极值理论及其在巨灾再保险定价中的应用 被引量：28

1

作者 肖海清 孟生旺 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2013年第2期240-246,共7页

巨灾损失中往往存在极端值,一般统计分布对其拟合效果欠佳,本文运用极值理论对极端值建模,基于分层定价的思想,在不同的起赔点下对再保险超额损失部分的定价进行了探讨,并以洪水损失数据为例进行了实证研究,拟合了POT模型,得到了洪水再... 巨灾损失中往往存在极端值,一般统计分布对其拟合效果欠佳,本文运用极值理论对极端值建模,基于分层定价的思想,在不同的起赔点下对再保险超额损失部分的定价进行了探讨,并以洪水损失数据为例进行了实证研究,拟合了POT模型,得到了洪水再保险纯保费。 展开更多

关键词 极值理论 POT 再保险 纯保费

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随机利率下的准备金与寿险风险分析 被引量：10

2

作者 王丽燕 柳扬 《大连大学学报》 2003年第4期17-20,共4页

在人寿保险的纯保费及理论责任准备金的计算中,死亡率一般依据生命表,利息率一般采用固定利率。实际上,寿险死亡率与生命表的死亡率有所差别,利率具有随机性,寿险死亡率与生命表死亡率的差额及利率的随机性均能形成保险经营中的盈亏风险... 在人寿保险的纯保费及理论责任准备金的计算中,死亡率一般依据生命表,利息率一般采用固定利率。实际上,寿险死亡率与生命表的死亡率有所差别,利率具有随机性,寿险死亡率与生命表死亡率的差额及利率的随机性均能形成保险经营中的盈亏风险,本文利用Bayes方法,给出寿险死亡率的分布,并对保险经营中盈亏风险进行了系统分析,最后归结为动态规划模型。 展开更多

关键词 随机利率 人寿保险 风险分析 纯保费 责任准备金 死亡率 Bayes定理 广义极大熵

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随机利率下的联合寿险 被引量：6

3

作者 蔡新中 《苏州大学学报（自然科学版）》 CAS 2001年第1期12-19,共8页

以一对夫妻作为被保险人的情况 ,对随机利率采用ARIMA过程建模 ,研究了其纯保费及其责任准备金的计算问题 .

关键词 纯保费 准备金 利息力 连生状态 最后生存状态 资金流 联合寿险 随机利率

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基于车联网数据的驾驶行为保险定价 被引量：2

4

作者 孟生旺 黄一凡 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2023年第1期121-130,共10页

为了提高车险定价的准确性和公平性,从车联网大数据中提取广泛的驾驶行为风险变量,建立汽车保险的纯保费预测模型.采用Logistic回归和数据分箱方法构建驾驶行为风险因子,应用机器学习算法计算保单累积损失金额的预测值,确定合理的车险... 为了提高车险定价的准确性和公平性,从车联网大数据中提取广泛的驾驶行为风险变量,建立汽车保险的纯保费预测模型.采用Logistic回归和数据分箱方法构建驾驶行为风险因子,应用机器学习算法计算保单累积损失金额的预测值,确定合理的车险定价方案.在此基础上,对各个风险因子与车险纯保费之间的关系进行量化分析,最终得到完整的分类费率表.实证结果表明,本文的定价方法不仅提高了车险纯保费预测结果的准确性,增强保险公司的竞争能力,同时也满足保险定价的可解释性要求.车辆驾驶员可以根据划分的风险类别改善驾驶行为,有助于促进社会整体福利的提高. 展开更多

关键词 驾驶行为保险 纯保费 损失预测 机器学习

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森林保险毛费率及保额计算模型研究——基于纯保费法 被引量：4

