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中国股票市场收益率分布曲线的实证 被引量:37
1
作者 陈启欢 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2002年第5期9-11,共3页
股票价格行为的随机理论认为市场收益服从正态分布 ,但在现实中这一假设不一定成立 ,市场收益率更多地呈现出偏离正态分布的形式。本文检验中国市场的收益率分布形态。
关键词 中国 股票 市场 收益率分布曲线 价格行为 正态分布 T分布
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混沌映射与t-分布变异策略改进的海鸥优化算法 被引量:20
2
作者 王娟 秦江涛 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2022年第1期170-176,182,共8页
针对海鸥优化算法(SOA)求解精度较低、迭代后期收敛速度慢、易陷入早熟收敛的缺点,提出一种基于混沌映射和t-分布变异改进的海鸥优化算法(CtSOA),采用tent映射策略使初始海鸥种群均匀分布在搜索空间中,采用t-分布变异策略平衡算法的探... 针对海鸥优化算法(SOA)求解精度较低、迭代后期收敛速度慢、易陷入早熟收敛的缺点,提出一种基于混沌映射和t-分布变异改进的海鸥优化算法(CtSOA),采用tent映射策略使初始海鸥种群均匀分布在搜索空间中,采用t-分布变异策略平衡算法的探索和开发能力,综合两种改进策略提高了算法的全局搜索精度和跳出局部极值的能力。在14个测试函数上分别与SOA、其他五种元启发式算法、单一策略改进的SOA以及其他学者改进的SOA进行对比,实验结果表明,综合两种改进策略的CtSOA具有更优的收敛精度和更快的收敛速度。 展开更多
关键词 海鸥优化算法 元启发式算法 TENT映射 T-分布 全局搜索 局部寻优 测试函数
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基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测 被引量:15
3
作者 严定琪 李育锋 《兰州交通大学学报》 CAS 2008年第1期92-95,共4页
运用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的模型和方法对沪深300指数日收益率进行了统计拟合分析,得到了收益率序列尖峰厚尾性和异方差性等主要概率特征,并对GARCH、EGARCH、GJR带正态分布和t分布模型的预测效果进行了比较分析,发现基... 运用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的模型和方法对沪深300指数日收益率进行了统计拟合分析,得到了收益率序列尖峰厚尾性和异方差性等主要概率特征,并对GARCH、EGARCH、GJR带正态分布和t分布模型的预测效果进行了比较分析,发现基于学生t分布的GARCH(1,1)模型是最优的拟合模型,可以较好地提供沪深300指数未来两日的波动率预测. 展开更多
关键词 沪深300指数 GARCH student-t分布 预测
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基于GARCH模型的VaR方法对我国开放式基金风险的分析 被引量:13
4
作者 周泽炯 《经济管理》 CSSCI 北大核心 2006年第22期46-49,共4页
本文从我国开放式基金收益率序列的分布与波动性两方面建立了一个估计基金风险的VaR-OARCH模型,在正态分布和能够刻画收益率的尖峰厚尾特征的t分布及GED分布三种不同的分布假设下,对基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec失败频率检验方法对... 本文从我国开放式基金收益率序列的分布与波动性两方面建立了一个估计基金风险的VaR-OARCH模型,在正态分布和能够刻画收益率的尖峰厚尾特征的t分布及GED分布三种不同的分布假设下,对基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec失败频率检验方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。结果显示,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值比基于正态分布和t分布的QARCH模型计算的VaR值更真实地反映了基金的风险。 展开更多
