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养老保险基金投资的目标规划模型 被引量:9
1
作者 毛小纶 李从珠 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2004年第3期61-64,共4页
本文根据养老保险基金的性质和投资运营的基本原则,利用单指数模型衡量投资组合的收益和风险,建立了养老保险基金投资的目标规划模型。
关键词 养老保险基金 单指数模型 目标规划模型 风险
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基金投资组合中的单指数模型 被引量:5
2
作者 田兵 陈晓红 《中南工业大学学报(社会科学版)》 2001年第4期321-324,共4页
如何在实际中利用投资组合理论构造出可行的投资操作方式 ,从而为投资者带来稳定的高收益 ,这不仅是基金应用理论研究的重要课题之一 ,也是促进我国证券市场建设的有益尝试。基于从投资角度出发 ,以组合理论中的单指数模型为基础 ,对沪... 如何在实际中利用投资组合理论构造出可行的投资操作方式 ,从而为投资者带来稳定的高收益 ,这不仅是基金应用理论研究的重要课题之一 ,也是促进我国证券市场建设的有益尝试。基于从投资角度出发 ,以组合理论中的单指数模型为基础 ,对沪、深两市的证券投资基金进行研究 ,设计了构造投资组合的方法 ,并对该方法所依据的理论基础进行了论证 ,同时对其适用条件、实施程序、局限性和应用效果进行了说明和检验。研究期间的实际运行结果表明 :新的组合投资方式与其它投资方式相比具有一定的优势 ,获利能力尤为突出 ,达到了预期的目的。 展开更多
关键词 基金 证券投资组合 单指数模型 中国 证券市场 投资方式 获利能力
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从均衡形成过程比较资本资产定价模型和套利定价模型 被引量:3
3
作者 李斌 刘端 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第1期107-112,共6页
介绍了现代资产选择两大理论资本资产定价模型( CAPM)和套利定价模型 ( APT) .并分别对这两个模型的构建及其对均衡过程描述进行分析比较 ,从而得出结论 .
关键词 资本资产定价模型 套利定价模型 单因素模型 多因素模型
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指数模型在投资分析中的应用 被引量:2
4
作者 郁俊莉 韩文秀 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2001年第12期17-21,共5页
从资本资产定价理论和套利定价理论出发 ,研究了证券投资分析的收益率和风险问题。同时 ,运用以上两种理论讨论了单指数模型和多指数模型的特点及应用 。
关键词 单指数模型 多指数模型 投资分析 证券市场 股票管理
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单指数模型的最优风险投资组合研究 被引量:6
5
作者 卢善奎 《南京工程学院学报(自然科学版)》 2012年第1期1-10,共10页
根据威廉.夏普的单指数模型(Diagonal Model)构建最优风险投资组合,选取2005年6月至2010年5月间上市交易的股票型基金13只和债券型基金9只进行实证检验.发现选取的22只基金与上证综合指数构建的最优风险投资组合的收益率比上证综合指数... 根据威廉.夏普的单指数模型(Diagonal Model)构建最优风险投资组合,选取2005年6月至2010年5月间上市交易的股票型基金13只和债券型基金9只进行实证检验.发现选取的22只基金与上证综合指数构建的最优风险投资组合的收益率比上证综合指数的收益率要高.同时,使用样本数据中具有正α值的基金进行对比分析,发现正α值的基金构建的最优风险投资组合的收益率无法战胜基于22只基金构建的组合的收益率.这说明基于α值的积极组合管理无法获得超额收益,虽然它的收益超过同期的上证综指的收益.因此,得出结论,单指数模型构建的最优风险投资组合能够获得超过大盘指数的收益,但是基于正α值的投资策略无法对单指数模型进行改进. 展开更多
