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题名开放式基金预留现金比例的研究
被引量：13
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作者
王金玉
汪温泉
潘德惠
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机构
东北大学理学院
东北大学工商管理学院
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出处
《系统工程学报》
CSCD
2004年第3期290-293,311,共5页
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基金
国家重点科技攻关资助项目(97-562-03-01).
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文摘
从基金管理者的角度出发,引入了一种开放式基金预留现金比例管理模型,它可以使满足及时赎回需求概率很大且预留现金最少.给出了模型中各随机变量的分布及分布中各参数的估计,使用统计方法得到了最优预留现金比例的动态计算公式.通过数值实例分析了预留比例公式的合理性,为基金管理人制定投资目标时随时控制预留现金的比例,提供一个参考的标准.
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关键词
开放式基金
证券投资能力
流动性
预留现金比例
复合泊松分布
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Keywords
open-end funds
capability of securities investment
liquidity
proportion of cash reserve in advance
compound Poisson distribution
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名基于Copula的开放式基金流动性风险研究
被引量：1
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作者
王金玉
程薇
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机构
沈阳航空工业学院
沈阳大学工商管理学院
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出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2009年第2期341-346,共6页
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基金
辽宁省教育厅A类项目(20060646)
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文摘
从基金管理者的角度出发,引入了一种开放式基金预留现金和债券比例管理模型,它可以使满足及时赎回需求概率很大且预留现金和债券最少.使用二元Archimedean Copula分析了预留现金和债券比例的计算公式,通过数值实例分析了预留比例公式的合理性,为基金管理人制定投资目标时随时控制预留现金的比例,提供一个参考的标准.
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关键词
开放式基金
流动性
预留现金比例
ARCHIMEDEAN
COPULA
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Keywords
open-end funds, liquidity, proportion of cash reserve in advance, Archimedean Copula
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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