5

作者 张德成 陈绍志 白冬艳 《林业经济》 北大核心 2015年第7期25-28,33,共5页

文章基于纯保费法,构建了在固定流动资本为比率和实际值两种情况下的森林保险毛费率和保额计算模型,经举例计算,模型运行准确。本模型可以计算不同条件林分在不同保额下的最佳费率,也可以计算在不同费率设定下的单位面积保额,为商品林... 文章基于纯保费法,构建了在固定流动资本为比率和实际值两种情况下的森林保险毛费率和保额计算模型,经举例计算,模型运行准确。本模型可以计算不同条件林分在不同保额下的最佳费率,也可以计算在不同费率设定下的单位面积保额,为商品林按价值保险的方案设计提供了一个框架性的精算工具。在模型实践应用中,需要对森林灾害发生概率、保险公司的成本、利润等进行调查;林业部门和林业研究人员、保险公司、保险研究人员应密切配合,实现信息准确透明和数据共享。为实现商品林按价值厘定费率,则需要分树种、林龄、立地条件等做更为深入的实证研究。 展开更多

关键词 森林保险 费率厘定 保额 毛费率 纯保费

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索赔频率与索赔强度的相依性模型 被引量：4

6

作者 孟生旺 李政宵 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2017年第1期55-66,共12页

为了解决索赔频率与索赔强度之间的相依性问题,本文提出了一种相依性调整模型,即首先在索赔频率和索赔强度相互独立的假设下预测纯保费,然后通过索赔频率与索赔强度之间的相关关系对独立性假设下的纯保费预测值进行调整。与现有模型相比... 为了解决索赔频率与索赔强度之间的相依性问题,本文提出了一种相依性调整模型,即首先在索赔频率和索赔强度相互独立的假设下预测纯保费,然后通过索赔频率与索赔强度之间的相关关系对独立性假设下的纯保费预测值进行调整。与现有模型相比,该模型的优点是可以将纯保费的预测值分解为两部分,即独立性假设下的纯保费和相依性对纯保费的影响,便于模型的解释和应用。本文将该方法应用于一组实际数据,并与其他方法进行了比较。实证研究结果表明,本文对纯保费的预测结果在一定程度上优于现有模型,而且更加清晰地揭示了索赔频率与索赔强度之间的相依性对纯保费预测值的影响,即纯保费较低的保单受相依性的影响较大,而纯保费较高的保单受相依性的影响较小。 展开更多

关键词 相依性 纯保费 索赔频率 索赔强度

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相依风险条件下的汽车保险定价模型 被引量：3

7

作者 李政宵 孟生旺 《保险研究》 CSSCI 北大核心 2016年第7期68-77,共10页

车险保费由纯保费和附加保费两部分构成,其中纯保费往往占到保费的60%左右,主要用于覆盖保险公司的期望赔付金额,因此,纯保费预测是汽车保险定价的关键和基础。泊松-伽马模型和Tweedie模型是纯保费预测的两种主流模型。它们之间既有联系... 车险保费由纯保费和附加保费两部分构成,其中纯保费往往占到保费的60%左右,主要用于覆盖保险公司的期望赔付金额,因此,纯保费预测是汽车保险定价的关键和基础。泊松-伽马模型和Tweedie模型是纯保费预测的两种主流模型。它们之间既有联系,又有区别。泊松-伽马模型中隐含了索赔频率与案均赔款之间相互独立的假设。当索赔频率与案均赔款之间存在负相依关系时,泊松-伽马模型可能高估保费,而存在正相依关系时可能低估保费。本文通过数据模拟的方法,分析了相依性对两种模型的影响,发现无论相依性如何变化,两种模型的对费率因子的估计值几乎相等。最后,通过一组实际数据的实证研究表明,两种模型的预测能力不相上下,其中Tweedie模型的预测误差略小,而泊松-伽马模型的稳健性略高。 展开更多

关键词 相依风险 Tweedie模型 泊松-伽马模型 纯保费 汽车保险

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医疗责任险费率影响因素及其程度的实证分析——以某市医疗责任险的经营情况为例 被引量：2

8

作者 李文中 庹国柱 《保险研究》 CSSCI 北大核心 2008年第6期47-51,共5页

对某市三年来医疗责任险的经营情况的实证分析表明受样本数据的限制,三级医院的分析结论对医疗责任保险各方更具有借鉴意义。保险公司在经营医疗责任保险时要关注投保医疗机构选择较高每人赔偿限额所传递的逆向选择信息。