关键词 单指数模型 资产管理 最优风险投资组合
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基于多指数模型和APT模型的投资组合分析 被引量:1
6
作者 陈盛双 李丽霞 《价值工程》 2007年第12期158-160,共3页
在投资组合研究中,多指数模型的分析并不多见。鉴于此,对多指数模型和APT模型进行了理论总结,并研究了多指数模型和APT模型在投资组合管理以及业绩评价上的应用。多指数模型可以用于形成收益预期、研究事件影响,以及作为分解组合好坏表... 在投资组合研究中,多指数模型的分析并不多见。鉴于此,对多指数模型和APT模型进行了理论总结,并研究了多指数模型和APT模型在投资组合管理以及业绩评价上的应用。多指数模型可以用于形成收益预期、研究事件影响,以及作为分解组合好坏表现的工具。 展开更多
关键词 投资组合 单指数模型 多指数模型 套利定价模型(APT模型)
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基于M估计的稳健单指数投资组合模型 被引量:4
7
作者 谢振中 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2015年第2期349-356,共8页
针对单指数投资组合模型,用稳健的M估计去估计模型参数,减少了样本数据异常值对模型的影响,并对沪市权重股进行了实证检验,得到了投资组合的有效前沿。
关键词 单指数模型 稳健M估计 异常值 有效前沿
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1.5TMRI成像单指数模型及体素内不相干运动诊断胰腺癌的应用价值 被引量:4
8
作者 李军苗 杨登法 +3 位作者 华浅近 陈建华 张海涛 吴贵阳 《浙江临床医学》 2019年第1期4-6,共3页
目的 分析1.5T?MRI弥散加权成像(DWI)单指数模型及体素内不相干运动成像(IVIM)诊断胰腺癌的应用价值.方法 选择2015年10月至2017年6月经病理检查确诊的胰腺癌患者46例为胰腺癌组,选择同期胰腺无异常的健康者50例为健康组.分析两组的常规... 目的 分析1.5T?MRI弥散加权成像(DWI)单指数模型及体素内不相干运动成像(IVIM)诊断胰腺癌的应用价值.方法 选择2015年10月至2017年6月经病理检查确诊的胰腺癌患者46例为胰腺癌组,选择同期胰腺无异常的健康者50例为健康组.分析两组的常规单b值DWI序列生成单指数模型ADC值、ADCstandard、双阶单指数相关扩散系数值(D)、灌注相关扩散系数值(D*)、灌注分数(f)值.结果 胰腺癌组与健康组的T2WI、DWI分布比较,差异有统计学意义(P<0.05);而T1WI分布,差异无统计学意义(P>0.05).胰腺癌组的ADC、ADCstandard、D、D*与f参数值低于健康组,差异有统计学意义(P<0.05).胰腺癌组的ADC、D、D*与f参数值鉴别胰腺癌有一定的诊断效能,ADCstandard、D*的特异度较高,D的灵敏度较高.结论 1.5T?MRI?DWI单指数模型及IVIM单指数模型有一定诊断胰腺癌的临床价值,同时获得较全面的参数信息,灵敏度与特异性较高. 展开更多
关键词 胰腺癌 1.5T磁共振成像 单指数模型 体素内不相干运动 应用价值
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均值-方差模型与单指数模型的应用 被引量:3
9
作者 杨林朋 吕爱林 李超 《重庆工学院学报(自然科学版)》 2009年第8期76-79,共4页
