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高频金融时间序列的异象特征分析及应用——基于多重分形谱及其参数的研究 被引量：11
1
作者 周孝华 宋坤 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2005年第7期123-132,共10页
文章首先从理论上推导出金融资产价格的高频时间序列出现大幅震荡前后多重分形谱所具有的异象特征,然后随机选取两只股票(民生银行、哈飞股份)各35天的5min高频交易数据对上述特征进行实证分析。结果表明,两只股票在持续大幅波动开始与... 文章首先从理论上推导出金融资产价格的高频时间序列出现大幅震荡前后多重分形谱所具有的异象特征,然后随机选取两只股票(民生银行、哈飞股份)各35天的5min高频交易数据对上述特征进行实证分析。结果表明,两只股票在持续大幅波动开始与结束时,其多重分形谱形态及参数的变化与理论上的异象特征相吻合。运用该研究方法可以对金融资产持续大幅波动的开始及结束做出一定预测。 展开更多
关键词 多重分形谱 高频金融时间序列 大幅震荡 预测
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多重分形理论在股市大幅波动中的应用 被引量：7
2
作者 苑莹 庄新田 《系统管理学报》 北大核心 2008年第3期278-282,共5页
运用多重分形谱方法对上证指数大幅波动前后各时段高频数据的实证研究发现,不同时段其多重分形谱形状及多重分形谱参数的变化具有一定规律,即指数发生大幅波动时,其多重分形谱图形的开口变至最大,其参数值也有显著性的变化。为了验证上... 运用多重分形谱方法对上证指数大幅波动前后各时段高频数据的实证研究发现,不同时段其多重分形谱形状及多重分形谱参数的变化具有一定规律,即指数发生大幅波动时,其多重分形谱图形的开口变至最大,其参数值也有显著性的变化。为了验证上述实证结果的普遍性,提出运用滑动时间窗的思路,将每连续5个交易日的高频数据进行多重分形统计分析,并将其与股指波动进行对比。结果发现,在股价指数发生大幅波动的情况下,多重分形谱参数具有较明显的变化特征,这为进一步描述股票市场的复杂性规律提供了依据。 展开更多
关键词 大幅波动 多重分形谱参数 滑动时间窗
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股票价格持续大幅波动前后多重分形谱的异常及分析 被引量：13
3
作者 周孝华 宋坤 杨秀苔 《管理工程学报》 CSSCI 2006年第2期92-96,共5页
利用多重分形谱可以深入地分析金融时间序列的微观结构及其特征。本文以民生银行、长江通信二上市公司的具体数据为例,以它们出现持续大幅震荡前后共35天的5min股价高频交易序列为原始数据,并将连续5天的高频数据分为一组,考察每支股票... 利用多重分形谱可以深入地分析金融时间序列的微观结构及其特征。本文以民生银行、长江通信二上市公司的具体数据为例,以它们出现持续大幅震荡前后共35天的5min股价高频交易序列为原始数据,并将连续5天的高频数据分为一组,考察每支股票在持续大涨及持续大跌前后各个阶段时多重分形谱的形态及其重要参数的变化。研究表明股价持续大幅波动前后,股票价格的高频时间序列的多重分形谱具有前兆性的共同特征。运用本文的研究方法可以对个股持续大幅波动的开始及结束做出一定预测。 展开更多
关键词 持续大涨大跌 多重分形谱 高频交易数据 预测
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某自动挡车型制动前窜故障分析与改进 被引量：1
4
作者 李儒龙 张春娇 +2 位作者 沈波 丁济凡 陈卫方 《汽车技术》 北大核心 2014年第1期11-13,共3页
针对某自主品牌自动挡车型出现的制动前窜故障,采用CAN网关、发动机ECU参数标定等技术手段对故障原因进行全面分析,发现引起该故障的主要原因为ECU与TCU的扭矩匹配问题。据此对ECU的部分扭矩控制参数进行更改和优化,同时对TCU的相关控... 针对某自主品牌自动挡车型出现的制动前窜故障,采用CAN网关、发动机ECU参数标定等技术手段对故障原因进行全面分析,发现引起该故障的主要原因为ECU与TCU的扭矩匹配问题。据此对ECU的部分扭矩控制参数进行更改和优化,同时对TCU的相关控制策略进行更改。对优化后的车辆在城市道路和高原环境中进行大量实车验证,结果表明,优化方案能有效解决制动前窜故障,且不会造成其他不良影响。 展开更多
关键词 自动挡车型 制动前窜 CAN网关 ECU TCU
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