期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到1,317篇文章
< 1 2 … 66 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
VaR方法及其在股市风险分析中的应用初探 被引量：90
1
作者 范英 《中国管理科学》 CSSCI 2000年第3期26-32,共7页
本文讨论了度量投资风险的VaR方法的概念和计算方法 ,在股票价格随机游动的假设下计算了深圳股市在不同置信水平下的风险值 ,并与实际投资收益做了对比。在算例分析的基础上 ,对VaR方法在我国股票投资中的应用进行了初步探讨。
关键词 投资风险 VAR方法 置信水平 股票价格 风险值
下载PDF
客户集中度与企业技术创新:助力抑或阻碍——基于客户个体特征的研究 被引量：155
2
作者 孟庆玺 白俊 施文 《南开管理评论》 CSSCI 北大核心 2018年第4期62-73,共12页
关系型交易是中国区别于发达国家市场化交易的一个典型特征。文章以企业技术创新为切入点,使用20 05-2014年上市公司年报,并结合手工收集的客户个体特征数据,研究了客户集中度这一关系型交易的经济后果、作用机制以及客户个体特征的调... 关系型交易是中国区别于发达国家市场化交易的一个典型特征。文章以企业技术创新为切入点,使用20 05-2014年上市公司年报,并结合手工收集的客户个体特征数据,研究了客户集中度这一关系型交易的经济后果、作用机制以及客户个体特征的调节作用。实证检验表明,较高的客户集中度会阻碍而非助力企业技术创新。其作用机制在于,当客户集中度增加时,企业的融资约束加剧、经营风险上升,二者共同阻碍了技术创新。基于客户特征的进一步分析还发现,只有当客户的议价能力较强、破产风险较高或者与企业具有关联关系时,客户集中度对企业技术创新的阻碍效应才会存在,但上述效应不会受到客户技术水平的显著影响。文章不仅为客户集中度这一关系型交易的经济后果提供了细致深入的经验证据,而且从供应链视角为企业技术创新不足提供了基于中国情景的解释。 展开更多
关键词 客户集中度 企业技术创新 议价能力 破产风险 关联关系 技术水平
下载PDF
经济资本——风险和价值管理的核心 被引量：55
3
作者 刘建德 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2004年第8期44-49,共6页
金融业是与风险密切相关的行业,对风险的计量构成了现代金融领域主要关注的课题。在风险管理实践中,经济资本体系的使用越来越广泛,通过该体系,金融机构可以量化所面对的风险,并计算抵御该风险所需的资本。经济资本概念的提出有助于金... 金融业是与风险密切相关的行业,对风险的计量构成了现代金融领域主要关注的课题。在风险管理实践中,经济资本体系的使用越来越广泛,通过该体系,金融机构可以量化所面对的风险,并计算抵御该风险所需的资本。经济资本概念的提出有助于金融机构在制定未来战略计划时考虑风险成本,并在风险定价和资本分配等方面制定相应的政策。经济资本也能够帮助金融机构量化自身的风险偏好,以确保他们有足够的资本来减缓风险的冲击,实现股东利益最大化的同时满足监管的要求。 展开更多
关键词 经济资本 风险 价值管理 金融业 资本配置 巴塞尔委员会
原文传递
城市商业银行跨区域经营：信贷扩张、风险水平及银行绩效 被引量：122
4
作者 王擎 吴玮 黄娟 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2012年第1期141-153,共13页