关键词 开放式基金 VAR-GARCH模型 返回检验 T分布 广义误差分布
原文传递
基于t分布为先验约束的叠前AVO反演 被引量:13
5
作者 印兴耀 周琪超 +1 位作者 宗兆云 刘汉卿 《石油物探》 EI CSCD 北大核心 2014年第1期84-92,共9页
贝叶斯理论框架主要分为两个部分,一个是先验分布,一个是似然函数。目前反演中所用的先验分布基本聚焦在高斯分布、Huber分布、柯西分布以及改进柯西分布等,以此构建出的贝叶斯框架在特定地区反演效果较好,但其普适性较小。通过对多个... 贝叶斯理论框架主要分为两个部分,一个是先验分布,一个是似然函数。目前反演中所用的先验分布基本聚焦在高斯分布、Huber分布、柯西分布以及改进柯西分布等,以此构建出的贝叶斯框架在特定地区反演效果较好,但其普适性较小。通过对多个地区的多口井数据进行提取统计,发现待反演参数基本满足t分布,而与高斯分布、柯西分布等存在较大误差。鉴于此,构建了以t分布为先验函数的贝叶斯反演算法。该算法可以通过对自由度的选择来适应参数分布不同的多种地区,通过提高先验信息的吻合度,增加了后验函数的可信性,保证了反演的效果。模型试算表明,基于t分布为先验分布的贝叶斯反演方法具有较高的分辨率和较好的稳定性。实际资料的叠前弹性参数反演表明,该方法反演结果准确可靠。 展开更多
关键词 T分布 贝叶斯理论 叠前反演 自由度 分辨率
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芒刺电除尘器板电流密度分布及芒刺间距优化 被引量:13
6
作者 郭尹亮 向晓东 盖龄童 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第4期1021-1025,共5页
芒刺电除尘器在工业烟尘净化中的应用日益广泛,而提高芒刺电除尘器的收尘性能,优化芒刺式电晕极的极配参数,应了解接地极板电流密度的分布规律。为此首先使用边界探头法(BP法)测定不同极间距和不同外加电压下的单根芒刺电除尘器的极板... 芒刺电除尘器在工业烟尘净化中的应用日益广泛,而提高芒刺电除尘器的收尘性能,优化芒刺式电晕极的极配参数,应了解接地极板电流密度的分布规律。为此首先使用边界探头法(BP法)测定不同极间距和不同外加电压下的单根芒刺电除尘器的极板电流密度分布,证明了芒刺式电晕极接地极板电流密度分布符合n=4的t分布规律。然后用同样的试验方法测定了具有2根芒刺的极板电流密度分布,发现在接近两芒刺中间时,电流会突然衰减为零,从而明确了芒刺电除尘器的极板电流密度分布形态。最后,用最大电流原理试验确定了芒刺电除尘器的最优芒刺间距。结果表明,最优芒刺间距几乎不受外加电压和异极距的影响,在给定的外加电压和异极距条件下,芒刺优化间距约5cm。 展开更多
关键词 芒刺电晕极 电除尘器 电流密度 边界探头法 T分布 最优芒刺间距
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分布函数列的一致收敛性 被引量:12
7
作者 邢家省 杨义川 《吉首大学学报(自然科学版)》 CAS 2018年第2期1-4,共4页
研究了函数列的一致收敛性问题.对狄尼定理的另一种形式的结果给出了证明,并将此结果应用于随机变量序列的分布函数列的一致收敛性研究,指出了中心极限定理的深刻结果,对t-分布的随机变量序列的极限分布给出了2种直接的证明方法.
关键词 一致收敛性 狄尼定理 T-分布 极限分布
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线性模型和线性EV模型中的T-型回归估计和EM算法(英文) 被引量:10
8
作者 崔恒建 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2006年第3期321-328,共8页
本文对于线性函数关系EV模型定义了t-型回归估计,并对于普通线性模型和线性函数关系EV模型给出了计算t-型回归估计的EM算法,同时获得了估计的相合性.模拟结果表明由EM算法获得的t-型回归估计的表现良好.