关键词 医疗责任险 简单赔付率 纯保费 逆向选择

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交强险IBNR评估方法研究 被引量：1

9

作者 高洪忠 《统计与信息论坛》 CSSCI 2009年第10期66-69,共4页

由于中国交强险方案的调整,导致目前保监会规定的四种IBNR评估方法都不适合。所以,以中国某家财产险公司医疗费用为例,给出了一种新IBNR评估方法。该方法利用了损失数据信息,考虑了责任限额和费率调整所产生的影响,弥补了B-F法和S-B法... 由于中国交强险方案的调整,导致目前保监会规定的四种IBNR评估方法都不适合。所以,以中国某家财产险公司医疗费用为例,给出了一种新IBNR评估方法。该方法利用了损失数据信息,考虑了责任限额和费率调整所产生的影响,弥补了B-F法和S-B法的缺点。最后对该方法的应用性进行了总结,并提出了若干建议。 展开更多

关键词 交强险 IBNR纯保费

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寿险精算技术研究

10

作者 王婷 《山东教育学院学报》 2009年第5期80-84,共5页

随着保险业在我国的迅速发展,保险业的核心——精算技术发挥了越来越重要的作用。精算科学综合利用数学、经济学、数理统计学的知识对未来的不缺定性提出量化的意见。它是从人寿保险中发展而来的,如今已广泛运用于各个金融领域,如证券,... 随着保险业在我国的迅速发展,保险业的核心——精算技术发挥了越来越重要的作用。精算科学综合利用数学、经济学、数理统计学的知识对未来的不缺定性提出量化的意见。它是从人寿保险中发展而来的,如今已广泛运用于各个金融领域,如证券,银行等。论文系统叙述了寿险精算工作的全过程,同时涉及了精算技术在基金收益率的计算、债券定价等方面的应用。 展开更多

关键词 寿险精算 生命表 纯保费 责任准备金

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利率变动对定期寿险均衡纯保费的影响分析

11

作者 郝媛媛 《大连大学学报》 2009年第6期20-24,共5页

利用EXCEL和EVIEWS,以《中国人寿保险业经验生命表》(1990-1993)为基础,分析利率变动对定期寿险的影响状况,找出其影响规律。并在此分析的基础上,对保险公司的定价提出建议。

关键词 定期寿险 均衡纯保费 敏感性分析

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含生命终末期提前给付责任的定期寿险纯保费测算研究

12

作者 卿紫柔 吉彩红 《保险职业学院学报》 2021年第3期61-65,共5页

本文分析了生命终末期保险金提前给付责任与定期寿险定义的冲突,探讨生命终末期提前给付责任的意义,通过构建精算模型,计算包含生命终末期提前给付责任和身故责任的定期寿险纯保费。结果表明,被保险人投保包含生命终末期提前给付责任和... 本文分析了生命终末期保险金提前给付责任与定期寿险定义的冲突,探讨生命终末期提前给付责任的意义,通过构建精算模型,计算包含生命终末期提前给付责任和身故责任的定期寿险纯保费。结果表明,被保险人投保包含生命终末期提前给付责任和身故责任的定期寿险时,仅需在传统型定期寿险(仅包含身故责任)的基础上最多再负担约6%的保费。 展开更多

关键词 生命终末期 提前给付责任 定期寿险 纯保费

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基于开花期地域差异的中稻高温热害天气指数保险设计 被引量：24

