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土地城镇化与人口城镇化的非协调性和互动关系 被引量:27
1
作者 严思齐 吴群 《中国人口·资源与环境》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第11期28-36,共9页
土地城镇化与人口城镇化失调是我国目前城镇化进程中的一个突出问题。但对各地区土地城镇化与人口城镇化的非协调性进行全面系统分析的研究相对较少。此外,鲜有研究对土地城镇化与人口城镇化之间的互动关系进行实证检验。本研究利用我国... 土地城镇化与人口城镇化失调是我国目前城镇化进程中的一个突出问题。但对各地区土地城镇化与人口城镇化的非协调性进行全面系统分析的研究相对较少。此外,鲜有研究对土地城镇化与人口城镇化之间的互动关系进行实证检验。本研究利用我国2005—2013年间的省级面板数据考察各省级行政区土地城镇化与人口城镇化的非协调性,并通过构建和估计面板向量自回归模型探究土地城镇化与人口城镇化之间的互动关系。研究发现,土地城镇化与人口城镇化的非协调性存在着显著的时空差异。在样本期的后半段(2009—2013年),多个省级行政区人口城镇化滞后于土地城镇化的程度有所加深。根据全样本期内土地城镇化与人口城镇化非协调性的严重程度,可将各省级行政区划分为5个等级。城镇常住人口变化对建成区面积变化具有显著的正向影响;建成区面积变化对城镇常住人口变化的影响方向虽然为正,但该影响不具有统计显著性。从而表明人口城镇化对土地城镇化起到了推动作用,但土地城镇化却未能有效地带动和促进人口城镇化。此外,第二、三产业增加值变化对城镇常住人口变化具有显著的正向影响。研究从改革新增建设用地指标分配方式、抑制城市空间粗放扩张及推动户籍制度改革和基本公共服务均等化等方面提出了促进土地城镇化和人口城镇化协调发展的政策建议。 展开更多
关键词 土地城镇化 人口城镇化 面板向量自回归模型 格兰杰因果关系检验
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金融集聚、产业结构优化对生态效率的冲击效应及其区域差异分析 被引量:16
2
作者 吴义根 冯开文 《中国农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第8期171-183,共13页
为提升金融集聚和产业结构优化对区域生态效率的促进作用,实现区域的绿色发展,本研究利用我国30个省市2004—2014年的面板数据,分析金融集聚、产业结构优化对区域生态效率的影响机制,并构建PVAR模型,采用GMM的方法进行了估计,然后利用... 为提升金融集聚和产业结构优化对区域生态效率的促进作用,实现区域的绿色发展,本研究利用我国30个省市2004—2014年的面板数据,分析金融集聚、产业结构优化对区域生态效率的影响机制,并构建PVAR模型,采用GMM的方法进行了估计,然后利用脉冲响应函数和方差分解的方法分析了东中西部金融集聚对生态效率影响的区域差异。结果显示:金融集聚和产业结构对区域生态效率都有一个稳定持续的正向影响,脉冲响应呈现出东部地区冲击效应大、持续时间长、下降速度快的特征,而中西部的响应并不明显;方差分解表明金融集聚贡献稳定增加,呈现出中部贡献最大、东部次之、西部最小的格局,而产业结构则呈现出西部贡献最大、中部次之、东部最小的格局。基于此,一方面改善金融发展的社会环境和加强金融人才的引进,引导新兴产业和生态产业的发展。另一方面,中西部地区要积极承接东部的产业转移,优化自身产业结构,实现优化全国产业分工格局。 展开更多
关键词 金融集聚 产业结构优化 区域生态效率 区域差异 面板向量自回归模型
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中国旅游业高质量发展与共同富裕的互动关系 被引量:13
3
作者 王凯 胡鸣镝 +1 位作者 关锐 甘畅 《资源科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第5期1020-1033,共14页
