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服从CEV的几何亚式期权的定价研究
被引量：
13
1
作者
吴云
何建敏
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2003年第4期32-36,共5页
首先阐述了一种新型期权——标准几何亚式期权的涵义及其模型 ,介绍了 CEV(波动率弹性为常数 )的涵义 ;然后提出了二叉树方法在服从 CEV的几何亚式期权定价中的应用 ;最后给出了实例分析 。
关键词
新型期权
标准几何亚式期权
波动率弹性为常数
二叉树
原文传递
题名
服从CEV的几何亚式期权的定价研究
被引量：
13
1
作者
吴云
何建敏
机构
东南大学经济管理学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2003年第4期32-36,共5页
基金
国家自然科学基金 (79970 0 96)
文摘
首先阐述了一种新型期权——标准几何亚式期权的涵义及其模型 ,介绍了 CEV(波动率弹性为常数 )的涵义 ;然后提出了二叉树方法在服从 CEV的几何亚式期权定价中的应用 ;最后给出了实例分析 。
关键词
新型期权
标准几何亚式期权
波动率弹性为常数
二叉树
Keywords
exotic
option
s
standard
geometric
asian
option
pricing
model
CEV
binomial
tree
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
服从CEV的几何亚式期权的定价研究
吴云
何建敏
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2003
13
原文传递
已选择
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引用分析
参考文献
引证文献
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