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基于Markov区制转移模型的人民币实际有效汇率波动机制 被引量:14
1
作者 李敏 王相宁 缪柏其 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第6期565-570,共6页
首次将三区制的Markov转移模型引入自回归模型,研究了1991-01~2008-06人民币实际有效汇率的动态波动路径.研究结果表明,1991年后的人民币实际有效汇率波动存在显著的三区制特征:"过度贬值"区制、"适度贬值"区制和&... 首次将三区制的Markov转移模型引入自回归模型,研究了1991-01~2008-06人民币实际有效汇率的动态波动路径.研究结果表明,1991年后的人民币实际有效汇率波动存在显著的三区制特征:"过度贬值"区制、"适度贬值"区制和"升值"区制.同时,得到以下结论:①人民币实际有效汇率区制转移的动态过程,在大部分时期都处于"适度贬值"或"升值"区制;②1991年以来的2次汇率改革都对人民币实际有效汇率走势产生了积极的影响. 展开更多
关键词 人民币实际有效汇率 MARKOV区制转移模型 平滑概率 汇率制度改革
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人民币对三种货币汇率波动特征与区域影响分析——基于MSAR模型及Bai-Perron检验
2
作者 朱迪飞 《中国商论》 2024年第15期31-36,共6页
由于汇率时间序列经常呈现出波动的频繁性、非线性与易受国内外因素影响的特点,因此本文利用MSAR模型及Bai-Perron检验分析了人民币对美元、欧元、卢布的汇率波动所处的不同状态及结构性断点来捕捉汇率波动的结构性显著变化。党的二十... 由于汇率时间序列经常呈现出波动的频繁性、非线性与易受国内外因素影响的特点,因此本文利用MSAR模型及Bai-Perron检验分析了人民币对美元、欧元、卢布的汇率波动所处的不同状态及结构性断点来捕捉汇率波动的结构性显著变化。党的二十大报告指出有序推进人民币国际化,人民币国际化先从区域化开始,人民币影响力的体现是人民币汇率波动对其他国家汇率波动有显著的作用,这种作用相对主要国际货币如美元、日元、欧元、英镑等相当或影响更大,因此选取与我国贸易往来密切的周边东南亚及亚太等八个国家的货币汇率波动作为分析对象,同样运用MSAR模型进行实证检验。结果表明,人民币汇率对以上选取货币汇率具有两种状态的明显转换特点,且人民币汇率波动在升值和贬值两种状态下对其他货币的升值和贬值起到一定的作用,这种作用与国际货币相当,人民币在周边区域表现出一定的影响力。 展开更多
关键词 汇率波动 结构突变点 平滑概率 MSAR模型 人民币区域化
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矢量线条概率中值平滑算法设计 被引量:3
3
作者 石军南 刘建聪 +2 位作者 孙华 林辉 莫登奎 《中南林业科技大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第11期1-6,218,共6页
由于栅格数据和矢量数据存在着各自的优势,在地理信息系统中通常要进行栅矢数据间的转换。在栅格数据矢量化过程中,由于数据质量或算法的原因,经常导致结果变形,出现锯齿状和吊葫芦现象。设计一种高效、高精度的平滑算法,对于地理信息... 由于栅格数据和矢量数据存在着各自的优势,在地理信息系统中通常要进行栅矢数据间的转换。在栅格数据矢量化过程中,由于数据质量或算法的原因,经常导致结果变形,出现锯齿状和吊葫芦现象。设计一种高效、高精度的平滑算法,对于地理信息系统中的线和面对像的处理具有重要意义。对常用算法的平滑效果进行了总结和分析,在对矢量化过程和数据不确定性分析的基础上,提出了一种概率中值平滑算法,并设计了算法的实现方法,并经过编程和扫描多边形进行试验。结果表明,该方法很好地消除了矢量化过程中易产生的锯齿状和吊葫芦现象,平滑速度快,精度高,可以在地图线条矢量化和遥感图像分割对象边界处理以及栅格文字矢量化过程中应用,为线条的高精度快速矢量化软件编制奠定了基础。 展开更多
关键词 地理信息系统 矢量化 平滑算法 概率中值
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基于概率耦合的双直接判决先验信噪比估计算法 被引量:2
4
作者 欧世峰 赵艳磊 +1 位作者 宋鹏 高颖 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第8期1605-1614,共10页
直接判决(DD,Decision-Directed)算法结构简单、音乐噪声抑制能力较好,是当前语音增强领域最为常用的先验信噪比估计方法.但该算法对于滑动因子的选取数值较为敏感,且估计性能要受到时延问题的限定.本文首先采用实际的语音和噪声数据,... 直接判决(DD,Decision-Directed)算法结构简单、音乐噪声抑制能力较好,是当前语音增强领域最为常用的先验信噪比估计方法.但该算法对于滑动因子的选取数值较为敏感,且估计性能要受到时延问题的限定.本文首先采用实际的语音和噪声数据,根据音乐噪声残留及输出语音失真两方面的评测标准对DD算法中滑动因子的取值问题进行了研究,通过数据分析给出了其较为明确的上下边界值;然后基于语音及噪声信号的复高斯分布模型,采用软判决技术对两个具有不同滑动因子的DD算法进行概率耦合,提出了一种具有双DD结构的先验信噪比估计算法.该算法可以充分结合两个具有不同特性DD算法的优点,在音乐噪声抑制及限制语音失真等方面均获得了较为理想的输出效果.多种噪声背景及输入信噪比条件下的仿真结果表明,相对于目前流行的几种先验信噪比估计算法,本文提出算法具有更为优良的估计性能. 展开更多
