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金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(4):随机微分方程模型
被引量：
1
1
作者
毛学荣
李晓月
《南京信息工程大学学报（自然科学版）》
CAS
2015年第4期313-322,共10页
主要研究线性随机微分方程模型,为此定义It随机微积分,建立It公式.鉴于研究的重点是利用R软件进行数值模拟,所以详细讨论了过去10多年来随机微分方程数值解的研究.
关键词
Monte
CARLO模拟
EULER-MARUYAMA方法
BACKWARD
EULER方法
Split-Step
BACKWARD
EULER方法
随机
theta
方法
下载PDF
职称材料
非线性中立型随机延迟微分方程随机θ方法的稳定性
被引量：
1
2
作者
屈小妹
《应用数学》
CSCD
北大核心
2011年第4期865-870,共6页
本文研究非线性中立型随机延迟微分方程随机θ方法的均方稳定性.在方程解析解均方稳定的条件下,证明了如下结论:当θ∈[0,1/2)时,随机θ方法对于适当小的时间步长是均方稳定的;当θ∈ [1/2,1]时,随机θ方法对于任意步长都是均方稳定的....
本文研究非线性中立型随机延迟微分方程随机θ方法的均方稳定性.在方程解析解均方稳定的条件下,证明了如下结论:当θ∈[0,1/2)时,随机θ方法对于适当小的时间步长是均方稳定的;当θ∈ [1/2,1]时,随机θ方法对于任意步长都是均方稳定的.数值结果验证了所获结论的正确性.
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关键词
中立型随机延迟微分方程
均方稳定性
EULER-MARUYAMA方法
随机θ方法
下载PDF
职称材料
马尔科夫切换型资产定价模型随机theta方法的稳定性
3
作者
徐晟
周少波
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2013年第10期1210-1223,共14页
研究了马尔科夫切换型资产定价模型的随机theta方法的渐近稳定性和P阶矩指数稳定性,给出了p阶矩指数不稳定的一个充分条件,证明了非线性随机微分方程随机theta方法的渐近稳定性.
关键词
马尔科夫切换
随机
theta
方法
渐近稳定性
原文传递
随机延迟微分方程随机θ方法的几乎处处指数稳定
4
作者
张玲
《大庆师范学院学报》
2012年第3期42-46,共5页
研究了随机延迟微分方程的数值解的几乎处处指数稳定性问题,采用的是随机θ方法,应用连续半鞅收敛定理和离散半鞅收敛定理,证明了提出的方法的可行性,从而达到了研究目的。
关键词
随机延迟微分方程
随机θ方法
指数稳定性
数值解
半鞅收敛定理
下载PDF
职称材料
随机延迟积分微分方程θ-方法的指数均方稳定性
5
作者
滕灵芝
张浩敏
梁丽芳
《桂林理工大学学报》
CAS
北大核心
2018年第3期585-592,共8页
研究了线性随机延迟积分微分方程的数值稳定性,建立了分裂θ-方法和随机线性θ-方法求解线性随机延迟积分微分方程并讨论其稳定性。当θ∈[0,1/2]时,对于步长和漂移系数在一定的限制条件下,两类θ-方法是均方指数稳定的,而对于θ∈(1/2,...
研究了线性随机延迟积分微分方程的数值稳定性,建立了分裂θ-方法和随机线性θ-方法求解线性随机延迟积分微分方程并讨论其稳定性。当θ∈[0,1/2]时,对于步长和漂移系数在一定的限制条件下,两类θ-方法是均方指数稳定的,而对于θ∈(1/2,1],这两类数值格式的指数均方稳定性是没有限制条件的。
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关键词
随机延迟积分微分方程
分裂θ-方法
随机线性θ-方法
指数均方稳定性
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职称材料
题名
金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(4):随机微分方程模型
被引量：
1
1
作者
毛学荣
李晓月
机构
斯特莱斯克莱德大学数学系
东北师范大学数学与统计学院
出处
《南京信息工程大学学报（自然科学版）》
CAS
2015年第4期313-322,共10页
基金
国家自然科学基金(11171056
11171081)
文摘
主要研究线性随机微分方程模型,为此定义It随机微积分,建立It公式.鉴于研究的重点是利用R软件进行数值模拟,所以详细讨论了过去10多年来随机微分方程数值解的研究.
