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基于组合实物期权的船舶投资决策研究 被引量：5
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作者 吕靖 宫晓婞 杨林达 《重庆交通大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2010年第3期474-479,共6页
旨在研究具有组合复合实物期权特征的船舶投资决策。通过建立二叉树定价模型,并利用Crystal Ball软件运用蒙特卡洛模拟方法模拟航运市场波动率,从而对船舶投资项目进行评价。通过实例分析得出,拥有多重选择性的船舶投资项目的价值要大... 旨在研究具有组合复合实物期权特征的船舶投资决策。通过建立二叉树定价模型,并利用Crystal Ball软件运用蒙特卡洛模拟方法模拟航运市场波动率,从而对船舶投资项目进行评价。通过实例分析得出,拥有多重选择性的船舶投资项目的价值要大于仅有单一期权的投资项目价值。 展开更多
关键词 组合复合实物期权 船舶投资决策 二叉树模型
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