关键词 EM算法 EV模型 T-分布 t-型回归估计 MLE
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沪深股市收益的相关性 被引量:7
9
作者 姚燕云 杨国孝 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2006年第1期78-83,共6页
以概率作为相关度量指标,分整体相关性和尾部相关性对沪深两市收益进行考察。整体相关性采用概率方法中的变化协调形成的相关性作为度量,结果表明沪深两市收益在整体上具有一定的正相关性。对于尾部相关性,先用t分布分别拟事两市收益底... 以概率作为相关度量指标,分整体相关性和尾部相关性对沪深两市收益进行考察。整体相关性采用概率方法中的变化协调形成的相关性作为度量,结果表明沪深两市收益在整体上具有一定的正相关性。对于尾部相关性,先用t分布分别拟事两市收益底分布,然后用蒙特卡洛模拟确定尾部的最优门限,进而求得尾部相关性,结果显示当市场剧烈波动时两市收益具有正的相关性,且比整体相关性强,尤其在暴跌的时候,两市具有很强的正相关性。 展开更多
关键词 收益 整体相关性 尾部相关性 T-分布 蒙特卡洛模拟
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基于改进麻雀算法的最大2维熵分割方法 被引量:11
10
作者 柳长安 冯雪菱 +1 位作者 孙长浩 赵丽娟 《激光技术》 CAS CSCD 北大核心 2022年第2期274-282,共9页
为了提高最大2维熵分割的性能,提出了基于改进麻雀算法的最大2维熵分割方法,可减小运算量并且缩短计算时间。首先,融合反向学习策略和自适应t分布变异,引入精英粒子,以扩大算法搜索范围,增加算法后期局部搜索能力;其次,使用萤火虫机制,... 为了提高最大2维熵分割的性能,提出了基于改进麻雀算法的最大2维熵分割方法,可减小运算量并且缩短计算时间。首先,融合反向学习策略和自适应t分布变异,引入精英粒子,以扩大算法搜索范围,增加算法后期局部搜索能力;其次,使用萤火虫机制,对最优解进行扰动变异,进一步增加种群多样性;最后,采用提出的改进麻雀算法寻找图像最大2维熵,得到最优阈值分割图像。结果表明,4幅图像的平均运行时间为0.3695s,远低于基础2维熵算法的1.7547s和基础2维Otsu算法的5.7936s。所提出的改进麻雀算法的全局搜索和局部寻优能力相比原麻雀算法有较大改善,缩短了传统最大2维熵图像分割方法的运行时间,在峰值信噪比和结构相似度指标上均得到提升,具有一定的应用价值。 展开更多
关键词 图像处理 智能优化算法 麻雀搜索算法 最大2维熵 T分布
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基于抗差估计和改进AIME的缓变故障检测方法 被引量:10
11
作者 姜颖颖 潘树国 +3 位作者 叶飞 高旺 马春 王浩 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2022年第9期2894-2902,共9页
为了解决经典缓变故障检测法——自主完好性监测外推法(autonomous integrity monitoring extrapolation,AIME)在组合导航中检测故障延迟时间较长和不能准确判定故障结束时刻的问题,提出了基于抗差估计和改进AIME的缓变故障检测方法。... 为了解决经典缓变故障检测法——自主完好性监测外推法(autonomous integrity monitoring extrapolation,AIME)在组合导航中检测故障延迟时间较长和不能准确判定故障结束时刻的问题,提出了基于抗差估计和改进AIME的缓变故障检测方法。该方法采用标准t分布和IGG-Ⅲ(Institute of Geodesy&GeophysicsⅢ)方案设计自适应增益矩阵以缓解卡尔曼滤波故障跟踪的影响。同时,结合AIME故障检测状态,提出由外推法和残差卡方检验(residual chi-square test method,RCTM)故障检测统计量构成的r_(A/R)统计量概念,然后在AIME检测到缓变故障的状态下利用样本分位数原理对r_(A/R)序列进行异常值检测,从而判断缓变故障结束时刻。仿真结果表明,在检测缓变故障时,所提方法可明显缩短故障检测延迟时间,并能够准确判定故障结束时刻。 展开更多
关键词 组合导航 缓变故障 自主完好性监测外推法 抗差估计 T分布 样本分位数
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统计t分布的新计算与应用 被引量:8
12
作者 刘智敏 《中国计量学院学报》 2004年第1期1-12,共12页
 t分布在统计中十分重要,通过对它的概率和临界点作了新计算,得到了6阶精确式,并讨论了实际应用.