介绍了马克维茨的均值-方差模型和威廉.夏普的单指数模型,指出均值-方差模型存在的不足和单指数模型对均值-方差模型进行改进的合理性.通过实例对2个模型进行实证研究,并用LINGO软件进行求解.结果表明:单指数模型可以减少计算量,并且有... 介绍了马克维茨的均值-方差模型和威廉.夏普的单指数模型,指出均值-方差模型存在的不足和单指数模型对均值-方差模型进行改进的合理性.通过实例对2个模型进行实证研究,并用LINGO软件进行求解.结果表明:单指数模型可以减少计算量,并且有分散投资风险的作用.最后提出了模型改进的思路. 展开更多
关键词 均值-方差模型 单指数模型 线性回归
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基于β系数的发电商投标组合决策模型 被引量:3
10
作者 谭忠富 谢品杰 +1 位作者 侯建朝 陈广娟 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2009年第1期14-18,49,共6页
电力市场环境下,发电商面临着各种不确定性,因此,需要在各市场合理分配参与竞价的电量,以实现收益最大化的同时有效的规避风险。为此,借鉴金融学中的资本资产定价模型和单指数模型,区分了系统风险和非系统风险,引入市场灵敏度指数作为... 电力市场环境下,发电商面临着各种不确定性,因此,需要在各市场合理分配参与竞价的电量,以实现收益最大化的同时有效的规避风险。为此,借鉴金融学中的资本资产定价模型和单指数模型,区分了系统风险和非系统风险,引入市场灵敏度指数作为风险选择参数,对经典均值—方差模型进行简化,建立了发电商基于β系数的投标组合决策模型,并讨论了模型解存在的充要条件。算例仿真验证了所提出的模型的有效性和适用性,表明本模型对发电商的投标组合决策具有一定的参考价值和指导作用。 展开更多
关键词 电力市场 投标组合 资本资产定价模型 单指数模型
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函数型部分线性单指标空间自回归模型 被引量:2
11
作者 李云霞 王心愉 《高校应用数学学报(A辑)》 北大核心 2023年第2期151-165,共15页
该文提出了函数型部分线性单指标空间自回归模型,该模型综合并拓展了函数型单指标模型和空间自回归模型.基于拟极大似然估计(QMLE)和局部线性方法,构造了一个四阶段估计器来估计参数和非参数分量,并由假设条件给出了参数和非参数分量估... 该文提出了函数型部分线性单指标空间自回归模型,该模型综合并拓展了函数型单指标模型和空间自回归模型.基于拟极大似然估计(QMLE)和局部线性方法,构造了一个四阶段估计器来估计参数和非参数分量,并由假设条件给出了参数和非参数分量估计的渐近性质.在此基础上,通过Monte Carlo模拟研究了估计器的有限样本性能,最后对加拿大气象数据的年总降雨量和日均气温曲线建立了函数型单指标空间自回归模型,研究发现年总降雨量存在负向空间自相关性,日均气温与年总降雨量正相关. 展开更多
关键词 空间自回归模型 函数型数据 单指标模型 QMLE 局部线性回归
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单指标回归模型的若干检验问题 被引量:3
12
作者 张霞峰 朱仲义 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2007年第4期416-426,共11页
在参数和非参数回归模型中,关于异方差检验、一阶自相关存在性检验以及附加变量检验问题都有很多的研究.文中利用P-样条方法,研究了单指标模型的异方差、一阶自相关存在性及附加变量检验问题,分别得到了三种情况下的Score检验统计量,最... 在参数和非参数回归模型中,关于异方差检验、一阶自相关存在性检验以及附加变量检验问题都有很多的研究.文中利用P-样条方法,研究了单指标模型的异方差、一阶自相关存在性及附加变量检验问题,分别得到了三种情况下的Score检验统计量,最后给出计算机模拟和实际例子,证实了文中所提出的方法的可行性和有效性,推广和发展了先前的工作. 展开更多
关键词 相关性 异方差 SCORE检验 单指标模型 P-样条
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单指标非参数期权定价——改进的非参数定价方法 被引量:3
