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带有随机波动率的交换期权定价
被引量：
1
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作者
张霞
法鲁克.伊敏
《新疆大学学报（自然科学版）》
CAS
2006年第2期170-173,共4页
通过利用计价单位的变换及等价鞅测度,得到了在随机波动率下的交换期权定价公式.
关键词
交换期权
随机波动率
等价鞅测度
记价单位
下载PDF
职称材料
题名
带有随机波动率的交换期权定价
被引量：
1
1
作者
张霞
法鲁克.伊敏
机构
新疆大学数学与系统科学学院
新疆轻工职业技术学院
出处
《新疆大学学报（自然科学版）》
CAS
2006年第2期170-173,共4页
文摘
通过利用计价单位的变换及等价鞅测度,得到了在随机波动率下的交换期权定价公式.
关键词
交换期权
随机波动率
等价鞅测度
记价单位
Keywords
exchange
option
stochastic
volatilities
equivalence
Martingales
measure
numeraire
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
带有随机波动率的交换期权定价
张霞
法鲁克.伊敏
《新疆大学学报（自然科学版）》
CAS
2006
1
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