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证券组合投资的区间数线性规划方法 被引量:30
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作者 路应金 唐小我 周宗放 《系统工程学报》 CSCD 2004年第1期33-37,共5页
提出证券组合投资分析的区间数线性规划方法.基于区间数线性规划问题的最优性条件将目标函数和约束条件均为区间数的区间数线性规划问题转化成目标函数为区间数的区间数线性规划问题.通过引入衡量投资者风险喜好的风险偏好系数α,将区... 提出证券组合投资分析的区间数线性规划方法.基于区间数线性规划问题的最优性条件将目标函数和约束条件均为区间数的区间数线性规划问题转化成目标函数为区间数的区间数线性规划问题.通过引入衡量投资者风险喜好的风险偏好系数α,将区间数线性规划问题转化为参数线性规划问题.使证券组合投资决策更加具有柔性.最后通过实例分析了该模型的应用价值. 展开更多
关键词 证券组合投资 区间数线性规划 目标函数 风险偏好系数 数学规划
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基于直觉模糊信息DEMATEL法的水电站事故应急能力评价 被引量:7
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作者 孙开畅 马文俊 +1 位作者 李权 颜鑫 《武汉大学学报(工学版)》 CAS CSCD 北大核心 2020年第1期23-29,共7页
为强化水电站应急救援能力建设,提出了基于直觉模糊信息的决策试验与实验评估法(decision making trial and evaluation laboratory, DEMATEL)的评价模型对水电站应急救援能力进行研究分析。综合考虑水电站建设和运营特点,建立应急救援... 为强化水电站应急救援能力建设,提出了基于直觉模糊信息的决策试验与实验评估法(decision making trial and evaluation laboratory, DEMATEL)的评价模型对水电站应急救援能力进行研究分析。综合考虑水电站建设和运营特点,建立应急救援能力评价指标体系;基于直觉模糊理论表达信息的不确定性,构造了DEMATEL的直接影响矩阵,并通过直觉模糊熵确定专家的决策权重;结合风险偏好系数建立直觉模糊函数,将直觉模糊决策矩阵转换为实数矩阵;最后根据中心度和原因度对评价指标进行分析,确定指标间的影响程度及其作用关系。结果表明:日常安全宣传与管理、应急预案准备、现场应急反应能力对水电站安全事故应急救援能力建设起到最重要的作用。该模型能揭示指标间的影响程度和重要性,有效量化和评价应急救援能力,具有一定的实用性。 展开更多
关键词 应急能力 DEMATEL法 评价指标体系 直觉模糊理论 风险偏好系数
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多目标决策问题及其求解方法研究 被引量:37
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作者 杨桂元 郑亚豪 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2012年第2期108-115,共8页
针对多目标决策问题的多目标最优化问题化为单目标最优化问题进行了研究.其主要方法有:理想点法、等级权重法、加权算术平均法、加权几何平均法、风险偏好系数法、乘除法、模糊规划法等.此外,还对多目标最大最小和多目标最小最大决策问... 针对多目标决策问题的多目标最优化问题化为单目标最优化问题进行了研究.其主要方法有:理想点法、等级权重法、加权算术平均法、加权几何平均法、风险偏好系数法、乘除法、模糊规划法等.此外,还对多目标最大最小和多目标最小最大决策问题进行了处理. 展开更多
关键词 多目标决策 理想点 风险偏好系数 模糊规划 组合投资 收益率 风险
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考虑个体风险偏好差异的高速公路出行选择模型 被引量:10
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作者 马莹莹 陆思园 +1 位作者 张晓明 魏文术 《吉林大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第5期1673-1683,共11页
本文旨在进行节假日高速公路出行特征分析及出行行为决策建模。首先,进行节假日高速公路出行行为特性调查和分析,总共回收有效问卷数量500份;其次,考虑个体风险偏好差异性,提出基于巢式Logit-累积前景理论模型的高速公路出行时段选择模... 本文旨在进行节假日高速公路出行特征分析及出行行为决策建模。首先,进行节假日高速公路出行行为特性调查和分析,总共回收有效问卷数量500份;其次,考虑个体风险偏好差异性,提出基于巢式Logit-累积前景理论模型的高速公路出行时段选择模型,进一步了解节假日高速公路出行行为决策;最后,以广东省节假日高速公路为对象进行案例研究,并进行模型精度检验。研究表明:本文模型总体预测误差为14.14%,仅基于巢式Logit模型预测误差约为22.22%。与其他模型相比,本文模型有利于提高预测结果的精度。 展开更多
