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1
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反射CEV模型与利率衍生品定价 |
蒋春梅
郝晨
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《南开大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2014 |
1
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2
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上交所国债市场利率期限结构及其信息价值 |
范龙振
王晓丽
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《管理工程学报》
CSSCI
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2004 |
29
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3
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上交所债券利率期限结构与两因子Vasicek模型 |
范龙振
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《复旦学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2003 |
10
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4
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两因子CIR模型对上交所利率期限结构的实证研究 |
范龙振
张国庆
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2005 |
19
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5
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上交所利率期限结构的三因子广义高斯仿射模型 |
范龙振
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《管理工程学报》
CSSCI
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2005 |
15
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6
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土工振动台试验连续体模型箱的适用性研究 |
韩俊艳
杜修力
李立云
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《地震工程与工程振动》
CSCD
北大核心
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2013 |
15
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7
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带等效控制项的非线性变结构附加励磁控制 |
于浩
刘瑞叶
陈学允
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《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
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1999 |
4
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8
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利率变动与企业短期债务结构——基于我国制造业上市公司的经验分析 |
袁卫秋
刘春江
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《会计与经济研究》
北大核心
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2013 |
5
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9
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债券隐含利率与多因子Vasicek模型 |
范龙振
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《系统工程理论方法应用》
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2004 |
1
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10
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经济转型过程中中长期信贷资源配置研究 |
徐庆宏
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《投资研究》
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2015 |
3
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11
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带等效控制项的非线性变结构汽门控制器的研究 |
于浩
陈学允
李生
赵铁军
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《中国电力》
CSCD
北大核心
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1999 |
1
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12
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连续时间利率期限结构的均衡模型 |
吴恒煜
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《商业研究》
北大核心
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2006 |
0 |
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13
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仿射利率期限结构的信息延时模型(英文) |
唐潋
陈志寅
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《南开大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2013 |
0 |
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14
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交易所国债利率期限结构实证研究 |
朱世武
陈健恒
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2003 |
167
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15
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利率期限结构理论实证检验与期限风险溢价研究 |
朱世武
陈健恒
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2004 |
39
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16
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企业金融化对企业业绩的影响研究——基于期限结构异质性视角 |
阳旸
刘姝雯
徐照宜
王青松
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《会计研究》
CSSCI
北大核心
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2021 |
44
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17
|
宏观因子与利率期限结构:基于混频Nelson-Siegel模型 |
尚玉皇
郑挺国
夏凯
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2015 |
39
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18
|
非参数利率期限结构模型的实证检验 |
李和金
郑兴山
李湛
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《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2003 |
14
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19
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金融监管对企业金融化的影响及监管角色构建——基于期限结构异质性视角下的经验证据 |
黄海涛
余志君
杨贤宏
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《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
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2020 |
29
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20
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利率期限结构的一致性 |
陈典发
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《系统工程》
CSCD
北大核心
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2002 |
7
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