寿险公司业务增长方式选择:基于企业生命周期理论 被引量：1

1

作者 郭锐欣 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2011年第9期31-35,共5页

本文用代表营销能力变化的首年保费增速作为衡量寿险公司生命周期的变量,证明了对于寿险公司来说,趸缴和期缴两种业务增长方式的相对优势随企业生命周期变化而转变。本文认为国内保险市场未来发展空间较广阔,寿险公司应当从本公司的实... 本文用代表营销能力变化的首年保费增速作为衡量寿险公司生命周期的变量,证明了对于寿险公司来说,趸缴和期缴两种业务增长方式的相对优势随企业生命周期变化而转变。本文认为国内保险市场未来发展空间较广阔,寿险公司应当从本公司的实际情况出发,同等重视期缴和趸缴两种保费增长方式,按照市场需求开展业务,并积极探索营销管理体制和营销方式创新,不断提升营销能力以延续或重启企业生命周期。 展开更多

关键词 期缴保费 趸缴保费 企业生命周期

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关于人寿保险期交和趸交选择问题的博弈模型讨论 被引量：1

2

作者 张聪 宋少文 《保险职业学院学报》 2014年第2期15-17,共3页

对于长期人寿保险,现有期交和趸交两种方式,对于保险人和投保人,两种决策对其利益有着不同的影响。在现实生活中,保险人会做出怎样的趋向性决策来增加自己当前利益?而投保人又会因此做出怎样的决策来保障自身利益的最大化?本文将以博弈... 对于长期人寿保险,现有期交和趸交两种方式,对于保险人和投保人,两种决策对其利益有着不同的影响。在现实生活中,保险人会做出怎样的趋向性决策来增加自己当前利益?而投保人又会因此做出怎样的决策来保障自身利益的最大化?本文将以博弈论模型讨论两者间的关系。 展开更多

关键词 期交 趸交 保险 博弈论

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教师保险产品的定价

3

作者 康永恒 《重庆理工大学学报（社会科学）》 CAS 2007年第3期74-77,106,共5页

寿险产品的定价是保险业中的经典问题,费率的厘定则是寿险产品定价中的核心问题。通过乘以经验调整因子对生命表作相关的调整,采用精算方法对60岁到期这一类特殊教师保险产品进行了定价,得到各年龄教师的趸缴纯保费及年缴均衡纯保费。... 寿险产品的定价是保险业中的经典问题,费率的厘定则是寿险产品定价中的核心问题。通过乘以经验调整因子对生命表作相关的调整,采用精算方法对60岁到期这一类特殊教师保险产品进行了定价,得到各年龄教师的趸缴纯保费及年缴均衡纯保费。全面考虑实际情况中影响教师寿命的两类主要因素——吸烟和酗酒,对所得的费率进行适当的调整,所得结果也更利于实际操作。 展开更多

关键词 生命表 调整因子 趸缴纯保费 均衡纯保费 费率

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随机利率下定期寿险趸交纯保费模型

4

作者 汤恒洲 刘洪 《辽宁科技大学学报》 CAS 2010年第3期279-284,共6页

定期寿险是人寿保险体系的重要组成部分,其合理的定价受到越来越多的关注。本文依据时间序列理论,基于利息力序列条件异方差的ARMA(p,q)-GARCH(r,s)模型,针对固定保险金额的定期寿险,建立了随机利率下的定期寿险趸交纯保费的数学模型,... 定期寿险是人寿保险体系的重要组成部分,其合理的定价受到越来越多的关注。本文依据时间序列理论,基于利息力序列条件异方差的ARMA(p,q)-GARCH(r,s)模型,针对固定保险金额的定期寿险,建立了随机利率下的定期寿险趸交纯保费的数学模型,并通过实例分析说明该模型的合理性。 展开更多

关键词 随机利率 趸交纯保费 ARMAARMA(p q)-GARCH(r s)模型 定期寿险

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随机利率下的增额寿险模型 被引量：5

5

作者 刘海芳 谭利 张立欣 《数学理论与应用》 2007年第2期23-26,共4页

以即时给付的增额寿险为研究对象,在保证利率恒正的情况下,考虑到不同性质的信息对利率的影响,对利率的随机性采用带Poisson跳的反射Brown运动建模,给出了一次缴清净保费、净均衡年保费和连续缴费方式下S时刻责任准备金的一般表达式.

