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带有交易费用的证券投资最优策略 被引量：26
1
作者 刘海龙 樊治平 潘德惠 《管理科学学报》 1999年第4期39-43,共5页
在假设证券价格服从几何布朗运动的基础上，运用随机最优控制理论，研究了在ｎ 个风险证券金融市场中带有交易费用的证券投资问题，建立了带有交易费用的证券投资最优控制问题的数学模型．首先，简述了文中所涉及的随机最优控制理论，... 在假设证券价格服从几何布朗运动的基础上，运用随机最优控制理论，研究了在ｎ 个风险证券金融市场中带有交易费用的证券投资问题，建立了带有交易费用的证券投资最优控制问题的数学模型．首先，简述了文中所涉及的随机最优控制理论，给出了值函数、效用函数和粘性解的定义．然后，在粘性解的意义下，推导出了交易策略有限和交易策略无限两种情况下值函数所满足的偏微分方程，该偏微分方程是由变分不等式描述的自由边值问题．最后，给出了两种情况下基于最优控制问题值函数的证券投资最优策略．本文得到的结果可以用于投资基金管理、金融风险管理等实际工作中。 展开更多
关键词 证券投资 交易费用 随机最优控制 效用函数
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证券投资决策的微分对策方法研究 被引量：18
2
作者 刘海龙 郑立辉 +1 位作者 樊治平 潘德惠 《系统工程学报》 CSCD 1999年第1期69-72,90,共5页
在证券价格存在有界不确定性的假设下，研究了基于最差情况的最优证券投资决策问题．首先，建立了证券投资决策的微分对策模型，然后，证明了该微分对策模型存在唯一的值函数．最后，根据微分对策理论得出了值函数所满足的偏微分方程．
关键词 证券投资 微分对策 值函数 证券价格 投资决策
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沪市股票投资组合规模与风险分散化关系的进一步研究 被引量：19
3
作者 杨继平 张力健 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2005年第10期21-28,共8页
首先介绍了分散化投资降低组合非系统风险的有关理论,在此基础上,利用上证50指数中的36只股票近三年的月收益率数据对沪市股票投资组合规模与风险分散的关系进行了实证分析,并对股票投资组合适度规模的确定问题进行了讨论.
关键词 证券投资 投资组合规模 风险分散 实证分析
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带有风险规避的证券投资最优策略 被引量：7
4
作者 刘海龙 樊治平 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2000年第2期44-47,72,共5页
运用随机最优控制理论,建立了带有风险规避的证券投资最优策略问题的数学模型;然后,给出了值函数和风险规避系数的定义,并通过对值函数进行非线性变换,证明了变换后的值函数满足带有风险规避系数的HJB偏微分方程,特别当风险规避系数无... 运用随机最优控制理论,建立了带有风险规避的证券投资最优策略问题的数学模型;然后,给出了值函数和风险规避系数的定义,并通过对值函数进行非线性变换,证明了变换后的值函数满足带有风险规避系数的HJB偏微分方程,特别当风险规避系数无限大时,给出了证券投资最优策略;最后给出了一个算例. 展开更多
关键词 证券投资 风险规避 随机最优控制 值函数
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煤矿安全投入优化数学模型研究及应用 被引量：14
5
作者 高蕊 《中国煤炭》 北大核心 2012年第3期105-108,共4页
结合煤矿实际,建立了煤矿安全投入最优化数学模型,通过分析某国有大型煤矿近10年安全投入的数据,利用统计软件SPSS,研究了安全投入、事故损失与安全保障度之间的函数关系,利用数学规划软件Lingo,得出事故损失与各项安全投入之间的函数... 结合煤矿实际,建立了煤矿安全投入最优化数学模型,通过分析某国有大型煤矿近10年安全投入的数据,利用统计软件SPSS,研究了安全投入、事故损失与安全保障度之间的函数关系,利用数学规划软件Lingo,得出事故损失与各项安全投入之间的函数关系。 展开更多
