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随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证 被引量：27
1
作者 吴鑫育 马超群 汪寿阳 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2014年第1期35-44,共10页
基于有效重要性抽样(EIS)技巧,提出极大似然(ML)方法估计了四种不同收益分布假定的随机波动率(SV)模型的参数.以上证综合指数和深证成份指数为例,实证检验了不同收益分布假定的SV模型的性能,分析适合我国股票市场的SV模型及收益分布.实... 基于有效重要性抽样(EIS)技巧,提出极大似然(ML)方法估计了四种不同收益分布假定的随机波动率(SV)模型的参数.以上证综合指数和深证成份指数为例,实证检验了不同收益分布假定的SV模型的性能,分析适合我国股票市场的SV模型及收益分布.实证结果表明,与正态分布、学生t-分布和广义误差分布(GED)假定的SV模型相比,具有"有偏"和"尖峰厚尾"特征的有偏学生t-分布假定的SV(SVSKt)模型能够更好地描述中国股票市场的波动性. 展开更多
关键词 随机波动率模型 有偏 尖峰厚尾 有效重要性抽样 极大似然方法
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极值方法在VaR模型中的应用 被引量：1
2
作者 吴庆晓 万建平 《应用数学》 CSCD 北大核心 2005年第S1期74-77,共4页
根据计算VaR的基本原理,本文比较了参数法(资产-正态法)和非参数法(历史模拟法)两种方法的优缺点,并对天相转债指数作了实证分析,发现了收益率的尖峰厚尾的特征.提出用极值的方法来处理厚尾现象.
关键词 风险价值 尖峰厚尾 极值方法
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