13

作者 刘凯文 刘可群 +4 位作者 邓爱娟 杨涛 苏荣瑞 隰旺 冯明 《中国农业气象》 CSCD 北大核心 2017年第10期679-688,共10页

高温热害是湖北省中稻单产的主要限制因子,高温热害天气指数保险的设计与推广,对于转移农业气象灾害风险,降低农民损失具有重大意义。在开顶式生长室(open-top chamber,OTC)的控制下,以中稻品种"广两优香66"为试材,模拟开花... 高温热害是湖北省中稻单产的主要限制因子,高温热害天气指数保险的设计与推广,对于转移农业气象灾害风险,降低农民损失具有重大意义。在开顶式生长室(open-top chamber,OTC)的控制下,以中稻品种"广两优香66"为试材,模拟开花灌浆期高温热害,建立了高温热害减产模型,并用大田调查资料作对比,筛选最优投保集中时段。基于10个试点县(市)1981-2016年每年7月16日-8月31日日最高气温观测资料,采用Weibull分布模型,构建分时段的高温热害风险分布模型。综合减产率模型和概率分布模型,厘定了不同免赔率下,以县(市)为单位的,多个投保时期的中稻高温热害天气指数保险的纯费率,为被保险人提供多种投保方案。结果表明:中稻开花灌浆期高温热害保险的最优投保时间为开花始期后20d,开花始期为7月下旬时费率最高,随着开花期的延迟,费率逐渐降低。纯费率的区域差异较大,咸安、赤壁、浠水、麻城等热害高风险区费率较高,襄阳、随州等低风险区费率较低。 展开更多

关键词 天气指数保险 高温热害 中稻 WEIBULL分布 纯费率 结实率

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江西早稻高温逼熟气象灾害指数保险费率的厘定 被引量：20

14

作者 孙擎 杨再强 +4 位作者 殷剑敏 俞开炬 袁小康 余焰文 高丽娜 《中国农业气象》 CSCD 北大核心 2014年第5期561-566,共6页

以江西早稻"五优157"为试材,于2012年在早稻灌浆期利用人工气候室模拟高温逼熟的气候模式(白天35℃/夜间28℃分别持续2、4、6、8、10、12、14、16d),建立早稻减产率与高温持续天数间的关系模型。再依据江西省11个市1960-2007... 以江西早稻"五优157"为试材,于2012年在早稻灌浆期利用人工气候室模拟高温逼熟的气候模式(白天35℃/夜间28℃分别持续2、4、6、8、10、12、14、16d),建立早稻减产率与高温持续天数间的关系模型。再依据江西省11个市1960-2007年气象数据,采用Weibull分布模型模拟不同地区发生高温逼熟的概率,结合减产率模型确定免赔额为15%、30%、45%的保险纯费率。结果表明:"五优157"的减产率(y,%)与灌浆期高温持续天数(x)呈对数函数关系,即y=32.082lnx-22.681;鹰潭和赣州地区的高温逼熟发生概率较高,达87.5%,抚州、景德镇、宜春和萍乡等地区较低,均在70%以下;江西省高温逼熟气象灾害指数保险纯费率呈北高南低的趋势,鹰潭地区的纯费率最高,达4.707%,宜春地区的纯费率最低,为2.138%。研究认为在免赔额为30%时的纯费率较适宜,研究结果可为江西省早稻开展政策性气象指数保险提供科学依据。 展开更多

关键词 高温灾害 气象指数保险 纯费率 WEIBULL分布

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杨梅降水气象指数保险产品设计——以慈溪市为例 被引量：8

15

作者 丁烨毅 杨栋 +2 位作者 陈鑫磊 黄鹤楼 罗小三 《浙江农业学报》 CSCD 北大核心 2017年第12期2032-2037,共6页

选取杨梅采摘期易对产量造成影响的降水因子作为保险设计的气象致害指标,定义连续降水影响日数作为杨梅降水指数;经杨梅产量分离和去趋势化处理,分析1995—2015年产量损失率和降水指数的关系,建立杨梅产量灾损模型;利用长序列历史降水资... 选取杨梅采摘期易对产量造成影响的降水因子作为保险设计的气象致害指标,定义连续降水影响日数作为杨梅降水指数;经杨梅产量分离和去趋势化处理,分析1995—2015年产量损失率和降水指数的关系,建立杨梅产量灾损模型;利用长序列历史降水资料,选用韦伯分布模型计算不同等级降水指数的风险概率,设计不同赔付触发条件下的保险纯费率和杨梅降水气象指数保险产品,为杨梅农业保险可持续发展提供技术支撑。该指数保险产品具有可操作性,可为宁波地区杨梅降水保险业务提供参考,以便在降水灾害发生后客观、便捷地开展保险理赔工作。 展开更多

关键词 杨梅 降水 气象指数 纯费率 农业保险

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森林火灾保险纯费率厘定模型及实证分析 被引量：8

16

作者 张德成 陈绍志 白冬艳 《林业科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第7期129-137,共9页

