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具有违约风险的永久美式期权定价的鞅方法 被引量：5
1
作者 倪召武 孔繁亮 辛华 《哈尔滨理工大学学报》 CAS 2007年第3期126-129,共4页
利用鞅的理论及Brown运动的性质讨论了有违约风险存在的情况下永久美式混合期权的一种定价问题,并给出了美式看涨、看跌期权中标的资产最优执行价格的表达式.
关键词 美式期权 鞅 违约风险 停时
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一类典型过程A的对偶可料投影矩的估计
2
作者 刘丁酉 《淮北煤师院学报（自然科学版）》 1997年第3期8-12,共5页
本文首先给出了局部有界的右连续可测F.V.过程X的一个P-等价结果，然后在此基础上讨论了一类典型过程A的对仍可料投影在不同停时下的表现与估计。
关键词 随机过程 对偶可料投影 停时 鞅 估计
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离散模型下的美式期权定价 被引量：1
3
作者 朱文华 金治明 《数学理论与应用》 2006年第4期51-53,共3页
本文考虑离散时间金融市场模型中由效用函数U(x)所产生的报酬序列(U1+(Srn))n的最优停止问题.其中U(x)是由股票价格产生的效用.
关键词 最优停时 美式期权 鞅 效用函数
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