半绝对离差证券组合投资模型 被引量：37

1

作者 徐绪松 杨小青 陈彦斌 《武汉大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2002年第3期297-300,共4页

提出“半绝对离差”这一新的风险度量工具,并与证券收益率的半方差、绝对离差进行比较,给出了基于半绝对离差的证券组合投资模型.该模型采用半绝对离差作为风险的度量工具,综合了半方差的向下风险和绝对离差的一阶矩存在的优点.利用“上... 提出“半绝对离差”这一新的风险度量工具,并与证券收益率的半方差、绝对离差进行比较,给出了基于半绝对离差的证券组合投资模型.该模型采用半绝对离差作为风险的度量工具,综合了半方差的向下风险和绝对离差的一阶矩存在的优点.利用“上证30指数”中的30种成分股票作为样本对该模型进行实证研究,结果表明,在与Markowitz模型和绝对离差模型的定性、定量比较中,半绝对离差模型能求解出更优的投资组合,是一种更有效的组合投资模型. 展开更多

关键词 半绝对离差 证券组合 投资模型 风险度量工具 风险弹性 实证研究

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跨国并购风险链及其风险控制 被引量：20

2

作者 叶建木 王洪运 《管理科学》 CSSCI 2004年第5期64-68,共5页

不确定性环境下跨国并购过程风险构成了风险链。分析了跨国并购风险链及其特征,认为跨国并购风险控制应该从各个环节入手,尤其是把握关键的决策过程,增加灵活性。应用实物期权方法针对跨国并购各个过程分别从状态维、时间维和成本维三... 不确定性环境下跨国并购过程风险构成了风险链。分析了跨国并购风险链及其特征,认为跨国并购风险控制应该从各个环节入手,尤其是把握关键的决策过程,增加灵活性。应用实物期权方法针对跨国并购各个过程分别从状态维、时间维和成本维三个维度进行了测度分析。 展开更多

关键词 跨国并购 风险链 实物期权 灵活性

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战略差异、财务柔性与经营业绩波动 被引量：29

3

作者 刘名旭 李来儿 《山西财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2019年第12期80-92,共13页

基于2005-2015年我国A股制造业上市公司的财务数据,考察了企业战略差异对经营业绩波动性的影响。研究发现,战略差异会对经营业绩波动性产生影响,战略差异越大,经营业绩波动就越剧烈。进一步的研究表明:战略差异对经营业绩波动性的影响... 基于2005-2015年我国A股制造业上市公司的财务数据,考察了企业战略差异对经营业绩波动性的影响。研究发现,战略差异会对经营业绩波动性产生影响,战略差异越大,经营业绩波动就越剧烈。进一步的研究表明:战略差异对经营业绩波动性的影响并不会因企业选择的战略类型不同而有所不同;经营风险和代理冲突在战略差异影响经营业绩波动性的过程中起了中介传导作用,而财务柔性则能减缓战略差异对经营业绩波动性的冲击。 展开更多

关键词 战略差异 经营风险 代理冲突 财务柔性 业绩波动

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石油化工过程安全技术研究进展 被引量：17

4

作者 周华 李秀喜 钱宇 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第10期1498-1504,共7页

对石油化工过程安全生产的一些关键技术研究的现状以及未来的发展前景做了综合性的述评与展望。介绍了国内外安全生产和事故预防若干关键技术的研究进展,包括过程监测与故障诊断技术、生产关键装置风险评估技术、石油和化工过程的柔性... 对石油化工过程安全生产的一些关键技术研究的现状以及未来的发展前景做了综合性的述评与展望。介绍了国内外安全生产和事故预防若干关键技术的研究进展,包括过程监测与故障诊断技术、生产关键装置风险评估技术、石油和化工过程的柔性设计、本质安全技术的应用。 展开更多

关键词 石油化工 安全生产 事故预防 风险评估 本质安全 柔性分析

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战略柔性在分维度企业家导向与原始性创新的中介作用 被引量：17

5

作者 杨卓尔 高山行 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2020年第3期136-151,共16页

