期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到8篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
不确定环境下再装股票期权的稳健定价模型 被引量：17
1
作者 张慧 陈晓兰 聂秀山 《中国管理科学》 CSSCI 2008年第1期25-31,共7页
研究具有Knight不确定性的金融市场,假定标的资产(股票)价格过程服从几何布朗运动,建立了再装股票期权在一个概率测度集合上的最大、最小定价模型。并借助于倒向随机微分方程(BSDE)以及偏微分方程(PDE)的重要理论完成了对模型的转化。... 研究具有Knight不确定性的金融市场,假定标的资产(股票)价格过程服从几何布朗运动,建立了再装股票期权在一个概率测度集合上的最大、最小定价模型。并借助于倒向随机微分方程(BSDE)以及偏微分方程(PDE)的重要理论完成了对模型的转化。最后利用随机过程的有关知识求出了该模型的显示表达式,并通过具体的数值分析揭示了Knight不确定性对再装股票期权定价的重要影响。 展开更多
关键词 KNIGHT不确定性 再装股票期权 稳健定价 BSDE
下载PDF
新产品捆绑上市的鲁棒定价策略 被引量：7
2
作者 于辉 刘卫华 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2017年第6期1525-1535,共11页
面对新产品信息缺失的上市困境,从传统的供应链合作上市向产品合作上市推进,根据成熟产品和新产品信息的不同,探讨了零售商的四类上市策略,旨在发现哪种策略更有利于新产品推广.研究表明,当两产品捆绑后具有一定互补性时,"捆绑上市... 面对新产品信息缺失的上市困境,从传统的供应链合作上市向产品合作上市推进,根据成熟产品和新产品信息的不同,探讨了零售商的四类上市策略,旨在发现哪种策略更有利于新产品推广.研究表明,当两产品捆绑后具有一定互补性时,"捆绑上市+部分信息"策略下零售商的利润完美地逼近"捆绑上市+完全信息"策略,远高于"单独销售+完全信息"策略,凸显了产品合作的价值,使得零售商无需获得新产品的所有信息,就能有效推进新产品成功上市. 展开更多
关键词 新产品 信息缺失 纯捆绑销售 鲁棒定价
原文传递
不确定需求下考虑预售合理性的鲁棒定价决策
3
作者 楼振凯 王治莹 逄金辉 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2024年第7期1945-1958,共14页
需求区间销售模式选择鲁棒定价预售合理性在可预知的需求信息为区间表达的情形下,研究销售模式选择与鲁棒定价决策问题,目的是分析预售的合理性和必要性.首先建立不进行预售时的鲁棒定价决策模型,根据逐层求解法得到鲁棒最优价格和实际... 需求区间销售模式选择鲁棒定价预售合理性在可预知的需求信息为区间表达的情形下,研究销售模式选择与鲁棒定价决策问题,目的是分析预售的合理性和必要性.首先建立不进行预售时的鲁棒定价决策模型,根据逐层求解法得到鲁棒最优价格和实际销售利润.然后考虑通过预售获取确切需求信息并在现售阶段调整销售价格的两阶段鲁棒定价模型,根据预售所获得的实际利润评估预售的合理性.进一步地,基于风险中性准则对事先获取的需求区间进行分析,根据需求上下限和顾客购买偏好比例给出预售必要性的判别条件.最后设计了数值算例,考察预售的必要性如何随关键参数的变化而变化,以及不同销售模式下利润函数关于需求下限与实际需求之间差值的敏感性. 展开更多
关键词 需求区间 销售模式选择 鲁棒定价 预售合理性
原文传递
不确定需求下二级供应链中的鲁棒定价问题 被引量：5
4
作者 楼振凯 楼旭明 +1 位作者 侯福均 孙中原 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第11期95-104,共10页
对由一个制造商和一个零售商组成的单一产品二级供应链,在市场潜在需求和价格敏感系数不确定的情况下,分析制造商和零售商的鲁棒定价决策。首先考虑了零售商掌握完全信息而制造商仅已知各参数区间的不对称信息情形,建立Stackelberg鲁棒... 对由一个制造商和一个零售商组成的单一产品二级供应链,在市场潜在需求和价格敏感系数不确定的情况下,分析制造商和零售商的鲁棒定价决策。首先考虑了零售商掌握完全信息而制造商仅已知各参数区间的不对称信息情形,建立Stackelberg鲁棒博弈模型并对模型的均衡解进行探讨,进一步通过对解的分析和对比讨论了不对称信息下零售商的决策优势。然后研究了制造商和零售商都仅已知各参数区间的不完全信息情形,给出Stackelberg鲁棒博弈模型,求得其均衡解并与完全信息下的情形以及不对称信息下的情形进行比较,分别得到制造商和零售商在不完全信息下所获得的利润比在完全信息下所获得利润高的条件,并证明了制造商在不完全信息下所获得的利润比在不对称信息下获得的利润高,而零售商则刚好相反。最后给出算例分析,对所得到的解和结论做一些补充。 展开更多
关键词 不完全信息 区间参数 鲁棒定价 STACKELBERG博弈 不对称信息
原文传递
期权稳健定价模型及实证 被引量：1
5
作者 杨维强 彭实戈 《山东大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第2期69-73,139,共6页
建立了期权稳健定价模型,给出了欧式看涨和看跌期权的稳健定价公式,并用标准普尔500指数期权的做市商买入价和卖出价数据进行了实证研究.
