基于大数据的小微企业信用评级体系研究 被引量：25

1

作者 陈小梅 《征信》 北大核心 2018年第10期27-31,共5页

基于大数据的小微企业信用评级体系具有数据优势、成本优势和效率优势,互联网金融企业、第三方评级机构及传统商业银行纷纷开展了相关实践和探索。但目前基于大数据的小微企业信用评级体系仍不完善,应加强对小微企业信用数据的管理,完... 基于大数据的小微企业信用评级体系具有数据优势、成本优势和效率优势,互联网金融企业、第三方评级机构及传统商业银行纷纷开展了相关实践和探索。但目前基于大数据的小微企业信用评级体系仍不完善,应加强对小微企业信用数据的管理,完善基于大数据的小微企业信用评级指标体系和信用评级监管体系,以促进基于大数据的小微企业信用评级体系的构建。 展开更多

关键词 大数据 小微企业 信用评级体系

下载PDF 职称材料

基于违约鉴别能力组合赋权的小企业信用评级——基于小型工业企业样本数据的实证分析 被引量：14

2

作者 迟国泰 李鸿禧 潘明道 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第3期105-126,共22页

信用评级是衡量债务违约的可能性,因此评级体系要有违约风险识别能力,能够将违约客户和非违约客户显著地区分开.通过逼近理想点的思路,构建多目标规划模型求解最优的组合权重,并对中国某区域性商业银行1 814笔小型工业企业贷款进行实证... 信用评级是衡量债务违约的可能性,因此评级体系要有违约风险识别能力,能够将违约客户和非违约客户显著地区分开.通过逼近理想点的思路,构建多目标规划模型求解最优的组合权重,并对中国某区域性商业银行1 814笔小型工业企业贷款进行实证分析.本文的创新与特色一是以非违约企业的数据到正理想点的距离代数和最小为第一个目标函数,以违约企业的数据到负理想点的距离代数和最小为第二个目标函数,构建多目标非线性规划模型进行组合赋权,在满足了"非违约企业的评价得分越高、违约企业的评价得分越低"要求的目标下得到最优的组合赋权的权重系数,使赋权结果保证了评级模型能够将违约企业与非违约企业最大地区分开.改变了现有研究的组合赋权脱离评价目的的弊端,改变了现有研究中违约与非违约企业的评价得分存在大量重叠、对两类企业的区分能力低的弊端.二是通过检验"违约企业的信用得分是否显著小于非违约企业的信用得分"的J-T非参数检验,验证信用评价模型的合理性.改变现有研究忽略对信用评价模型的合理性进行验证的弊端.三是经过实证,发现本研究建立的组合赋权模型的违约鉴别能力(Z=5.546)要高于现有研究的两种常用组合赋权模型、即基于方差最大的组合赋权(Z=4.298)和基于偏差最小的组合赋权(Z=5.182). 展开更多

关键词 信用评级 小企业评级 最优赋权 违约鉴别 评级体系检验

下载PDF 职称材料

基于LM检验的小型工业企业债信评级模型及实证 被引量：10

3

作者 迟国泰 于善丽 袁先智 《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第1期170-181,共12页

债信评级是通过建立评级指标体系和评价方程来评价客户一笔债务信用等级的高低及债务违约损失的概率。它是信用风险管理极为重要的环节。小型工业企业财务信息更难获取,数据的真实性更难考证,导致小型工业企业债信评级更难。本文基于LM... 债信评级是通过建立评级指标体系和评价方程来评价客户一笔债务信用等级的高低及债务违约损失的概率。它是信用风险管理极为重要的环节。小型工业企业财务信息更难获取,数据的真实性更难考证,导致小型工业企业债信评级更难。本文基于LM检验建立了小型工业企业债信评级模型。本文的创新与特色:一是通过把每一个待遴选的指标、与前面已选定的j(j=0,1,2,…m)个指标共同组成的j+1个指标组的所有数值、代入表示企业违约概率的拉格朗日函数,得到j个拉格朗日统计量LM_j(j=0,1,2,…m);然后对这j个拉格朗日统计量LM_j进行c^2检验,在所有通过c^2检验的统计量LM_j中、也即具有显著区分违约状态能力的指标中,遴选LM_j值最大的指标为评级指标,保证了遴选的指标对鉴别全部企业的违约状态具有显著影响。二是通过在相关系数大于0.7的一对指标中,删除均方差数值小的指标,既避免了指标体系的信息冗余、又避免了误删信息含量大的指标。三是对中国某商业银行1814笔小型工业企业贷款借据数据为样本的实证表明:行业景气指数等宏观因素;法人代表贷款违约记录等个人因素,未偿还贷款总额占资产总额比等信用参数组成的20个指标评级体系,能够显著区分小型工业企业的违约状态。 展开更多