根据创新理论,企业进行创新需要对其所具有的生产要素进行新的整合,企业需要培育战略柔性来缓解创新所需的成本压力,也需要更有柔性的组织架构来提高资源的使用效率。企业家导向理论认为,具有企业家导向的企业更倾向于追求创新,尤其对... 根据创新理论,企业进行创新需要对其所具有的生产要素进行新的整合,企业需要培育战略柔性来缓解创新所需的成本压力,也需要更有柔性的组织架构来提高资源的使用效率。企业家导向理论认为,具有企业家导向的企业更倾向于追求创新,尤其对资源需求巨大的原始性创新而言,很多企业都因为缺乏内在柔性并最终影响创新结果。基于对全国303家企业的双份调研数据,本研究整合了企业家导向理论和柔性战略视角,构建了基于企业家导向与原始性创新间关系的中介模型,提出了战略柔性在企业家导向与企业原始性创新关系间起中介作用的六个假设。通过结构方程模型对上述假设进行检验,表明战略柔性在分维度的企业家导向对原始性创新的影响上中介作用显著。本文拓展了企业家导向理论,并对中国企业根据企业家导向的三个维度(创新性、先动性、风险承担性)如何促进企业原始性创新提出实践建议,具有一定的理论和实践参考价值。 展开更多

关键词 创新性 先动性 风险承担性 战略柔性 原始性创新

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多适应性电网规划风险评估框架设计及应用展望 被引量：10

6

作者 刘开俊 高艺 宋福龙 《电力建设》 2014年第12期1-5,共5页

随着电网的快速发展,电网结构愈加复杂,伴随电网中不确定因素逐渐增加,电网运行面临的风险水平也不断增加。将风险评估引入电网规划,可在电网规划过程中考虑国民经济发展、资源优化配置、电网运行环境等多个影响电网发展的内外部不确定... 随着电网的快速发展,电网结构愈加复杂,伴随电网中不确定因素逐渐增加,电网运行面临的风险水平也不断增加。将风险评估引入电网规划,可在电网规划过程中考虑国民经济发展、资源优化配置、电网运行环境等多个影响电网发展的内外部不确定因素,从而使电网规划方案更加经济合理,适应性更强。研究了新形势下电网规划面临的大规模新能源集中开发、电网格局变化、现代配电网建设以及其他新技术带来的挑战,总结分析了国内外电网规划风险评估技术的研究进展及开展风险评估工作的意义,在此基础上提出由评价对象、评价层级和评价约束因素构成的多适应性电网规划风险评估框架,以及进行风险评估的整体思路和评估流程,并对未来风险评估技术在我国电网规划领域的应用前景进行了展望。 展开更多

关键词 电网规划 风险评估 多适应性 不确定性

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大学生正念水平与自杀风险的关系:认知灵活性和抑郁性认知的链式中介作用 被引量：10

7

作者 方圆 吴晓华 +2 位作者 曾海宽 张欣 赵久波 《中华行为医学与脑科学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2019年第9期778-782,共5页

目的探讨大学生认知灵活性和抑郁性认知在正念与自杀风险间的链式中介作用。方法采用自杀行为问卷(SBQ-R)、正念注意觉知量表(MAAS)、认知灵活性问卷(CFI)和抑郁性认知量表(DCS)对2627名广东某医科大学大一学生进行调查研究。结果自杀... 目的探讨大学生认知灵活性和抑郁性认知在正念与自杀风险间的链式中介作用。方法采用自杀行为问卷(SBQ-R)、正念注意觉知量表(MAAS)、认知灵活性问卷(CFI)和抑郁性认知量表(DCS)对2627名广东某医科大学大一学生进行调查研究。结果自杀风险、正念、认知灵活性和抑郁性认知的得分分别为[M(QR)]:4.00(2.00)分,67.00(15.00)分,78.00(13.00)分,5.00(7.00)分。相关分析结果显示:自杀风险与抑郁性认知呈正相关(r=0.280,P<0.01),与正念和认知灵活性均呈负相关(r=-0.253,r=-0.196,P<0.01);正念与认知灵活性呈正相关(r=0.539,P<0.01),与抑郁性认知呈负相关(r=-0.518,P<0.01);认知灵活性与抑郁性认知呈显著负相关(r=-0.584,P<0.01)。中介模型检验表明,正念对于自杀风险的直接效应显著,直接效应值为-0.101,占总效应的34.9%;正念对自杀风险的总间接效应值为-0.188,占总效应的65.1%;认知灵活性在正念和自杀风险之间的效应值为-0.063,占总效应的21.8%;抑郁性认知在正念和自杀风险间的效应值为-0.054,占总效应的18.7%;认知灵活性和抑郁性认知在正念和自杀风险间的链式中介作用显著,效应值为-0.071,占总效应的24.6%。结论正念不仅直接作用于自杀风险,还分别通过认知灵活性、抑郁性认知的中介作用,以及认知灵活性和抑郁性认知的链式中介作用对自杀风险产生影响。 展开更多