关键词 语音增强 直接判决算法 滑动因子 概率耦合
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我国医疗保健行业股指收益率波动特征与杠杆效应
5
作者 金春雨 郭沛 程浩 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2012年第8期125-132,共8页
本文运用SWARCH模型分析了我国医疗保健板块收益率的波动,并将医疗保健板块收益率与上证综指、深证成指收益率的SWARCH模型的估计结果进行比较,得出以下结论:医疗保健指数收益率序列呈现出低、中、高三种波动状态,样本区间主要分布于中... 本文运用SWARCH模型分析了我国医疗保健板块收益率的波动,并将医疗保健板块收益率与上证综指、深证成指收益率的SWARCH模型的估计结果进行比较,得出以下结论:医疗保健指数收益率序列呈现出低、中、高三种波动状态,样本区间主要分布于中波动状态,低波动状态的平均持续期最长、中波动状态的平均持续期居中、高波动状态的平均持续期最短,医疗保健指数收益率波动杠杆效应显著;我国股市医疗保健板块收益率波动状态之间的差异高于沪深综指波动状态的差异,医疗保健指数收益率与沪深综指收益率区制转移趋同,但存在着细微差异;医疗保健指数收益率各区制间转移相对频繁,每种波动状态的平均持续期较短,股市医疗保健板块收益率对新信息的反应更为敏感。 展开更多
关键词 马尔可夫区制转移 杠杆效应 股指收益率 平滑概率 医疗保健行业
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用概率方法确定平滑系数(α)
6
作者 谢忠秋 《统计教育》 2003年第4期10-12,共3页
本文以现代概率论为基础,针对指数平滑法中平滑系数(α)的确定,提出了一种新的方法—概率法,从而较好地克服了现行的平滑系数(α)确定方法所存在的一些缺陷。而且,经过例证,证明效果良好。
关键词 平滑系数 指数平滑法 概率法 时间序列 应用
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基于概率假设密度平滑器的低检测概率下多目标跟踪 被引量:6
7
作者 于洋 司冠楠 +1 位作者 宋建辉 刘砚菊 《信息与控制》 CSCD 北大核心 2014年第4期435-439,共5页
针对传感器低检测概率下多目标跟踪的问题,提出了一种概率假设密度(PHD)滤波平滑器,并给出了该平滑器的高斯混合(GM)形式.综合运用前向PHD滤波递推与后向平滑两个步骤,改善了多目标跟踪系统对目标误跟踪的情况.通过仿真结果说明,经过平... 针对传感器低检测概率下多目标跟踪的问题,提出了一种概率假设密度(PHD)滤波平滑器,并给出了该平滑器的高斯混合(GM)形式.综合运用前向PHD滤波递推与后向平滑两个步骤,改善了多目标跟踪系统对目标误跟踪的情况.通过仿真结果说明,经过平滑的PHD滤波与未经平滑的PHD滤波相比,在目标数目与状态的估计精度上得到了明显的提高. 展开更多
关键词 概率假设密度 平滑算法 低检测概率 多目标跟踪
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通量平滑度对食管癌放疗计划的影响
8
作者 孙宇 张武 +2 位作者 刘灏 武曼莉 郝远翔 《中国医疗设备》 2024年第1期73-78,共6页
目的 比较Monaco计划系统4种通量平滑度对食管癌放疗计划的影响。方法 选取我院23例食管癌患者为研究对象,按照计划靶区50 Gy/25次的处方剂量,分别使用4种通量平滑模式(Off、Low、Medium和High)设计4组放疗计划,将处方剂量归一至95%的... 目的 比较Monaco计划系统4种通量平滑度对食管癌放疗计划的影响。方法 选取我院23例食管癌患者为研究对象,按照计划靶区50 Gy/25次的处方剂量,分别使用4种通量平滑模式(Off、Low、Medium和High)设计4组放疗计划,将处方剂量归一至95%的靶区体积后,统计各评价指标,并使用基于等效均匀剂量的参数化正常组织并发症概率(Normal Tissue Complication Probability,NTCP)模型进行评估。使用SPSS 27.0软件进行单因素方差分析,比较各组之间的差异,并使用优劣解距离法(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution,TOPSIS)进行综合评估。结果 4组计划在靶区剂量(D_(98)、D_(2)、D_(mean)、适形度指数、均匀性指数)、危及器官剂量(双肺V_(30)、V_(20)、V_(10)、V_(5)、D_(mean)、NTCP;心脏V30、Dmean、NTCP;脊髓Dmax)以及计划执行时间和计划总控制点数目方面差异均无统计学意义(P>0.05),在治疗机器跳数(Monitor Units,MU)方面差异显著(P<0.05),且随着通量平滑程度增加,MU呈降低趋势。TOPSIS综合分析结果显示LOW组综合评分最高。结论 在食管癌放疗计划设计中,4种通量平滑模式均能满足临床治疗要求,通量平滑度的提高可降低治疗MU;考虑计划整体指标的情况下,可选择Low模式达到最优的剂量结果。 展开更多