关键词 随机利率 变额寿险 一次缴清净保费 净均衡年保费 责任准备金

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存款保险费定价模式选择:单一费率制和差别费率制的比较分析 被引量：2

6

作者 刘万 刘雪梅 《广西财经学院学报》 2006年第1期63-67,共5页

通过对存款保险的两种定价模式———单一费率制和差别费率制经济特征进行分析比较,建议我国存款保险定价模式的选择可以考虑实行强制性的分等级的单一费率制、实行保费预收后补的与风险等级相联系的差别费率制和当风险和信用评价机制... 通过对存款保险的两种定价模式———单一费率制和差别费率制经济特征进行分析比较,建议我国存款保险定价模式的选择可以考虑实行强制性的分等级的单一费率制、实行保费预收后补的与风险等级相联系的差别费率制和当风险和信用评价机制完备时实行基于风险的差别费率制三种形式。 展开更多

关键词 存款保险 单一费率制 差别费率制

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终身寿险纯保费的精算方法 被引量：1

7

作者 王晓艳 《河南科学》 1998年第3期339-343,共5页

以终身寿险为例，运用概率论和数理统计方法对几种不同情况下趸交、年交和月交纯保费的精算方法进行详细剖析，并给出相应的计算公式。

关键词 终身寿险 趸交保费 年交保费 月交保费 人身保险

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随机利率下的纯保费精算 被引量：2

8

作者 张申媛 《上海电力学院学报》 CAS 2007年第3期279-280,283,共3页

对寿险中的利率随机性问题的研究是近几年来保险精算研究的热点和重点问题之一.对随机利率采用Gauss过程建模和反射的布朗过程建模,得出即刻给付的n年期定期寿险的纯保费精算现值.

关键词 精算学 寿险 随机利率 纯保费

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一般寿险系统的模型分析 被引量：2

9

作者 刘裔宏 王毓基 《系统工程》 CSCD 1993年第5期15-24,共10页

本文以生命表与利息理论为基础,利用被保险人的未来寿命建立一般寿险系统的数学模型,并对模型进行理论分析,导出了寿险净保费公式的普遍形式,计论了寿险资金运用的实际算例。

关键词 人寿保险系统 模型分析 保险

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随机贴现因子下的纯保费精算 被引量：2

10

作者 王晓艳 臧振春 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2006年第2期80-83,共4页

在贴现因子为随机的条件下,给出终身寿险纯保费的精算公式.

关键词 随机贴现因子 终身寿险 纯保费

原文传递

商业养老保险的精算模型

11

作者 张瑞 张新祥 《郑州大学学报（理学版）》 CAS 2006年第4期117-120,共4页

保险公司开办的商业养老保险,是我国养老保障制度的重要补充.收缴合理的保费是保险公司生存的关键.针对商业养老保险,建立了若干种养老保险模型,并利用精算数学的方法给出了这些模型的趸缴及年缴均衡净保费的计算公式.

关键词 趸缴净保费 年缴均衡净保费 年金 保险

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即付寿险与年末给付寿险趸缴模型的推广 被引量：1

12

作者 张海永 邹成 《滁州学院学报》 2009年第3期33-34,共2页

在年龄内常数死力假设和Balducci假设下,对死亡即付寿险与死亡年末给付寿险趸缴纯保费的关系进行了拓展和推广,并给出这两种假设下即付寿险和年末给付寿险趸缴纯保费关系的精算模型.