【目的】旅游业高质量发展与共同富裕息息相关,厘清二者的互动关系对于促进中国旅游业转型升级,助推共同富裕目标实现具有重要意义。【方法】首先,利用改进后的熵值法分别测算旅游业高质量发展与共同富裕水平;其次,分析旅游业高质量发... 【目的】旅游业高质量发展与共同富裕息息相关,厘清二者的互动关系对于促进中国旅游业转型升级,助推共同富裕目标实现具有重要意义。【方法】首先,利用改进后的熵值法分别测算旅游业高质量发展与共同富裕水平;其次,分析旅游业高质量发展与共同富裕耦合协调状态;最后,借助PVAR模型探析旅游业高质量发展与共同富裕的互动响应关系。【结果】研究表明:(1)2010—2019年,中国旅游业高质量发展与共同富裕水平呈现出稳步上升态势,但增速较缓且存在显著的空间差异性。(2)中国旅游业高质量发展与共同富裕的耦合协调度由基本协调向中度协调跃升,在空间上表现出“东部>中部>西部”的分布格局。(3)中国旅游业高质量发展与共同富裕交互影响,从短期影响来看,二者的交互效应较大;从长期影响来看,二者受自身发展的影响较大。【结论】中国旅游业高质量发展与共同富裕总体上均处于上升状态,但各地区间的发展仍存在一定差距,应根据地区的发展特点采取针对性的措施进行改善。 展开更多
关键词 旅游业高质量发展 共同富裕 面板自向量回归模型 互动关系 中国
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基于省级面板数据的技术创新与碳生产率的关系研究 被引量:10
4
作者 裴海峰 陈镜如 《经济与管理评论》 CSSCI 北大核心 2023年第4期109-119,共11页
选取中国30个省(自治区、直辖市)2005-2019年的省级面板数据,运用面板向量自回归模型研究技术创新与碳生产率的关系。结果表明,二者存在双向影响,一方面技术创新对碳生产率存在长期的促进作用;另一方面碳生产率的短期提高能激励技术创新... 选取中国30个省(自治区、直辖市)2005-2019年的省级面板数据,运用面板向量自回归模型研究技术创新与碳生产率的关系。结果表明,二者存在双向影响,一方面技术创新对碳生产率存在长期的促进作用;另一方面碳生产率的短期提高能激励技术创新,长期则抑制技术创新,说明目前仍然存在创新动力不足的问题。基于上述结论建立动态面板模型,进一步分析技术创新对碳生产率的影响,发现技术创新对碳生产率的促进作用在产业结构、城镇化水平和贸易开放度的共同影响下仍然显著。因此,在推进碳减排的过程中,应综合多方面因素发挥技术创新对碳生产率的提高作用,注重创新的长期效果。 展开更多
关键词 技术创新 碳生产率 面板向量自回归模型 动态面板模型
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新型城镇化与土地集约利用交互效应分析--基于PVAR模型的京津冀城市群综合评价 被引量:11
5
作者 韩海彬 吴伟波 《城市问题》 CSSCI 北大核心 2020年第7期11-20,共10页
在准确识别新型城镇化与土地集约利用交互效应机理的基础上,运用纵横向拉开档次法对京津冀城市群新型城镇化水平和土地集约利用程度进行综合评价,进一步利用面板向量自回归模型实证分析新型城镇化与土地集约利用之间的交互效应。研究表... 在准确识别新型城镇化与土地集约利用交互效应机理的基础上,运用纵横向拉开档次法对京津冀城市群新型城镇化水平和土地集约利用程度进行综合评价,进一步利用面板向量自回归模型实证分析新型城镇化与土地集约利用之间的交互效应。研究表明:第一,从脉冲响应分析结果看,新型城镇化与土地集约利用之间存在交互效应。具体来说,新型城镇化建设对推动土地集约利用具有显著的正向促进作用;土地集约利用从长期看有利于新型城镇化发展,但在短期内对新型城镇化建设的影响不显著。第二,从方差分解结果看,新型城镇化与土地集约利用之间的交互效应显著,但土地集约利用对新型城镇化的影响程度大于新型城镇化对土地集约利用的影响。 展开更多
关键词 新型城镇化 土地集约利用 面板向量自回归模型 京津冀城市群
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高校人文社科投入与产出互动关系研究--基于PVAR模型的估计 被引量:9
6
作者 俞立平 彭长生 《科研管理》 CSSCI 北大核心 2013年第11期147-153,共7页