关键词 工业企业 小企业 信用评级 债信评级 拉格朗日乘数检验

下载PDF 职称材料

大数据背景下的小微企业信用评级研究 被引量：17

4

作者 丁振辉 《征信》 北大核心 2014年第11期45-49,共5页

小微企业发展面临着严峻的融资难问题,如何对小微企业进行信用评级是解决这一问题的关键。大数据有助于实现企业层面的信用评级,防范企业财务数据造假,推动评级结果动态演进,降低评级成本,提高评级效率,可以帮助商业银行有效解决小微企... 小微企业发展面临着严峻的融资难问题,如何对小微企业进行信用评级是解决这一问题的关键。大数据有助于实现企业层面的信用评级,防范企业财务数据造假,推动评级结果动态演进,降低评级成本,提高评级效率,可以帮助商业银行有效解决小微企业信用评级中遇到的问题。因此,商业银行需要加强基于Hadoop系统的信用评级研究,提高信用评级标准模板的大数据适用性,强化对非结构化数据的甄别和刻画能力,促进小微企业信用评级的开展。 展开更多

关键词 大数据 小微企业 信用评级 商业银行

下载PDF 职称材料

中国小微企业信用评级设计研究 被引量：10

5

作者 河南农村信用社联合社宏观经济研究课题组 张维 +6 位作者 张曦之 张华 金昊天 叶江丽 李富良 秦俊华 朱超 《征信》 2016年第6期47-54,共8页

目前,中国有200多家信用评级机构,绝大多数属于民营,由于信用评级法规制度的不健全、不统一,加之一些民营信用评级机构的责任缺失,导致了评级市场分散、割裂、无效和混乱,甚至存在评级"腐败",企业交易失信问题依旧突出。小微... 目前,中国有200多家信用评级机构,绝大多数属于民营,由于信用评级法规制度的不健全、不统一,加之一些民营信用评级机构的责任缺失,导致了评级市场分散、割裂、无效和混乱,甚至存在评级"腐败",企业交易失信问题依旧突出。小微企业融资难、融资贵,有50%的小微企业扩大再生产融不到资金,造成了社会资金成本的虚高,成为经济生活中一种怪象。构建科学合理的小微企业信用评级体系,有助于形成银行对小微企业贷款的良性循环,进而解决小微企业融资难、融资贵的问题。 展开更多

关键词 小微企业 信用评级 企业融资

下载PDF 职称材料

中小企业信用评级模型研究及应用——基于江苏制造企业数据 被引量：8

6

作者 沈琳 郭文旌 《南京财经大学学报》 2010年第3期36-42,共7页

本文针对制造型中小企业的特点,与专家评判法结合,建立了一个信用评级指标体系。该体系改变了传统的AHP指标权重的确定方法,采用拉开档次法来确定定量指标权重。应用该模型与传统模型分别对江苏制造企业进行实证对比分析,结果显示本文... 本文针对制造型中小企业的特点,与专家评判法结合,建立了一个信用评级指标体系。该体系改变了传统的AHP指标权重的确定方法,采用拉开档次法来确定定量指标权重。应用该模型与传统模型分别对江苏制造企业进行实证对比分析,结果显示本文模型优于传统模型。 展开更多

关键词 中小企业 拉开档次法 信用评级模型

下载PDF 职称材料

中小企业信用评级指标体系与模型的构建 被引量：8

7

作者 乔薇 《开封大学学报》 2011年第4期89-93,共5页

信用评级对于中小企业的发展具有至关重要的作用.一套科学、完善的中小企业信用评级技术和方法可以使金融机构和信用评级机构准确地判断出企业的信用状况,为金融机构对企业给予信贷支持提供重要的参考依据.应依据我国中小企业自身的特点... 信用评级对于中小企业的发展具有至关重要的作用.一套科学、完善的中小企业信用评级技术和方法可以使金融机构和信用评级机构准确地判断出企业的信用状况,为金融机构对企业给予信贷支持提供重要的参考依据.应依据我国中小企业自身的特点,并充分借鉴国外经验,构建起一个能够全面、真实地反映中小企业信用状况的评级指标体系.然后,选择层次分析与模糊综合评价相结合的方法来建立中小企业的信用评级模型. 展开更多