关键词 煤矿 安全投入 数学模型 事故损失 安全保障度
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聚类分析在证券投资基本分析中的应用 被引量：8
6
作者 李敏 何理 《辽宁师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2006年第2期145-146,共2页
选用14个聚类分析统计指标,用离差平方和法对31家上市公司的股票进行聚类分析,借以通过对股票的基本面的分析,为证券投资者提供长期理性投资的依据,降低投机性带来的风险,树立以基本投资为主,技术分析为辅的理性投资理念,找出真正具有... 选用14个聚类分析统计指标,用离差平方和法对31家上市公司的股票进行聚类分析,借以通过对股票的基本面的分析,为证券投资者提供长期理性投资的依据,降低投机性带来的风险,树立以基本投资为主,技术分析为辅的理性投资理念,找出真正具有投资价值的股票,进行长期投资. 展开更多
关键词 聚类分析 证券投资 基本分析 系统聚类
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改革开放四十年来煤炭行业安全发展之路 被引量：9
7
作者 刘伟 刘晨君 《煤炭经济研究》 2018年第11期34-42,共9页
改革开放40年来,中国煤炭行业持续快速发展,对推动国民经济发展和国家工业化发展的成绩非常显著。运用历史数据对比分析了1949年以来中美安全指标的时间数列趋势规律,特别是对改革开放以来的数据进行对比分析,指出中国煤炭行业安全主要... 改革开放40年来,中国煤炭行业持续快速发展,对推动国民经济发展和国家工业化发展的成绩非常显著。运用历史数据对比分析了1949年以来中美安全指标的时间数列趋势规律,特别是对改革开放以来的数据进行对比分析,指出中国煤炭行业安全主要指标不断趋近发达国家水平,已经达到我国煤炭行业历史最好水平。提出因地制宜、坚定不移地不断提高和加强煤矿安全管理、安全责任机制建设和优化产业结构;与时俱进、不断完善和提高煤矿安全培训体系。打造具有中国特色的煤炭行业"法律先行、监管管理、技术装备、技能培训"并重的安全发展模式。煤炭行业改革开放以来发展的成功经验是中国发展智慧和中国发展特色的重要组成部分,可为其他发展中国家发展煤炭工业提供积极借鉴。 展开更多
关键词 安全法律 安全机制 安全发展 安全责任 安全投入 安全培训
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具有固定交易费用的证券投资决策问题 被引量：5
8
作者 刘海龙 孙良 潘德惠 《信息与控制》 CSCD 北大核心 1999年第2期136-140,共5页
在Ｐｌｉｓｋａ和Ｓｅｌｂｙ所建立模型的基础上，研究了具有固定交易费用的证券投资决策问题．通过进行函数变换，将证券投资决策的一类多维二阶偏微方程自由边界问题转化成特别简单的一类偏微分方程自由边界问题．
关键词 证券投资 维纳过程 决策 固定交易费用
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非理性交易行为、股价波动与中国股市 被引量：3
9
作者 王永平 孟卫东 杨秀苔 《重庆大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第10期143-146,共4页
在中国证券市场中,投资者并不是现代金融学理论所假定的交易“理性人”,而是具有明显的“过度自信”、“羊群效应”、“处置效应”、“政策依赖”等非理性特征的非理性交易者.由于非理性交易者具有强化效应和风险分散效应的双重效应,在... 在中国证券市场中,投资者并不是现代金融学理论所假定的交易“理性人”,而是具有明显的“过度自信”、“羊群效应”、“处置效应”、“政策依赖”等非理性特征的非理性交易者.由于非理性交易者具有强化效应和风险分散效应的双重效应,在一定市场条件下,当非理性交易者对股票收益的预测偏差在一定范围内时,非理性交易者的增加可能引起股票溢价,也可能导致股票折价,而当其预测偏差超出一定范围后,非理性交易者的增加才会大大推动股价的波动. 展开更多
关键词 交易行为 行为金融 证券投资
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异质性视角下中小企业网络安全防御的最优投资策略 被引量：5
10