关键词 食管癌 放疗计划 Monaco计划系统 通量平滑 正常组织并发症概率
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基于二类切比雪夫正交多项式非参数混合模型的图像分割 被引量:3
9
作者 刘哲 宋余庆 +2 位作者 陈健美 谢从华 宋旼珊 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2011年第11期2008-2014,共7页
有参混合模型需要假设模型为某种已知的参数模型,而实际数据往往很难假设出这种参数模型的分布.为此,提出一种二类切比雪夫正交多项式的非参数图像混合模型分割方法.首先,设计出一种基于二类切比雪夫正交多项式的图像非参数混合模型,每... 有参混合模型需要假设模型为某种已知的参数模型,而实际数据往往很难假设出这种参数模型的分布.为此,提出一种二类切比雪夫正交多项式的非参数图像混合模型分割方法.首先,设计出一种基于二类切比雪夫正交多项式的图像非参数混合模型,每一个模型的平滑参数根据误差方法和最小的准则进行计算.然后,利用随机期望最大(SEM)算法求解正交多项式系数和每一个模型的权重.此方法不需要对模型作任何假设,可以有效克服有参混合模型与实际数据分布不一致的问题.实验表明,该方法比高斯混合模型分割效率更高,并比其他非参数正交多项式混合模型有更好的分割效果. 展开更多
关键词 非参数混合模型 图像分割 平滑参数 正交多项式 概率密度函数
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结合序列分布概率的储能系统典型功率曲线提取方法 被引量:3
10
作者 杨锡运 任杰 +2 位作者 李相俊 董德华 贾学翠 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2017年第10期8-14,28,共8页
在平滑光伏电站功率波动的应用场景下,提出一种储能系统典型功率曲线挖掘方法。基于储能系统功率在纵向时序的区间分布特性,利用基于Bloch球面的量子遗传算法寻找所有分布概率大于阈值的分布区间及相应特征功率值;根据特征功率值得到该... 在平滑光伏电站功率波动的应用场景下,提出一种储能系统典型功率曲线挖掘方法。基于储能系统功率在纵向时序的区间分布特性,利用基于Bloch球面的量子遗传算法寻找所有分布概率大于阈值的分布区间及相应特征功率值;根据特征功率值得到该时刻典型功率值,从而获得典型功率曲线。通过对挖掘得到的4种天气类型下储能系统典型功率曲线进行综合分析,验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 储能 功率平滑 典型功率曲线 分布概率区间
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基于语音存在概率的先验信噪比估计算法的研究 被引量:1
11
作者 沈锁金 刘伟 高颖 《中国集成电路》 2016年第12期26-30,共5页
最常用的先验信噪比估计算法—DD(Decision directed)算法的估计性能依赖于平滑因子对音乐噪声和语音失真的折衷平衡。当平滑因子取值较大的时候,语音失真严重,但是对音乐噪声抑制彻底;当平滑因子取值较小的时候,语音失真较小,但是音乐... 最常用的先验信噪比估计算法—DD(Decision directed)算法的估计性能依赖于平滑因子对音乐噪声和语音失真的折衷平衡。当平滑因子取值较大的时候,语音失真严重,但是对音乐噪声抑制彻底;当平滑因子取值较小的时候,语音失真较小,但是音乐噪声严重。为了解决这个问题,本文根据语音存在概率融合两个取平滑因子不同值的DD算法,以把这两种算法的优点结合在一起,组成了一个新的算法。仿真结果显示,本文提出的新算法估计的增强语音的音乐噪声抑制彻底且语音失真较小。 展开更多
关键词 先验信噪比 平滑因子 语音存在概率 语音失真 音乐噪声
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基于无语音概率改进的对数谱幅度估计增强算法
12
作者 赵晓群 黄小珊 宫云梅 《信号处理》 CSCD 北大核心 2008年第6期912-916,共5页
针对谱减语音增强法中一直存在的去噪度、残留的音乐噪声和语音畸变度三者间均衡这一关键问题,本文提出一种基于无语音概率改进的对数谱估计增强算法。该算法结合无语音概率的思想,按照纯噪声帧和带噪语音帧两种状态,有区别地实时更新... 针对谱减语音增强法中一直存在的去噪度、残留的音乐噪声和语音畸变度三者间均衡这一关键问题,本文提出一种基于无语音概率改进的对数谱估计增强算法。该算法结合无语音概率的思想,按照纯噪声帧和带噪语音帧两种状态,有区别地实时更新语音最小均方误差的对数谱增益,并利用无语音概率参数(SAP)自适应地调节平滑系数,以求随着噪声环境的变化,在去噪度、残留"音乐噪声"和语音畸变度之间自适应地折中。实验表明,该算法在相同去噪程度下,语音畸变和音乐噪声相对其他谱减法都同时地减弱,特别在低信噪比环境下优势更明显,而且平滑参数利用SAP参数,无需多余计算,便于实时处理。 展开更多
关键词 平滑系数 无语音概率 音乐噪声 语音畸变