本文使用我国城市商业银行2004～2009年跨区域经营数据,首次对城市商业银行跨区域经营的相关问题进行了实证研究。结果发现,现阶段进行跨区域经营的城市商业银行中多是资产规模大、资本水平高、资产质量好、市场势力强的"好银行&qu... 本文使用我国城市商业银行2004～2009年跨区域经营数据,首次对城市商业银行跨区域经营的相关问题进行了实证研究。结果发现,现阶段进行跨区域经营的城市商业银行中多是资产规模大、资本水平高、资产质量好、市场势力强的"好银行"。与只在本区域经营的银行相比,跨区域经营能有效分散投资风险,避免区域经济波动的风险,有益于降低银行风险水平。此外,跨区域经营的程度越高,银行的信贷增速越快、风险水平也显著降低。本文的这些发现为城市商业银行跨区域经营战略提供了经验支持,也为监管当局进一步改革监管政策提供了相关依据。 展开更多
关键词 跨区域经营 贷款增长率 风险水平 银行绩效
原文传递
资本要求和商业银行行为:中国大中型商业银行的实证分析 被引量：74
5
作者 吴栋 周建平 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2006年第8期144-153,共10页
1998年,我国银行业全面实施了以资本充足率为基础的资产负债比例管理。本文实证研究了以风险为基础的资本要求对我国大中型银行资本、风险水平变化的影响。本文运用三阶段最小二乘法(3SLS),利用14家商业银行的年度面板数据和经修订的、... 1998年,我国银行业全面实施了以资本充足率为基础的资产负债比例管理。本文实证研究了以风险为基础的资本要求对我国大中型银行资本、风险水平变化的影响。本文运用三阶段最小二乘法(3SLS),利用14家商业银行的年度面板数据和经修订的、最初由Shrieves和Dahl(1992)提出的局部联立调整模型,分析我国商业银行资本变化、风险水平变化和以风险为基础的资本要求的关系,结果表明以风险为基础的资本要求能显著地降低我国商业银行的风险,但对提高银行资本的效果不显著。 展开更多
关键词 以风险为基础的资本 银行资本 风险水平
原文传递
我国农业保险风险保障:现状、问题和建议 被引量：86
6
作者 张峭 王克 +1 位作者 李越 王月琴 《保险研究》 CSSCI 北大核心 2019年第10期3-18,共16页
正确认识并客观评价过去十几年我国农业保险的发展成就和存在的问题,对于完善新时期农业保险政策、助推农业保险高质量发展具有重要意义。本文从农业保险的核心功能--风险保障视角出发,从保障水平、效率和贡献三方面构建了相对独立又具... 正确认识并客观评价过去十几年我国农业保险的发展成就和存在的问题,对于完善新时期农业保险政策、助推农业保险高质量发展具有重要意义。本文从农业保险的核心功能--风险保障视角出发,从保障水平、效率和贡献三方面构建了相对独立又具有内在逻辑、可较为科学评价农业保险风险保障程度的指标体系,并以2008~2018年的数据为基础,对中国农业保险发展状况进行了较为全面深入的分析。本文的研究发现对于推动农业保险高质量发展,明确下一步农业保险政策优化调整的方向和路径具有重要的参考价值。 展开更多
关键词 农业保险 风险保障 发展评价 保障水平
原文传递
安徽省畜禽粪便污染耕地、水体现状及其风险评价 被引量：72
7
作者 宋大平 庄大方 陈巍 《环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第1期110-116,共7页
以安徽省耕地、水体的环境保护为出发点,依据2001～2009年安徽省畜禽养殖数据,采用排泄系数法估算畜禽粪便量,在此基础上计算安徽省各地畜禽粪便耕地污染负荷及水体等标污染负荷指数,并对各地区畜禽粪便对耕地和水环境的污染现状进行风... 以安徽省耕地、水体的环境保护为出发点,依据2001～2009年安徽省畜禽养殖数据,采用排泄系数法估算畜禽粪便量,在此基础上计算安徽省各地畜禽粪便耕地污染负荷及水体等标污染负荷指数,并对各地区畜禽粪便对耕地和水环境的污染现状进行风险评价.结果表明,2008～2009年安徽省平均产生0.67亿t粪便,畜禽粪便耕地污染负荷及纯N、纯P耕地负荷量平均值分别为16.2 t.hm-2、83.8 kg.hm-2和34.5 kg.hm-2;耕地污染指数为0.36,处于Ⅰ级预警级别范围;水环境等标污染负荷指数为7.03,各地区畜禽粪便对耕地和水环境污染存在较大差异.2008～2009年与2001～2002年相比污染状况有不同程度下降,但其中P素污染比例有上升的趋势;2008～2009年畜禽粪便对耕地、水体造成双重污染的地区为合肥、宿州、蚌埠,这些地区的环境问题应引起注意. 展开更多