13
作者 李庆 张虎 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第10期43-53,共11页
本文建立一种改进的非参数期权定价模型,称为单指标非参数期权定价模型。相比现有非参数回归期权定价模型是期权价格关于各个因素的多元回归函数,本模型通过变量变换把期权价格多个因素指标转换为一个综合变量———单指标,得到期权价... 本文建立一种改进的非参数期权定价模型,称为单指标非参数期权定价模型。相比现有非参数回归期权定价模型是期权价格关于各个因素的多元回归函数,本模型通过变量变换把期权价格多个因素指标转换为一个综合变量———单指标,得到期权价格关于单指标的一元非参数回归方程。改进的模型实现了多元非参数期权定价模型的降维和简化了模型计算;还通过多个期限期权的单指标组合解决了非参数估计的样本数量问题;以及通过期限平滑解决了现有非参数定价模型中的日历效应问题。选取上证50ETF期权数据实证分析表明,无论是样本内的估计结果还是样本外的预测结果都比传统的Black-Scholes模型、半参数Black-Scholes模型和多元非参数回归期权定价模型估计效果有提高。 展开更多
关键词 非参数回归 变量变换 单指标模型 局部线性估计 最小二乘交错鉴定法
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单指标模型自适应局部惩罚样条估计 被引量:3
14
作者 赵静 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2021年第4期3-11,共9页
在单指标模型惩罚样条估计中,均匀惩罚样条由于各节点惩罚权重一致,导致在拟合过程中缺乏自适应性。为解决该问题,构建了一种基于变异系数的单指标模型自适应局部惩罚样条估计方法,利用径向基的局部惩罚样条逼近技术及Levenberg-Marqua... 在单指标模型惩罚样条估计中,均匀惩罚样条由于各节点惩罚权重一致,导致在拟合过程中缺乏自适应性。为解决该问题,构建了一种基于变异系数的单指标模型自适应局部惩罚样条估计方法,利用径向基的局部惩罚样条逼近技术及Levenberg-Marquardt算法对模型的参数进行估计。首先,通过计算各节点中相邻区间数据的变异系数,构造局部惩罚权重矩阵,以变异系数的数值大小作为数据离散程度的判断标准。在数据离散程度大的区间,会给予拟合曲线较小的惩罚;在数据离散程度小的区间,会给予拟合曲线较大的惩罚,从而实现对样条系数的局部自适应调节,得到样条系数估计值。其次,使用“去一分量”法以及Levenberg-Marquardt算法得到单指标参数估计值。模拟仿真结果表明:基于变异系数的局部惩罚样条估计方法比均匀惩罚样条估计方法具有更好的拟合效果。在对比实验中可以看出,基于变异系数的局部惩罚样条估计方法拟合效果也略优于基于极差和方差的局部惩罚样条估计方法。 展开更多
关键词 单指标模型 局部惩罚样条估计 LEVENBERG-MARQUARDT算法 变异系数
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组合投资理论分析及应用研究 被引量:2
15
作者 沈伟 肖冬荣 《湖北大学学报(自然科学版)》 CAS 2002年第2期118-122,共5页
在对现代组合投资理论分析的基础上 ,结合我国证券市场的实际 ,提出了可以有效规避市场系统风险和各单项资产非系统风险的组合投资模型 .对实际投资具有良好的指导作用 .
关键词 组合投资理论 系统风险 相对强弱指数 单指数模型
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单指标时间序列模型参数估计
16
作者 张日权 《华东师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2004年第4期24-27,共4页
讨论了时间序列模型E(Y|X)=G(θTX)的参数估计.采用核估计方法和平均导数法,在 数据为β-混合相依的情况下证明了该估计的渐近正态性.