作者 王韧 许豪 +1 位作者 王中杰 徐徐 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2023年第2期398-420,共23页
信息技术的飞速发展,带来了复杂多样的网络安全问题.越来越多基础安全设施相对薄弱的中小企业开始尝试“风险管理服务+网络安全保险”这一安全防御模式.但防御投资过度或不足均会导致网络安全风险管理效率损失或防御失败.据此,在异质性... 信息技术的飞速发展,带来了复杂多样的网络安全问题.越来越多基础安全设施相对薄弱的中小企业开始尝试“风险管理服务+网络安全保险”这一安全防御模式.但防御投资过度或不足均会导致网络安全风险管理效率损失或防御失败.据此,在异质性视角下,以中小企业为研究对象,对其网络安全投资决策模型进行了优化,并探讨了企业决策在多方博弈中的局部和全局最优解.研究表明,企业间安全防御投资行为处于非合作状态时,存在安全防御投资的最优解使风险厌恶型企业财富效用达到最大且稳定均衡;反之,若企业处于合作状态,尽管市场总效用有所提升,但由于存在“囚徒困境”,单个企业均存在打破合作的动机,因而在合作状态下,效用并不稳定;最后,讨论了考虑附加保费情形下保险免赔额、安全防御支出与非合作企业财富效用之间的关系,证明了设置一定的免赔额可对企业的财富效用起到促进作用. 展开更多
关键词 异质性 网络安全保险 安全防御投资 中小企业 合作与非合作
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多媒体教学应用与《证券投资学》教学改革 被引量：9
11
作者 姚萱 王香花 《中北大学学报（社会科学版）》 2006年第3期88-90,共3页
《证券投资学》课程在传统的教学方法下,效果不甚理想,随着多媒体技术的逐渐成熟,利用计算机辅助教学必将成为发展趋势。针对该课程的特点,结合教学实践,论述了证券投资学与多媒体技术相结合的优势所在,同时对完善该课程的多媒体教学提... 《证券投资学》课程在传统的教学方法下,效果不甚理想,随着多媒体技术的逐渐成熟,利用计算机辅助教学必将成为发展趋势。针对该课程的特点,结合教学实践,论述了证券投资学与多媒体技术相结合的优势所在,同时对完善该课程的多媒体教学提出了建议。 展开更多
关键词 模拟股市 《证券投资学》 教学改革 多媒体教学
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《证券投资学》软件模拟教学初探 被引量：8
12
作者 王冰 《山西科技》 2007年第6期71-72,共2页
文章总结了传统的证券投资课程教学方法的缺陷,探索采用证券投资软件模拟加课堂教学的模式来提高教学的效果和实践性,并分析了采用这一方法教学所需的条件和在教学过程中可能遇到的问题,探讨了具体实施软件教学的优点及其创新。
关键词 证券投资 教学模拟 投资软件
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施工企业安全成本的经济特征分析 被引量：7
13
作者 吴耀兴 《建筑经济》 2010年第5期78-80,共3页
依据建筑施工企业安全生产管理的目标、特点和程序,提出了安全成本的概念和构成,分析了保证性安全成本、损失性安全成本与安全保证程度之间的相互关系。
关键词 安全成本 安全投资 安全效益
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《证券投资分析》课程中的案例教学 被引量：8
14
作者 胡晋青 《山西财政税务专科学校学报》 2006年第2期68-70,共3页
《证券投资分析》是一门广泛吸收多学科知识、理论体系复杂且具有较强实践性和应用性的课程。因此,将案例教学法引入该门课程教学具有重要的意义。为了保证教学效果,应在加强案例资源建设的基础上,从阅读案例、布置座位、分析讨论、总... 《证券投资分析》是一门广泛吸收多学科知识、理论体系复杂且具有较强实践性和应用性的课程。因此,将案例教学法引入该门课程教学具有重要的意义。为了保证教学效果,应在加强案例资源建设的基础上,从阅读案例、布置座位、分析讨论、总结评述等环节认真做好案例教学的组织工作。 展开更多
关键词 证券投资 案例教学 案例资源
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证券投资中的风险识别与防范措施 被引量：7
15
作者 潘邦贵 《武汉商学院学报》 2017年第1期41-43,共3页