关键词 中小企业 信用评级 指标体系 层次分析法 模糊综合评价

下载PDF 职称材料

中小企业信用评级产品的专业化生产和买断式消费:莱商模式 被引量：6

8

作者 中国人民银行莱芜市中心支行课题组 肖承发 《金融发展研究》 2010年第4期40-44,共5页

信息不对称是限制银行与中小企业开展正常信贷交易的关键因素,而传统信贷调查和银行内部信用评级均因存在各自的缺陷而无法有效突破信息不对称的约束。在此背景下,山东省莱芜市城市商业银行在当地人民银行的组织协调下,全盘买断并广泛... 信息不对称是限制银行与中小企业开展正常信贷交易的关键因素,而传统信贷调查和银行内部信用评级均因存在各自的缺陷而无法有效突破信息不对称的约束。在此背景下,山东省莱芜市城市商业银行在当地人民银行的组织协调下,全盘买断并广泛运用专业信用评级公司的信用评级产品,以其显著的比较优势迅速拓展当地中小企业信贷市场,基本实现了中小企业信用评级市场的稳定、可持续发展。 展开更多

关键词 中小企业融资 信用评级 市场定价

下载PDF 职称材料

从欧债危机看我国中小企业信用评级未来发展 被引量：5

9

作者 万超 孙侃文 庄健绚 《当代经济管理》 2012年第12期53-57,共5页

三大国际评级机构标准普尔、惠誉、穆迪对欧债危机的愈演愈烈起到了推波助澜的作用。我国经济发展的主力军是中小企业,但目前,国内中小企业信用评级面临金融体系不完善、缺乏统一管理、缺少权威性、缺乏科学的评级体系、市场需求少、权... 三大国际评级机构标准普尔、惠誉、穆迪对欧债危机的愈演愈烈起到了推波助澜的作用。我国经济发展的主力军是中小企业,但目前,国内中小企业信用评级面临金融体系不完善、缺乏统一管理、缺少权威性、缺乏科学的评级体系、市场需求少、权威性不高等问题。文章对中小企业信用评级的现状进行分析,并就中小企业信用评级的未来发展,特别是提高评级机构素质、建立完善的评级监管体系、丰富评级业务等方面提出建议。 展开更多

关键词 欧债危机 中小企业 信用评级

下载PDF 职称材料

信息失真、信用评级与小微企业发展 被引量：4

10

作者 金银亮 《征信》 北大核心 2014年第6期23-26,共4页

小微企业数量巨大,对促进国家经济发展具有重要作用,但是由于小微企业自身以及外部性的原因,存在着融资难等问题。分析认为,小微企业信用等级确定困难、信用保护意识薄弱、社会信用体系和机制不健全、信用信息分割严重等是阻碍小微企业... 小微企业数量巨大,对促进国家经济发展具有重要作用,但是由于小微企业自身以及外部性的原因,存在着融资难等问题。分析认为,小微企业信用等级确定困难、信用保护意识薄弱、社会信用体系和机制不健全、信用信息分割严重等是阻碍小微企业有效融资的根本因素。为了改善小微企业发展环境,促进小微企业健康发展,建议完善信用市场,改善现有信用管理体系,借助网络云计算功能降低信息传递成本。 展开更多

关键词 小微企业 信息失真 信用评级

下载PDF 职称材料

小微企业信用等级分类模型研究 被引量：3

11

作者 刘敏 李强 《西南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2020年第3期55-60,共6页

以非违约样本与违约样本数量相等的平衡样本为实证样本,采用等分法将全部样本的信用得分分为国际通行的9个等级.计算每个等级内样本客户的违约率,并判断等级分类是否满足信用等级越高、违约率越低的根本要求.如果出现信用等级高而违约... 以非违约样本与违约样本数量相等的平衡样本为实证样本,采用等分法将全部样本的信用得分分为国际通行的9个等级.计算每个等级内样本客户的违约率,并判断等级分类是否满足信用等级越高、违约率越低的根本要求.如果出现信用等级高而违约率不低的情况时,就动态调整信用等级的信用得分区间,确保调整后的信用等级分类满足信用等级越高、违约率越低这一信用等级分类的根本要求. 展开更多

关键词 小微企业 信用等级 违约率

下载PDF 职称材料

西部小微企业信用评级指标体系的研究与重构 被引量：1

12

作者 唐浩坤 沈前敏 邹芳莉 《征信》 2015年第1期35-39,共5页

当前小微企业信用评级指标体系存在较大缺陷,大多数评级指标未考虑小微企业财务状况、行业特点、融资方式等实际情况。鉴于此,小微企业信用评级指标应遵循弱化财务报表、分行业对待、简洁实用、定性分析为主、注重交叉检验的原则,重点... 当前小微企业信用评级指标体系存在较大缺陷,大多数评级指标未考虑小微企业财务状况、行业特点、融资方式等实际情况。鉴于此,小微企业信用评级指标应遵循弱化财务报表、分行业对待、简洁实用、定性分析为主、注重交叉检验的原则,重点考察主要领导者素质、企业经营的稳定性、企业的偿债能力、企业的未来竞争力、企业面临的风险点等,并将评级指标分为普通评估指标与关注评估指标。 展开更多