【目的】研究适用于我国现行森林保险制度的森林火灾保险纯费率厘定模型,分析森林火灾保险纯费率的区域分布,为科学、合理厘定森林火灾保险费率提供参考。【方法】改进Holecy等（2003;2006）模型中林火发生概率允许误差的估计方法,以参... 【目的】研究适用于我国现行森林保险制度的森林火灾保险纯费率厘定模型,分析森林火灾保险纯费率的区域分布,为科学、合理厘定森林火灾保险费率提供参考。【方法】改进Holecy等（2003;2006）模型中林火发生概率允许误差的估计方法,以参保率代替参保面积变量,并将费率计量单位由实际值改为千分率,以多年森林火灾发生概率均值为期望纯费率,以期望纯费率的允许误差为风险纯费率,构建森林火灾保险纯费率厘定模型;运用该模型估计2014年我国各地区不同参保率下的森林火灾保险纯费率;通过配对样本T检验,对比分析19个试点地区森林火灾保险估计纯费率和实际纯费率,以检验模型估计结果的准确性。【结果】我国绝大部分地区的森林火灾期望概率都在1.00‰以下,但地区间的差异明显;各地区森林火灾保险纯费率随着参保率的降低而增加;按照目前的参保率计算,我国19个试点地区的森林火灾保险纯费率为0.05‰~7.20‰;19个试点地区2014年森林火灾保险的实际纯费率与模型估计纯费率无差异。【结论】模型充分考虑了森林火灾发生的确定因素和不确定性因素,适用于我国现行森林保险制度,符合我国森林火灾风险现状,估计结果准确可靠。由于火灾发生与林区的自然条件和植被类型高度相关,因此模型应用时需根据时空变化对所采用的数据进行动态调整,可基于本模型运用纯保费法厘定森林火灾保险毛费率。 展开更多

关键词 森林保险 纯费率 费率厘定 森林火灾

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茶叶寒冻害天气指数保险设计 被引量：8

17

作者 汪春辉 陈治杰 +1 位作者 陈家金 赵伯听 《气象科技》 2020年第1期141-146,共6页

以茶叶萌芽至展叶期寒冻害为突破口,利用1987—2016年福建省泉州市安溪县17个自动气象站2—4月的逐日气象数据及安溪各茶树种植区产量数据,确定茶叶寒冻害的天气指数保险气象指标,分析日极端最低气温与茶叶减产率的关系,建立了茶叶寒冻... 以茶叶萌芽至展叶期寒冻害为突破口,利用1987—2016年福建省泉州市安溪县17个自动气象站2—4月的逐日气象数据及安溪各茶树种植区产量数据,确定茶叶寒冻害的天气指数保险气象指标,分析日极端最低气温与茶叶减产率的关系,建立了茶叶寒冻害指数模型。计算安溪不同区域茶叶种植区不同等级寒冻害的发生概率,应用纯保费率方法厘定了保险费率,并根据福建省政策性农业保险的实际情况,制定茶叶不同区域种植区寒冻害指数保险触发条件、赔付标准,设计了安溪县茶叶寒冻害天气指数保险合同。设计的茶叶寒冻害天气指数保险产品以客观气象数据作为定损依据,可以为茶农提供一种有效的风险转嫁方式,也为保险公司增加新险种提供了技术支撑。 展开更多

关键词 天气指数保险 茶叶 寒冻害 纯保费率

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湖北省油菜保险纯费率比较研究——基于不同单产分布下的实证研究 被引量：6

18

作者 郭兴旭 陶建平 曾小艳 《保险研究》 北大核心 2010年第1期65-72,共8页

在农作物保险费率厘定当中,期望损失是影响纯费率准确性的关键因素,因此在不同的产量分布下会出现不同的纯费率,本文使用四种参数方法与一种非参数方法,共五种分布对湖北省78个县市①的油菜单产保险纯费率进行厘定,发现不同分布下厘定... 在农作物保险费率厘定当中,期望损失是影响纯费率准确性的关键因素,因此在不同的产量分布下会出现不同的纯费率,本文使用四种参数方法与一种非参数方法,共五种分布对湖北省78个县市①的油菜单产保险纯费率进行厘定,发现不同分布下厘定的费率明显不同,并采取定性与定量相结合的方法对五种分布拟合的效果做出评价。 展开更多