关键词 高速公路 巢式LOGIT模型 累积前景理论 风险偏好系数
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基于委托代理理论的医疗激励契约研究 被引量:7
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作者 苏强 陈淼 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第7期203-209,217,共8页
医患之间的高度信息不对称性是导致医患矛盾的重要原因。现有研究基于信息不对称情况下医患之间的委托代理关系模式,针对可能导致的道德风险问题设计了不同的医疗激励机制,但是没有充分考虑医疗服务的不确定性和异质性。本文考虑医方努... 医患之间的高度信息不对称性是导致医患矛盾的重要原因。现有研究基于信息不对称情况下医患之间的委托代理关系模式,针对可能导致的道德风险问题设计了不同的医疗激励机制,但是没有充分考虑医疗服务的不确定性和异质性。本文考虑医方努力的不同动机,提出二维努力水平的概念,以医患双方效益最大化为目标,对患方就医过程中的医患博弈时序进行研究,在医方具有信息优势的条件下设计了不同情况下的医疗激励契约模型。数值分析结果表明,医方的固定医疗收益、收益提成比例和二维努力水平等激励参数与医方努力产出的边际收支系数、医患双方的风险偏好程度以及随机因素的扰动程度等均存在显著的相关关系。 展开更多
关键词 信息不对称 努力水平 风险偏好系数 激励机制 委托代理理论
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工程项目融资风险偏好的博弈分析 被引量:5
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作者 张凤明 徐满华 《工程建设》 2008年第2期57-60,共4页
工程项目融资往往存在巨大风险,风险不可完全根除,则必须合理的进行分担。本文采用博弈方法,基于工程项目各参与主体的风险偏好系数不同取向,寻求项目融资风险的最佳风险承担者,同时以国内外项目融资案例予以印证。
关键词 项目融资 风险偏好系数 博弈论
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直觉模糊数风险偏好一致排序方法和决策 被引量:3
7
作者 陈均明 李红霞 《模糊系统与数学》 CSCD 北大核心 2010年第6期85-91,共7页
证明直觉模糊数的Hong排序法、刘华文排序法和陈东峰排序法都要求决策者的风险态度随直觉模糊数变化而变化,不满足风险偏好一致性,违背决策者的风险态度相对稳定的实际情况。提出基于风险偏好系数的直觉模糊数排序方法,它能保证决策者... 证明直觉模糊数的Hong排序法、刘华文排序法和陈东峰排序法都要求决策者的风险态度随直觉模糊数变化而变化,不满足风险偏好一致性,违背决策者的风险态度相对稳定的实际情况。提出基于风险偏好系数的直觉模糊数排序方法,它能保证决策者风险偏好一致;并且,面对相同的决策问题,不同风险偏好的决策者可能有不同的决策结果。最后,把基于风险偏好系数的直觉模糊数排序法应用于直觉模糊集多属性决策。 展开更多
关键词 直觉模糊数 排序 风险偏好一致 风险偏好系数 决策
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基于混合CVaR的供应链回购策略优化与协调研究 被引量:3
8
作者 王莹莉 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2015年第11期1304-1315,共12页
研究了风险中性供应商与混合CVaR约束零售商构成的两级供应链模型中回购契约协调问题.混合CVaR是由最小化CVaR和最大化CVaR通过加权平均的方式得到的,它包括风险规避,风险中性和风险追求三种特殊情形.引入一个刻画决策者风险态度的"... 研究了风险中性供应商与混合CVaR约束零售商构成的两级供应链模型中回购契约协调问题.混合CVaR是由最小化CVaR和最大化CVaR通过加权平均的方式得到的,它包括风险规避,风险中性和风险追求三种特殊情形.引入一个刻画决策者风险态度的"风险偏好系数",证明当风险偏好系数大于1时混合CVaR与前景理论中的损失规避均能刻画决策者对损失的敏感性高于对收益的敏感性.得到零售商最优订货量和最优利润关于风险偏好系数的单调性;证明无论风险偏好系数大于等于1或小于1,回购契约都能实现供应链协调,并推导出实现系统协调时最优契约参数之间的关系.最后结合数值例子验证了供应链回购契约机制的有效性. 展开更多
关键词 混合CVaR 风险规避 回购契约 供应链协调 风险偏好系数.
