期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
5
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
含有变结构点的面板循序检验方法研究
被引量：
3
1
作者
陈海燕
杨宝臣
《统计与信息论坛》
CSSCI
2009年第1期23-26,共4页
针对含有变结构点的面板数据易产生"伪单位根"现象,提出面板循序检验方法:首先给出检验模型和检验步骤,其次通过Monte Carlo模拟得到检验统计量的临界值,最后结合我国各地区的GDP数据进行实证分析。研究发现:中国GDP数据为带...
针对含有变结构点的面板数据易产生"伪单位根"现象,提出面板循序检验方法:首先给出检验模型和检验步骤,其次通过Monte Carlo模拟得到检验统计量的临界值,最后结合我国各地区的GDP数据进行实证分析。研究发现:中国GDP数据为带有结构突变的趋势平稳序列。
展开更多
关键词
面板数据
变结构点
循序检验
单位根
下载PDF
职称材料
基于遗传算法的多结构变点检测及其应用
被引量：
4
2
作者
胡丹青
赵为华
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2022年第6期21-25,共5页
文章基于贝叶斯后验推理及遗传算法研究了线性回归模型多结构变点的变点检测方法,其中变点的数量和位置均未知。首先引入参数的无信息先验并基于后验分布得到变点信息的贝叶斯后验概率;然后基于后验概率定义一个施瓦兹-贝叶斯信息准则...
文章基于贝叶斯后验推理及遗传算法研究了线性回归模型多结构变点的变点检测方法,其中变点的数量和位置均未知。首先引入参数的无信息先验并基于后验分布得到变点信息的贝叶斯后验概率;然后基于后验概率定义一个施瓦兹-贝叶斯信息准则并应用遗传算法快速得到变点的个数及其位置,通过数值模拟验证了新方法的有效性和计算的快速性;最后,将所提方法应用于气象时序数据和股票交易价格两个实际数据的多变点检测问题,得到了有意义的结果。
展开更多
关键词
贝叶斯后验概率
多结构变点
施瓦兹-贝叶斯信息准则
遗传算法
下载PDF
职称材料
含均值结构变点时间序列的贝叶斯单位根检验
被引量：
1
3
作者
卢整智
施晓燕
+1 位作者
宋爱民
何勇
《统计与决策》
北大核心
2023年第2期11-14,共4页
针对ADF和PP检验对含有均值结构变点时间序列的“伪检验”问题,文章基于贝叶斯理论,先运用贝叶斯因子模型选择的方法检测时序结构变点位置,再在结构变点已知的情况下运用置信区间和贝叶斯因子两种方法检验序列是否存在单位根,并用Monte ...
针对ADF和PP检验对含有均值结构变点时间序列的“伪检验”问题,文章基于贝叶斯理论,先运用贝叶斯因子模型选择的方法检测时序结构变点位置,再在结构变点已知的情况下运用置信区间和贝叶斯因子两种方法检验序列是否存在单位根,并用Monte Carlo模拟方法进行仿真,验证该方法的有效性。研究发现:是否考虑均值结构变点对时间序列的单位根检验有着重要的影响,不考虑结构突变而进行常规的单位根检验会产生误判;贝叶斯方法能够有效检测含有均值结构变点时间序列的变点位置,并能提高单位根检验功效。
展开更多
关键词
均值结构变点
单位根
伪检验
贝叶斯因子
置信区间
下载PDF
职称材料
长记忆时间序列的均值单变点估计
4
作者
习代青
肖洪策
《统计与决策》
北大核心
2024年第3期51-57,共7页
文章采用拟极大似然法估计了一类长记忆时间序列模型的单均值变点,在变点大小固定和变点收缩两种情形下分析了估计量的渐近性质。研究发现,变点大小与长记忆性之间存在一种权衡关系。具体而言,当变点大小固定时,变点估计量是不相合的,...
文章采用拟极大似然法估计了一类长记忆时间序列模型的单均值变点,在变点大小固定和变点收缩两种情形下分析了估计量的渐近性质。研究发现,变点大小与长记忆性之间存在一种权衡关系。具体而言,当变点大小固定时,变点估计量是不相合的,而变分点估计量是T-相合的;当变点收缩时,变点估计量的收敛速度依赖于记忆参数d,估计量的极限分布得以推导。最后,蒙特卡洛实验和实证分析验证了所提理论结果的有限样本表现。
展开更多
关键词
长记忆
分数布朗运动
结构变点
拟极大似然估计
最小二乘法
下载PDF
职称材料
原油价格与黄金价格的变点分析
被引量：
2
5
作者
关文韬
金百锁
缪柏其
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第6期502-507,共6页
原油和黄金的价格关系被广泛研究.很多文献都指出原油价格和黄金价格之间在一定时间内存在因果关系.这里通过运用分段多变点同时检测方法和二分段小波分析的方法去寻找原油价格和黄金价格的变点.进一步通过回归的方法去寻找原油价格和...
原油和黄金的价格关系被广泛研究.很多文献都指出原油价格和黄金价格之间在一定时间内存在因果关系.这里通过运用分段多变点同时检测方法和二分段小波分析的方法去寻找原油价格和黄金价格的变点.进一步通过回归的方法去寻找原油价格和黄金价格之间的相关关系以及这两者关系变化的时间.从而得到了如下结论:原油价格波动的改变先于黄金价格波动的改变,而黄金价格波动的改变又先于原油价格和黄金价格相关关系的改变.