本文首先采用TOPSIS对科技产出进行评价,得到唯一的产出变量,然后采用面板数据、面板向量自回归模型分析科技投入与产出的互动关系。结果表明,中国高校人文社科研究投入产出的互动关系效应比较明显,形成良性正反馈效应。科研经费、研发... 本文首先采用TOPSIS对科技产出进行评价,得到唯一的产出变量,然后采用面板数据、面板向量自回归模型分析科技投入与产出的互动关系。结果表明,中国高校人文社科研究投入产出的互动关系效应比较明显,形成良性正反馈效应。科研经费、研发人员全时当量与与科研产出之间存在双向格兰杰因果关系。科研人员数是科研产出的格兰杰原因,而科研产出只在滞后1期的情况下,才是科研人员数的格兰杰原因。无论是脉冲响应函数,还是方差分解,各变量除自身外,都是科研产出的影响最大,说明了科研产出对科技投入存在较大的互动作用。对科技产出贡献最大的是科技人员数量,其次是研发人员全时当量,最后是科研经费,最后对原因进行了分析。 展开更多
关键词 人文社科 投入 产出 面板向量自回归模型
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数字普惠金融与农业高质量发展的耦合互动 被引量:7
7
作者 刘涛 尚晓菲 《中国农机化学报》 北大核心 2023年第5期230-240,共11页
探讨数字普惠金融与农业高质量发展关系,有利于准确掌握两系统的互动关系,为促进农业高质量发展提供理论依据和决策参考。基于2011—2019年中国31个省份的面板数据,测算数字普惠金融与农业高质量发展的耦合协调度,并采用面板向量自回归... 探讨数字普惠金融与农业高质量发展关系,有利于准确掌握两系统的互动关系,为促进农业高质量发展提供理论依据和决策参考。基于2011—2019年中国31个省份的面板数据,测算数字普惠金融与农业高质量发展的耦合协调度,并采用面板向量自回归模型研究两个系统的互动关系。研究结果表明:全国农业高质量发展水平均值变动区间为0.188~0.252,整体水平偏低,东部均值增长最为迅猛,增长率为38%,中部和西部地区增长率分别为26%、35%,地区差异明显;数字普惠金融发展与农业高质量发展的耦合协调度由0.288上升到0.530,东部各省市耦合协调度均值在0.440~0.595范围内,西部地区均值在0.374~0.432范围内,在空间格局分布上呈现“东高西低”的不均衡状态;数字化程度与农业高质量发展的耦合协调度均值由0.297上涨到0.557,总体的耦合协调主动力来自数字化程度的提高,覆盖广度、使用深度发展相对缓慢,一定程度上限制了数字普惠金融与农业高质量发展的耦合协调水平的提升;数字普惠金融与农业高质量发展能够相互促进,其中,数字普惠金融对农业高质量发展的促进作用相对更强。 展开更多
关键词 数字普惠金融 农业高质量 耦合 面板向量自回归模型 格兰杰因果检验 脉冲分析
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人口城镇化发展与城乡人口老龄化的互动关系 被引量:7
8
作者 朱健 徐雷 王辉 《经济地理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第10期89-98,共10页
基于2005—2016年的中国大陆省级面板数据,在对人口城镇化和城乡人口老龄化现状进行时空比较分析的基础上,运用面板向量自回归模型,借助脉冲响应函数和方差分解等计量经济学方法,实证考察人口城镇化与城乡人口老龄化的动态关系、影响机... 基于2005—2016年的中国大陆省级面板数据,在对人口城镇化和城乡人口老龄化现状进行时空比较分析的基础上,运用面板向量自回归模型,借助脉冲响应函数和方差分解等计量经济学方法,实证考察人口城镇化与城乡人口老龄化的动态关系、影响机制以及区域异质性特征。得出结论:(1)从PVAR模型估计结果来看,农村人口老龄化依自身惯性发展的态势要明显强于人口城镇化和城镇人口老龄化。(2)从脉冲响应分析结果来看,人口城镇化与城乡人口老龄化二者间的互动关系存在一定的区域差异性,其中,人口城镇化与城镇人口老龄化二者间的互动关系在西部地区表现得最为明显,人口城镇化与农村人口老龄化二者间的互动关系在中部地区表现得最为明显。(3)从方差分解结果来看,城乡人口老龄化对人口城镇化的影响大于人口城镇化对城乡人口老龄化的影响。最后,为了更好地实现城乡人口老龄化和人口城镇化发展的内在契合,结合本土国情,提出相应的对策建议。 展开更多
关键词 人口城镇化 人口老龄化 面板向量自回归模型 时空异质性
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我国税制结构对经济增长的动态影响研究——基于要素供给视角的PVAR模型分析 被引量:5
9
作者 梁红梅 郭晓辉 张卫峰 《兰州大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2016年第5期161-167,共7页
