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关于期权定价模型的比较分析与实证研究 被引量:32
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作者 陆岷峰 高伦 《长春金融高等专科学校学报》 2020年第1期5-12,共8页
期权定价一直是数学和金融界的重要研究对象。随着经济的高速发展,越来越多的资金需要得到有效避险,这也导致股指期权这一金融衍生品应运而生。但是,一般的布莱克斯科尔斯偏微分方程方法无法解决可以提前行使的美式期权的定价问题。因此... 期权定价一直是数学和金融界的重要研究对象。随着经济的高速发展,越来越多的资金需要得到有效避险,这也导致股指期权这一金融衍生品应运而生。但是,一般的布莱克斯科尔斯偏微分方程方法无法解决可以提前行使的美式期权的定价问题。因此,可以通过基于风险中性测度的反向随机微分方程,使用布莱克斯科尔斯、蒙特卡洛模拟、最小二乘蒙特卡洛模拟、二项式树法和有限差分法研究期权的定价,并加以比较。对几种不同计算方法的结果进行实证分析和比较,得出不同方法的优点和缺点,同时也得到期权价格对市场的反应。 展开更多
关键词 美式期权 偏微分方程 风险测度 最小二乘法 蒙特卡洛模拟
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偏微分方程在生物医学图像分析中的应用 被引量:11
2
作者 王利生 徐宗本 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2004年第4期475-490,共16页
基于偏微分方程的图像处理技术是最近十多年在图像处理与分析领域得到快速发展的一类新的图像处理技术。该类技术一定程度上克服了经典的图像处理技术难以处理的某些困难问题,因此成为图像处理领域的一个研究热点,并在生物医学图像的分... 基于偏微分方程的图像处理技术是最近十多年在图像处理与分析领域得到快速发展的一类新的图像处理技术。该类技术一定程度上克服了经典的图像处理技术难以处理的某些困难问题,因此成为图像处理领域的一个研究热点,并在生物医学图像的分析中得到广泛的应用。本文拟通过对该类技术在生物医学图像分析中的应用的介绍,对基于偏微分方程的图像处理技术的主要发展过程、研究现状、技术特点、应用等诸方面做一个简单综述。 展开更多
关键词 偏微分方程 图像处理 生物医学图像分析 变分法
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交联聚乙烯电缆敷设后的局部放电检测 被引量:9
3
作者 段乃欣 马翠姣 +2 位作者 邱毓昌 罗俊华 夏明通 《供用电》 2001年第4期12-14,共3页
对敷设后的交联聚乙烯电缆进行局部放电检测比较困难。针对这一问题 ,本文介绍了差分法和电磁耦合法。这两种方法具有方便灵活、操作安全、抗干扰性强等优点 ,适合于现场验收试验和在线检测。
关键词 电缆敷设 交联聚乙烯电缆 局部放电 检测
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任意差分精细积分法及数值稳定性分析 被引量:10
4
作者 强士中 王孝国 +1 位作者 唐茂林 刘民 《应用数学和力学》 EI CSCD 北大核心 1999年第3期256-262,共7页
本文在子域精细积分法的基础上,提出解偏微分方程的任意差分精细积分法,这种方法既具备子域精细积分法的各种优点,还能较好描述非均匀介质的物理特性及灵活处理各类边界条件,且其显式计算格式是无条件稳定的·
关键词 偏微分方程 差分法 数值稳定性 子域精细积分法
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电子散斑干涉条纹处理偏微分方程方法的回顾与展望 被引量:15
5
作者 唐晨 任宏伟 +7 位作者 陈霞 蔡元学 韩林 张芳 卢文静 王文平 王志芳 高涛 《激光与光电子学进展》 CSCD 北大核心 2010年第2期15-26,共12页
介绍了偏微分方程(PDE)图像处理的基本原理,构造偏微分方程模型的变分法和常见的滤波模型,并给出常见滤波模型的能量泛函。回顾了近几年偏微分方程图像处理技术在电子散斑干涉(ESPI)条纹处理中的应用成果,包括应用偏微分方程图像处理方... 介绍了偏微分方程(PDE)图像处理的基本原理,构造偏微分方程模型的变分法和常见的滤波模型,并给出常见滤波模型的能量泛函。回顾了近几年偏微分方程图像处理技术在电子散斑干涉(ESPI)条纹处理中的应用成果,包括应用偏微分方程图像处理方法同时实现电子散斑干涉条纹图和相位图的滤波和增强处理,提出用于密集电子散斑干涉条纹处理的方向偏微分方程模型及提取电子散斑干涉条纹骨架线的偏微分方程方法。介绍了这些方法与传统方法相比的优势,并进一步展望了偏微分方程图像处理在光测技术中的发展趋势。 展开更多
关键词 图像处理 偏微分方程 条纹分析 电子散斑干涉技术 变分法
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两类投资连结型保单的定价问题 被引量:11
6
作者 王玉梅 胥会平 《复旦学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2002年第5期530-534,共5页
运用金融经济学的基本思想讨论两类投资连结型保单的定价模型,并对两种模型分别采用偏微分方程方法和推广的期望贴现(GEDV)方法求得解析解.
