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具有违约观察期公司债券的定价 被引量：6
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作者 林建伟 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2008年第6期1013-1034,共22页
借助于美国破产保护法第十一章,违约公司获得一个额外的违约观察期过程,通过纳什均衡原理对股东和债权人的利益进行重新分配,利用巴黎型期权的定价思想来刻画具有这种违约观察期过程的股票与公司债券的定价模型,并从股东权益最大化,把... 借助于美国破产保护法第十一章,违约公司获得一个额外的违约观察期过程,通过纳什均衡原理对股东和债权人的利益进行重新分配,利用巴黎型期权的定价思想来刻画具有这种违约观察期过程的股票与公司债券的定价模型,并从股东权益最大化,把股票的定价模型归结为一个自由边界问题,进而通过偏微分方程方法(PDE)推出股票与公司债券价格的闭合表达式和最佳违约边界解的显式表达式;同时文章还对公司的最优杠杆,清算概率和信用利差进行讨论. 展开更多
关键词 公司债券 最佳违约边界 违约观察期 美国破产保护法
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