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保险公司中的最优分红和投资组合及其数值计算
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作者 涂洪 朱正佑 《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第1期65-69,共5页
该文对保险公司的最优投资组合和最优分红策略问题进行了研究,考虑了带有由风险资产和无风险资产组成的投资组合与随机索赔过程构成的财富过程.对这一问题导出了相应的HJB方程,对方程解作了一些定性分析后,给出了方程的数值解,从而得到... 该文对保险公司的最优投资组合和最优分红策略问题进行了研究,考虑了带有由风险资产和无风险资产组成的投资组合与随机索赔过程构成的财富过程.对这一问题导出了相应的HJB方程,对方程解作了一些定性分析后,给出了方程的数值解,从而得到了最优投资比例和最优分红策略. 展开更多
关键词 投资组合 HJB方程 数值解 最优投资 最优分红策略
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保险公司的最优再保险和红利分配 被引量：3
2
作者 杨步青 叶中行 《系统工程》 CSCD 2000年第6期23-27,42,共6页
本文将讨论保险公司的最优再保险和分红策略。其中风险由复合泊松过程描述 ,相应的盈余过程 ( surplus process)是一个跳跃过程。对这一跳跃过程最优控制问题 ,我们应用动态规划原理得到了积分 -微分 ( integro-differential)形式的 HJ... 本文将讨论保险公司的最优再保险和分红策略。其中风险由复合泊松过程描述 ,相应的盈余过程 ( surplus process)是一个跳跃过程。对这一跳跃过程最优控制问题 ,我们应用动态规划原理得到了积分 -微分 ( integro-differential)形式的 HJB方程。由于此方程的解析解较难得到 ,我们将采用近似方法 ,将模型在时间和状态空间上分别离散化 ,将离散最优控制问题的解作为连续模型的近似。 展开更多
关键词 最优再保险 红利分配 跳跃过程 保险公司
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