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失效原因缺失的加速失效时间模型下竞争风险数据的半参数估计
13
作者 何其祥 林仁鑫 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2019年第3期385-399,共15页
本文在加速失效时间模型下,研究了竞争风险数据失效原因缺失情况下模型系数的估计问题.在随机缺失的假设下,利用倒概率加权和双重稳健增广技术构建估计方程,用非参数的核光滑方法估计失效原因缺失的概率.通过将估计方程转化成优化问题... 本文在加速失效时间模型下,研究了竞争风险数据失效原因缺失情况下模型系数的估计问题.在随机缺失的假设下,利用倒概率加权和双重稳健增广技术构建估计方程,用非参数的核光滑方法估计失效原因缺失的概率.通过将估计方程转化成优化问题的方式,给出了求解估计方程的算法,研究了所提出估计量的渐近性质,通过随机模拟来评价估计量的表现,并将提出的估计方法用于研究实际的乳腺癌数据. 展开更多
关键词 加速失效时间模型 竞争风险 核光滑 倒概率加权 双重稳健
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基于区间平滑的粒子概率假设密度滤波算法
14
作者 童骞 李鸿艳 +2 位作者 毛少锋 焦玲 黄明军 《探测与控制学报》 CSCD 北大核心 2015年第6期87-91,共5页
针对杂波情况下,粒子概率假设密度滤波(P-PHDF)算法存在估计精度低、滤波发散以及粒子退化等问题,提出基于区间平滑的粒子概率假设密度滤波(RTSP-PHDF)算法。该算法利用区间平滑算法(RTS)引入观测值优化重要性密度函数,使粒子分布更逼... 针对杂波情况下,粒子概率假设密度滤波(P-PHDF)算法存在估计精度低、滤波发散以及粒子退化等问题,提出基于区间平滑的粒子概率假设密度滤波(RTSP-PHDF)算法。该算法利用区间平滑算法(RTS)引入观测值优化重要性密度函数,使粒子分布更逼近多目标概率假设密度的分布,进而得到优化的采样结果,改善滤波性能。仿真结果表明,与P-PHDF算法相比,该算法在有效提高估计精度同时,进一步提高了跟踪系统稳定性。 展开更多
关键词 随机有限集 区间平滑 粒子概率假设密度滤波
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人民币汇率的长短期影响因素分析——基于马尔科夫区制转换模型 被引量:17
15
作者 郭莹莹 《国际贸易问题》 CSSCI 北大核心 2014年第2期156-166,共11页
文章采用2000-2013年间的月度数据,从长期和短期影响因素的角度分别构建相应最优的马尔科夫区制转换模型,研究同一类型因素中影响汇率变动的主导变量。实证结果表明,国内通货膨胀和国际市场利率是短期因素中影响我国汇率变动的主要变量... 文章采用2000-2013年间的月度数据,从长期和短期影响因素的角度分别构建相应最优的马尔科夫区制转换模型,研究同一类型因素中影响汇率变动的主导变量。实证结果表明,国内通货膨胀和国际市场利率是短期因素中影响我国汇率变动的主要变量,长期因素中贸易条件、货币供给和外汇储备是影响汇率变动的主要变量,其中货币供给增加引致的汇率升值现象说明当前我国货币的资本功能主导汇率变动。然后结合模型区制间转换脉冲响应和实际汇率变动趋势可以确定我国某一时期汇率变动的决定因素,进一步分析发现我国不同时期汇率同样的变动趋势的决定因素可能不一致。 展开更多
关键词 人民币汇率 马尔科夫模型 区制转换 平滑概率 脉冲响应
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金融危机前后的汇率波动特征 被引量:15
16
作者 李小平 冯芸 吴冲锋 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2012年第4期40-49,共10页
构建了基于马尔可夫转换—广义自回归条件异方差(MS-GARCH)模型的汇率波动模型,并实证研究了2008年金融危机前后不同经济特征的国家或地区的货币汇率波动转换特征.结果表明:危机期间的突发事件、宏观经济形势的改变、央行干预政策以及... 构建了基于马尔可夫转换—广义自回归条件异方差(MS-GARCH)模型的汇率波动模型,并实证研究了2008年金融危机前后不同经济特征的国家或地区的货币汇率波动转换特征.结果表明:危机期间的突发事件、宏观经济形势的改变、央行干预政策以及国际利差交易行为是汇率波动状态转换的可能原因.本文为辨别金融危机期间汇市的周期变化,分析和预测市场走势,以及为央行干预和政策制定提供了一定的统计依据. 展开更多
关键词 马尔可夫转换—广义自回归条件异方差 平滑概率 金融危机
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体制对中国股市波动影响分析研究 被引量:4
17
作者 苏涛 詹原瑞 朱春生 《西安电子科技大学学报(社会科学版)》 2006年第1期79-85,共7页
