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VaR、ES与一致性风险测度
1
作者
张晓蓉
徐剑刚
《上海管理科学》
2006年第4期78-80,共3页
基于分位数的VaR(风险价值)不具有一致性,可能误导投资组合优化和风险管理,ES(预期短缺)测度克服了这一缺点。谱测度和失真风险测度更具一般性,考虑了投资者风险厌恶对风险测度的影响,其中VaR和ES均为其特例。从实用性看,ES仍是业界普...
基于分位数的VaR(风险价值)不具有一致性,可能误导投资组合优化和风险管理,ES(预期短缺)测度克服了这一缺点。谱测度和失真风险测度更具一般性,考虑了投资者风险厌恶对风险测度的影响,其中VaR和ES均为其特例。从实用性看,ES仍是业界普遍采用的方法。
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关键词
一致性风险测度
风险价值
预期短缺
谱测度
失真风险测度
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职称材料
题名
VaR、ES与一致性风险测度
1
作者
张晓蓉
徐剑刚
机构
复旦大学管理学院
复旦大学管理学院财务金融系
出处
《上海管理科学》
2006年第4期78-80,共3页
文摘
基于分位数的VaR(风险价值)不具有一致性,可能误导投资组合优化和风险管理,ES(预期短缺)测度克服了这一缺点。谱测度和失真风险测度更具一般性,考虑了投资者风险厌恶对风险测度的影响,其中VaR和ES均为其特例。从实用性看,ES仍是业界普遍采用的方法。
关键词
一致性风险测度
风险价值
预期短缺
谱测度
失真风险测度
Keywords
coherent
risk
measure
VaR
expected
shortfall
spectral
risk
measure
,
distortion
risk
measure
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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作者
出处
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1
VaR、ES与一致性风险测度
张晓蓉
徐剑刚
《上海管理科学》
2006
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