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中国高龄人口死亡率随机波动趋势分析 被引量：9
1
作者 王晓军 赵明 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2014年第9期51-57,共7页
本文采用1996-2010年国家统计局公布的死亡率数据,以70岁男性人口作为高龄人口的代表,基于中国人口死亡率数据较少的特点,突破了传统Lee-Carter模型的框架,直接从死亡率改善产生的原因入手,采取Monte Carlo方法建立中国高龄人口死亡率... 本文采用1996-2010年国家统计局公布的死亡率数据,以70岁男性人口作为高龄人口的代表,基于中国人口死亡率数据较少的特点,突破了传统Lee-Carter模型的框架,直接从死亡率改善产生的原因入手,采取Monte Carlo方法建立中国高龄人口死亡率随机波动趋势模型。通过对不同死亡率改善原因进行组合,从中选取最优模型来探究死亡率的随机趋势性与波动性的关系,更好地克服了死亡率普遍被低估的事实,使得对未来死亡率的预测更加准确、可信。 展开更多
关键词 死亡率改善 随机趋势性 随机波动性
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经济时间序列确定趋势与随机趋势辨析 被引量：2
2
作者 史代敏 《天津商学院学报》 2001年第6期12-14,共3页
讨论确定趋势时间序列与随机趋势时间序列在统计性质上的不同特点 ,比较两类时间序列在预测值、预测误差以及外部冲击的动态乘数等方面的差异 ,并分析在实际应用中不同时间趋势对建模分析的影响。
关键词 经济时间序列 确定趋势 随机趋势 差异特征 预测值 预测误差 经济统计方法
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平稳过程趋势项变点的CUSUM检验 被引量：4
3
作者 秦瑞兵 郭娟 《纺织高校基础科学学报》 CAS 2017年第2期226-229,共4页
对平稳过程趋势项中的变点检测问题,基于最小二乘估计残差构造CUSUM型统计量.同时,在原假设下得到了其渐近分布,在备择假设下证明了该检验的容许性.蒙特卡罗数值模拟表明,文中所给检验在检验趋势项系数变点时具有较好的势,且犯第一类错... 对平稳过程趋势项中的变点检测问题,基于最小二乘估计残差构造CUSUM型统计量.同时,在原假设下得到了其渐近分布,在备择假设下证明了该检验的容许性.蒙特卡罗数值模拟表明,文中所给检验在检验趋势项系数变点时具有较好的势,且犯第一类错误的概率较小. 展开更多
关键词 平稳过程 趋势项 变点 CUSUM检验
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制度变迁背景下人民币实际汇率趋势研究:1986—2009 被引量：1
4
作者 张卫平 李天栋 隋福民 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2011年第1期36-42,共7页
1986年至2009年间,人民币汇率制度几经变迁,人民币/美元名义汇率水平也多次呈现出跳跃性的变动,这使基于CPI等价格指数构造出的人民币/美元实际汇率指数含有明显的异动成分。本文运用异常值分析方法,分离了这段时间人民币/美元实际汇率... 1986年至2009年间,人民币汇率制度几经变迁,人民币/美元名义汇率水平也多次呈现出跳跃性的变动,这使基于CPI等价格指数构造出的人民币/美元实际汇率指数含有明显的异动成分。本文运用异常值分析方法,分离了这段时间人民币/美元实际汇率中的异动成分,并估计了异动成分的性质和大小。这些异动都是人民币/美元名义汇率的贬值造成的实际汇率的永久性贬值。剔除这些异常变动后,人民币实际汇率序列呈现出明显的确定升值趋势。 展开更多
关键词 确定趋势 随机趋势 结构变化 异常值分析 人民币实际汇率
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基于二元面板数据模型的技术集成AMT选择 被引量：1
5
作者 陈业华 陈倩倩 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2012年第5期1075-1082,共8页
