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具有巴黎期权特性的可转债定价问题研究
1
作者
吴正
阳佳慧
张依文
《数值计算与计算机应用》
CSCD
2013年第4期295-304,共10页
采用有限差分方法对基于Black-Scholes方程的可转债定价模型进行数值求解,用EulerLagrange分裂格式离散包含具有巴黎期权特性的赎回条款的修正Black-Scholes方程,并以工行转债和中行转债的历史数据为例,比较不同的数学模型中定价结果与...
采用有限差分方法对基于Black-Scholes方程的可转债定价模型进行数值求解,用EulerLagrange分裂格式离散包含具有巴黎期权特性的赎回条款的修正Black-Scholes方程,并以工行转债和中行转债的历史数据为例,比较不同的数学模型中定价结果与实际价格的差异,分析标的股票处在不同价位水平时不同定价模型对可转债问题的适用性.
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关键词
可转债
定价模型
Black—Scholes方程
巴黎期权特性
有限差分法
Euler—Lagrange
分裂格式
原文传递
题名
具有巴黎期权特性的可转债定价问题研究
1
作者
吴正
阳佳慧
张依文
机构
复旦大学力学与工程科学系
复旦大学力学与工程科学系
出处
《数值计算与计算机应用》
CSCD
2013年第4期295-304,共10页
文摘
采用有限差分方法对基于Black-Scholes方程的可转债定价模型进行数值求解,用EulerLagrange分裂格式离散包含具有巴黎期权特性的赎回条款的修正Black-Scholes方程,并以工行转债和中行转债的历史数据为例,比较不同的数学模型中定价结果与实际价格的差异,分析标的股票处在不同价位水平时不同定价模型对可转债问题的适用性.
关键词
可转债
定价模型
Black—Scholes方程
巴黎期权特性
有限差分法
Euler—Lagrange
分裂格式
Keywords
convertible
bond
pricing
model
the
Black-Scholes
equation
the
parisian
option
feature
finite
difference
method
Euler-Lagrange
splitting
scheme
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F831.51
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
具有巴黎期权特性的可转债定价问题研究
吴正
阳佳慧
张依文
《数值计算与计算机应用》
CSCD
2013
0
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