关键词 正倒向随机微分方程 期权 稳健定价 模糊 标准普尔500指数
下载PDF
产出不确定下新产品预售的鲁棒定价分析 被引量：1
6
作者 孙彩虹 李振 于辉 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2022年第4期1246-1257,共12页
预售模式具有平衡需求侧风险的价值,正受到企业上市新产品的青睐。为揭示预售模式在产出不确定下的企业价值,基于产出不确定环境,研究了生产商仅能掌握新产品随机产出因子的部分信息时,在直销过程中引入预售的鲁棒定价问题。研究不仅发... 预售模式具有平衡需求侧风险的价值,正受到企业上市新产品的青睐。为揭示预售模式在产出不确定下的企业价值,基于产出不确定环境,研究了生产商仅能掌握新产品随机产出因子的部分信息时,在直销过程中引入预售的鲁棒定价问题。研究不仅发现了产出不确定风险对新产品的正常销售定价、生产商的利润所带来的鲁棒冲击,还揭示了预售模式应对该风险是有价值的,且当产出不确定风险波动越大,新产品预售价格的折扣率应越小。 展开更多
关键词 新产品预售 产出不确定 鲁棒定价 模式价值
下载PDF
部分信息下联合鲁棒定价、订货决策的报童模型 被引量：10
7
作者 孙彩虹 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2014年第5期1122-1130,共9页
信息完全下的经典报童模型是单周期库存管理的核心控制方法,联合定价、订货决策是提高报童模型运作效率的主要手段.Scarf创造性地构建了部分信息下的鲁棒报童模型,但鲁棒联合定价、订货问题由于其困难程度,长期困扰着运作管理学者.本论... 信息完全下的经典报童模型是单周期库存管理的核心控制方法,联合定价、订货决策是提高报童模型运作效率的主要手段.Scarf创造性地构建了部分信息下的鲁棒报童模型,但鲁棒联合定价、订货问题由于其困难程度,长期困扰着运作管理学者.本论文在"做和型"随机价格需求函数条件下部分地解决了该问题.在报童仅获知不确定需求的均值与方差的假设下,我们建立了Worstcase型的鲁棒联合定价、订货模型,并在适当的条件下给出了联合决策的闭环最优解.数值实验证实了联合的鲁棒定价与订货决策较大幅度地改善了Scarf鲁棒订货模型的运作效率.该模型能较好地适应于新产品供应链等信息缺失下的企业运作管理. 展开更多
关键词 联合定价 订货决策 报童模型 鲁棒决策 部分信息 新产品供应链
原文传递
买断契约下新产品网络预售的鲁棒定价策略 被引量：5
8
作者 孙彩虹 王蕾 于辉 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2018年第9期2357-2366,共10页
"互联网+"新零售下,网络预售已经成为企业推出新产品的新举措、新模式。研究新产品网上预售的"定金+尾款"模式,考虑零售商买断供应商货源的供应链契约结构下的零售定价问题。在利用有限供应信息刻画新产品特征的基... "互联网+"新零售下,网络预售已经成为企业推出新产品的新举措、新模式。研究新产品网上预售的"定金+尾款"模式,考虑零售商买断供应商货源的供应链契约结构下的零售定价问题。在利用有限供应信息刻画新产品特征的基础上,建立了零售商鲁棒定价模型,研究不仅发现了新产品供应不确定性对网络预售定价问题带来的鲁棒行为冲击,也揭示出"定金+尾款"的预售支付结构对网络预售所带的运作影响。 展开更多
关键词 网络预售 鲁棒定价 新产品 买断契约
下载PDF
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部