关键词 投资连结型保单 Ito's引理 偏微分方程 GEDV方法 金融经济学 定价模型 期望贴现方法
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扩充偏微分方程(组)守恒律和对称的辅助方程方法及微分形式吴方法的应用 被引量:9
7
作者 特木尔朝鲁 额尔敦布和 郑丽霞 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2007年第5期910-927,共18页
首先,我们给出了引入伴随方程(组)扩充原方程(组)的策略使给定偏微分方程(组)的扩充方程组具有对应泛瓯即,成为Lagrange系统的方法,以此为基础提出了作为偏微分方程(组)传统守恒律和对称概念的一种推广-偏微分方程(组)扩充守恒律和扩充... 首先,我们给出了引入伴随方程(组)扩充原方程(组)的策略使给定偏微分方程(组)的扩充方程组具有对应泛瓯即,成为Lagrange系统的方法,以此为基础提出了作为偏微分方程(组)传统守恒律和对称概念的一种推广-偏微分方程(组)扩充守恒律和扩充对称的概念;其次,以得到的Lagrange系统为基础给定了确定原方程(组)扩充守恒律和扩充对称的方法,从而达到扩充给定偏微分方程(组)的首恒律和对称的目的;第三,提出了适用于一般形式微分方程(组)的计算固有守恒律的方法;第四,实现以上算法过程中,我们先把计算(扩充)守恒律和对称问题均归结为求解超定线性齐次偏微分方程组(确定方程组)的问题.然后,对此关键问题我们提出了用微分形式吴方法处理的有效算法;最后,作为方法的应用我们计算确定了非线性电报方程组在内的五个发展方程(组)的新守恒律和对称,同时也说明了方法的有效性. 展开更多
关键词 偏微分方程 守恒律 对称 变分 吴方法
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基于PDE的非线性图像去噪与增强 被引量:10
8
作者 韩希珍 陈朝东 赵建 《液晶与显示》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期111-115,共5页
应用偏微分理论,提出一种改进的基于偏微分方程的非线性图像去噪与增强方法,对传统的P-M非线性扩散模型进行改进。首先将图像变换到梯度域,然后通过改变梯度域扩散函数来达到去噪和增强的目的。与以往的时域和频域图像去噪方法相比,本... 应用偏微分理论,提出一种改进的基于偏微分方程的非线性图像去噪与增强方法,对传统的P-M非线性扩散模型进行改进。首先将图像变换到梯度域,然后通过改变梯度域扩散函数来达到去噪和增强的目的。与以往的时域和频域图像去噪方法相比,本文方法不仅能有效去除噪声,还能很好地保留图像的纹理细节。文章采用有限差分法将偏微分方程离散化,并结合热方程简化计算复杂度,从而实现简单快速的计算过程,为实时的图像去噪与增强处理提供保证。 展开更多
关键词 图像去噪与增强 偏微分方程 扩散函数 有限差分法
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阴极保护设计问题的优化模型 被引量:7
9
作者 曹圣山 孙吉星 《中国腐蚀与防护学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第2期114-118,共5页
讨论了腐蚀工程中阴极保护优化设计问题的数学模型和数值方法,针对阳极优化设计问题提出了一种新的偏微分方程反问题模型,给出了相应的数值计算方法.得出了二维及三维I型、X型节点非线性极化阴极保护问题的数值计算结果.与实验测量结果... 讨论了腐蚀工程中阴极保护优化设计问题的数学模型和数值方法,针对阳极优化设计问题提出了一种新的偏微分方程反问题模型,给出了相应的数值计算方法.得出了二维及三维I型、X型节点非线性极化阴极保护问题的数值计算结果.与实验测量结果对比显示,提出的反问题模型及相应的数值解法是合理、有效的. 展开更多
关键词 阴极保护 偏微分方程 反问题 电位分布 有限元法
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偏微分方程数值解法在地学应用中的对比分析 被引量:8
10
作者 张宏仁 《地质学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1993年第3期266-275,共10页
在地学中广泛应用的偏微分方程数值解法有两种:有限差分法及有限单元法。对于定常态问题两种方法完全等价,对于非定常态问题有限单元法形成的代数方程归根到底仍是有限差分方程,但在一定条件下会引起反常问题,原因是与代数组相容的不是... 在地学中广泛应用的偏微分方程数值解法有两种:有限差分法及有限单元法。对于定常态问题两种方法完全等价,对于非定常态问题有限单元法形成的代数方程归根到底仍是有限差分方程,但在一定条件下会引起反常问题,原因是与代数组相容的不是原来的热传导方程,而是反热传导方程。 展开更多
关键词 地质学 偏微分方程 数值解法
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综合能源系统天然气管道压力和流量的控制方案研究 被引量:7
11
作者 翟江 周孝信 +2 位作者 李亚楼 李芳 杨小煜 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2022年第11期3911-3923,共13页