关键词 畜禽粪便 耕地负荷 预警级别 等标污染负荷 污染评价
原文传递
基于不确定性分析的健康环境风险评价 被引量：46
8
作者 张应华 刘志全 +1 位作者 李广贺 张旭 《环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第7期1409-1415,共7页
基于对水源地石油污染等现场调查数据为基础,选取典型污染物苯,利用可传递参数差异的蒙特卡罗技术方法,分析了乙烯厂不同分区苯污染经过呼吸和饮水暴露途径造成人体健康风险的不确定性,量化不确定性因素影响的A地区人体健康风险水平.结... 基于对水源地石油污染等现场调查数据为基础,选取典型污染物苯,利用可传递参数差异的蒙特卡罗技术方法,分析了乙烯厂不同分区苯污染经过呼吸和饮水暴露途径造成人体健康风险的不确定性,量化不确定性因素影响的A地区人体健康风险水平.结果表明,裂解装置区是苯污染影响人体健康风险水平的主要来源,产生的健康风险水平均值为1.17×10-4,而其他3个分区的影响较小;所有分区苯污染对A地区产生的人体健康总风险均值为1.18×10-4,大于美国环保局人体健康风险建议值10-6,对人体健康已产生影响;受不确定性因素影响,根据不同的人体健康可以承受的风险水平限值,污染对人体健康产生影响的概率存在差异.因此量化不确定性对风险水平的影响,可为污染场地的风险管理和修复行动提供科学依据. 展开更多
关键词 蒙特卡罗 不确定性 环境风险评价 风险水平 苯污染
下载PDF
地铁车站深基坑施工风险识别与评价 被引量：45
9
作者 郭健 钱劲斗 +2 位作者 陈健 殷俊 柯晓峰 《土木工程与管理学报》 北大核心 2017年第5期32-38,共7页
软土地区的地铁车站深基坑工程因其施工环境复杂,施工风险大,施工风险因素之间的耦合作用,致使深基坑施工的主要风险难以确定,导致施工事故频发。本文基于深基坑工程类似施工风险经验,识别风险因素,按照工作分解结构分解方法,建立风险... 软土地区的地铁车站深基坑工程因其施工环境复杂,施工风险大,施工风险因素之间的耦合作用,致使深基坑施工的主要风险难以确定,导致施工事故频发。本文基于深基坑工程类似施工风险经验,识别风险因素,按照工作分解结构分解方法,建立风险清单。采用层次分析法和专家调查法,分析深基坑施工风险因素的重要性及其主要风险,估计风险发生概率与风险损失。采用梯形隶属函数计算风险事件的隶属度,运用模糊综合评价法进行风险评估,确定施工的风险等级。通过对厦门某地铁车站深基坑工程施工风险进行实证研究,确定其施工总体风险等级为三级,属于风险可控制的范围,评价结果能反映实际施工风险情况。针对基坑施工中的风险评估结果,本文提出相对施工措施,为深基坑工程施工风险防控提供了依据。 展开更多
关键词 基坑工程 施工风险 模糊评价 风险等级 风险损失
下载PDF
工程项目工期——成本综合模糊优化 被引量：22
10
作者 杨湘 张连营 张杰 《土木工程学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第3期46-50,共5页
针对工程项目中工期的不确定性,本文提出了一种综合模糊集合论与遗传算法的新方法来解决工期—— 成本优化问题。该算法能较好的寻找项目在不同风险水平下的工期——成本优化的最优解,同时能深入分析工期 和成本的理想平衡点,为决策者... 针对工程项目中工期的不确定性,本文提出了一种综合模糊集合论与遗传算法的新方法来解决工期—— 成本优化问题。该算法能较好的寻找项目在不同风险水平下的工期——成本优化的最优解,同时能深入分析工期 和成本的理想平衡点,为决策者提供相关信息,用于指导实践。 展开更多
