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基于线性学习函数的泛证券投资组合策略 被引量:15
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作者 张卫国 张永 +1 位作者 徐维军 杨兴雨 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2012年第8期1647-1654,共8页
最优定常再调整策略所产生的收益随时间成指数速度增长,寻找与最优定常再调整策略的收益具有相同指数增长率的在线序贯投资组合是近年来投资组合研究的一个热点.首先提出了基于线性学习函数的在线投资组合策略,其中线性函数的系数是一... 最优定常再调整策略所产生的收益随时间成指数速度增长,寻找与最优定常再调整策略的收益具有相同指数增长率的在线序贯投资组合是近年来投资组合研究的一个热点.首先提出了基于线性学习函数的在线投资组合策略,其中线性函数的系数是一个与股票相对价格和收益有关的区间的中点.用相对熵函数定义两个投资组合向量之间的距离,进一步证明了基于线性函数的在线投资组合策略是泛证券投资组合.最后,分别在两支股票和三支股票组成的多个投资组合上进行了数值计算,并与Cover等人提出的泛证券投资组合策略进行了比较.结果表明这种基于线性学习函数的在线投资组合策略能获得更多的收益,从而为投资者提供了新的在线序贯投资组合决策的方法和依据,具有重要的现实指导意义. 展开更多
关键词 最优定常再调整策略 线性学习函数 相对熵函数 泛证券投资组合
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智能控制与相对熵最小化 被引量:7
2
作者 西广成 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第1期27-31,共5页
根据神经行为学和认知心理学观点提出智能控制系统的新构型 ,从相对熵最小化原理构建智能控制理论 .从神经生理学和神经网络理论证明分层智能控制系统的基本原理IPDI(Increasingprecisionwithdecreasingintelli gence) [1,2 ] .从相对... 根据神经行为学和认知心理学观点提出智能控制系统的新构型 ,从相对熵最小化原理构建智能控制理论 .从神经生理学和神经网络理论证明分层智能控制系统的基本原理IPDI(Increasingprecisionwithdecreasingintelli gence) [1,2 ] .从相对熵最小化观点和IPDI原理出发 ,讨论智能系统的智能行为 ,给出关于智能系统学习过程的几个定理和学习算法 . 展开更多
关键词 智能控制 相对熵 IPDI原理 学习功能 记忆功能
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基于股价预测的泛证券投资组合策略 被引量:8
3
作者 彭子衿 徐维军 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第9期1-10,共10页
本文基于期望效用最大化和L1-中位数估计研究了在线投资组合选择问题。与EG (Exponential Gradient)策略仅利用单期价格信息估计价格趋势不同,本文将利用多期价格信息估计价格趋势,以提高在线策略的性能。首先,基于多期价格数据,利用... 本文基于期望效用最大化和L1-中位数估计研究了在线投资组合选择问题。与EG (Exponential Gradient)策略仅利用单期价格信息估计价格趋势不同,本文将利用多期价格信息估计价格趋势,以提高在线策略的性能。首先,基于多期价格数据,利用L1-中位数估计得到预期价格趋势。然后,通过期望效用最大化,提出一个新的具有线型时间复杂度的在线策略,EGLM (Exponential Gradient via L1-Median)。并通过相对熵函数定义资产权重向量的距离,进而证明了EGLM策略具有泛证券投资组合性质。最后,利用国内外6个证券市场的历史数据进行实证分析,结果表明相较于UP (Universal Portfolio)策略和EG策略,EGLM策略有更好的竞争性能。 展开更多