税制结构是影响经济增长的重要因素之一。在划分劳动收入税、资本收入税和消费支出税的基础上,根据1995-2012年省级面板数据,运用面板向量自回归模型,考察了税制结构变动对经济增长的动态影响,并从要素供给的视角探索了其作用机理。研... 税制结构是影响经济增长的重要因素之一。在划分劳动收入税、资本收入税和消费支出税的基础上,根据1995-2012年省级面板数据,运用面板向量自回归模型,考察了税制结构变动对经济增长的动态影响,并从要素供给的视角探索了其作用机理。研究结果表明:1)税制结构变动对我国经济增长具有正向促进作用;2)当前劳动收入、资本收入和消费支出有效税率的持续抬升,使税制结构有可能成为经济增长的羁绊。在大力推动"供给侧结构性改革"的背景下,政府应积极调整税制结构,有效降低税收负担,进一步释放要素供给活力,提升经济发展水平。 展开更多
关键词 经济增长 税制结构 劳动收入税 资本收入税 消费支出税 要素供给 面板向量自回归
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京津冀减污降碳与经济发展的动态关联研究
10
作者 狄乾斌 梁晨露 陈小龙 《地理与地理信息科学》 CSCD 北大核心 2024年第5期124-133,共10页
减污、降碳协同增效对推动京津冀城市群经济增长方式转型具有重要意义。从双向因果视角出发,构建面板向量自回归模型,结合脉冲响应分析与方差分解结果对2006-2020年京津冀城市群减污、降碳与经济增长之间的动态作用机制进行研究。结果表... 减污、降碳协同增效对推动京津冀城市群经济增长方式转型具有重要意义。从双向因果视角出发,构建面板向量自回归模型,结合脉冲响应分析与方差分解结果对2006-2020年京津冀城市群减污、降碳与经济增长之间的动态作用机制进行研究。结果表明:①京津冀城市群持续的经济增长已成为工业废水和SO_(2)排放的重要推动力,工业烟尘排放量与经济增长之间存在双向反馈机制,经济增长对CO_(2)排放的影响符合环境库兹涅茨曲线,伴随非线性、不稳定特征,CO_(2)排放对经济增长的反向作用尚不显著,碳减排机制有待进一步完善;②经济增长与减污、降碳之间存在“领先效应”和“追赶效应”,并形成长期均衡关系,经济增长自我惯性强,是环境污染物和CO 2排放增加的诱因和演化结果;③京津冀城市群大气污染联防联控政策的实施有助于强化减污、降碳与经济增长的双向联动,需通过区域协同创新、绿色低碳转型、联防联控联治统筹协调京津冀三者关系,促进区域经济高质量发展。 展开更多
关键词 经济增长 减污 降碳 面板向量自回归模型 京津冀城市群
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航空物流与区域经济增长互动关系研究 被引量:4
11
作者 殷培伟 王琴梅 谢攀 《综合运输》 2022年第9期109-115,共7页
航空物流作为现代流通体系的有机组成部分,对构建“双循环”新格局具有重要意义。基于1985—2019年中国各省份面板数据,构建面板向量自回归模型,重点考察全国及四大板块航空物流与区域经济增长的互动关系。研究表明:航空物流与区域经济... 航空物流作为现代流通体系的有机组成部分,对构建“双循环”新格局具有重要意义。基于1985—2019年中国各省份面板数据,构建面板向量自回归模型,重点考察全国及四大板块航空物流与区域经济增长的互动关系。研究表明:航空物流与区域经济增长尚未形成良性互动关系。首先,DH格兰杰因果关系检验结果表明:全国及东部、西部和东北存在由区域经济增长到航空物流的单向因果关系,而中部存在由航空物流到区域经济增长的单向因果关系;其次,脉冲响应结果表明:航空物流与区域经济增长呈背离特征,后者对前者具有正向冲击效应而前者对后者具有负向冲击效应;最后,方差分解结果表明:区域经济增长对航空物流的影响程度大于航空物流对区域经济增长的影响程度。 展开更多
关键词 航空物流 区域经济增长 面板向量自回归模型
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劳动力成本驱动物流业发展研究
12
作者 江雨燕 张泽康 《武汉商学院学报》 2024年第2期28-34,共7页