关键词 模糊集合论 遗传算法 不确定性 风险水平
下载PDF
基于云模型的风险评估方法研究 被引量：41
11
作者 张仕斌 许春香 安宇俊 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第1期92-97,104,共7页
以复杂网络环境中的网络交易为研究背景,引入云模型理论,通过对复杂网络环境中的信任、信任影响因素及信任评价机制等问题的研究,提出了基于云模型的信任评估模型,实现了信任的定性与定量的转换,客观地反映了信任的随机性、模糊性和不... 以复杂网络环境中的网络交易为研究背景,引入云模型理论,通过对复杂网络环境中的信任、信任影响因素及信任评价机制等问题的研究,提出了基于云模型的信任评估模型,实现了信任的定性与定量的转换,客观地反映了信任的随机性、模糊性和不可预测性;为了有效地对复杂网络中交易风险进行评估,研究并提出了基于云模型的风险评估方法。仿真实验表明,提出的信任评估模型能对复杂的网络环境中实体的信任做出合理的评价;基于云模型的风险评估方法能对电子商务中的交易风险进行合理可行的预测。设计并实现了一个基于云模型的风险评估系统,进一步验证了基于云模型的风险评估方法的可行性和合理性,也为复杂的网络环境中风险评估的研究提供了有价值的新思路。 展开更多
关键词 云模型 风险评估 风险等级 信任云 信任评估 信任等级
下载PDF
铁路系统基于风险的定量安全评估方法 被引量：36
12
作者 刘敬辉 戴贤春 +1 位作者 郭湛 王阳 《中国铁道科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第5期123-128,共6页
研究基于风险的定量安全评估方法,对我国铁路系统进行定量安全评估。基于风险的定量安全评估过程分为危害事件识别、定量风险分析及评估、风险处理和风险持续监测及管理4个步骤。采用故障树技术分析导致危害事件发生的成因及其频率,采... 研究基于风险的定量安全评估方法,对我国铁路系统进行定量安全评估。基于风险的定量安全评估过程分为危害事件识别、定量风险分析及评估、风险处理和风险持续监测及管理4个步骤。采用故障树技术分析导致危害事件发生的成因及其频率,采用事件树技术分析危害事件发生后可能导致的后果,从而确定危害事件的风险水平。利用此方法对铁路平交道口进行定量安全评估结果表明:列车与机动车在平交道口相撞是平交道口风险最高的危害事件;该危害事件在该类型全部道口可能导致的平均等效死亡人数约52个.年-1;降低该事件发生频率最有效的措施是对司机进行安全教育,对防护栏进行定期检查和维护;减轻该事件后果严重性最有效的措施是严格控制客车超载。 展开更多
关键词 铁路系统 风险 定量安全评估 故障树分析 事件树分析 平交道口
下载PDF
地铁施工邻近管线安全风险管理研究 被引量：37
13
作者 吴贤国 曾铁梅 +1 位作者 张立茂 宋若昕 《铁道工程学报》 EI 北大核心 2013年第9期127-132,共6页
研究目的:地铁施工造成邻近管线危害及其保护是一个重要问题。本文针对地铁施工对邻近管线的安全影响问题,研究地铁施工邻近管线安全风险管理标准,构建地铁施工邻近管线安全风险管理体系,为不同风险等级的邻近管线安全管理控制提供可靠... 研究目的:地铁施工造成邻近管线危害及其保护是一个重要问题。本文针对地铁施工对邻近管线的安全影响问题,研究地铁施工邻近管线安全风险管理标准,构建地铁施工邻近管线安全风险管理体系,为不同风险等级的邻近管线安全管理控制提供可靠依据。研究结论:(1)基于管线相对地铁结构的竖直距离和相对水平距离,将管线与地铁的邻近等级划分为I～V五级;(2)地下管线安全控制标准应以管线垂直和水平变形作为控制标准更具代表性;(3)提出基于管线变形、管线用途、管线运行状况,将地铁施工诱发临近管线安全风险划分为安全、基本安全、危险、比较危险、很危险五个等级,根据不同安全风险等级在施工前或施工中采取针对性的地下管线保护措施;(4)通过武汉某隧道竖井基坑工程进行实际应用,达到较好效果;(5)研究成果应用领域为隧道工程施工安全管理。 展开更多