关键词
Monte
CARLO模拟
EULER-MARUYAMA方法
BACKWARD
EULER方法
Split-Step
BACKWARD
EULER方法
随机
theta
方法
Keywords
Monte
Carlo
simulations
Euler-Maruyama
method
Backward
Euler
method
Split-Step
Backward
Euler
method
stochastic
theta
method
分类号
F830 [经济管理—金融学]
O211 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
非线性中立型随机延迟微分方程随机θ方法的稳定性
被引量：
1
2
作者
屈小妹
机构
湖北师范学院数学与统计学院
华中科技大学数学与统计学院
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2011年第4期865-870,共6页
基金
国家自然科学基金(10971077)
文摘
本文研究非线性中立型随机延迟微分方程随机θ方法的均方稳定性.在方程解析解均方稳定的条件下,证明了如下结论:当θ∈[0,1/2)时,随机θ方法对于适当小的时间步长是均方稳定的;当θ∈ [1/2,1]时,随机θ方法对于任意步长都是均方稳定的.数值结果验证了所获结论的正确性.
关键词
中立型随机延迟微分方程
均方稳定性
EULER-MARUYAMA方法
随机θ方法
Keywords
Neutral
stochastic
delay
differential
equations
MS-stability
Euler-Maruyama
method
stochastic
theta
method
分类号
O241.81 [理学—计算数学]
下载PDF
职称材料
题名
马尔科夫切换型资产定价模型随机theta方法的稳定性
3
作者
徐晟
周少波
机构
合肥工业大学管理学院
华中科技大学数学与统计学院
出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2013年第10期1210-1223,共14页
基金
国家自然科学基金(11301198)
教育部人文社会科学研究项目(11YJA630167)
+1 种基金
国家社会科学基金项目(10BJY009)阶段性研究成果
中央高校基本业务费资助课题(2011QN167)
文摘
研究了马尔科夫切换型资产定价模型的随机theta方法的渐近稳定性和P阶矩指数稳定性,给出了p阶矩指数不稳定的一个充分条件,证明了非线性随机微分方程随机theta方法的渐近稳定性.
关键词
马尔科夫切换
随机
theta
方法
渐近稳定性
Keywords
Markovian
switching,
stochastic
theta
method
,
asymptotic
stability.
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
随机延迟微分方程随机θ方法的几乎处处指数稳定
4
作者
张玲
机构
大庆师范学院数学科学学院
出处
《大庆师范学院学报》
2012年第3期42-46,共5页
基金
黑龙江省教育厅青年骨干项目(1155G001)
文摘
研究了随机延迟微分方程的数值解的几乎处处指数稳定性问题,采用的是随机θ方法,应用连续半鞅收敛定理和离散半鞅收敛定理,证明了提出的方法的可行性,从而达到了研究目的。
关键词
随机延迟微分方程
随机θ方法
指数稳定性
数值解
半鞅收敛定理
Keywords
stochastic
delay
differential
equations
stochastic
theta
method
Almost
sure
exponential
stability
numerical
solutions
semimartingale
convergence
theorems
分类号
TN911.8 [电子电信—通信与信息系统]
下载PDF
职称材料
题名
随机延迟积分微分方程θ-方法的指数均方稳定性
5
作者
滕灵芝
张浩敏
梁丽芳
机构
桂林理工大学理学院
湘潭大学数学与计算科学院
出处
《桂林理工大学学报》
CAS
北大核心
2018年第3期585-592,共8页
基金
国家自然科学基金项目(11101101
61763008
+1 种基金
71762008)
广西科技计划项目(2016GXNSFAA380194)
文摘
研究了线性随机延迟积分微分方程的数值稳定性,建立了分裂θ-方法和随机线性θ-方法求解线性随机延迟积分微分方程并讨论其稳定性。当θ∈[0,1/2]时,对于步长和漂移系数在一定的限制条件下,两类θ-方法是均方指数稳定的,而对于θ∈(1/2,1],这两类数值格式的指数均方稳定性是没有限制条件的。
关键词
随机延迟积分微分方程
分裂θ-方法
随机线性θ-方法
指数均方稳定性
Keywords
stochastic
delay
integro-differential
equations
split-step
theta
method
stochastic
linear
theta
method
exponential
mean
square
stability
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(4):随机微分方程模型
毛学荣
李晓月
《南京信息工程大学学报（自然科学版）》
CAS
2015
1
下载PDF
职称材料
2
非线性中立型随机延迟微分方程随机θ方法的稳定性
屈小妹
《应用数学》
CSCD
北大核心
2011
1
下载PDF
职称材料
3
马尔科夫切换型资产定价模型随机theta方法的稳定性
徐晟
周少波
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2013
0
原文传递
4
随机延迟微分方程随机θ方法的几乎处处指数稳定
张玲
《大庆师范学院学报》
2012
0
下载PDF
职称材料
5
随机延迟积分微分方程θ-方法的指数均方稳定性
滕灵芝
张浩敏
梁丽芳
《桂林理工大学学报》
CAS
北大核心
2018
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
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