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1
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VaR在投资组合应用中存在的缺陷与CVaR模型 |
林辉
何建敏
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《财贸经济》
CSSCI
北大核心
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2003 |
46
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2
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基于条件风险价值的购电组合优化及风险管理 |
王壬
尚金成
周晓阳
张勇传
张士军
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《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
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2006 |
46
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3
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VaR之下厚尾分布的最优资产组合的收敛性 |
杨晓光
马超群
文风华
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《管理科学学报》
CSSCI
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2002 |
5
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4
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风险资产组合的均值-WCVaR模糊投资组合优化模型 |
刘艳春
高闯
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《中国管理科学》
CSSCI
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2006 |
17
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5
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基于Copula-CVaR-EVT方法的供应链金融质物组合优化 |
何娟
王建
蒋祥林
朱道立
刘晓星
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《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
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2015 |
25
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6
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期权交易对供电公司购电组合的影响 |
王金凤
李渝曾
张少华
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《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
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2008 |
17
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7
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基于Monte Carlo模拟和混合整数规划的CVaR(VaR)投资组合优化 |
司继文
张明佳
龚朴
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《武汉理工大学学报（交通科学与工程版）》
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2005 |
6
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8
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基于高维R-vine Copula的金融市场投资组合优化研究 |
林宇
梁州
林子枭
吴庆贺
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《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
|
2019 |
15
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9
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基于CVaR风险度量和VaR风险控制的贷款组合优化模型 |
迟国泰
王际科
齐菲
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《预测》
CSSCI
北大核心
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2009 |
10
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10
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基于已实现半协方差的投资组合优化 |
钱龙
彭方平
沈鑫圆
孙晓霞
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《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
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2021 |
14
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11
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贷款组合的“均值-方差-偏度”三因素优化模型 |
迟国泰
迟枫
闫达文
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2009 |
10
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12
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基于集成学习的在线高维投资组合策略 |
黄嵩
倪宣明
钱龙
张俊超
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《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
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2020 |
13
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13
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考虑风电并网的发电容量投资组合优化模型 |
曾鸣
张徐东
田廓
薛松
马明娟
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《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
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2011 |
12
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14
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基于LSSC的供应商选择与订单分配 |
姜意扬
王勇
邓哲锋
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《工业工程》
北大核心
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2011 |
12
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15
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基于Copula-APD-GARCH模型的投资组合有效前沿分析 |
任仙玲
叶明确
张世英
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《管理学报》
CSSCI
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2009 |
11
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16
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基于模糊决策的投资组合优化 |
房勇
汪寿阳
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《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
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2009 |
10
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17
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一种求解带交易费的证券组合选择问题的线性规划方法 |
杨丰梅
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《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
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2001 |
4
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18
|
含有交易成本的均值-方差-偏度资产组合优化模型 |
张树斌
白随平
姚立
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《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
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2004 |
8
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19
|
基于高阶矩风险控制的贷款组合优化模型 |
迟国泰
吴灏文
闫达文
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《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
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2012 |
10
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20
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基于方向久期利率风险免疫的资产负债组合优化模型 |
刘艳萍
王婷婷
迟国泰
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《管理评论》
CSSCI
北大核心
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2009 |
9
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