关键词 T分布 概率 临界点 数理统计
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关于标准误差应用问题的讨论 被引量:9
13
作者 张敏 袁辉 《郑州工业大学学报》 1996年第3期95-100,共6页
针对在标准误差的应用中容易产生概念混乱问题,首先从理论上给出了四种标准误差的计算公式、含义及其应用条件,进而讨论了测量结果的表示和取位,并以实例进行分析,因此,为正确、规范和统一书写测量结果提供了理论依据。
关键词 应用 测量列 平均值 标准误差 标准偏差 离散性 T分布 测量误差
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金融危机前后世界主要股票指数的金融风险:基于t分布的实证研究 被引量:8
14
作者 闫妍 朱晓武 +2 位作者 熊爱民 李权葆 陈晓松 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2011年第5期841-847,共7页
选取2004-2006年(平稳区间)和2007-2009年(危机区间)全球28支股票指数作为样本,计算标准化后的日对数收益率,利用t分布和正态分布对概率密度分布函数进行拟合.K-S检验显示,t分布的拟合优度高于正态分布.计算股指对数收益率t分布的自由度... 选取2004-2006年(平稳区间)和2007-2009年(危机区间)全球28支股票指数作为样本,计算标准化后的日对数收益率,利用t分布和正态分布对概率密度分布函数进行拟合.K-S检验显示,t分布的拟合优度高于正态分布.计算股指对数收益率t分布的自由度数v和标度参数b.研究表明:股票指数的风险在金融危机期间大幅升高;在平稳期,自由度v一般大于2,中位数为2.64,与"自由度近似等于3"的结论相符,但是金融危机期间,股票指数大幅波动,自由度v一般小于2,t分布曲线的性质发生改变.由于中国对股票交易设立了涨跌停板制度,上证综指和深圳成指的v值在金融危机前后没有显著变化,均在3附近. 展开更多
关键词 T分布 自由度 风险 金融危机
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t分布的极值分布渐近展开 被引量:7
15
作者 章毓波 彭作祥 《西南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2014年第3期67-70,共4页
研究了t分布的最大值分布的渐近展开,并得到最大值的分布收敛到其极值分布的点点收敛速度.
关键词 T分布 最大值 渐近展开 收敛速度
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芒刺-板式电除尘器收尘极板电流密度分布规律研究 被引量:7
16
作者 郭尹亮 向晓东 陈宝智 《安全与环境学报》 CAS CSCD 2008年第6期53-56,共4页
在芒刺-板式电除尘器中,板电流密度分布越均匀,越有利于除尘效率提高。因此,知道收尘极板电流密度分布对电除尘器的电极结构设计是重要的。然而,由于处于芒刺正下方的峰值电流不易确定,导致现有的电流密度分布式很难用于实际工程计算。... 在芒刺-板式电除尘器中,板电流密度分布越均匀,越有利于除尘效率提高。因此,知道收尘极板电流密度分布对电除尘器的电极结构设计是重要的。然而,由于处于芒刺正下方的峰值电流不易确定,导致现有的电流密度分布式很难用于实际工程计算。另外,这些计算式不满足高斯通量定理。要使芒刺-板式电除尘器收尘极板电流密度分布满足高斯电通量定理,电流密度分布规律应服从某种特定的分布函数。通过对Warburg单根芒刺-板式电极极板电流密度分布模型的变量分析,发现芒刺-板式电除尘器收尘极板电流密度分布恰是自由度n=4的t分布。根据电流密度的分布特征,建立了由总电流确定极板电流密度的理论计算式。由于总电流很容易通过实测得到,因此,所建立的极板电流密度t分布模型更具实用性。比较研究表明,该理论式与其他研究者的实验结果有很好的一致性。 展开更多
关键词 环境工程 芒刺-板式电极 电除尘器 电流密度 T分布
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t分布受控遗传算法优化BP神经网络的PM_(2.5)质量浓度预测 被引量:7
17
作者 荆涛 李霖 +3 位作者 于文柱 王玉娟 郑永杰 田景芝 《中国环境监测》 CAS CSCD 北大核心 2015年第4期100-105,共6页