在传统ARCH中引入体制服从2个状态Markov过程的SWARCH-t(2,3)模型,并与传统GARCH模型中误差项服从的正态、t、GED分布相比,SWARCH-t(2,3)模型较大的提高上证指数的拟合能力,较好的改善了估计精度和对回报序列的描述,解决了传统GARCH高... 在传统ARCH中引入体制服从2个状态Markov过程的SWARCH-t(2,3)模型,并与传统GARCH模型中误差项服从的正态、t、GED分布相比,SWARCH-t(2,3)模型较大的提高上证指数的拟合能力,较好的改善了估计精度和对回报序列的描述,解决了传统GARCH高的持续性与较差的预测能力之间的矛盾。同时发现体制2引起的波动是体制1的4.23倍,波动在分解为ARCH波动和体制波动之后,其中的ARCH波动持续性较传统GARCH模型各种分布相比大幅减少,而体制波动的持续性却较高,但这种持续性会因不断出现的政策发生切换。 展开更多
关键词 体制转换 平滑概率 波动 持续性 中国 股票市场
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Integral expressions of Lyapunov exponents for autonomous ordinary differential systems 被引量:3
18
作者 DAI XiongPing Department of Mathematics, Nanjing University, Nanjing 210093, China 《Science China Mathematics》 SCIE 2009年第1期195-216,共22页
In the paper, the author addresses the Lyapunov characteristic spectrum of an ergodic autonomous ordinary differential system on a complete riemannian manifold of finite dimension such as the d-dimensional euclidean s... In the paper, the author addresses the Lyapunov characteristic spectrum of an ergodic autonomous ordinary differential system on a complete riemannian manifold of finite dimension such as the d-dimensional euclidean space ? d , not necessarily compact, by Liaowise spectral theorems that give integral expressions of Lyapunov exponents. In the context of smooth linear skew-product flows with Polish driving systems, the results are still valid. This paper seems to be an interesting contribution to the stability theory of ordinary differential systems with non-compact phase spaces. 展开更多
关键词 Lyapunov spectrum of differential system multiplicative ergodic theorem C 1-vector field smooth linear skew-product flow lifting of probability 34D08 37C10 60B05 37H15 28D10
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Exceeding probability analysis for rail of high-speed railway under seismic excitations
19
作者 Hongping Xing Yu Liu Xiaodan Sun 《Railway Sciences》 2023年第4期413-430,共18页
Purpose–The smoothness of the high-speed railway(HSR)on the bridge may exceed the allowable standard when an earthquake causes vibrations for HSR bridges,which may threaten the safety of running trains.Indeed,few stu... Purpose–The smoothness of the high-speed railway(HSR)on the bridge may exceed the allowable standard when an earthquake causes vibrations for HSR bridges,which may threaten the safety of running trains.Indeed,few studies have evaluated the exceeding probability of rail displacement exceeding the allowable standard.The purposes of this article are to provide a method for investigating the exceeding