选取2004—2020年长三角城市群26市的面板数据,采用熵值法测算各城市物流发展水平并描述其演变规律,利用普通面板模型、面板向量自回归模型及门槛模型探究劳动力成本对物流发展水平的影响。结果表明:各城市物流发展水平整体上有所进步,... 选取2004—2020年长三角城市群26市的面板数据,采用熵值法测算各城市物流发展水平并描述其演变规律,利用普通面板模型、面板向量自回归模型及门槛模型探究劳动力成本对物流发展水平的影响。结果表明:各城市物流发展水平整体上有所进步,具有明显的俱乐部趋同现象和惯性发展趋势。劳动力成本是物流发展水平的驱动因素,劳动力成本的正向影响存在阶段性,当劳动力成本和产业结构跨越门槛值时,其促进作用呈先弱后强的非线性特征。 展开更多
关键词 劳动力成本 物流发展水平 空间马尔科夫链 面板向量自回归模型 门槛效应
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我国企业杠杆率与金融体系脆弱性实证研究——基于明斯基的金融不稳定理论 被引量:4
13
作者 阮湛洋 《金融监管研究》 北大核心 2018年第1期68-80,共13页
本文基于明斯基金融不稳定理论,对企业融资类型和杠杆率变化进行理论分析,并构建金融逆周期调节压力指数,进而利用我国31个地区数据对我国企业杠杆率与金融体系脆弱性之间的关系进行实证研究。实证结果表明,当前我国企业的融资类型在脉... 本文基于明斯基金融不稳定理论,对企业融资类型和杠杆率变化进行理论分析,并构建金融逆周期调节压力指数,进而利用我国31个地区数据对我国企业杠杆率与金融体系脆弱性之间的关系进行实证研究。实证结果表明,当前我国企业的融资类型在脉冲反应上与明斯基金融不稳定理论中的投机融资和庞氏融资具有一定相似性,企业杠杆率的上升会增加金融脆弱性,加大金融逆周期调节的压力,但GDP的增长有利于消减金融不稳定因素,并使得金融逆周期调节压力下降;金融不稳定的加剧及企业杠杆率的上升对GDP长期增长存在负向影响,但是适度的金融逆周期调节可以有效控制企业杠杆率过快增长但并不对GDP增长造成负面影响。 展开更多
关键词 金融不稳定假说 融资结构 金融脆弱性 PVAR模型
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财政科技支出、绿色技术创新与碳生产率--基于PVAR模型的实证检验
14
作者 孟晓虹 郭丕斌 吴青龙 《煤炭经济研究》 2024年第1期100-106,共7页
在“双碳”背景下,厘清财政科技支出、绿色技术创新与碳生产率之间的动态交互关系对政府决策具有非常重要的现实意义。以2006—2020年中国30个省份的面板数据为研究样本,通过面板向量自回归(PVAR)模型,对上述问题进行了测度。结果表明,... 在“双碳”背景下,厘清财政科技支出、绿色技术创新与碳生产率之间的动态交互关系对政府决策具有非常重要的现实意义。以2006—2020年中国30个省份的面板数据为研究样本,通过面板向量自回归(PVAR)模型,对上述问题进行了测度。结果表明,财政科技支出在促进绿色创新水平提升方面发挥了有效作用,但存在即时性,而政府受到绿色创新水平提升的鼓舞,会进一步增加科技支出,二者之间存在良好的交互促进关系;财政科技支出和绿色创新水平提升都显著促进了地区碳生产率的提高,且绿色技术创新的影响具有持续性,对促进碳生产率提升的贡献率更高。最后基于以上研究结果,提出了政府应鼓励绿色技术创新、加大财政对科技创新的支持力度、加快构建低碳经济发展,形成三者之间良性循环结构的政策建议。 展开更多
关键词 财政科技支出 绿色创新 碳生产率 面板向量自回归模型
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长三角地区房价、创新能力与城市品质的互动关系——基于PVAR模型的分析 被引量:3
15
作者 尹上岗 姜晓艳 姜海宁 《地理研究》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第10期2738-2758,共21页
城市品质是城市发展质量、区域聚合力和综合竞争力的重要体现,影响城市房价变化和创新水平的提升。以2009—2020年长三角41个城市房价、创新能力和城市品质为研究对象,运用双变量空间自相关分析和面板向量自回归模型探究三者之间的发展... 城市品质是城市发展质量、区域聚合力和综合竞争力的重要体现,影响城市房价变化和创新水平的提升。以2009—2020年长三角41个城市房价、创新能力和城市品质为研究对象,运用双变量空间自相关分析和面板向量自回归模型探究三者之间的发展关系。结果表明:①城市房价、创新能力和城市品质均有所提高,城市房价和城市品质涨幅超100%,创新能力涨幅低于30%,三者呈现出“东高西低”的空间格局。②城市房价-城市创新、城市房价-城市品质空间关联强度呈增强趋势,城市创新-城市品质空间关联强度有所下降,三者局部空间关联格局具有较强的稳定性和空间锁定特征。③城市房价、创新能力和城市品质均具有较强的自我强化特征,三者彼此间的相互冲击呈现出不同的变化趋势,但冲击最终均渐趋稳定。在长三角一体化发展进程中,城市房价、创新能力和城市品质相互影响及协同作用,推动区域向更高质量迈进。 展开更多
