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敲定时间为随机变量的情况下奇异期权定价问题研究
被引量：
3
1
作者
贾兆丽
杨舒荃
华铎
《经济数学》
2017年第2期79-83,共5页
受保险精算中定价最小死亡保证金的启发,当死亡发生时,会收到一定数额的财富作为补偿,而这笔财富当作是一种支付,它不仅依赖于原生资产的当前价格,还依赖于之前的价格信息.可以把这个支付函数看做是一种特殊期权的收益函数.又由于随机变...
受保险精算中定价最小死亡保证金的启发,当死亡发生时,会收到一定数额的财富作为补偿,而这笔财富当作是一种支付,它不仅依赖于原生资产的当前价格,还依赖于之前的价格信息.可以把这个支付函数看做是一种特殊期权的收益函数.又由于随机变量Tx(表示年龄为x的顾客从购买合约到死亡的时间段)的分布可以被近似地看做是几个指数分布的线性组合.假设股票价格变化服从双指数跳扩散过程.利用Lévy过程的指数停时的有关结果,给出敲定时间为随机变量的情况下累计期权的价格公式的显式解.这些定价方法可以用于与死亡相关的未定权益的定价,如各种养老金保险等.
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关键词
金融数学
奇异期权定价
数学分析
跳扩散过程
显式解
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题名
敲定时间为随机变量的情况下奇异期权定价问题研究
被引量：
3
1
作者
贾兆丽
杨舒荃
华铎
机构
合肥工业大学数学学院
出处
《经济数学》
2017年第2期79-83,共5页
基金
安徽省自然科学基金资助项目(1408085MKL84)
合肥工业大学大学生创新创业训练项目(2016CXCY413)
文摘
受保险精算中定价最小死亡保证金的启发,当死亡发生时,会收到一定数额的财富作为补偿,而这笔财富当作是一种支付,它不仅依赖于原生资产的当前价格,还依赖于之前的价格信息.可以把这个支付函数看做是一种特殊期权的收益函数.又由于随机变量Tx(表示年龄为x的顾客从购买合约到死亡的时间段)的分布可以被近似地看做是几个指数分布的线性组合.假设股票价格变化服从双指数跳扩散过程.利用Lévy过程的指数停时的有关结果,给出敲定时间为随机变量的情况下累计期权的价格公式的显式解.这些定价方法可以用于与死亡相关的未定权益的定价,如各种养老金保险等.
关键词
金融数学
奇异期权定价
数学分析
跳扩散过程
显式解
Keywords
Financial
mathematics
price
of
exotic
options
process
of
jump
diffusion
model
Mathematical
analysis
closed-form
solution
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
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被引量
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1
敲定时间为随机变量的情况下奇异期权定价问题研究
贾兆丽
杨舒荃
华铎
《经济数学》
2017
3
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