展开更多
关键词
分段多变点同时检测
二分段小波分析
回归分析
原油价格
黄金价格
下载PDF
职称材料
题名
含有变结构点的面板循序检验方法研究
被引量：
3
1
作者
陈海燕
杨宝臣
机构
天津大学管理学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2009年第1期23-26,共4页
基金
教育部人文社会科学研究规划基金项目<基于非平稳面板数据的协整理论与应用研究>(05JA790059)
文摘
针对含有变结构点的面板数据易产生"伪单位根"现象,提出面板循序检验方法:首先给出检验模型和检验步骤,其次通过Monte Carlo模拟得到检验统计量的临界值,最后结合我国各地区的GDP数据进行实证分析。研究发现:中国GDP数据为带有结构突变的趋势平稳序列。
关键词
面板数据
变结构点
循序检验
单位根
Keywords
panel
data
structural
change
points
sequential
tests
unit
roots
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
基于遗传算法的多结构变点检测及其应用
被引量：
4
2
作者
胡丹青
赵为华
机构
南通大学理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2022年第6期21-25,共5页
基金
国家级大学生创新训练计划项目(202110304005Z)。
文摘
文章基于贝叶斯后验推理及遗传算法研究了线性回归模型多结构变点的变点检测方法,其中变点的数量和位置均未知。首先引入参数的无信息先验并基于后验分布得到变点信息的贝叶斯后验概率;然后基于后验概率定义一个施瓦兹-贝叶斯信息准则并应用遗传算法快速得到变点的个数及其位置,通过数值模拟验证了新方法的有效性和计算的快速性;最后,将所提方法应用于气象时序数据和股票交易价格两个实际数据的多变点检测问题,得到了有意义的结果。
关键词
贝叶斯后验概率
多结构变点
施瓦兹-贝叶斯信息准则
遗传算法
Keywords
Bayesian
posterior
probability
multi-
structural
change
points
Schwartz-BIC
genetic
algorithm
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
含均值结构变点时间序列的贝叶斯单位根检验
被引量：
1
3
作者
卢整智
施晓燕
宋爱民
何勇
机构
兰州城市学院信息工程学院
甘肃农业大学理学院
甘肃民族师范学院数学学院
重庆科技学院数理与大数据学院
出处
《统计与决策》
北大核心
2023年第2期11-14,共4页
基金
甘肃省自然科学基金资助项目(22JR5RA855)
甘肃省高等学校创新基金项目(2022A-175,2022B-104)
重庆市教委重点科技项目(KJZD-K20220150)。
文摘
针对ADF和PP检验对含有均值结构变点时间序列的“伪检验”问题,文章基于贝叶斯理论,先运用贝叶斯因子模型选择的方法检测时序结构变点位置,再在结构变点已知的情况下运用置信区间和贝叶斯因子两种方法检验序列是否存在单位根,并用Monte Carlo模拟方法进行仿真,验证该方法的有效性。研究发现:是否考虑均值结构变点对时间序列的单位根检验有着重要的影响,不考虑结构突变而进行常规的单位根检验会产生误判;贝叶斯方法能够有效检测含有均值结构变点时间序列的变点位置,并能提高单位根检验功效。
关键词
均值结构变点
单位根
伪检验
贝叶斯因子
置信区间
Keywords
mean
structural
change
points
unit
root
pseudo
test
Bayes
factor
confidence
interval
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
长记忆时间序列的均值单变点估计
4
作者
习代青
肖洪策
机构
中南财经政法大学统计与数学学院
出处
《统计与决策》
北大核心
2024年第3期51-57,共7页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2722021BZ035)。
文摘
文章采用拟极大似然法估计了一类长记忆时间序列模型的单均值变点,在变点大小固定和变点收缩两种情形下分析了估计量的渐近性质。研究发现,变点大小与长记忆性之间存在一种权衡关系。具体而言,当变点大小固定时,变点估计量是不相合的,而变分点估计量是T-相合的;当变点收缩时,变点估计量的收敛速度依赖于记忆参数d,估计量的极限分布得以推导。最后,蒙特卡洛实验和实证分析验证了所提理论结果的有限样本表现。
关键词
长记忆
分数布朗运动
结构变点
拟极大似然估计
最小二乘法
Keywords
long
memory
fractional
Brownian
motion
structural
change
point
quasi-maximum
likelihood
estimation
least
square
method
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
原油价格与黄金价格的变点分析
被引量：
2
5
作者
关文韬
金百锁
缪柏其
机构
中国科学技术大学管理学院统计与金融系
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第6期502-507,共6页
基金
国家自然科学基金青年科学基金(11101397)资助
文摘
原油和黄金的价格关系被广泛研究.很多文献都指出原油价格和黄金价格之间在一定时间内存在因果关系.这里通过运用分段多变点同时检测方法和二分段小波分析的方法去寻找原油价格和黄金价格的变点.进一步通过回归的方法去寻找原油价格和黄金价格之间的相关关系以及这两者关系变化的时间.从而得到了如下结论:原油价格波动的改变先于黄金价格波动的改变,而黄金价格波动的改变又先于原油价格和黄金价格相关关系的改变.
关键词
分段多变点同时检测
二分段小波分析
回归分析
原油价格
黄金价格
Keywords
simultaneous
multiple
structural
change
-
points
estimation
wavelets
with
binary
segmentation
regression
analysis
crude
oil
price
gold
price
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
含有变结构点的面板循序检验方法研究
陈海燕
杨宝臣
《统计与信息论坛》
CSSCI
2009
3
下载PDF
职称材料
2
基于遗传算法的多结构变点检测及其应用
胡丹青
赵为华
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2022
4
下载PDF
职称材料
3
含均值结构变点时间序列的贝叶斯单位根检验
卢整智
施晓燕
宋爱民
何勇
《统计与决策》
北大核心
2023
1
下载PDF
职称材料
4
长记忆时间序列的均值单变点估计
习代青
肖洪策
《统计与决策》
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
5
原油价格与黄金价格的变点分析
关文韬
金百锁
缪柏其
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014
2
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