在区域综合能源系统中燃气轮机(gas turbine,GT)和电制气(power to gas,P2G)实现气网和电网的双向耦合。GT出力和P2G产气速率的频繁调整,会引起管道内天然气的压力、流量和管存的剧烈波动,造成与之相连的GT不稳定运行,进而可能引起电网... 在区域综合能源系统中燃气轮机(gas turbine,GT)和电制气(power to gas,P2G)实现气网和电网的双向耦合。GT出力和P2G产气速率的频繁调整,会引起管道内天然气的压力、流量和管存的剧烈波动,造成与之相连的GT不稳定运行,进而可能引起电网的故障。该文采用适合分析区域能源系统天然气管道动态过程的特征线法求解描述其动态特性的偏微分方程组,计算压力、流量和管存随时间变化的动态数据,采用不定流动方向的环状结构天然气网作为仿真算例,验证算法的稳定性,并通过与热力学计算对比验证结果的正确性;GT的稳定运行依赖于稳定的供气,为平抑管道中天然气的波动,根据仿真结果,基于气网结构提出在与GT连接的管道分支节点处安装定出口压力压缩机的控制方案,与无压缩机的仿真结果作对比,证明控制方案正确性。 展开更多
关键词 燃气轮机 电制气 偏微分方程组 特征线法 压缩机
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推广的Tanh-函数法及其应用 被引量:7
12
作者 徐振民 李柱 《广西民族大学学报(自然科学版)》 CAS 2009年第3期54-56,87,共4页
通过一个带有参数的Ricaati方程将Tanh-函数法推广,并以不同类型的数学物理方程为例讨论了此方法的应用.
关键词 偏微分方程 Tanh-函数法 孤立子解
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Optimization of Random Feature Method in the High-Precision Regime
13
作者 Jingrun Chen Weinan E Yifei Sun 《Communications on Applied Mathematics and Computation》 EI 2024年第2期1490-1517,共28页
Machine learning has been widely used for solving partial differential equations(PDEs)in recent years,among which the random feature method(RFM)exhibits spectral accuracy and can compete with traditional solvers in te... Machine learning has been widely used for solving partial differential equations(PDEs)in recent years,among which the random feature method(RFM)exhibits spectral accuracy and can compete with traditional solvers in terms of both accuracy and efficiency.Potentially,the optimization problem in the RFM is more difficult to solve than those that arise in traditional methods.Unlike the broader machine-learning research,which frequently targets tasks within the low-precision regime,our study focuses on the high-precision regime crucial for solving PDEs.In this work,we study this problem from the following aspects:(i)we analyze the coeffcient matrix that arises in the RFM by studying the distribution of singular values;(ii)we investigate whether the continuous training causes the overfitting issue;(ii)we test direct and iterative methods as well as randomized methods for solving the optimization problem.Based on these results,we find that direct methods are superior to other methods if memory is not an issue,while iterative methods typically have low accuracy and can be improved by preconditioning to some extent. 展开更多
关键词 Random feature method(RFM) partial differential equation(PDE) Least-squares problem Direct method Iterative method
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数理方程中分离变量法的思路探究
14
作者 李文伟 《大学数学》 2024年第3期102-113,共12页
国内很多“数学物理方程”教材在讲述分离变量法时,解答的第一步设y(x,t)=X(x)T(t),让初学者产生疑问,为什么方程的解具有乘积形式?加法形式的解是否可以?这里给出一个比较浅显的解释,以期让初学者能够比较容易地理解.