关键词 常数死力假设 Balducci假设 趸缴纯保费 推广

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两全保险最佳年限的确定模型 被引量：1

13

作者 薛欣 《山东科技大学学报（自然科学版）》 CAS 2006年第2期112-113,共2页

从降低保险公司所面临风险的角度出发,给出了两全保险在协方差和方差最小时的最佳年限的确定模型。

关键词 两全保险 方差 趸缴纯保费

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二元混合型指数分布的识别性及其应用 被引量：1

14

作者 张菁菁 李国安 《宁波大学学报（理工版）》 CAS 2011年第4期45-50,共6页

对新提出的一类二元混合型指数分布和其他三类二元混合型指数分布,讨论了它们的分布识别问题,即记Z=min(X 1,X2),I=i,当Z=Xi;记U=m ax(X 1,X2),J=j,当U=Xj;已知(Z,I)或(U,J)的分布,求(X 1,X 2)分布的唯一性问题.给出了(X 1,X 2)服从Mars... 对新提出的一类二元混合型指数分布和其他三类二元混合型指数分布,讨论了它们的分布识别问题,即记Z=min(X 1,X2),I=i,当Z=Xi;记U=m ax(X 1,X2),J=j,当U=Xj;已知(Z,I)或(U,J)的分布,求(X 1,X 2)分布的唯一性问题.给出了(X 1,X 2)服从Marshall-Olkin型指数分布时,有关寿险中Z及U的精算现值的2个公式. 展开更多

关键词 二元指数分布 混合型 识别性 精算现值

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在不同的非整数年龄生存分布假设下同一险种的趸缴纯保费之比较

15

作者 朱江红 刘家琦 《数学的实践与认识》 北大核心 2019年第4期1-6,共6页

根据生存函数在不同的非整数年龄假设下的大小关系,证明了在不同非整数年龄假设下的连续型寿险的趸缴纯保费的大小关系以及连续型生存年金的趸缴纯保费的大小关系.

关键词 生存函数 非整数年龄 寿险 生存年金 趸交纯保费

原文传递

随机利率下的寿险责任准备金与风险分析 被引量：9

16

作者 贾念念 贾长青 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第8期962-966,共5页

为了研究利率随机变化时,寿险公司如何准确提取责任准备金以及进行责任准备金风险分析,该文利用Gauss过程与Poisson过程对利息力积累函数进行了建模.在此基础上,构建了随机利率下的半连续型变额终身寿险保单的纯保费责任准备金模型,并... 为了研究利率随机变化时,寿险公司如何准确提取责任准备金以及进行责任准备金风险分析,该文利用Gauss过程与Poisson过程对利息力积累函数进行了建模.在此基础上,构建了随机利率下的半连续型变额终身寿险保单的纯保费责任准备金模型,并给出了该寿险保单下的趸缴纯保费、责任准备金以及责任准备金未来损失方差的具体表达式.在死亡力均匀分布假设条件下将上述模型应用于具体保险实务,通过数值计算分析了模型中各个参数变化与责任准备金以及未来损失的关系,结果证实利率变化会对寿险责任准备金与损失方差产生较大影响,寿险公司必须对利率变化加以重视,所得结论符合寿险实践. 展开更多

关键词 随机利率 趸缴纯保费 责任准备金 损失方差

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长寿风险对未来年金净保费的影响 被引量：3

17

作者 韩猛 王晓军 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2014年第6期965-972,共8页

本文深入地讨论了长寿风险对未来年金净保费的影响。一方面在随机死亡率预测的基础上,对未来年金净保费的概率分布特征进行研究,另一方面,基于年金定价的角度,在长寿风险存在的条件下比较了即期生存年金与延期生存年金二者的差异。

关键词 死亡率预测 长寿风险 年金净保费

原文传递

住房抵押贷款偿还保险精算模型研究

18

作者 钱敏 谢雅萍 《福建金融管理干部学院学报》 2007年第1期39-43,共5页

本文从寿险的角度,利用寿险精算原理建立住房抵押贷款偿还保险的精算模型,并利用寿险业经验生命表的数据对其进行实例计算;对分期缴纳保费的分析中,发现“投保金额按贷款余额计算”所存在的逻辑困难,本文为解决这一困难设计了分期缴纳... 本文从寿险的角度,利用寿险精算原理建立住房抵押贷款偿还保险的精算模型,并利用寿险业经验生命表的数据对其进行实例计算;对分期缴纳保费的分析中,发现“投保金额按贷款余额计算”所存在的逻辑困难,本文为解决这一困难设计了分期缴纳保费的模型,为减轻借款人的保费负担、提供多样化的缴费选择建立了模型依据。本文的精算模型不仅适用于住房抵押贷款偿还保险,对所有分期偿还的贷款方式均可提供此类性质的保险,拓宽了保险公司的业务范围。 展开更多

关键词 住房抵押贷款偿还保险 趸缴纯保费 分期缴费

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