在证券投资运作过程中,投资风险是广大投资者密切关注的问题。投资者要随时对各种各样的风险进行识别,并及时采取防范措施,最大程度地降低风险给投资者带来的经济损失。
关键词 证券投资 风险识别 防范措施
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资本缓冲与银行资产配置行为研究——来自跨国银行业的经验证据 被引量：7
16
作者 熊启跃 曾刚 《财贸经济》 CSSCI 北大核心 2015年第8期59-73,共15页
随着巴塞尔资本协议Ⅲ在全球范围内的实施,新监管环境下商业银行的行为调整特征及其对实体经济产生的影响得到了理论界和实务界的高度关注。本文基于1998-2012年全球350家商业银行的经验数据,采用系统GMM等估计方法实证检验了资本缓冲... 随着巴塞尔资本协议Ⅲ在全球范围内的实施,新监管环境下商业银行的行为调整特征及其对实体经济产生的影响得到了理论界和实务界的高度关注。本文基于1998-2012年全球350家商业银行的经验数据,采用系统GMM等估计方法实证检验了资本缓冲与银行资产配置行为间的关系。实证结果表明:资本缓冲与银行信贷行为呈现负相关关系,与证券投资行为呈现正相关关系;高资本缓冲、高资本质量(核心资本比例较高)的银行资本缓冲与信贷行为(证券投资)的负(正)相关关系更为明显。本研究说明巴塞尔Ⅲ的实施将减弱银行信贷投放能力、迫使银行将资产更多地配置在证券投资领域。监管当局在实施巴塞尔Ⅲ的过程中,应采取有效措施减小其对实体经济带来的外溢效应。 展开更多
关键词 资本缓冲 系统GMM估计信贷行为 证券投资
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混合式“金课”在地方财经类高校的建设思路及实践——以安徽财经大学“证券投资学”为例 被引量：6
17
作者 陈若愚 张腾 李波 《湖北第二师范学院学报》 2021年第3期91-97,共7页
“打造金课,杜绝水课”正在成为中国大学教育的新教学理念。基于地方财经类高校的特点和需求,结合当前高校建设混合式“金课”所面临的困境,安徽财经大学提出“S-P-T”的混合式“金课”构建思路,并通过专业核心课程“证券投资学”的教... “打造金课,杜绝水课”正在成为中国大学教育的新教学理念。基于地方财经类高校的特点和需求,结合当前高校建设混合式“金课”所面临的困境,安徽财经大学提出“S-P-T”的混合式“金课”构建思路,并通过专业核心课程“证券投资学”的教学实践,为地方财经类高校建设混合式“金课”提供了一套可参照的有效模式。地方财经类高校打造混合式“金课”时需要注意课程模式的本土化、课程设计的针对性以及课程评价的及时性。 展开更多
关键词 混合式“金课” 地方财经类高校 《证券投资学》
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证券投资价值的综合评价法 被引量：1
18
作者 赵丽萍 《宁夏大学学报（自然科学版）》 CAS 2004年第1期20-22,共3页
将专家的意见与主成分分析方法结合起来 ,提出了专家修正的主成分分析系统评价法 ,并对上市公司进行分析 。
关键词 证券投资 投资价值 综合评价法 主成分分析
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证券投资模拟教学研究 被引量：6
19
作者 孙静 《实验室研究与探索》 CAS 北大核心 2009年第11期106-108,146,共4页
针对在证券投资模拟教学实践中发现的问题,从实验教学内容、教学方法及实验组织等方面对实验教学方案进行了设计和规划。该方案拓展了原实验教学体系得深度和广度,此外,在教学组织上引入开放式实验模式,对提高实验教学质量提供有效支撑。
关键词 证券投资 实验教学 模拟交易
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证券投资风险计量理论与方法的评析
20
作者 李秉祥 《陕西科技大学学报（自然科学版）》 2005年第5期124-128,共5页
介绍了证券投资风险计量理论研究的发展历史,评述了各种证券投资风险理论与计量方法的优点和不足,旨在帮助决策者根据具体情况选择适合自己的风险计量方法,提高投资决策的效率。
关键词 证券投资 风险 效用理论 VAR
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