关键词 房价 创新能力 城市品质 面板向量自回归模型 长三角地区
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数字经济与乡村振兴的互动关系——以长江经济带城市群为例
16
作者 刘俊巧 张勇 王晨 《吉首大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第4期86-91,共6页
选取长江经济带110个城市2011—2020年的面板数据,将乡村振兴、数字基础、产业数字化和数字产业化纳入研究框架中,利用面板向量自回归模型对乡村振兴与其他三者之间的互动关系进行了实证研究.研究结果表明,乡村振兴会制约数字基础的发... 选取长江经济带110个城市2011—2020年的面板数据,将乡村振兴、数字基础、产业数字化和数字产业化纳入研究框架中,利用面板向量自回归模型对乡村振兴与其他三者之间的互动关系进行了实证研究.研究结果表明,乡村振兴会制约数字基础的发展、促进数字产业化的发展;数字基础与数字产业化对乡村振兴的作用表现为先制约后促进;乡村振兴和产业数字化彼此促进发展.基于此,提出了加快数字基础设施建设与地方特色产业发展、实施差异化发展策略、发挥核心城市辐射作用等建议. 展开更多
关键词 数字经济 乡村振兴 面板向量自回归模型 长江经济带 城市群
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中国货币政策区域效应研究 被引量:2
17
作者 杨达 《东北大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2012年第4期305-310,344,共7页
在全国范围内实施统一的货币政策,不仅对经济的总量波动产生影响,同时在异质性区域间产生差别的作用效果。基于新古典投资理论,运用面板数据模型和向量自回归模型,分别对货币政策作用于区域投资的长期效果和短期效果进行实证检验,实证... 在全国范围内实施统一的货币政策,不仅对经济的总量波动产生影响,同时在异质性区域间产生差别的作用效果。基于新古典投资理论,运用面板数据模型和向量自回归模型,分别对货币政策作用于区域投资的长期效果和短期效果进行实证检验,实证检验结果表明各区域投资对货币政策冲击的长期敏感程度和短期中不同时点的反应程度均存在显著的差异。研究结果为统一的货币政策框架下实施区域差别化的策略提供了经验支持,也为运用货币政策解决区域经济非均衡发展问题提供了理论和实证基础。 展开更多
关键词 货币政策 区域效应 面板数据模型 向量自回归模型
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噪声方差、跳跃波动、连续波动的分离及其相互关系——来自中国股市的实证研究 被引量:2
18
作者 张传海 《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第4期117-131,共15页
本文在市场微观结构噪声和跳跃下将Jing等[1]中的预平均门限已实现方差这一连续波动估计拓展到允许噪声过程的条件方差为时变的情形。我们分别采用预平均和门限的方法消除噪声和跳跃的影响,同时给出其渐近性质。蒙特卡罗模拟结果表明这... 本文在市场微观结构噪声和跳跃下将Jing等[1]中的预平均门限已实现方差这一连续波动估计拓展到允许噪声过程的条件方差为时变的情形。我们分别采用预平均和门限的方法消除噪声和跳跃的影响,同时给出其渐近性质。蒙特卡罗模拟结果表明这一估计对噪声和Lévy跳跃稳健并且相比同类连续波动估计具有更好的表现。鉴于这一估计的优良性质,本文还通过蒙特卡罗模拟探讨门限和预平均水平的选取以及移动平均噪声,舍入噪声和相依结构噪声等时变条件方差噪声对该估计的影响。在实证分析中,本文首先基于这一改进的估计从2014到2015年上证50成分股Level-2的逐笔交易数据中分离出噪声方差、跳跃波动和连续波动。然后,采用面板向量自回归模型研究三者之间相互关系,发现噪声方差与连续波动之间存在显著正的双向Granger因果关系;连续波动和噪声方差均是跳跃波动的Granger原因,但是反过来不成立。最后,利用拓展的异质自回归(HAR)模型来研究噪声方差对连续波动和跳跃波动的预测能力,发现噪声方差对有效价格的波动具有正向预测作用,该预测作用不仅针对连续波动,而且对跳跃波动具有显著预测能力,但前者显著性更强。 展开更多
