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一类带Poisson跳的随机森林发展系统数值解的收敛性被引量：4: 1; 作者吕淑婷张启敏《宁夏大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2010年第4期301-304,308,共5页; 根据显式Euler数值方法,构造了一类带Possion跳的随机森林发展系统的数值解,并应用It公式和Burkholder-Davis-Gundy不等式证明了数值解的收敛性,给出了数值解收敛于解析解的充分条件.; 关键词随机森林系统 possion跳 EULER方法收敛; 下载PDF 职称材料

带泊松跳跃的几何布朗运动的经济模型被引量：2: 2; 作者王志明黄志勇许芳忠《数学杂志》 CSCD 北大核心 2007年第1期93-95,共3页; 本文讨论了带泊松过程的几何布朗运动的经济模型,在收益函数R(x)=ax2-b的情形下,利用伊藤公式,求得平均收益的最优解.; 关键词布朗运动泊松过程随机跳跃; 下载PDF 职称材料

跳扩散模型下的俄式博弈期权定价: 3; 作者王磊金治明《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第2期260-268,共9页; 博弈期权是由Kifer引进的,本质上是美式期权的一种,它使买卖双方都有权在到期日前的任何时刻中止合约来维护自己的权益.本文考虑的市场不完备,对一种和俄罗斯期权有关的博弈期权,在股票价格过程满足一种特定的跳扩散模型下,通过求解Ste... 展开更多; 关键词博弈期权自由边界问题 possion跳不完备市场; 原文传递

一类带Poisson跳的随机森林发展系统数值解的稳定性被引量：1: 4; 作者吕淑婷张启敏《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2012年第3期143-146,共4页; 根据显式Euler数值方法,构造一类带Poisson跳的随机森林发展系统的数值解,并运用Burkholder-Davis-Gundy不等式、Gronwall引理和Kolmogorov不等式对随机时变森林发展系统解的均方稳定性和指数稳定性进行讨论,得到数值解均方稳定和指数... 展开更多; 关键词随机森林系统 possion跳 EULER方法指数稳定性; 下载PDF 职称材料

带跳跃的分数布朗运动的经济模型: 5; 作者宋燕燕王子亭《淮阴工学院学报》 CAS 2010年第3期12-14,共3页; 讨论了跳跃幅度为均匀分布和收益函数为一次多项式的分数布朗运动环境下的经济模型。在收益函数R(x)=ax-b的情形下,利用分数次伊藤公式,求得了平均收益的最优解。; 关键词分数布朗运动泊松过程随机跳跃; 下载PDF 职称材料

股票价格服从跳—扩散过程的择好期权定价模型被引量：2: 6; 作者朱海燕张寄洲《上海师范大学学报（自然科学版）》 2007年第1期17-21,共5页; 讨论两资产择好期权的定价问题．在风险中性假设下,运用无套利原理建立了两种资产价格都服从Possion跳—扩散过程的择好期权定价模型,并给出相应的择好期权定价公式．; 关键词期权定价 possion跳-扩散过程择好期权; 下载PDF 职称材料

Possion跳—扩散模型的参数估计被引量：1: 7; 作者王建稳《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2005年第7期155-158,共4页; 受有序样品聚类思想的启发,针对期权定价模型中的Possion跳—扩散模型,提出了一种基于标的资产价格历史数据的参数估计方法,并得到了较好的结果.; 关键词有序样品聚类思想 possion跳-扩散模型参数估计随机性正态分布; 原文传递

基于跳扩散过程的一类期权定价模型被引量：2: 8; 作者袁缘张诚斌李辉来《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2013年第2期187-190,共4页; 利用偏微分方程理论,建立一类具有瞬时波动率的跳扩散期权定价模型,并给出了期权定价在Brown运动和Possion过程双重作用下的一些性质.; 关键词跳扩散过程波动率 BROWN运动 possion过程期权定价; 下载PDF 职称材料

基于跳—扩散过程的组合期权定价: 9; 作者周洪海《山西师范大学学报（自然科学版）》 2012年第1期31-35,共5页; Black-Schole期权定价模型成功解决了有效市场下欧式期权定价问题,但是研究者必须考虑现实金融市场中所面临的问题.本文在股票支付连续红利率ρ(t)、波动率σ(t)、无风险利率r(t)的情况下,建立支付连续红利率服从跳过程的期权定价模型,... 展开更多; 关键词红利跳扩散 possion过程期权定价; 下载PDF 职称材料

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