关键词 在线投资组合选择 泛证券投资组合 L1-中位数估计 相对熵函数 时间复杂度
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基于生成对抗网络的强化学习算法的研究 被引量:3
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作者 俞君杰 《微型电脑应用》 2022年第6期174-176,190,共4页
为了解决强化学习在训练样本中出现的整体工作效率滞后问题,文章研究提出了一种新方法。该方法将真实经验样本集作为模板,生成理论上可行的虚拟样本,通过智能体agent进行一次训练,智能体agent会将好的虚拟样本并入到真实样本集当中,提... 为了解决强化学习在训练样本中出现的整体工作效率滞后问题,文章研究提出了一种新方法。该方法将真实经验样本集作为模板,生成理论上可行的虚拟样本,通过智能体agent进行一次训练,智能体agent会将好的虚拟样本并入到真实样本集当中,提高训练样本的质量。该研究利用Open AI Gym作为仿真平台实现小车爬山仿真实验,验证了用生成对抗网络思想实现强化学习算法的有效性,对比Q学习算法,文章提出的“基于生成对抗网络的强化学习算法”(GRL)在追踪数据输出时,其输出的目标函数收敛次数大约少于40次,大大提高学习速度,改善了现有技术中存在网络滞后的学习情况。 展开更多
关键词 强化学习 生成对抗网络 训练样本 相对熵 函数收敛
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任意m进信源相对熵密度的若干性质
5
作者 汪忠志 《华东冶金学院学报》 2000年第1期60-64,共5页
利用相对妨密度这一概念作为任意m进信源与可列非齐次马氏信源偏差的一种度量,结合刘文提出的区间剖分法得到了任意信源相对熵密度的若干性质。
关键词 马尔科夫型分布 相对熵密度 收敛 单调函数
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模糊厌恶下的最优投资与最优保费策略 被引量:11
6
作者 刘兵 周明 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2020年第7期1707-1720,共14页
保险公司的投资决策与保费收取决策至关重要.由于金融市场复杂性与风险性等特点,保险公司对金融市场的模型估计不可避免的会存在模糊性.因此在金融市场存在模糊性下研究保险公司的最优投资和最优保费策略会更加贴近现实.假设保险公司对... 保险公司的投资决策与保费收取决策至关重要.由于金融市场复杂性与风险性等特点,保险公司对金融市场的模型估计不可避免的会存在模糊性.因此在金融市场存在模糊性下研究保险公司的最优投资和最优保费策略会更加贴近现实.假设保险公司对金融市场的模型估计会存在模糊性,而保险公司对自己的模型由于其长时间的应用、经营和检验将不会存在模糊性.在模糊厌恶下,在最大化保险公司终端财富期望效用的目标下,给出了保险公司的最优投资和保费策略的解析解并得到了值函数具体的形式.结果显示:对金融市场模糊厌恶下求得的最优策略与不考虑模糊性下所求得的最优策略会存在联系,且金融市场的模糊性会对最优策略有明显的影响. 展开更多
关键词 模糊厌恶 最优投资策略 保费控制 相对熵 CARA效用函数 HJB方程
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复杂系统脆性相对熵及其在分布式系统中的应用 被引量:5
7
作者 冯丽媛 姚绪梁 +1 位作者 曹然 邹艾利 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2015年第1期185-188,共4页
分布式系统安全性和可靠性检测的难点在于缺乏对系统脆性的动态评估.针对这一难点,提出一种新的概念脆性相对熵来衡量系统的脆性,并给出评估方法.利用脆性相对熵可以动态地衡量当前概率分布与系统崩溃概率分布之间的相对距离,有效地评... 分布式系统安全性和可靠性检测的难点在于缺乏对系统脆性的动态评估.针对这一难点,提出一种新的概念脆性相对熵来衡量系统的脆性,并给出评估方法.利用脆性相对熵可以动态地衡量当前概率分布与系统崩溃概率分布之间的相对距离,有效地评估系统当前状态,并对系统脆性的概率风险加以定量分析.仿真结果表明,脆性相对熵可以衡量系统的脆性特征,且越接近系统脆性分布,脆性相对熵越小. 展开更多