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基于累积前景理论的通勤出行联合决策模型 被引量:3
9
作者 王顺 杨欢 +1 位作者 况爱武 姜宁宇 《长沙理工大学学报(自然科学版)》 CAS 2021年第1期58-65,共8页
为研究不确定交通环境下的通勤出行决策行为,考虑出行者的有限理性,基于累积前景理论构建了出发时刻、路径的联合决策模型。该模型包含3个参考点,即可接受的最早、最晚到达时间和行程时间,且风险偏好系数考虑了行程时间的可靠性及参考... 为研究不确定交通环境下的通勤出行决策行为,考虑出行者的有限理性,基于累积前景理论构建了出发时刻、路径的联合决策模型。该模型包含3个参考点,即可接受的最早、最晚到达时间和行程时间,且风险偏好系数考虑了行程时间的可靠性及参考点的影响。基于所选取的参考点计算价值函数与权重函数,并依据前景值最大确定出行方案。算例研究结果表明:可靠度要求高的通勤人群偏向于在较晚的时间出发、选择风险较小的路径出行;可靠度要求低的通勤人群偏向于在较早的时间出发、选择行程时间较短的路径出行。本研究的成果可为动态路径诱导以及交通需求管理措施的效果评估提供一定的理论依据。 展开更多
关键词 累积前景理论 行程时间可靠性 风险偏好系数 联合决策模型 贝叶斯理论
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考虑员工风险偏好的概率型自选班次模型及其实践
10
作者 丁祥海 张俊娜 贾坤 《工业工程与管理》 CSCD 北大核心 2023年第4期138-147,共10页
概率型自选班次(probabilistic self-rostering,PSR)没有充分考虑员工风险偏好对选择班次行为的影响,增加了排班协调的难度。为了解决此问题,引入了员工风险偏好系数,刻画了员工在选择不同班次时表现出的对风险的喜好程度;构建以最小用... 概率型自选班次(probabilistic self-rostering,PSR)没有充分考虑员工风险偏好对选择班次行为的影响,增加了排班协调的难度。为了解决此问题,引入了员工风险偏好系数,刻画了员工在选择不同班次时表现出的对风险的喜好程度;构建以最小用工成本为目标的概率型自选班次用工模型,确定了概率型自选班次模型适用的员工风险偏好范围,确立了风险偏好范围不同的员工的选择行为;最后基于在某社区医院的实际应用情况,总结了考虑风险偏好概率型自选班次模型在实施中可能会存在的问题和解决问题的建议。本研究可以为需要轮班且工作内容基本相同的组织提供一种新的柔性用工方式。 展开更多
关键词 概率型自选班次 风险偏好系数 自选班次 概率班次
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借贷利率不同的效用最大化投资组合比较
11
作者 张鹏 《吉首大学学报(自然科学版)》 CAS 2008年第5期113-120,共8页
提出了允许卖空和不允许卖空2种情况下含有无风险资产且借贷利率不同的效用最大化的投资组合模型.在允许卖空情况下,运用拉格朗日乘数法和Sherman-morrison方程求出效用最大化投资组合的最优投资策略,并证明了其有效前沿与均值-方差投... 提出了允许卖空和不允许卖空2种情况下含有无风险资产且借贷利率不同的效用最大化的投资组合模型.在允许卖空情况下,运用拉格朗日乘数法和Sherman-morrison方程求出效用最大化投资组合的最优投资策略,并证明了其有效前沿与均值-方差投资组合的有效前沿相同.在不允许卖空情况下,运用不等式组的旋转算法进行求解.该算法避免了通常处理二次规划问题所需的松弛变量、剩余变量和人工变量,因而操作更为简便,计算效率也更高.最后,以1个具体例子比较2种模型,并得到以下结论:在2种情况下,风险偏好系数在整个取值范围内都能够较好地反映投资者对收益和风险的选择态度,而且含无风险资产的借贷拓展了投资机会空间. 展开更多
关键词 投资组合 效用 旋转算法 风险偏好系数
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