关键词 正念 自杀风险 认知灵活性 抑郁性认知

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战略风险的维度空间与柔性控制 被引量：5

8

作者 叶建木 邓明然 《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》 CAS 2006年第10期109-112,共4页

战略风险控制是企业战略成败的关键环节,不确定性的环境需要运用柔性的方法与思路控制战略风险。揭示了战略风险的三个维度,即战略方向、战略时间与战略成本;提出了战略风险柔性控制的复合期权方法。

关键词 战略风险 风险维度 柔性控制 复合期权

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风险视角下的经济政策不确定性与企业成本粘性研究 被引量：7

9

作者 王菁华 茅宁 《管理科学》 CSSCI 北大核心 2021年第1期82-96,共15页

经济政策不确定性既会影响宏观经济和社会发展,也会对微观企业行为决策产生显著影响。相对于发达国家,处于转型期的中国面临的经济政策不确定性尤为突出。已有研究成果集中于对经济政策不确定性与企业投资、融资和现金持有关系的探讨,... 经济政策不确定性既会影响宏观经济和社会发展,也会对微观企业行为决策产生显著影响。相对于发达国家,处于转型期的中国面临的经济政策不确定性尤为突出。已有研究成果集中于对经济政策不确定性与企业投资、融资和现金持有关系的探讨,忽略了经济政策不确定性是否以及如何影响企业成本粘性。企业成本决策是企业管理的重要内容,也是影响企业投入、产出和经济效益的关键因素。在此背景下,基于构建风险和不确定性分析框架,以1999年至2016年中国沪、深两市A股上市非金融企业为样本,运用Stata 14.0和多元回归分析方法,系统探讨并检验经济政策不确定性对企业成本粘性的影响,并进一步考察企业战略类型和财务弹性对经济政策不确定性与成本粘性之间关系的调节效应。研究结果表明,经济政策不确定性的增加导致企业成本粘性显著下降,说明面临高不确定性时,企业采用风险对冲策略规避潜在危机。进一步研究发现,当面临外部经济政策不确定性增加时,不同风险特征的企业表现出差异化的成本决策行为。不同战略类型的企业具有差异化的发展模式和风险态度,在战略进取型企业样本组中,经济政策不确定性对企业成本粘性没有明显作用;而当企业财务弹性较低时,经济政策不确定性与企业成本粘性的负向关系更加显著。更换变量测量方法、控制其他影响因素后,研究结果仍然成立。研究结果证实了经济政策不确定性对企业成本性态的影响,表明成本粘性是企业考虑外部环境不确定性、企业自身战略定位和财务弹性情况的综合决策结果;进一步加深了对经济政策不确定性与企业决策行为关系的理解,丰富了成本粘性动因识别的研究,为企业推进成本管理决策等提供理论依据和实践参考。 展开更多