关键词 地铁施工 邻近管线 安全管理 风险等级 控制措施
下载PDF
中国政府应急物资的储备模式研究 被引量：36
14
作者 张永领 《经济与管理》 CSSCI 2011年第2期92-96,共5页
建立应急救援物资、生活必需品及应急处置装备制度是应对突发事件的重要保障。当前,中国建立了"分责管理、分级负责、属地为主"的应急体制,并在处理突发事件中取得了良好效果,但也存在着应急物资储备数量少、品种单一及科学... 建立应急救援物资、生活必需品及应急处置装备制度是应对突发事件的重要保障。当前,中国建立了"分责管理、分级负责、属地为主"的应急体制,并在处理突发事件中取得了良好效果,但也存在着应急物资储备数量少、品种单一及科学的保障能力评估体系不健全等问题。为此,中国应优化应急物资储备模式与体系,进一步增强应急物资保障能力。 展开更多
关键词 突发事件 风险级别 应急物资 储备模式
下载PDF
资本监管下银行资本与风险调整的实证研究 被引量：37
15
作者 杨新兰 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2015年第7期67-74,共8页
关于资本监管下商业银行如何调整其资本充足水平和资产风险水平的争论,在理论界和业界从未停止。本文运用我国上市银行数据,在对经典模型检验方法改进的基础上,研究了资本监管对我国商业银行资本充足率及其资产风险水平的影响。2004-200... 关于资本监管下商业银行如何调整其资本充足水平和资产风险水平的争论,在理论界和业界从未停止。本文运用我国上市银行数据,在对经典模型检验方法改进的基础上,研究了资本监管对我国商业银行资本充足率及其资产风险水平的影响。2004-2008年期间,资本监管的实施促使资本不足的银行大幅提高资本水平的作用尚不明显。2009年以来,随着资本监管约束力度的加大,资本监管制度的实施效应明显增强,商业银行在其资本充足率低于监管要求时,会增加资本或减少风险资产,以提高资本充足率;而资本充足率达标的银行会通过扩大风险业务或减少资本占用保持一定的资本充足水平。 展开更多
关键词 资本监管 资本充足率 风险水平
原文传递
杠杆收购财务风险的分析与控制 被引量：22
16
作者 屠巧平 《经济经纬》 北大核心 2002年第3期65-67,共3页
杠杆收购是一种高负债的企业收购,如何把举债引起的财务风险控制在较安全程度以内,对收购企业至关重要。杠杆收购财务风险的来源主要有:资本结构变动风险和经营变动风险,用“标准静态控制——模型动态优化体系” 可对收购后的风险进行... 杠杆收购是一种高负债的企业收购,如何把举债引起的财务风险控制在较安全程度以内,对收购企业至关重要。杠杆收购财务风险的来源主要有:资本结构变动风险和经营变动风险,用“标准静态控制——模型动态优化体系” 可对收购后的风险进行优化控制。 展开更多
关键词 控制 杠杆收购 财务风险 财务杠杆 企业收购
下载PDF
城市重大危险源区域风险评价研究 被引量：21
17
作者 翁韬 朱霁平 +2 位作者 麻名更 廖光煊 吴宗之 《中国工程科学》 2006年第9期80-84,89,共6页
旨在以城市重大危险源为主体对象研究出一套科学有效的风险评价方法。通过拓展城市重大危险源的评价技术,提出安全等级“层级叠加”原理,将单独评价拓展为相关耦合评价。研究了城市区域性重大事故风险评价技术及量化方法,以城市地理和... 旨在以城市重大危险源为主体对象研究出一套科学有效的风险评价方法。通过拓展城市重大危险源的评价技术,提出安全等级“层级叠加”原理,将单独评价拓展为相关耦合评价。研究了城市区域性重大事故风险评价技术及量化方法,以城市地理和城市资源为平台,分析各类灾害发生的可能性,确定种类灾害相对于城市的安全等级,并将其以一定的比例相关系数进行叠加,得到城市安全的综合且近似于实际的安全“图谱”,并综合人口密度分布建立社会风险评价指标,从而对城市危险源进行综合安全规划,并以试点城市为例给出可视化的城市安全等级划分结果。研究工作成果可为相关研究提供参考,为城市安全规划管理提供科学的决策依据,同时对提高我国城市区域性风险评价技术水平,有效预防和控制火灾、爆炸、毒物泄漏等重大恶性事故的发生等方面具有重要意义。 展开更多