关键词 脆性相对熵 分布式系统 脆性条件相对熵 非负性 凸函数性
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语义通信的数学理论 被引量:1
8
作者 牛凯 张平 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第6期7-59,共53页
自从1948年经典信息论诞生以来,在其指导下,现代通信技术已经逼近了理论性能极限,例如信息熵H(U)、信道容量C=max_(p(x))I(X;Y)以及率失真函数R(D)=min_(p(x|x):Ed(x,x)≤D)I(X;X)。长期以来,由于经典信息论只研究语法信息,限制了通信... 自从1948年经典信息论诞生以来,在其指导下,现代通信技术已经逼近了理论性能极限,例如信息熵H(U)、信道容量C=max_(p(x))I(X;Y)以及率失真函数R(D)=min_(p(x|x):Ed(x,x)≤D)I(X;X)。长期以来,由于经典信息论只研究语法信息,限制了通信科学的进一步发展。近年来,研究语义信息处理与传输的通信技术获得了学术界的普遍关注,语义通信开辟了未来通信技术发展的新方向,但还缺乏一般性的数学指导理论。为了解决这一难题,构建了语义信息论的理论框架,对语义信息的度量体系与语义通信的理论极限进行了系统性阐述。首先,通过深入分析各类信源的数据特征,以及各种下游任务的需求,总结归纳出语义信息的普遍属性——同义性。由此指出语义信息是语法信息的上级概念,是许多等效或相似语法信息的抽象特征,表征隐藏在数据或消息背后的含义或内容。将语义信息与语法信息之间的关系命名为同义映射,这是一种“一对多”映射,即一个语义符号可以由许多不同的语法符号表示。基于同义映射f这一核心概念,引入语义熵H_(s)(U)作为语义信息的基本度量指标,表示为信源概率分布与同义映射的泛函。在此基础上,引入上/下语义互信息I^(s)(X;Y)(I_(s)(X;Y)),语义信道容量C_(s)=max_(f_(xy))max_(p_((x)))I^(s)(X;Y)以及语义率失真函数R_(s)(D)=min_({f_(x),f_(x)})min_(p(x|x):Ed_(s)(x,x)≤D)I_(s)(X;X),从而构建了完整的语义信息度量体系。这些语义信息度量是经典信息度量的自然延伸,都由同义映射约束,如果采用“一对一”映射,则可以退化为传统的信息度量。由此可见,语义信息度量体系包含语法信息度量,前者与后者具有兼容性。其次,证明了3个重要的语义编码定理,以揭示语义通信的性能优势。基于同义映射,引入新的数学工具——语义渐近均分(AEP),详细探讨了同义典型序列的数学性质,并应用随� 展开更多
关键词 同义映射 语义熵 上/下语义互信息 语义信道容量 语义失真 语义率失真函数 语义典型序列 同义典型序列 同义长度
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基于综合相对交叉熵的多属性群决策方法
9
作者 梅孔椿 马强 +1 位作者 毛军军 邹斌 《重庆工商大学学报(自然科学版)》 2018年第1期52-58,共7页
针对以区间二型模糊数为信息环境的多属性群决策问题,提出了一种基于全概率的综合相对交叉熵的决策方法;首先,给出区间二型模糊集的定义,熵及算术平均排序值公式;其次,基于区间二型模糊集的模糊性、犹豫性和区间性,定义了一种新的测量... 针对以区间二型模糊数为信息环境的多属性群决策问题,提出了一种基于全概率的综合相对交叉熵的决策方法;首先,给出区间二型模糊集的定义,熵及算术平均排序值公式;其次,基于区间二型模糊集的模糊性、犹豫性和区间性,定义了一种新的测量区间二型模糊集的相对交叉熵和综合相对交叉熵的方法,通过构造最优化线性模型求解出了属性权重并对每一方案的属性值进行集结得出最优方案;最后,通过实例分析验证了所提方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 区间二型模糊集 相对交叉熵 综合相对交叉熵 MAGDM 拉格朗日函数法
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