技术集成理论的产生和可供选择的先进制造技术(AMT)资源的增多为我国企业进行自主创新和技术跨越提供了客观条件,同时技术市场的不断多元化发展也使技术选择成为亟待解决的问题.针对目前AMT选择方法的不完善,利用二元离散Logit选择原理... 技术集成理论的产生和可供选择的先进制造技术(AMT)资源的增多为我国企业进行自主创新和技术跨越提供了客观条件,同时技术市场的不断多元化发展也使技术选择成为亟待解决的问题.针对目前AMT选择方法的不完善,利用二元离散Logit选择原理,构建一种多项AMT选择的二元带趋势面板数据选择模型,给出了模型的随机效用结构,同时给出并分析效用模型随机趋势扰动项的概率分布.讨论了随机效用模型的估计问题,给出并证明消除效用模型随机意外项和随机扰动项的两个定理,进一步给出模型面板数据处理的方法,将模型中的随机偏好变量进行模糊处理,最终将一个多期面板数据模型转化成一个可以估计的截面数据模型,为多项技术集成AMT资源的选择提供理论工具.最后通过一个算例,验证了理论方法的有效性和可行性. 展开更多
关键词 技术集成 面板数据模型 随机趋势项 先进制造技术(AMT)
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局部平稳性未知条件下STAR模型的线性性检验 被引量：4
6
作者 张凌翔 张晓峒 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2012年第1期100-117,134,共19页
本文讨论了局部随机游走STAR模型、局部随机趋势STAR模型的线性性检验问题,构造了Wald类检验统计量,推导出了这些统计量的极限分布,并分析了这些统计量有限样本下的统计特性;本文提出了在局部平稳性未知的条件下,进行STAR模型的线性性... 本文讨论了局部随机游走STAR模型、局部随机趋势STAR模型的线性性检验问题,构造了Wald类检验统计量,推导出了这些统计量的极限分布,并分析了这些统计量有限样本下的统计特性;本文提出了在局部平稳性未知的条件下,进行STAR模型的线性性检验方法,构建了稳健的检验统计量。检验功效与检验水平分析表明,该统计量具有良好的检验水平及较高的检验功效。 展开更多
关键词 局部随机游走 局部随机趋势 STAR模型 线性性检验
原文传递
结构经济序列分析的状态空间方法
7
作者 郭向军 顾岚 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 1992年第5期55-60,40,共7页
本文讨论结构经济时间序列用状态空间模型进行分解处理的方法．在§１中综述结构时间序列的状态空间描述．§２中着重论述了将处理不完全数据的ＥＭ－算法应用于状态空间模型参数的极大似然估计．在§３中给出采用本文所述... 本文讨论结构经济时间序列用状态空间模型进行分解处理的方法．在§１中综述结构时间序列的状态空间描述．§２中着重论述了将处理不完全数据的ＥＭ－算法应用于状态空间模型参数的极大似然估计．在§３中给出采用本文所述方法对一些我国宏观经济序列的计算实例． 展开更多
关键词 状态空间 结构经济序列 EM算法
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带有随机趋势项的二元选择模型显著性检验研究（英文） 被引量：2
8
作者 徐鹏 汪卢俊 严子淳 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2016年第3期301-312,共12页
本文主要对非平稳二元选择模型的显著性检验进行研究.研究结果显示,当真实参数为零时,t统计量依分布收敛于标准正态分布.同时联合显著性检验统计量Wald、LM和LR渐近相等且依分布收敛于卡方分布.
关键词 二元离散选择模型 随机趋势过程 显著性检验
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用带趋势的ARIMA模型分年龄预测死亡率 被引量：4
9
作者 范勇 朱文革 汪丽萍 《保险研究》 CSSCI 北大核心 2015年第5期23-30,共8页
针对中国1994～2011年中国人口死亡率数据，在Reer修匀、平滑、去趋势后用ARIMA方法分年龄进行拟合、预测。结果表明带趋势的ARIMA模型在平均误差比（MAPE）、光滑度和BIC等指标上优于经典Lee-Catrer模型，其预测结果与随机波动趋势法... 针对中国1994～2011年中国人口死亡率数据，在Reer修匀、平滑、去趋势后用ARIMA方法分年龄进行拟合、预测。结果表明带趋势的ARIMA模型在平均误差比（MAPE）、光滑度和BIC等指标上优于经典Lee-Catrer模型，其预测结果与随机波动趋势法相比，期望大致相同而方差更小，且原始的抽样调查数据在青少年阶段死亡率整体偏低。 展开更多
关键词 ARIMA模型 Lee-Carter模型 Beer修匀法 随机波动趋势法
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