关键词 数理方程 分离变量法 傅立叶方法
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Travelling wave solutions of nonlinear conformable analytical approaches
15
作者 Hira Tariq Hira Ashraf +1 位作者 Hadi Rezazadeh Ulviye Demirbilek 《Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities)》 SCIE CSCD 2024年第3期502-518,共17页
The presented study deals with the investigation of nonlinear Bogoyavlenskii equations with conformable time-derivative which has great importance in plasma physics and non-inspectoral scattering problems.Travelling w... The presented study deals with the investigation of nonlinear Bogoyavlenskii equations with conformable time-derivative which has great importance in plasma physics and non-inspectoral scattering problems.Travelling wave solutions of this nonlinear conformable model are constructed by utilizing two powerful analytical approaches,namely,the modified auxiliary equation method and the Sardar sub-equation method.Many novel soliton solutions are extracted using these methods.Furthermore,3D surface graphs,contour plots and parametric graphs are drawn to show dynamical behavior of some obtained solutions with the aid of symbolic software such as Mathematica.The constructed solutions will help to understand the dynamical framework of nonlinear Bogoyavlenskii equations in the related physical phenomena. 展开更多
关键词 nonlinear partial differential equations modified auxiliary equation method Sardar sub-equation method soliton solutions
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基于改进欧拉法的非线性偏微分方程神经网络求解器
16
作者 黄冠男 王靖岳 王美清 《福州大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第4期396-403,共8页
针对一般深度学习方法求解非线性偏微分方程时泛化能力差的问题,提出一种使用改进欧拉法联通网络模块的长短期卷积循环神经网络.该神经网络的构建运用改进欧拉法和有限差分法,通过改进欧拉法实现网络中模块之间的有效连接.基于有限差分... 针对一般深度学习方法求解非线性偏微分方程时泛化能力差的问题,提出一种使用改进欧拉法联通网络模块的长短期卷积循环神经网络.该神经网络的构建运用改进欧拉法和有限差分法,通过改进欧拉法实现网络中模块之间的有效连接.基于有限差分法构建的卷积核实现偏微分方程中涉及的导数项的精确近似,并在Burgers方程和λ-ω反应扩散方程上进行仿真实验.实验结果证明,该方法不但在训练数据上具有很高的精度,而且在外推到新领域时也表现出较强的泛化能力. 展开更多
关键词 偏微分方程 深度学习 长短期记忆 改进欧拉法 有限差分法
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基于供冷/热系统质-量调节的区域综合能源系统动态最优能流计算
17
作者 梁炜焜 林舜江 +2 位作者 刘明波 盛煊 潘越 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2024年第3期1008-1018,共11页
区域综合能源系统(regional integrated energy system,RIES)的最优能流计算是求解RIES的设备配置、优化调度、故障分析等问题的基础。考虑供冷/热和供气管道传输能量的动态特性,建立RIES动态最优能流计算模型,其中基于特征线法获得了供... 区域综合能源系统(regional integrated energy system,RIES)的最优能流计算是求解RIES的设备配置、优化调度、故障分析等问题的基础。考虑供冷/热和供气管道传输能量的动态特性,建立RIES动态最优能流计算模型,其中基于特征线法获得了供冷/热管道和供气管道动态偏微分方程的代数解析解。针对基于供冷/热系统质–量调节模式下管道能量传输时滞变量造成RIES的动态能流计算模型难以求解的问题,提出采用分段插值法获得供冷/热管道两端节点温度之间关系的近似表达式并加入动态最优能流计算模型中。此外,针对优化模型中供冷/热系统的流量与温度相乘的双线性项,提出一种能够缩紧松弛间隙的分段凸包络松弛方法将原混合整数非线性优化模型转化为混合整数二次约束规划模型,能够在保证计算精度的同时实现高效求解。最后以某个RIES算例进行分析,验证了所提方法的计算准确性和高效性,并与常用的质调节模式相比,表明在供冷/热系统质–量调节模式下能找到经济性更优的RIES运行点。 展开更多