关键词 小微企业 信用评级 指标体系 定性分析

下载PDF 职称材料

中小企业贷款信用评价研究 被引量：1

13

作者 赵超群 仲姚 《太原理工大学学报（社会科学版）》 2010年第2期12-16,共5页

面对大量中小企业的贷款需求,商业银行首先需要按照一定的标准进行初步筛选,直接淘汰那些不符合自身要求的中小企业。对于经过初步筛选保留下来的中小企业,则进行信用评价。利用建立的中小企业信用评价指标和因子分析评价模型,可以将参... 面对大量中小企业的贷款需求,商业银行首先需要按照一定的标准进行初步筛选,直接淘汰那些不符合自身要求的中小企业。对于经过初步筛选保留下来的中小企业,则进行信用评价。利用建立的中小企业信用评价指标和因子分析评价模型,可以将参加信用评价的中小企业分为两类,一类可以直接予以贷款,另一类则暂时不予贷款。 展开更多

关键词 中小企业 贷款 信用评价 评价指标 因子分析

下载PDF 职称材料

基于财务指标的中小企业信用评估研究——以大连市为例

14

作者 卿固 辛超群 《北京财贸职业学院学报》 2015年第3期12-16,共5页

基于相关文献回顾的基础上,选取反映中小企业盈利性、偿债性、营运性和成长性的13个财务指标,采用因子分析法拟合为4个公共因子,通过因子载荷建立了信用水平综合得分函数,结果表明,样本企业中大冷股份、时代万恒和大橡塑的信用状况不甚... 基于相关文献回顾的基础上,选取反映中小企业盈利性、偿债性、营运性和成长性的13个财务指标,采用因子分析法拟合为4个公共因子,通过因子载荷建立了信用水平综合得分函数,结果表明,样本企业中大冷股份、时代万恒和大橡塑的信用状况不甚理想,需引起关注。最后,从企业、银行和政府等方面对防范中小企业信用风险及加强信用水平建设提出了对策建议。 展开更多

关键词 财务指标 中小企业 信用评级 因子分析

下载PDF 职称材料

中小微企业信用评级服务体系建设——以广东省为例

15

作者 刘慧 付佳 《清远职业技术学院学报》 2018年第4期41-45,共5页

中小微企业融资几乎是一个世界难题,而导致其融资困难的主要原因是中小微企业信用低。面对这一难题,广东省政府正在积极的构建中小微企业信用评级服务体系,希望通过整合政府各相关部门的资源来实现对中小微企业的信用评级,并试图通过评... 中小微企业融资几乎是一个世界难题,而导致其融资困难的主要原因是中小微企业信用低。面对这一难题,广东省政府正在积极的构建中小微企业信用评级服务体系,希望通过整合政府各相关部门的资源来实现对中小微企业的信用评级,并试图通过评级,提高中小微企业的信用,减少信息不对称,进而促进银行对评级高的优质中小微企业给予贷款支持。但目前在整个信用服务体系建设过程中遇到了诸多的问题。 展开更多

关键词 中小微企业 信用评级 服务体系 建设

下载PDF 职称材料

小微企业销售货款结算信用度评价指标构建 被引量：4

16

作者 李坚 肖小瑜 谭兵 《征信》 2017年第10期14-22,共9页

借鉴阿里小贷和国内部分小型银行及美国富国银行对小微企业风险控制的做法,论证对小微企业信用评价"三手"新理念,基于对企业信用本质、贷方结算量、银行日均存款等企业和银行业务的基本认识,从理论上推导出"小微企业销... 借鉴阿里小贷和国内部分小型银行及美国富国银行对小微企业风险控制的做法,论证对小微企业信用评价"三手"新理念,基于对企业信用本质、贷方结算量、银行日均存款等企业和银行业务的基本认识,从理论上推导出"小微企业销售货款结算信用度"这一个能简单快捷对小微企业信用进行准确评价的信用评价指标,且对其是否能有效指导银行小微企业贷款的经营实践,从大数据采集、风险管理和贷款定价三个方面进行分析和论证,并提出一个收益覆盖风险的差别化小微企业贷款定价公式,以期对解决小微企业"融资难、融资贵"问题有新的启迪。 展开更多

关键词 小微企业融资 小微企业销售货款结算信用度 信用评价 风险管理 贷款定价

下载PDF 职称材料

小企业贷款信用评级体系创新研究 被引量：3

17

作者 杨志进 张利明 许学军 《浙江金融》 北大核心 2011年第10期71-73,共3页

首先分析了一般商业银行信用评级体系的特征;然后根据中小企业信用评级中的特殊性,提出了适应中小企业评级的关键因素,从而为构建中小企业信用贷款评级体系提出了新的思路。

关键词 小企业 信用评级 创新

下载PDF 职称材料