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1
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中国股票市场波动性特性的实证研究 |
宋逢明
江婕
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2003 |
84
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2
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涨跌停、融资融券与股价波动率——基于AH股的比较研究 |
王朝阳
王振霞
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《经济研究》
CSSCI
北大核心
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2017 |
100
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3
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科创板基础性制度改革能否提升市场定价效率? |
张宗新
吴钊颖
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《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
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2021 |
31
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4
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交易制度对中国股票市场效率的影响——基于涨跌幅限制的实证研究 |
屈文洲
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《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2007 |
20
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5
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交易机制对我国证券市场波动性的影响分析 |
刘阳
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《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
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2003 |
12
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6
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股票市场涨跌停板设置的微模拟研究 |
宋逢明
李超
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《运筹与管理》
CSCD
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2007 |
13
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7
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上海天胶期市的过度反应、涨跌停板与流动性的实证研究 |
刘文财
鲍建平
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《系统工程》
CSCD
北大核心
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2004 |
7
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8
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我国股票市场熔断机制的磁力效应:基于自然实验的证据 |
杨晓兰
金雪军
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2017 |
16
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9
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交易限制与股票市场定价效率——基于创业板涨跌幅限制放宽的准自然实验研究 |
顾明
曾力
陈海强
倪博
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2022 |
10
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10
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股票价格涨跌幅限制的帕雷托效率分析 |
沈根祥
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《中国管理科学》
CSSCI
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2002 |
6
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11
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金融期货价格波动限制机制探讨 |
周波
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《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
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2006 |
3
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12
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证券交易机制影响股价吗?——对中国股票市场的再检验 |
曾长虹
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《经济研究》
CSSCI
北大核心
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2003 |
5
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13
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针对高频数据的中国股市磁吸效应研究 |
张小涛
祝涛
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《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
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2014 |
7
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14
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放松股价管制能否提升市场定价效率? |
刘磊
赵阳
肖欣荣
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《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
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2023 |
5
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15
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股本规模、涨跌幅限制与触限频率的实证研究 |
曾江洪
佘坚
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2007 |
5
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16
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股价涨跌停事后反应:异质信息的影响 |
刘迪
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《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
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2015 |
6
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17
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杠杆交易、市场流动性与股价涨停——基于2015年中国股市“暴涨”的实证研究 |
汤怀林
李平
曾勇
廖静池
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《投资研究》
CSSCI
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2017 |
6
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18
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涨跌幅限制与知情投资者行为:基于中国实证 |
陈浩武
范利民
唐元虎
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2006 |
4
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19
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科创板交易制度会改善我国股票市场质量吗——基于多主体建模的仿真分析 |
梁睿
董纪昌
贺舟
刘颖
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《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
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2022 |
5
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20
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仓位限额对股指期货价格发现的影响——基于上证50、沪深300和中证500的实证对比 |
许桐桐
王苏生
彭珂
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《华南理工大学学报（社会科学版）》
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2018 |
4
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