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基于混沌时序重构的股票价格预测研究 被引量:3
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作者 彭岩 孙学惠 王庆余 《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第6期777-781,共5页
应用非线性映射迭代模型,采用小波理论来辨识混沌模型中的参数,并通过对混沌时序进行预处理,可得到较好的预测结果.采用小波网络对非线性映射迭代模型中的参数进行辨识,辨识的准确程度较高.采用该模型对上海证券市场600063号股票的开盘... 应用非线性映射迭代模型,采用小波理论来辨识混沌模型中的参数,并通过对混沌时序进行预处理,可得到较好的预测结果.采用小波网络对非线性映射迭代模型中的参数进行辨识,辨识的准确程度较高.采用该模型对上海证券市场600063号股票的开盘和最高价格数据进行了建模和模型参数辨识,并据此做出相关预测,得到了满意的预测结果. 展开更多
关键词 混沌时序重构 股票价格预测 参数识别 小波理论
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