关键词 经济政策不确定性 成本粘性 企业风险 企业战略 财务弹性

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生产制造企业预算监控与风险管理的有效实践方法探究

10

作者 葛鹰 《商业观察》 2024年第16期101-104,108,共5页

文章旨在探讨生产制造企业预算监控与风险管理的有效实践方法。随着全球市场竞争加剧和经济环境不确定性增加,生产制造企业面临的挑战日益严峻,需要进行有效地预算管理以降低风险、保持竞争优势和可持续发展。文章首先对预算监控和风险... 文章旨在探讨生产制造企业预算监控与风险管理的有效实践方法。随着全球市场竞争加剧和经济环境不确定性增加,生产制造企业面临的挑战日益严峻,需要进行有效地预算管理以降低风险、保持竞争优势和可持续发展。文章首先对预算监控和风险管理的概念进行了阐述,并强调了其在生产制造企业中的重要性。其次,分析了预算制定与风险识别的方法和工具,包括预算制定过程、风险识别技巧和相关模型。在预算执行与成本控制方面,深入探讨了预算执行的挑战和成本控制策略,以及二者的关联;针对预算监控与绩效评估,提出了相关指标和方法,并探讨了其与预算执行和绩效评估的关系;在风险管理与风险防范方面,介绍了风险管理的流程和方法,并探讨了该如何实施有效的风险防范措施,以减少不确定性带来的影响。最后,对研究结果进行了总结并展望了未来的发展方向。 展开更多

关键词 预算监控 风险管理 成本控制 预算执行 风险识别 灵活性管理 绩效评估

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网络环境下企业销售渠道风险研究 被引量：3

11

作者 戴胜利 《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》 CAS 2008年第4期644-647,共4页

对国内外相关文献进行了回顾,在分析市场环境的变化趋势和销售渠道风险形成机理的基础上,构建了企业销售渠道风险防范体系。它主要包括培养柔性的企业文化、建立柔性的渠道制定指导思想、掌握提高渠道柔性的支持性技术,以及掌握渠道生... 对国内外相关文献进行了回顾,在分析市场环境的变化趋势和销售渠道风险形成机理的基础上,构建了企业销售渠道风险防范体系。它主要包括培养柔性的企业文化、建立柔性的渠道制定指导思想、掌握提高渠道柔性的支持性技术,以及掌握渠道生命周期各阶段的柔性获得途径。 展开更多

关键词 销售渠道 风险防范 柔性

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计及风险和需求响应的频率约束两阶段鲁棒机组组合 被引量：2

12

作者 袁小清 陈锐 +2 位作者 王寅 张丹 曹杰 《电力大数据》 2022年第3期17-25,共9页

为应对新能源接入带来的强不确定性,改善传统鲁棒优化存在的不确定集范围难以预先给定的问题,本文提出了一种计及风险和需求侧响应的频率约束两阶段鲁棒机组组合。该模型引入了新能源出力的概率分布信息,依据条件风险价值理论提出了弃... 为应对新能源接入带来的强不确定性,改善传统鲁棒优化存在的不确定集范围难以预先给定的问题,本文提出了一种计及风险和需求侧响应的频率约束两阶段鲁棒机组组合。该模型引入了新能源出力的概率分布信息,依据条件风险价值理论提出了弃风风险和失负荷风险指标,并将不确定集的边界设置为优化变量。在对机组出力、机组备用和需求侧资源进行协同优化的同时考虑了频率安全约束。在39节点系统上的算例分析验证所提模型与算法的有效性。将不确定集边界设定为优化变量实现了调度计划鲁棒性和经济性的平衡。需求侧响应的实施引导用户合理转移用电负荷,提升了电力系统运行灵活性。考虑频率安全约束后频率最大偏差和频率最大变化率得到了明显改善。 展开更多

关键词 运行风险 需求侧响应 鲁棒优化 不确定性 运行灵活性

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基于风险防范的企业动态联盟伙伴选择方法 被引量：1

13

作者 徐剑 步晓明 +1 位作者 温馨 赵希男 《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第5期753-756,共4页

在动态联盟的组建过程中,合作伙伴的选择关系到动态联盟的成败.针对以往研究未考虑伙伴选择的高风险性及预控的特点,提出了基于风险防范视角下的伙伴选择原则与标准;将企业核心能力、风险承受力和项目柔性等纳入伙伴选择评价过程中,给... 在动态联盟的组建过程中,合作伙伴的选择关系到动态联盟的成败.针对以往研究未考虑伙伴选择的高风险性及预控的特点,提出了基于风险防范视角下的伙伴选择原则与标准;将企业核心能力、风险承受力和项目柔性等纳入伙伴选择评价过程中,给出了多阶段联盟伙伴选择的程序及方法. 展开更多