关键词 单指标模型 核估计 平均导数法 β-混合相依 渐近正态性
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部分线性单指数动态面板模型的惩罚二次推断函数估计 被引量:2
17
作者 丁飞鹏 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2015年第5期147-160,共14页
本文将个体效应与模型的线性部分和非线性部分同时进行估计,构建了惩罚二次推断函数估计法,估计了个体内具有自相关结构的随机效应部分线性单指数动态面板模型。该方法的优点是能够克服由个体效应引起的内生性问题,因此无论滞后因变量... 本文将个体效应与模型的线性部分和非线性部分同时进行估计,构建了惩罚二次推断函数估计法,估计了个体内具有自相关结构的随机效应部分线性单指数动态面板模型。该方法的优点是能够克服由个体效应引起的内生性问题,因此无论滞后因变量处于线性部分还是处于非参数部分均可得到一致有效的估计。进一步,本文证明了该估计方法的一致性和渐近正态性,同时还用Monte Carlo模拟实验评估了该估计方法在有限样本下的表现。 展开更多
关键词 单指数模型 动态面板模型 二次推断函数
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缺失数据下线性模型的半参数估计 被引量:2
18
作者 赵洋 薛留根 胡玉琴 《数学的实践与认识》 北大核心 2016年第16期191-197,共7页
通过比较参数方法和非参数方法对选择概率建模的优缺点,基于充分降维的思想提出了一种利用单指标模型对选择概率建模的半参数方法.基于逆概率加权方法和半参数方法,研究了缺失数据下线性模型的统计推断问题.建立的逆概率加权估计方程可... 通过比较参数方法和非参数方法对选择概率建模的优缺点,基于充分降维的思想提出了一种利用单指标模型对选择概率建模的半参数方法.基于逆概率加权方法和半参数方法,研究了缺失数据下线性模型的统计推断问题.建立的逆概率加权估计方程可以处理不同的数据缺失情形,给出了线性模型中兴趣参数的估计,并证明了它的渐近正态性.最后通过模拟研究说明提出的方法具有较好的有限样本性质. 展开更多
关键词 单指标模型 随机缺失 选择概率 逆概率加权 线性模型.
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删失数据下单指标模型的经验似然推断 被引量:2
19
作者 杨宜平 薛留根 程维虎 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2012年第2期297-311,共15页
考虑删失数据下单指标模型,研究了模型中参数的经验似然推断,证明了所提出的调整的经验对数似然比渐近于卡方分布,由此构造相应兴趣参数的置信域.进一步,由于模型中参数向量的范数等于1,利用该约束条件来降低参数的维数,从而增加置信域... 考虑删失数据下单指标模型,研究了模型中参数的经验似然推断,证明了所提出的调整的经验对数似然比渐近于卡方分布,由此构造相应兴趣参数的置信域.进一步,由于模型中参数向量的范数等于1,利用该约束条件来降低参数的维数,从而增加置信域的精度.模拟研究比较了经验似然方法和正态逼近方法的有限样本性质,从置信域的面积和覆盖概率两方面进行了比较,模拟结果表明经验似然方法优于正态逼近方法. 展开更多
关键词 删失数据 单指标模型 经验似然 χ~2分布
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基于单木位置的杉木林分空间竞争关系研究 被引量:2
20
作者 宋亚斌 江腾宇 +2 位作者 彭检贵 李佳 何丽妮 《湖北林业科技》 2019年第6期16-19,共4页
研究林木竞争关系,有助于了解林木生长规律,帮助制定科学有效的营林措施。本文基于树冠因子的林木竞争指数,提出了一种顾及林分地形因子的树冠竞争指数,并把这两种指数与基于交角的林木竞争指数以及简单竞争指数在不同林分中的适应性进... 研究林木竞争关系,有助于了解林木生长规律,帮助制定科学有效的营林措施。本文基于树冠因子的林木竞争指数,提出了一种顾及林分地形因子的树冠竞争指数,并把这两种指数与基于交角的林木竞争指数以及简单竞争指数在不同林分中的适应性进行对比。同时用这四种指数计算不同树种组成的林分以及杉木林中不同龄组、坡向、坡度的林分中单木受到的平均竞争。结果表明四种指数中简单竞争指数的相关性最高,顾及地形的树冠竞争指数次之,基于交角的林木竞争指数相关性最低;在不同树种组成的林分中马褂木样地单木受到的平均竞争最大,马褂木杉木混交林最小,其它两种林分次之;在杉木林分中,中龄林单木受到平均竞争要大于成熟林,阴坡样地中单木受到平均竞争要大于阳坡,单木受到的平均竞争随坡度增大而增大。因此四种指数中简单竞争指数的适用性最好;在杉木林经营中,中龄林需要及时间伐;在造林过程中阴坡的林地造林密度要适当小于阳坡、坡度级大的林地要小于坡度级小的林地。 展开更多
关键词 单木位置 林木竞争 竞争指数模型 空间竞争差异
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