关键词 重大危险源 风险评价 层级叠加 安全等级 GIS
下载PDF
装修材料和家具对室内甲醛污染影响的研究 被引量：30
18
作者 陈凤娜 杨旭东 《暖通空调》 北大核心 2016年第3期42-45,共4页
室内装修材料和家具是建筑室内甲醛污染最主要的来源。采用实验、仿真模拟、工程实践相结合的研究方法,分析了各类装修材料和家具对室内空气甲醛污染影响的特征和规律;比较了不同类型材料和家具引起室内空气甲醛污染的风险等级;提出了... 室内装修材料和家具是建筑室内甲醛污染最主要的来源。采用实验、仿真模拟、工程实践相结合的研究方法,分析了各类装修材料和家具对室内空气甲醛污染影响的特征和规律;比较了不同类型材料和家具引起室内空气甲醛污染的风险等级;提出了室内装修污染控制重点和建议。 展开更多
关键词 甲醛污染 风险等级 源头控制 空气质量 装修材料 家具
下载PDF
水库联合调度下超汛限蓄水的风险效益分析 被引量：16
19
作者 冯平 陈根福 +1 位作者 卢永兰 纪恩福 《水力发电学报》 CSCD 北大核心 1995年第2期8-16,共9页
本文针对岗南水库多年运行中库水位常达不到正常蓄水位这一问题，在岗南水库和黄壁庄水库联合调度下，采用风险效益的分析法，对岗南水库提高汛限水位的可能性进行了研究，切合实际地给出了合理的汛限水位，提高了水库的兴利效益。这项... 本文针对岗南水库多年运行中库水位常达不到正常蓄水位这一问题，在岗南水库和黄壁庄水库联合调度下，采用风险效益的分析法，对岗南水库提高汛限水位的可能性进行了研究，切合实际地给出了合理的汛限水位，提高了水库的兴利效益。这项研究在水资源紧缺的华北地区非常有意义。 展开更多
关键词 水库调度 汛限水位 风险效益分析 蓄水量
下载PDF
金融衍生品交易与商业银行绩效——基于美国的经验 被引量：28
20
作者 李黎 张羽 《管理科学》 CSSCI 北大核心 2009年第4期74-86,共13页
利用18家美国银行控股公司2005年第2季度～2008年第3季度的面板数据,建立固定效应和随机效应模型,考察金融衍生品交易行为对商业银行收益和风险的影响,在对银行持有衍生品头寸目的加以区分的基础上深入研究整体上、分类样本以及次贷危... 利用18家美国银行控股公司2005年第2季度～2008年第3季度的面板数据,建立固定效应和随机效应模型,考察金融衍生品交易行为对商业银行收益和风险的影响,在对银行持有衍生品头寸目的加以区分的基础上深入研究整体上、分类样本以及次贷危机前后金融衍生品交易行为对美国银行控股公司收益和风险的影响。研究结果表明,在整体上非交易衍生品面值规模越大,银行的收益越大,但增加了银行的整体风险;相对于主导型银行,参与型银行可能持有更多的衍生品投机头寸,从而增大了自身的系统风险;美国银行控股公司在次贷危机前相对于危机后持有更多的衍生品投机头寸,从而增大了自身的系统风险;商业银行使用金融衍生品行为是一柄双刃剑,如果商业银行严格利用金融衍生品对冲基础资产风险,金融衍生品的利用对银行而言也许是一种有益的管理尝试,但是如果商业银行过多地用金融衍生品进行投机以获取较高的收益,金融衍生品的利用会导致银行整体风险的上升。 展开更多
关键词 金融衍生品 交易行为 赢利能力 风险水平 面板数据
原文传递
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 2 … 66 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部