probability of the rail displacement of HSRs under seismic excitation and to calculate the exceeding probability.Design/methodology/approach–In order to investigate the exceeding probability of the rail displacement under different seismic excitations,the workflow of analyzing the smoothness of the rail based on incremental dynamic analysis(IDA)is proposed,and the intensity measure and limit state for the exceeding probability analysis of HSRs are defined.Then a finite element model(FEM)of an assumed HSR track-bridge system is constructed,which comprises a five-span simply-supported girder bridge supporting a finite length CRTS II ballastless track.Under different seismic excitations,the seismic displacement response of the rail is calculated;the character of the rail displacement is analyzed;and the exceeding probability of the rail vertical displacement exceeding the allowable standard(2mm)is investigated.Findings–The results show that:(1)The bridge-abutment joint position may form a step-like under seismic excitation,threatening the running safety of high-speed trains under seismic excitations,and the rail displacements at mid-span positions are bigger than that at other positions on the bridge.(2)The exceeding probability of rail displacement is up to about 44%when PGA 50.01g,which is the level-five risk probability and can be described as’very likely to happen’.(3)The exceeding probability of the rail at the mid-span positions is bigger than that above other positions of the bridge,and the mid-span positions of the track-bridge system above the bridge may be the most hazardous area for the running safety 展开更多
关键词 WORKFLOW Incremental dynamic analysis Dynamic displacement response The smoothness of the rail Exceeding probability Risk level
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我国通货膨胀率的动态波动机制及政策启示 被引量:3
20
作者 李敏 王相宁 缪柏其 《中国管理科学》 CSSCI 2008年第S1期278-282,共5页
本文应用Markov区制转移模型研究了1987-2008年2月我国通货膨胀率的动态波动路径。研究结果表明,我国通货膨胀波动存在显著的三区制特征:"低通胀"区制、"温和通胀"区制和"高通胀"区制。同时,得到了以下结... 本文应用Markov区制转移模型研究了1987-2008年2月我国通货膨胀率的动态波动路径。研究结果表明,我国通货膨胀波动存在显著的三区制特征:"低通胀"区制、"温和通胀"区制和"高通胀"区制。同时,得到了以下结论:(1)我国的通货膨胀在大部分时期都处于"低通胀"或"温和通胀"区制;(2)我国的通胀惯性在"低通胀"区制较低,在"温和通胀"和"高通胀"区制较高(接近于1),因此我国的经济政策应具有前瞻性;(3)三区制Markov区制转移模型能较好地刻画我国近20年来的高通胀事件,因此本模型也可以用于通胀预警机制的研究。 展开更多
关键词 通货膨胀率 MARKOV区制转移模型 平滑概率 通胀惯性
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