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50ETF对其成份股波动性影响的实证研究
被引量：
10
1
作者
王婧
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2006年第5期40-44,共5页
本文探讨了50ETF对上证50指数成份股的波动影响情况。本文使用Andersenetal.方法和GARCH模型的无条件方差测度上证50指数成份股的波动性变化,实证结果显示,ETF的设立显著提高了上证50成份股的波动性;ETF对不同市值规模股票的波动性影响...
本文探讨了50ETF对上证50指数成份股的波动影响情况。本文使用Andersenetal.方法和GARCH模型的无条件方差测度上证50指数成份股的波动性变化,实证结果显示,ETF的设立显著提高了上证50成份股的波动性;ETF对不同市值规模股票的波动性影响不存在显著差异,但对不同行业的波动性影响存在明显差异。本文认为ETF价格变化可以反映市场信息以及改变投资者的资产配置,进而影响其对应成份股价格的波动性变化。
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关键词
交易所交易基金
50ETF
成份股价格波动性
一篮子证券组合
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职称材料
题名
50ETF对其成份股波动性影响的实证研究
被引量：
10
1
作者
王婧
机构
招商基金管理有限公司
出处
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2006年第5期40-44,共5页
文摘
本文探讨了50ETF对上证50指数成份股的波动影响情况。本文使用Andersenetal.方法和GARCH模型的无条件方差测度上证50指数成份股的波动性变化,实证结果显示,ETF的设立显著提高了上证50成份股的波动性;ETF对不同市值规模股票的波动性影响不存在显著差异,但对不同行业的波动性影响存在明显差异。本文认为ETF价格变化可以反映市场信息以及改变投资者的资产配置,进而影响其对应成份股价格的波动性变化。
关键词
交易所交易基金
50ETF
成份股价格波动性
一篮子证券组合
Keywords
ETF
50ETF
volatility
of
component
stocks
securities
basket
portfolio
分类号
F830.39 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
50ETF对其成份股波动性影响的实证研究
王婧
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2006
10
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