional
risk
model
thinning
process
the
limit
of
ruin
the
probabilty
of
ruin
diffusion
Martingale
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F840
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作者
出处
发文年
被引量
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1
干扰条件下变破产下限多元风险模型的破产概率
于文广
黄玉娟
《山东大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011
2
原文传递
2
稀疏过程下变破产下限多元相依风险模型的破产概率
黄玉娟
于文广
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2012
1
原文传递
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