根据齐齐哈尔大学监测点2014年3—5月PM2.5质量浓度及其对应的每小时的气象因素、气体污染物浓度,建立基于t分布受控遗传算法的BP神经网络模型(BPM-TCG),对PM2.5质量浓度进行模拟预测。并将其与BP神经网络模型、遗传算法优化BP神经网络... 根据齐齐哈尔大学监测点2014年3—5月PM2.5质量浓度及其对应的每小时的气象因素、气体污染物浓度,建立基于t分布受控遗传算法的BP神经网络模型(BPM-TCG),对PM2.5质量浓度进行模拟预测。并将其与BP神经网络模型、遗传算法优化BP神经网络模型(BP-GA)进行对比分析。3种模型预测结果表明:BPM-TCG模型预测精度最高,泛化能力最好。BPM-TCG模型对PM2.5质量浓度的准确预测为预防和控制PM2.5提供依据。 展开更多
关键词 T分布 受控衰减 遗传算法 BP神经网络 PM2.5 预测模型
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融合特征权重与改进粒子群优化的特征选择算法 被引量:3
18
作者 刘振超 苑迎春 +1 位作者 王克俭 何晨 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2024年第2期282-291,共10页
随着教育信息化的发展,教育数据呈现特征数量高、冗余度高等特点,这使目前的分类算法在教育数据上分类准确率不理想。提出一种将特征权重算法与改进粒子群优化算法融合的混合式特征选择算法(RF-ATPSO)。该算法首先使用RELIEF-F算法计算... 随着教育信息化的发展,教育数据呈现特征数量高、冗余度高等特点,这使目前的分类算法在教育数据上分类准确率不理想。提出一种将特征权重算法与改进粒子群优化算法融合的混合式特征选择算法(RF-ATPSO)。该算法首先使用RELIEF-F算法计算各个特征的权重,筛除冗余特征,然后在筛选后的特征集合中利用改进粒子群算法搜索最优特征子集。实验结果表明,在6个UCI公共数据集上,经RF-ATPSO算法进行特征选择后,平均准确率提升了10.04%,且平均特征子集规模最小、收敛速度最快;在学生学业成绩画像特征数据集上,该算法以较小的特征子集规模达到较高的分类准确率,平均准确率为94.77%,明显优于其它特征选择算法,实验充分证明了该算法具有实际应用意义。 展开更多
关键词 特征选择 特征权重 改进粒子群优化 T-分布
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VaR-APARCH模型与期货投资风险量化分析 被引量:5
19
作者 杨士鹏 《商业研究》 北大核心 2005年第23期164-166,共3页
通过对我国沪铜期货合约连续序列的基本统计分析发现,收益率序列存在尖峰厚尾性,不服从正态分布,还具有杠杆效应。通过采用基于t分布的APARCH族模型来计算在险价值VaR,并对结果进行了返回检验,得到如下结论:基于t分布APARCH模型能通过检... 通过对我国沪铜期货合约连续序列的基本统计分析发现,收益率序列存在尖峰厚尾性,不服从正态分布,还具有杠杆效应。通过采用基于t分布的APARCH族模型来计算在险价值VaR,并对结果进行了返回检验,得到如下结论:基于t分布APARCH模型能通过检验,说明了t分布对于拟合收益率的分布是一种非常好的方式;其中无论对于多头还是空头而言,在90%的置信度下,利用APARCH-t模型可以得到最优的度量结果。 展开更多
关键词 VAR APARCH族模型 T分布 投资风险 量化分析 期货 收益率序列
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光学法CEMS颗粒物监测仪表的相关校准 被引量:1
20
作者 董慧来 《化工自动化及仪表》 CAS 2024年第1期69-76,共8页
烟气连续监测系统(CEMS)在检测烟气中颗粒物的质量浓度时,几乎没有可用的标准物质对颗粒物监测单元进行校准。因此,需要对光学原理颗粒物单元测得的原始参数进行回归计算,转换为环保要求的质量浓度数据。分析比较了国内外相关标准中颗... 烟气连续监测系统(CEMS)在检测烟气中颗粒物的质量浓度时,几乎没有可用的标准物质对颗粒物监测单元进行校准。因此,需要对光学原理颗粒物单元测得的原始参数进行回归计算,转换为环保要求的质量浓度数据。分析比较了国内外相关标准中颗粒物测量仪表的校准计算方法,重点参照HJ 75/76标准要求,以Excel作为回归计算工具,实现了快速的相关校准计算,并自动绘制相关曲线。同时,对目前颗粒物校准中遇到的普遍问题也探索了解决方法。 展开更多
关键词 CEMS 颗粒浓度+气态污染物 相关校准 EXCEL 回归分析 T分布 置信区间 允许区间
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