关键词 区域综合能源系统 动态最优能流 质–量调节 偏微分方程 特征线法 分段凸包络松弛
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基于分数阶偏微分的数字图像滤波去噪仿真
18
作者 邹佩 付明春 段辰璐 《计算机仿真》 2024年第3期533-537,共5页
受多种因素影响,数字图像会呈现出不同程度的噪声图斑,导致图像质量、清晰度降低,加大了图像分析、检测、分割等难度,为此,提出基于偏微分方程的图像自适应滤波去噪算法。区分图像噪声点和非噪声点,检测图像的边缘特征,提高算法对边缘... 受多种因素影响,数字图像会呈现出不同程度的噪声图斑,导致图像质量、清晰度降低,加大了图像分析、检测、分割等难度,为此,提出基于偏微分方程的图像自适应滤波去噪算法。区分图像噪声点和非噪声点,检测图像的边缘特征,提高算法对边缘的保留能力;构建分数阶偏微分方程模型,通过模型完成对图像的自适应滤波去噪处理。选取含有不同程度的噪声图像对所提方法展开实验测试,结果表明,所提方法可以有效去除图像中的冗余噪声,使图像整体质量得到大幅度提升。 展开更多
关键词 偏微分方程 自适应滤波去噪 数值解矩阵 噪声点 梯度下降法
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(2+1)维变系数广义Kadomtsev-Petviashvili方程的类孤波解 被引量:5
19
作者 陈凤娟 张解放 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第3期389-391,共3页
利用截断展开法研究了 (2 +1)维变系数广义Kadomtsev Petviashvili方程。其基本思想是假定形式解可用某一函数的级数形式表示 ,通过最高导数项和非线性项的幂次平衡 ,得到了它的截断解。这种方法是直接方便的 ,可把求解过程转化为一组... 利用截断展开法研究了 (2 +1)维变系数广义Kadomtsev Petviashvili方程。其基本思想是假定形式解可用某一函数的级数形式表示 ,通过最高导数项和非线性项的幂次平衡 ,得到了它的截断解。这种方法是直接方便的 ,可把求解过程转化为一组待定函数的代数方程组 ,进而给出容易积分的待定函数的常微分方程 。 展开更多
关键词 广义Kadomtsev-Petviashvili方程 类孤波解 非线性波动方程 截断展开法 偏微分方程
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Adaptive multi-step piecewise interpolation reproducing kernel method for solving the nonlinear time-fractional partial differential equation arising from financial economics 被引量:1
20
作者 杜明婧 孙宝军 凯歌 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2023年第3期53-57,共5页
This paper is aimed at solving the nonlinear time-fractional partial differential equation with two small parameters arising from option pricing model in financial economics.The traditional reproducing kernel(RK)metho... This paper is aimed at solving the nonlinear time-fractional partial differential equation with two small parameters arising from option pricing model in financial economics.The traditional reproducing kernel(RK)method which deals with this problem is very troublesome.This paper proposes a new method by adaptive multi-step piecewise interpolation reproducing kernel(AMPIRK)method for the first time.This method has three obvious advantages which are as follows.Firstly,the piecewise number is reduced.Secondly,the calculation accuracy is improved.Finally,the waste time caused by too many fragments is avoided.Then four numerical examples show that this new method has a higher precision and it is a more timesaving numerical method than the others.The research in this paper provides a powerful mathematical tool for solving time-fractional option pricing model which will play an important role in financial economics. 展开更多
关键词 time-fractional partial differential equation adaptive multi-step reproducing kernel method method numerical solution
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