关键词 湖北省 油菜 分布 纯费率

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基于高分辨格点数据东北水稻延迟型冷害风险评估及保险费率厘定 被引量：1

19

作者 邱美娟 刘布春 +3 位作者 刘园 裴忠有 李志彬 宋晓慧 《中国农业气象》 CSCD 2024年第2期201-211,共11页

利用5km×5km空间分辨率3h时间分辨率的气象格点数据集,研究东北地区水稻延迟型冷害风险及其保险费率的厘定。基于东北地区1981-2010年5-9月平均温度的格点数据集和99个气象站的站点观测数据,以相关系数和均方根误差评价格点气象数... 利用5km×5km空间分辨率3h时间分辨率的气象格点数据集,研究东北地区水稻延迟型冷害风险及其保险费率的厘定。基于东北地区1981-2010年5-9月平均温度的格点数据集和99个气象站的站点观测数据,以相关系数和均方根误差评价格点气象数据在东北地区的可用性。以日平均气温稳定通过10℃和18℃的日数作为获取水稻气候安全种植区域的指标,在水稻气候安全种植范围内,分析东北地区水稻延迟型冷害的空间分布特征,确定保险费率。结果表明,东北地区1981-2010年5-9月平均温度气象站点观测数据与格点数据的相关系数高,均方根误差小,表明格点数据在东北地区可用。水稻气候安全种植区域占东北的56.5%,主要分布在辽宁省、吉林省中西部、黑龙江省西南部和东北部、蒙东西部及东部与辽宁和吉林省接壤的区域。在水稻气候安全种植区内,水稻延迟型冷害发生频率呈南低北高,中间低东西高的分布特征,且重度延迟型冷害发生频率最高。低温冷害风险指数空间分布与之相似,内蒙古西部和东北部、黑龙江北部和吉林西部局部地区是风险指数的高值区。东北地区1981-2010年水稻延迟型冷害的天气指数保险费率在空间分布上与东北地区低温冷害风险指数的空间分布相似,呈南部低,北部高,中间低,东西高的特征,整个区域的保险费率在0.010~0.094,可为保险公司制定具体费率提供参考。 展开更多

关键词 延迟型低温冷害 农业气象灾害 保险费率 均方根误差 水稻气候安全种植区

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黔东南州水稻连阴雨保险纯费率厘定

20

作者 文建川 陈家辉 +4 位作者 龙凌云 唐凤 周智晖 莫平孝 梁平 《中国农业气象》 CSCD 2024年第6期669-677,共9页

水稻生育中后期至收获阶段的连阴雨是影响其生长和晾晒的限制环境,研究连阴雨保险纯费率,对于降低农业气象灾害风险具有重要意义。本研究利用黔东南州16个县(市)1980-2020年水稻单产数据及气象资料,构建水稻连阴雨减产模型,基于拟合优... 水稻生育中后期至收获阶段的连阴雨是影响其生长和晾晒的限制环境,研究连阴雨保险纯费率,对于降低农业气象灾害风险具有重要意义。本研究利用黔东南州16个县(市)1980-2020年水稻单产数据及气象资料,构建水稻连阴雨减产模型,基于拟合优度检验法,从6种分布模型中筛选各县(市)最优模型估算连阴雨灾害概率,结合连阴雨概率及减产率厘定保险纯费率。结果表明:黔东南州水稻连阴雨综合指数与减产率呈显著的线性关系,线性表达式为Yr=6.66CRI+4.12,连阴雨综合指数越大,水稻减产率越高。连阴雨发生概率随灾害程度加重而降低,各县(市)有30%~50%的概率发生轻度连阴雨,中度和重度连阴雨概率则分别为10%~30%、0~3%;海拔较高的麻江、黄平发生中度、重度连阴雨的概率较其余地区偏高。16个县(市)水稻连阴雨保险纯费率分别在7.38%~10.47%,西北部麻江、黄平两个县保险纯费率较高,达9.5%以上。 展开更多

关键词 水稻 连阴雨 减产率 保险纯费率 概率

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