关键词 风险防范 企业动态联盟 伙伴选择方法 项目柔性 企业核心能力

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石油化工过程安全技术研究进展 被引量：1

14

作者 周华 李秀喜 钱宇 《信息网络安全》 2008年第1期-,共7页

对石油化工过程安全生产的一些关键技术研究的现状以及未来的发展前景做了综合性的述评与展望。介绍了国内外安全生产和事故预防若干关键技术的研究进展,包括过程监测与故障诊断技术、生产关键装置风险评估技术、石油和化工过程的柔性... 对石油化工过程安全生产的一些关键技术研究的现状以及未来的发展前景做了综合性的述评与展望。介绍了国内外安全生产和事故预防若干关键技术的研究进展,包括过程监测与故障诊断技术、生产关键装置风险评估技术、石油和化工过程的柔性设计、本质安全技术的应用。 展开更多

关键词 石油化工 安全生产 事故预防 风险评估 本质安全 柔性分析

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风险承担视角下业绩补偿承诺的企业价值创造效应机制研究

15

作者 王文华 丁佳琰 《常州大学学报（社会科学版）》 2022年第3期47-57,共11页

以风险承担为切入点研究企业并购重组中业绩补偿承诺的签订对企业价值创造的影响。研究表明:并购实践背景下,业绩补偿承诺可有效提高企业风险承担水平,有助于企业整体价值创造;风险承担在业绩补偿承诺与企业价值关系中存在部分中介作用... 以风险承担为切入点研究企业并购重组中业绩补偿承诺的签订对企业价值创造的影响。研究表明:并购实践背景下,业绩补偿承诺可有效提高企业风险承担水平,有助于企业整体价值创造;风险承担在业绩补偿承诺与企业价值关系中存在部分中介作用。调节作用检验结果发现,环境不确定性和财务柔性能强化业绩补偿承诺的价值创造效应。研究不仅为业绩补偿承诺提升企业价值提供了更为严谨的证据,而且从全新的视角揭示了业绩补偿承诺对企业价值的作用路径。 展开更多

关键词 业绩补偿承诺 风险承担 企业价值创造 环境不确定性 财务柔性

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供应风险管理的柔性组合研究

16

作者 耿慧萍 马金平 《物流技术》 2011年第11期96-99,共4页

针对供应链中经常发生的供应和需求不匹配的风险问题,分析供应风险中的供应成本风险和供应承诺风险,并将二者组合,探讨柔性组合策略对降低供应风险的影响。重点是从定量角度分析两供应商情况下,各供应商供应产品数量的可调整幅度对供应... 针对供应链中经常发生的供应和需求不匹配的风险问题,分析供应风险中的供应成本风险和供应承诺风险,并将二者组合,探讨柔性组合策略对降低供应风险的影响。重点是从定量角度分析两供应商情况下,各供应商供应产品数量的可调整幅度对供应风险的影响。结果表明,如果要降低供应风险,当高成本供应商提供的产品数量占采购商订购的总产品数量比例很大时,高成本供应商应该允许其所供应的产品数量具有较大的调整幅度(即弹性合同);同样,当低成本供应商供应的产品数量很大时,则也要允许其所供应的产品数量具有较大的调整幅度。即,无论是高成本供应商还是低成本供应商,都应该采用弹性合同,则有利于降低供应链的风险。 展开更多