关键词 噪声方差 跳跃波动 连续波动 面板向量自回归模型 市场微观结构
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基于面板向量自回归模型分析单采血浆站设置对无偿献血采集量的冲击 被引量:1
19
作者 李婉 肖光林 +7 位作者 李长清 陈勇军 王永 黄敬 马晓军 杨寿强 陈飞 王娅 《中国输血杂志》 CAS 2023年第7期618-622,共5页
目的运用面板向量自回归模型分析浆站建设与无偿献血采集量的动态关系,为我国血站、浆站管理政策提供科学参考。方法收集四川省广元市7个行政区域2011—2021年血站的无偿献血采集量以及区域内2家单采血浆站自执业起两年内的采浆数据,构... 目的运用面板向量自回归模型分析浆站建设与无偿献血采集量的动态关系,为我国血站、浆站管理政策提供科学参考。方法收集四川省广元市7个行政区域2011—2021年血站的无偿献血采集量以及区域内2家单采血浆站自执业起两年内的采浆数据,构建面板向量自回归模型,采用脉冲响应分析和方差分解分析,分析模拟浆站设置对无偿献血采集量的冲击和时滞效应,然后利用协方差分析,探究排除初始值差异影响后浆站设立是否对无偿献血采集量造成了影响。结果脉冲响应结果显示,浆站设置后对无偿献血采集量在第1阶有负向冲击效应,其影响在第2阶后即开始上升,在第3阶达到最高值,随后开始下降,在第7阶之后趋于平稳,但在10阶范围内,无偿献血采集量响应强度的置信区间始终包含0,说明区域内采血量对浆站设立的响应没有统计学意义。方差分解结果显示,无偿献血采集量对自身影响的贡献度达94.3%。在浆站因素影响的贡献度方面,献浆人次对无偿献血采集量的影响相对更大(2.2%)。通过协方差分析可知,去除初始值混杂因素后,是否设立浆站对两组地区献血量影响并不显著(P>0.05)。结论新浆站的设立对该地区血站采血量短期内会造成一定的冲击,但从长期来看,可能不会直接影响区域内的无偿献血采集。 展开更多
关键词 面板向量自回归模型 单采血浆站 无偿献血 广元
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全球发展、雾霾和健康期望寿命的模型数据分析 被引量:1
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作者 董锋 李扬帆 +1 位作者 潘玉灵 郑璐 《系统工程》 北大核心 2021年第1期31-42,共12页
随着全球范围粗犷式的经济社会发展,空气污染问题日益严重,对公共健康造成极大威胁。基于新开发的动态面板门槛模型和面板向量自回归模型,在充分考虑异质性特征的前提下,探究了经济社会发展和雾霾污染对全球166个国家居民健康期望寿命... 随着全球范围粗犷式的经济社会发展,空气污染问题日益严重,对公共健康造成极大威胁。基于新开发的动态面板门槛模型和面板向量自回归模型,在充分考虑异质性特征的前提下,探究了经济社会发展和雾霾污染对全球166个国家居民健康期望寿命的综合影响。研究结果表明,社会发展、雾霾污染和健康期望寿命存在动态互动效应,社会发展有利于提高公共健康水平,而雾霾污染整体上对健康期望寿命有负效应。此外,社会经济发展和雾霾污染对健康期望寿命的影响是非线性的,各因素的平均边际效应在不同情况下有所不同,而且各因素间也存在间接影响。主要的表现是,在发展速度缓慢和发展水平比较低的国家,居民的公共健康更容易受到雾霾污染的负面影响,而在高速发展和发展水平较高的国家这种负面影响会减小;更重要的发现是,在雾霾污染严重的国家,社会经济发展不仅不会提高居民的健康期望寿命,反而有负的平均边际效应,发展的积极影响被严重削弱。本文的研究结果不仅为相关标准的制定提供了参考,也对权衡经济社会发展和空气污染的政策的制定提供了一定的启示。 展开更多
关键词 发展 雾霾 健康期望寿命 动态面板门槛模型 面板向量自回归模型
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