关键词 供应风险 风险管理 柔性

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期权在供应链风险管理中的应用 被引量：60

17

作者 宁钟 戴俊俊 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2005年第7期49-54,共6页

　探讨在市场需求不确定的情况下,期权在供应链风险管理中的应用.分析建立在一个单供应商、多分销商的供应链模型上.模型中,每一个分销商既可以从供应商那里直接购买产品,也可以购买期权.期权使得分销商有权选择是否购买额外数量的产品... 　探讨在市场需求不确定的情况下,期权在供应链风险管理中的应用.分析建立在一个单供应商、多分销商的供应链模型上.模型中,每一个分销商既可以从供应商那里直接购买产品,也可以购买期权.期权使得分销商有权选择是否购买额外数量的产品.首先分析了分销商的最优供给策略、供应商的最优生产策略,接着讨论了期权怎样增强信息流、促进风险共享从而提高供应链效率.文章还论述了怎样利用期权来协调供应链各合作伙伴的动机,来提高供应链对市场变化的响应能力. 展开更多

关键词 供应链风险管理 期权 供给弹性 风险共享 信息共享

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供应链的风险识别框架及其柔性控制策略 被引量：27

18

作者 张以彬 陈俊芳 《工业工程与管理》 2008年第1期47-52,共6页

一个供应链系统由供应商、内部供应链和零售商组成,在内生变量和外生变量的干扰下产生中断和延迟两种结果。根据因果分析法和分层分析法,建立一种识别框架,从六方面来识别供应链风险。而且,为了操控这些风险,有效的方法可从战略和战术... 一个供应链系统由供应商、内部供应链和零售商组成,在内生变量和外生变量的干扰下产生中断和延迟两种结果。根据因果分析法和分层分析法,建立一种识别框架,从六方面来识别供应链风险。而且,为了操控这些风险,有效的方法可从战略和战术的角度来考虑。战略上,有必要设计稳健的供应网络、加强供应链伙伴的信息共享和激励一致性的协作互信关系。在战术上,通过产能柔性、库存持有柔性、提前期柔性来建立柔性储备,可以减轻供应链的中断或延迟。 展开更多

关键词 供应链风险 中断 延迟 柔性

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企业数字化转型与风险承担水平 被引量：9

19

作者 刘妍 马超然 林子昂 《工业技术经济》 北大核心 2023年第5期38-46,共9页

企业数字化转型为企业发展提供关键动力,而对于数字化转型与风险承担水平之间的关系,学术界尚未得到全面的结论。为此,本文以我国2007~2021年的上市公司数据为样本,实证研究了企业数字化转型对风险承担水平的影响。研究发现,企业数字化... 企业数字化转型为企业发展提供关键动力,而对于数字化转型与风险承担水平之间的关系,学术界尚未得到全面的结论。为此,本文以我国2007~2021年的上市公司数据为样本,实证研究了企业数字化转型对风险承担水平的影响。研究发现,企业数字化转型可以显著提高风险承担水平,在控制内生性和稳健性检验后,该结论依然成立。机制检验结果表明,企业数字化转型能够通过提高企业创新能力和加强财务柔性来促进风险承担水平的提高。进一步研究发现,在非国有企业、中小型企业、对外开放程度高的企业和高新技术企业中,数字化转型对风险承担水平的积极影响更显著。本文探究了数字化转型与风险承担水平的关系与作用机制,丰富了数字化转型的经济后果研究,从企业和政府角度提出建议,具有一定的现实意义。 展开更多

关键词 数字化转型 风险承担水平 创新能力 财务柔性 产权性质 技术禀赋

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议企业财务风险的识别与防范 被引量：4

20

作者 刘华英 刘晓英 《中国地质矿产经济》 2002年第8期37-41,共5页

财务风险指企业财务活动中因有各种不确定因素影响 ,使企业财务收益与预期收益发生偏离 ,从而使企业蒙受经济损失的机会和可能。随着市场竞争的日趋激烈 ,财务风险对企业生存发展的影响也愈大 ,财务风险管理已经成了企业日常管理中一个... 财务风险指企业财务活动中因有各种不确定因素影响 ,使企业财务收益与预期收益发生偏离 ,从而使企业蒙受经济损失的机会和可能。随着市场竞争的日趋激烈 ,财务风险对企业生存发展的影响也愈大 ,财务风险管理已经成了企业日常管理中一个非常重要的课题 ,本文就财务风险的识别、成因及防范处理等方面做了论述。 展开更多

关键词 企业 财务风险 财务弹性分析 偿债能力 营运能力 预警指标

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